兴业添 天盈 货币 市场 基金2016年第4季 度报 告
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兴业添天 盈货币市场基金
2016 年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理人 ：兴业基金管理有限公 司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年01 月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1 月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 兴业添天盈货币
基金主代码 001624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年07 月23日
报告期末基金份额总额 10,308,268,814.88 份
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，
通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较
基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，
利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证
流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率
(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于
债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
下属分级基金的交易代码 001624 001625
报告期末下属分级基金的份额总额 20,890.07 份 10,308,247,924.81 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年10月01日-2016年12月31日）
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
1.本期已实现收益 141.69 75,810,324.15
2.本期利润 141.69 75,810,324.15
3.期末基金资产净值 20,890.07 10,308,247,924.81
注：1 、本 基金收 益分配 按日结转 份额。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、兴业 添天盈货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6814
%
0.0018
%
0.3393
%
0.0000%
0.3421
%
0.0018
%
注：1 、本 基金的 业绩比 较基准为 ：七天 通知存 款 利率( 税后)。
2 、本基金 收益分 配为按 日结转份 额。
2 、兴业 添天盈货币B
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.7408
%
0.0017
%
0.3393
%
0.0000%
0.4015
%
0.0017
%
注：1 、本 基金的 业绩比 较基准为 ：七天 通知存 款 利率( 税后)。
2 、本基金 收益分 配为按 日结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
兴业添天 盈货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年07 月23 日-2016 年12 月31 日）
兴业添天盈货币A 业绩比较基准
2015-07-23 2015-09-23 2015-11-30 2016-02-05 2016-04-13 2016-06-19 2016-08-25 2016-11-01
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
兴业添天 盈货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年07 月23 日-2016 年12 月31 日）
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兴业添天盈货币B 业绩比较基准
2015-07-23 2015-09-24 2015-12-02 2016-02-09 2016-04-17 2016-06-25 2016-09-01 2016-11-09
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金基金 合同于2015 年7月23 日生效 ， 根 据 本基金基 金合同 规定， 本 基金自基 金合同 生效
之日起六 个月内 已使基 金 的投资组 合比例 符合基 金 合同的约 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐莹
本基金
基金经
理
2015 年07月
23日
－ 8
中国籍，硕士学位，CFA，
具有证券投资基金从业资
格。2008年7月至2012年5
月，在兴业银行总行资金
营运中心从事债券交易、
债券投资；2012 年5月至
2013年6月， 在兴业银行总
行资产管理部从事组合投
资管理； 2013 年6月加入兴
业基金管理有限公司，现
任基金经理。
杨逸君
本基金
的基金
经理
2015 年11月
09日
－ 6
中国籍，硕士学位，金融
风险管理师 （FRM） ， 具有
证券投资基金从业资格。
2010年7月至2013 年6月，
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在海富通基金管理有限公
司主要从事基金产品及证
券市场研究分析工作；
2013年6月至2014 年5月在
建信基金管理有限公司主
要从事基金产品及量化投
资相关的研究分析工作；
2014年5月加入兴业基金
管理有限公司，现任基金
经理。
注：1、 对基金的 首任基 金经理， 其 “任 职日期” 为基金合 同生效 日， “离 职日期” 为根 据公司
决定确定 的解聘 日期， 除 首任基金 经理外 ，“任 职 日期”和 “离任 日期” 分 别指根据 公司决 定
确定的聘 任日期 和解聘 日 期；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2016 年四季度，在前期稳增长政策及补库存周期的作用下，经济L型延续，利好因
素不断显现： 工业生产小幅企稳、 投资意愿出现改善、 消费需求保持平稳等， 对经济形
势形成良好支撑。 伴随美国加息靴子落地以及美国总统大选、 意大利公投失败等黑天鹅
事件， 主要发达国家国债收益率大幅上行， 收益率曲线呈陡峭化， 人民币贬值压力持续
攀升。 货币政策边际收紧， 债市"去杠杆"背景下， 央行对利率波动弹性容忍度增加， 叠
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加债市黑 天鹅、 货基赎回等因素， 造成的货币市场流动性缺失， 国内信用债及利率债大
幅调整。 报告期内， 考虑到短端利率急速上行， 估值类资产价格大幅下跌， 为了避免组
合负偏离情况进一步扩大， 对组合内存单进行部分减持， 增加存款等资产配置， 继续维
持较低的信用债配置比例，谨慎杠杆操作，力争在保证流动性的前提下提高组合收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A 类份额净值收益率为0.6814% ，同期业绩比较基准收益率为
0.3393% ，本基金B类份额净值收益率为0.7408%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 8,470,039,250.24 81.43
其中：债券 8,266,548,203.37 79.47
资产支持证券 203,491,046.87 1.96
