信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月21 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚至 瑞
基金主 代码 003432
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 667,235,869.27 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 合 理 的 资 产 配 置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 绝对 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策 、
国家产业政策以及资本市 场资金环境、证券市场走 势的分析,
在评价未来一段时间股票 、债券市场相对收益率的 基础上, 动
态优化 调整 权益 类 、 固 定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在 严格 控
制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。
2、股 票投 资策 略
在灵活的类别资产配置的 基础上, 本基金通过自上而 下及自下
而上相结合的方法挖掘优 质的上市公司, 严 选 其 中 安全 边 际 较
高的个股构建投资组合: 自上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长前 景 、 行
业结构、商业模式、竞争 要素等分析把握 其 投 资 机会; 自下而
上地评判企 业 的 产 品 、 核心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理结 构 等; 并
结合企业基本面和估值水 平进行综合的研判, 严 选 安全 边 际 较
高的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金将根据当前宏观经 济形势、金融市场环境, 运用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深 入 调
研分析, 结合发行人资产负 债状况、盈利能力、现金 流、经营
稳定性 以及 债券 流动 性、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的
综合评估结果, 选 取 具 有 价格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质信 用 债 券
进行投 资。
5、资 产支 持证 券投 资策略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发行 条款 、 标 的 资产的 构成信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
及质量 、 提前 偿还 率等 多 种因素 影响 。 本基 金将 在 基本面 分析
和债券市场宏观分析的基 础上, 对资产支持证券的交 易结构风
险、信用风险、提前偿还 风险和利率风险等进行分 析, 采取包
括收益 率曲 线策 略 、 信 用 利差曲 线策 略 、 预 期利 率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
6、股 指期 货投 资策 略
基金管理人可运用股指期 货, 以提高投资效率更好地 达到本基
金的投 资目 标 。 本 基金 在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货 来对冲诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应调整和更新相关投资策 略, 并在招募说明书更新或 相关公告
中公告 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本基金为混合型基金, 其 预期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚至 瑞A 信诚至 瑞 C
下属分级 基 金的 交易 代码 003432 003433
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 543,061,971.90 份 124,173,897.37 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 瑞A 报告 期(2016 年 10 月
21 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年
12 月 31 日)
信诚至 瑞C 报告 期(2016 年10 月
21 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年
12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,908,487.95 412,369.88
2. 本期 利润 -5,190,641.40 -1,210,725.83
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0096 -0.0098
4. 期末 基金 资产 净值 537,871,330.50 122,963,171.54
5. 期末 基金 份额 净值 0.9904 0.9902 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 瑞 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
自 合 同 生 效 日 起
至今(2016 年 10
月 21 日-2016 年
12 月 31 日)
-0.96% 0.10% -1.40% 0.26% 0.44% -0.16%
信诚至 瑞 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
自 合 同 生 效 日 起
至今(2016 年 10
月 21 日-2016 年
12 月 31 日)
-0.98% 0.10% -1.40% 0.26% 0.42% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 瑞 A
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚至 瑞 C
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年10 月 21 日) 。
2. 本基 金建 仓期 日自2016 年10 月21 日至2017 年4 月21 日, 截至本 报告 期末, 本基 金尚 处于 建仓 期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基
金经理,
信诚沪 深
300 指数
分级证 券
投资基
金、信 诚
至利灵 活
配置混 合
基金、 信
诚至益 灵
活配置 混
合基金 、
信诚至 优
灵活配 置
混合基
金、信 诚
至鑫灵 活
2016 年10 月
21 日
- 16
复 旦 大学 经济 学博 士。18 年 证 券、 基金
从 业 经 验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公司上 海分 公司 ， 担 任研 究部分 析师 ； 于
上海申 银万 国证 券研 究所， 历任宏 观策 略
部副总 监、 金融 工程 部总 监； 于 平安 资产
管理有 限责 任公 司， 担 任量 化投研 部总 经
理； 于 中信 证券 股份 有限 公司， 担任 研究
部金融 工程 总监。 现任 信诚 基金管 理有 限
公司数 量投 资总 监， 信 诚沪 深 300 指数 分
