兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 1 页 共 12 页
兴业启元 一年定期开放债券型证 券投资基金
2016 年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理人 ：兴业基金管理有限公 司
基金托管人 ：上海浦东发展银行股 份有限公司
报告送出日 期：2017年01月20日
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 2 页 共 12 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月
17日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月27日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 兴业启元一年定开债券
基金主代码 003309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月27日
报告期末基金份额总额 3,434,478,785.98 份
投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积
极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投
资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
以价值分析为基础，定性与定量相结合，采取自上而
下和自下而上相结合的投资策略，通过主动管理和有
效的风险控制，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 3 页 共 12 页
下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券A 兴业启元一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 003309 003310
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,213,292,764.26 份 221,186,021.72 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年10月27日-2016年12月31日）
兴业启元一年定开债
券A
兴业启元一年定开债
券C
1.本期已实现收益 12,808,338.19 724,252.07
2.本期利润 685,554.29 -109,915.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 -0.0005
4.期末基金资产净值 3,213,978,318.55 221,076,106.59
5.期末基金份额净值 1.0002 0.9995
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3 、本 基金 基金 合同 于2016 年10月27日 生效 ，本 报告 期不是 完整 报告 期。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
兴业启元一年定开债券A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同生效日起
至今
0.02% 0.05% -2.52% 0.16% 2.54% -0.11%
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 4 页 共 12 页
兴业启元一年定开债券C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同生效日起
至今
-0.05% 0.05% -2.52% 0.16% 2.47% -0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 债券 综合 全价 指数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
兴业启元 一年定 开债券A
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年10 月27 日-2016 年12 月31 日）
兴业启元一年定开债券A 业绩比较基准
2016-10-27 2016-11-04 2016-11-15 2016-11-24 2016-12-05 2016-12-14 2016-12-23
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
兴业启元 一年定 开债券C
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年10 月27 日-2016 年12 月31 日）
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 5 页 共 12 页
兴业启元一年定开债券C 业绩比较基准
2016-10-27 2016-11-04 2016-11-15 2016-11-24 2016-12-05 2016-12-14 2016-12-23
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年10月27日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2 、 根据 本基 金基 金合 同规 定， 基金 管理 人应 当自 基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止本 报告 期末 本基 金仍处 于建 仓期 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金的基
金经理
2016年10月
27日
6
中国籍， 硕士学位， 具
有证券投资基金从业
资格。2005 年7月至
2008年2月，在北京顺
泽锋投资咨询有限公
司担任研究员；2008
年3月至2010 年10月，
在新华信国际信息咨
询 （北京） 有限公司担
任企业信用研究高级
咨询顾问；2010年10
月至2012 年8月，在光
大证券研究所担任信
用及转债研究员； 2012
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 6 页 共 12 页
年8月至2015 年2月就
职于浦银安盛基金管
理有限公司， 其中2012
年8月至2015 年2月担
任浦银安盛增利分级
债券型证券投资基金
的基金经理助理， 2012
年9月至2015 年2月担
任浦银安盛幸福回报
定期开放债券型证券
投资基金的基金经理
助理，2013 年5月至
2015年2月担任浦银安
盛6个月定期开放债券
型证券投资基金的基
金经理助理，2013年6
月至2015 年2月担任浦
银安盛季季添利定期
开放债券型证券投资
基金的基金经理助理。
2015年2月加 入兴业基
金管理有限公司， 现任
基金经理。
熊伟
本基金的基
金经理
2016年11月
17日
8
中国籍， 硕士学位， 具
有证券投资基金从业
资格。2008 年7月至
2009年4月，在华泰联
合证券担任宏观分析
师；2009 年5月至2010
年10月， 在海通证券担
任宏观分析师；2010
年10月至2011年3月，
在浙江敦和投资有限
公司担任投资经理助
理；2011 年3月至2013
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 7 页 共 12 页
年3月，在光大证券担
任债券分析师；2013
年3月至2014 年4月， 在
浦银安盛基金管理有
限公司担任专户投资
经理， 从事债券投资及
研究工作。2014年4月
加入兴业基金管理有
限公司，现任基金经
理。
注：1、 对基 金的 首任 基金 经理， 其"任 职日 期" 为基 金合同 生效 日，" 离职 日期"为根 据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ，除 首任 基金 经理外 ，" 任职 日期" 和" 离 任日期"分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和
解聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金 和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内， 基于对供需基本面、 债券绝对收益率水平、 信用利差状况等多方面综合
考虑，对债券资产进行了减仓和降低久期的调整。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 8 页 共 12 页
报告期内，本基金A 类净值增长率为0.02%，同期业绩比较基准收益率为-2.52%.本
基金C 类净值增长率为-0.05% ，同期业绩比较基准收益率为-2.52%
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 2,516,190,000.00 71.83
其中：债券 2,516,190,000.00 71.83
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 955,017,918.49 27.26
8 其他资产 31,722,927.40 0.91
9 合计 3,502,930,845.89 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 9 页 共 12 页
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 192,340,000.00 5.60
其中：政策性金融债 192,340,000.00 5.60
4 企业债券 613,790,000.00 17.87
5 企业短期融资券 1,143,083,000.00 33.28
6 中期票据 131,892,000.00 3.84
7 可转债 － －
8 同业存单 435,085,000.00 12.67
9 其他 － －
10 合计 2,516,190,000.00 73.25
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 160210 16国开10 2,000,000 192,340,000.00 5.60
2
1116995
18
16西安银行
CD038
1,500,000 143,955,000.00 4.19
3
1116813
44
16江苏江南农
村商业银行
CD159
1,000,000 97,840,000.00 2.85
4
1116813
19
16重庆银行
CD070
1,000,000 96,850,000.00 2.82
5
1116927
96
16郑州银行
CD036
1,000,000 96,440,000.00 2.81
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 10 页 共 12 页
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金投资范围不包含股指期货
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求,未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券基金,不 涉及股票投资
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,070.25
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 11 页 共 12 页
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 31,697,857.15
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 31,722,927.40
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
兴业启元一年定开债
券A
兴业启元一年定开债券C
基金合同生效日基金份额总额 3,213,292,764.26 221,186,021.72
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
－ －
基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
－ －
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 3,213,292,764.26 221,186,021.72
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入及 分级 份额 调增 份额； 赎回 份额 含转 换出 及分级 份额 调减 份额 。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2016 年第4 季度报 告
第 12 页 共 12 页
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
（一） 中国证监会准予兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他 文件
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的住所
8.3 查 阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年一月二十日