2 买入返售金融资产 605,424,788.15 5.82
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 1,288,102,142.53 12.38
4 其他资产 38,523,035.64 0.37
5 合计 10,402,089,216.56 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的
比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 － 2.87
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其中：买断式回购融资 － －
2 报告期末债券回购融资余额 89,099,746.35 0.86
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 ％。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
在本报告 期内本 货币市 场 基金投资 组合平 均剩余 期 限未超过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 17.84 0.86
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 16.11 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 21.31 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 4.51 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
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的浮动利率债
5 120天(含)—397 天（含） 40.76 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.54 0.86
5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明
注：在本 报告期 内本货 币 市场基金 投资组 合平均 剩 余存续期 未超过240 天。
5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,039,584,060.10 10.08
其中：政策性金融债 1,039,584,060.10 10.08
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 2,186,008,412.14 21.21
6 中期票据 － －
7 同业存单 5,040,955,731.13 48.90
8 其他 － －
9 合计 8,266,548,203.37 80.19
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111608228 16 中信CD228 6,000,000 597,713,744.45 5.80
2 111613109 16 浙商CD109 5,000,000 487,524,453.22 4.73
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3 011698725 16 国电SCP006 3,500,000 345,114,595.24 3.35
4 011697031 16 南电SCP002 3,500,000 344,456,697.59 3.34
5 011699663
16 广州发展
SCP001
3,000,000 299,664,161.67 2.91
6 111618180 16 华夏CD180 3,000,000 297,711,875.16 2.89
7 111697206
16 宁波银行
CD192
3,000,000 297,216,314.48 2.88
8 111608301 16 中信CD301 3,000,000 297,105,869.34 2.88
9 011698630
16 东航股
SCP014
3,000,000 296,541,264.17 2.88
10 111697409
16 宁波银行
CD198
3,000,000 296,224,407.46 2.87
5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1674%
报告期内偏离度的最低值 -0.1818%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0813%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本 报告期 内无负 偏 离度的绝 对值达 到0.25% 的情况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本 报告期 内无正 偏 离度的绝 对值达 到0.50% 的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 1689086 16 永生1A1 1,200,000 102,000,000.00 0.99
2 1589208 15 京诚1A2 1,400,000 34,818,000.00 0.34
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3 1689038 16 睿程1A2 670,000 15,343,000.00 0.15
4 1689043 16 旭越1A1 440,000 12,936,000.00 0.13
5 1689123 16 德宝天元1A1 1,630,000 11,263,300.00 0.11
6 1589145 15 湘元2A 1,900,000 10,241,000.00 0.10
7 123836 建租一A4 171,000 8,100,690.62 0.08
8 1589160 15 平银1A2 490,000 6,139,700.00 0.06
9 123978 德润优A2 90,000 2,500,321.97 0.02
5.9 投 资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 报告期内,本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求,未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 38,523,035.64
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 38,523,035.64
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
报告期期初基金份额总额 20,888.47 10,232,814,440.30
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报告期期间基金总申购份额 140.93 75,433,484.51
报告期期间基金总赎回份额 139.33 －
报告期期末基金份额总额 20,890.07 10,308,247,924.81
注：申购 份额含 红利再 投 、转换入 及分级 份额调 增 份额；赎 回份额 含转换 出 及分级份 额调减 份
额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
（一）中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件
（二）《兴业添天盈货币市场基金基金合同》
（三）《兴业添天盈货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的住所
8.3 查 阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年一月二十日