级基金 、 信 诚至 利灵 活配 置混合 基金 、 信
诚至益 灵活 配置 混合 基金、 信诚至 优灵 活
配置混 合基 金、 信 诚至 鑫灵 活配置 混合 基
金、 信 诚至 瑞灵 活配 置混 合基金 、 信 诚至
选灵活 配置 混合 基金、 信诚 新选回 报灵 活
配置 混 合基 金、 信 诚新 旺回 报灵活 配置 混
合基金(LOF) 的 基金 经理 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
配置混 合
基金、 信
诚至选 灵
活配置 混
合基金 、
信诚新 选
回报灵 活
配置混 合
基金、 信
诚新旺 回
报灵活 配
置混合 基
金(LOF)
的基金 经
理，信 诚
基金管 理
有限公 司
数量投 资
总监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚至
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年国 庆后,实 体经 济 向好被 市场 认知, 楼 市的 火 爆又促 使各 地在 纷纷 出台 楼市限 购政 策, 市场 对资
产荒的 预期 进一 步增 强。 另外, 随着 特朗 普当 选后 市 场对美 国经 济走 强的 预期 增加, 美元 开始 走强 。
股 票市 场, 在资 产荒 的 压 力下 和实 体经 济向 好预 期下, 市场 开始 上涨。 沪深300 指数从9 月30 日的3253信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
点涨 到 11 月 29 日的 3564 点,上涨 9.55% 。但 随着 对 机构投 资的 规范,市 场流 动 性紧张 、债 券收 益率 上升,
股票市 场开 始下 跌, 到12 月30 日 最后 一个 交易 日, 市场有 所缓 和, 沪深300 指 数收盘 在3310 点,比11 月29
日收盘 下 跌 7.13% 。 债 券 市场,10 月 初市 场预 期资 产荒会 进一 步加 剧, 债券 市 场快速 上涨 。 但 随着 市场 对经
济 企稳预期 的加强和 对通货 膨胀预期 有所恢复, 加 之流 动性趋紧 、市场对 “去杠 杆 ”的预 期也逐渐 加强、
年末市 场流 动性 紧张 、 美 联储加 息和 对 2017 年加 息 的判断 增加 导致 全球 债券 市场下 跌等 因素,债 券市 场 以
10 月下 旬下 跌为 开始,进 入了仅 2 个月 的持 续下 跌 阶段。 在下 跌中,随 着市 场 流动性 进一 步紧 张, 公募 基 金
被赎回,卖 出压 力又 让市 场 进一步 下跌 。 到 12 月中 旬,随着 央行 投放 流行 性等 一 系列干 预, 债券 收益 率逐 步
企稳, 市场 情绪 得以 修复, 债券市 场开 始恢 复。
本基 金4 季 度以 绝对 收益 为目标,一 方面, 通过 配置 “ 短久 期 、 高 信用 评级 ” 债券资 产获 取收 益,; 另一
方面, 配置 股票 资产, 并积 极参与 网下 新股 申购 。 股 票投资 时采 用主 动量 化方 法,以 绝对 收益 为目 标,从 “低
估值蓝 筹 ” 、“ 低估 值稳 定增长 ”两 个角 度选 择个 股,并 分散 持仓 控制 系统 风 险。
展望 2017 年, 一方 面, 经 济回稳,在 改革 的预 期下, 市场有 比较 强烈 的向 好预 期;另 一方 面,经 济的 回稳
又会加 大通 货膨 胀预 期和 央行货 币政 策进 一步 稳健 的预期,债 券收 益率 虽然 会 下降, 但很 难回 到 2016 年 10
月份的 低点 。 本基金 将继 续坚持 绝对 收益 策略,债券以 “短久 期 、 高信 用 评级 ” 主 要策 略,股 票继 续采 用 主
动 量化方法, 从“ 低估值蓝筹 ” 、“ 低 估值稳定 增长 ” 两个角度 选择个股,并分散 持仓控制 系统风险,同时
积极参 与网 下新 股申 购。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 分别 为-0.96% 和-0.98%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-1.40%,
基金 A 、C 份额 分别 超越 业 绩比较 基 准 0.44% 和0.42% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 75,504,687.55 11.14
其中： 股票 75,504,687.55 11.14
2 固定收 益投资 477,319,029.80 70.45
其中： 债券 477,319,029.80 70.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 110,121,485.18 16.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,939,115.81 1.47
7 其他资 产 4,598,559.34 0.68
8 合计 677,482,877.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 638,544.00 0.10 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
B 采矿业 2,044,365.00 0.31
C 制造业 32,528,057.32 4.92
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 2,722,159.00 0.41
E 建筑业 214,128.23 0.03
F 批发和 零售 业 3,077,390.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,263,878.00 0.65
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 881,600.00 0.13
J 金融业 19,597,162.00 2.97
K 房地产 业 4,922,705.00 0.74
L 租赁和 商务 服务 业 17,927.00 -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,037,635.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,559,137.00 0.54
S 综合 - -
合计 75,504,687.55 11.43
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600519 贵州茅 台 8,100 2,706,615.00 0.41
2 601211 国泰君 安 106,700 1,983,553.00 0.30
3 600837 海通证 券 124,300 1,957,725.00 0.30
4 601688 华泰证 券 100,800 1,800,288.00 0.27
5 000001 平安银 行 182,200 1,658,020.00 0.25
6 600489 中金黄 金 131,400 1,588,626.00 0.24
7 000858 五 粮 液 44,600 1,537,808.00 0.23
8 600340 华夏幸 福 64,000 1,529,600.00 0.23
9 601398 工商银 行 346,500 1,528,065.00 0.23
10 600522 中天科 技 143,200 1,507,896.00 0.23
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 33,894,600.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
4 企业债 券 243,262,200.00 36.81
5 企业短 期融 资券 139,588,000.00 21.12
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,024,229.80 0.15
8 同业存 单 59,550,000.00 9.01
9 其他 - -
10 合计 477,319,029.80 72.23
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111616213
16 上 海 银 行
CD213
600,000 59,550,000.00 9.01
2 011698948 16 深航空SCP013 400,000 39,936,000.00 6.04
3 011698443
16 万 华 化 学
SCP002
400,000 39,840,000.00 6.03
4 019546 16 国债 18 340,000 33,894,600.00 5.13
5 112352 16TCL01 300,000 29,349,000.00 4.44
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 海通证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信
息等客 户信 息管 理的 规定 》第 6 条、 第8 条、 第 13 条,《 中国 证监 会关 于加 强 证券经 纪业 务管 理的 规定 》
第 3 条第(4) 项, 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 证券账 户管 理规 则》 第 50 条 的规 定对 客户 的身 份 信息信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
进行审 查和 了解,违 反了 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第 28 条第1 款 规定, 于 2016 年 11 月25 日公 司收 到 中
国证监 会《 行政 处罚 决定 书》 。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对
海 通证券 的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
工商银 行 于 2016 年 2 月 23 日 发布 公告, 工银 欧洲 马 德里分 行正 在配 合西 班牙 有关机 构对 一起 洗钱 案
件进行 调查 。西 班牙 有关 机构已 立案 调查 。
对 工商银行 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对工
商 银行的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信 息
等客户 信息 管理 的规 定》 第 6 条 、 第8 条 、 第 13 条, 《中 国证 监会 关于 加强 证 券经纪 业务 管理 的规 定》 第
3 条第(4) 项, 《中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 证券 账户管 理规 则》 第 50 条的 规定对 客户 的身 份信 息 进 行
审查和 了解,违 反了 《 证券 公司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 于 2016 年11 月 25 日 公司 收到 中国 证
监会《 行政 处罚 决定 书》 。
对 华泰证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该 股票,我们 认为,该处 罚事项 未对华
泰 证券的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 公司 ”) 于2016 年 2 月 26 日收 到上 海监管 局 《关 于对 国泰 君
安证券 股份 有限 公司 采取 限制新 增做 市业 务等 监管 措施的 决定 》( 沪证 监决[2016]15 号)。于 2016 年 1 月
29 日 收到 了全 国中 小企 业 股份转 让系 统《 关于 给予 国泰君 安证 券股 份有 限公 司公开 谴责,给 予王 仕宏 公 开
谴责,给 予陈扬、 李仲凯通报 批评的决 定》 。 原因为:公 司场外市 场部做市 业务部 门的绩效 考核体系 、内部
管理与 控制 方面 等存 在重 大缺陷,导 致公 司做 市业 务 部2015 年12 月31 日对16 只 股票异 常报 价, 造成 上 述
股票尾 盘价 格大 幅波 动, 严 重扰乱 正常 市场 秩序 。
又于 2016 年 6 月 29 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局的 《行 政监 管措施 决定 书》 。原 因为
公司作 为受 托管 理人,未 能 及时发 现和 制止 债券 发行 人将债 券发 行募 集资 金违 规转借 的行 为。
又于 2016 年 8 月 17 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会的《 行政 监管 措施 决定 书》 。 原因 为在 保荐 金徽
酒股份 有限 公司 首发 项目 过程中,向 证监 会提 交的 会 后重大 事项 承诺 函中 未如 实 说明 发行 人2015 年利 润 分
配情况;发 行人 分红 实施 完 毕后, 亦未 履行 主动 告知 义 务。
又于 2016 年 12 月 27 日 发布关 于收 到中 国证 券监 督管理 委员 会行 政监 管措 施事先 告知 书的 公告 。原
因 如 下: 证 监 会 发 现 公 司 存 在 以 下 违 规 行 为: 一 是 在 推 荐 河 北 润 农 节 水 科 技 股 份 有 限 公 司( 简 称 企 业)进入
全国中 小企 业股 份转 让系 统挂牌 过程 中, 对企 业关 键 业务流 程 、 存 货情 况的 核 查不充 分; 内核 机构 履职 的 独
立性存 在缺 陷 。 二 是在 持 续督导 参仙 源参 业股 份有 限公司(全 国中 小企 业股 份 转让系 统挂 牌公 司, 简称 企 业)
过 程中, 企业被立 案稽查后, 未在规 定时间内 完成并报送 《持续督 导现场检 查工作 报告》 。三是在 推荐新 疆
瑞 兆源生态 农业股份 有限公 司(简 称企业)进入全 国中小 企业股 份转让系 统挂牌 过程中,对企业 关键业务流
程 、购销情 况的核查 不充分 。公司在 开展推荐 业务过 程中存在 多项违规 行为,反 映出内部 控制制度 存在一
定缺陷 。
对 国泰君安 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对国
泰 君安的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出 基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 56,311.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,542,248.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,598,559.34
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
基金合 同生 效日(2016 年10 月21 日) 基金 份
额总额
543,061,971.90 124,173,897.37
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份 额（ 份额 减少 以“- ”填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 543,061,971.90 124,173,897.37
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
