信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚至 利灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚至 利
基金主 代码 003234
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 500,181,010.42 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通过合理的资产配置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 绝对 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行
业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其投资机会; 自下而
上 地 评 判 企业的产品、核心竞争 力、管理层、治理结构等; 并
结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较
高的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境, 运 用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析, 结 合 发 行 人 资 产 负 债 状 况 、 盈 利 能 力 、 现 金 流 、 经 营
稳定性 以及 债券 流动 性、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的
综 合 评 估 结 果, 选 取 具 有 价 格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质 信 用 债 券
进行投 资。
5、资 产支 持证 券投 资策略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
及质量 、 提 前偿 还率 等多 种因素 影响 。 本 基金 将在 基本面 分析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采取包
括收益 率曲 线策 略、 信用 利差曲 线策 略、 预期 利率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7、权 证投 资策 略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理
人在履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并在招募说明书更 新或相关公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚至 利A 信诚至 利 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 003234 003235
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 500,130,485.08 份 50,525.34 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 利A 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚至 利C 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,117,849.88 156.40
2. 本期 利润 -5,612,799.66 -655.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0112 -0.0104
4. 期末 基金 资产 净值 494,708,094.44 49,961.24
5. 期末 基金 份额 净值 0.9892 0.9888
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 利 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -1.12% 0.13% -0.44% 0.26% -0.68% -0.13%
信诚至 利 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -1.15% 0.13% -0.44% 0.26% -0.71% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 利 A
信诚至 利 C 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年9 月 2 日)。
2. 本基 金建 仓期 日 自 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 3 月 2 日, 截至 本报 告期 末,本 基金 尚处 于建 仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基金
经理, 信诚
沪深300 指
数分级 基金 、
信诚至 益灵
活配置 混合
基金、 信诚 至
优灵活 配置
混合基 金、 信
诚至鑫 灵活
配置混 合基
金、 信 诚至 瑞
灵活配 置混
合基金 、 信 诚
至选灵 活配
置混合 基金 、
信诚新 选回
2016 年9
月2 日
- 16
复 旦大 学经 济学 博士 。18 年 证券 、基 金
从 业 经 验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公司上 海分 公司 ， 担任 研 究部分 析师 ； 于
上海申 银万 国证 券研 究所 ， 历任宏 观策 略
部副总 监 、 金 融工 程部 总 监； 于平 安资 产
管理有 限责 任公 司 ， 担 任量 化投研 部总 经
理； 于中 信证 券股 份有 限 公司 ， 担 任研 究
部金融 工程 总监 。2015 年 6 月加 入信 诚
基金管 理有 限公 司 。 现 任信 诚基金 管理 有
限公司 数量 投资 总监 ， 信诚 沪深 300 指数
分级基 金、 信诚 至利 灵活 配置混 合基 金 、
信诚至 益灵 活配 置混 合基 金、 信诚 至优 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合
基金 、 信 诚至 瑞灵 活配 置 混合基 金 、 信 诚
至选灵 活配 置混 合基 金 、 信 诚新选 回报 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 新旺 回报灵 活配 置
混合基 金(LOF) 的基 金经 理 。 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
报灵活 配置
混合基 金、 信
诚新旺 回报
灵活配 置混
合基金(LOF)
的基金 经理 ，
信诚基 金管
理有限 公司
数量投 资总
监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚至
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年国 庆后,实 体经 济 向好被 市场 认知, 楼 市的 火 爆又促 使各 地在 纷纷 出台 楼市限 购政 策, 市场 对资
产荒的 预期 进一 步增 强。 另外, 随着 特朗 普当 选后 市 场对美 国经 济走 强的 预期 增加, 美元 开始 走强 。
股 票市 场, 在资 产荒 的 压力下 和实 体经 济向 好预 期下, 市场 开始 上涨。 沪深300 指数从9 月30 日的3253
点涨 到 11 月 29 日的 3564 点,上涨 9.55% 。但 随着 对 机构投 资的 规范,市 场流 动 性紧张 、债 券收 益率 上升,
股票市 场开 始下 跌, 到12 月30 日 最后 一个 交易 日, 市场有 所缓 和, 沪深300 指 数收盘 在3310 点,比11 月29
日收盘 下 跌 7.13% 。 债 券 市场,10 月 初市 场预 期资 产荒会 进一 步加 剧, 债券 市 场快速 上涨 。 但 随着 市场 对经
济 企稳预期 的加强和 对通货 膨胀预期 有所恢复, 加 之流 动性趋紧 、市场对 “去杠 杆 ”的预 期也逐渐 加强、
年末市 场流 动 性 紧张 、 美 联储加 息和 对 2017 年加 息 的判断 增加 导致 全球 债券 市场下 跌等 因素,债 券市 场 以
10 月下 旬下 跌为 开始,进 入了仅 2 个月 的持 续下 跌 阶段。 在下 跌中,随 着市 场 流动性 进一 步紧 张, 公募 基 金
被赎回,卖 出压 力又 让市 场 进一步 下跌 。 到 12 月中 旬,随着 央行 投放 流行 性等 一 系列干 预, 债券 收益 率逐 步
企稳, 市场 情绪 得以 修复, 债券市 场开 始恢 复。
本基 金4 季 度以 绝对 收益 为目标,一 方面, 通过 配置 “ 短久 期 、 高 信用 评级 ” 债券资 产获 取收 益,; 另一信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
方面, 配置 股票 资产, 并积 极参与 网下 新股 申购 。 股 票投资 时采 用主 动量 化方 法,以 绝对 收益 为目 标,从 “低
估值蓝 筹 ” 、“ 低估 值稳 定增长 ”两 个角 度选 择个 股,并 分散 持仓 控制 系统 风 险。
展望 2017 年, 一方 面, 经 济回稳,在 改革 的预 期下, 市场有 比较 强烈 的向 好预 期;另 一方 面,经 济的 回稳
又会加 大通 货膨 胀预 期和 央行货 币政 策进 一步 稳健 的预期,债 券收 益率 虽然 会 下降, 但很 难回 到 2016 年 10
月份的 低点 。 本基金 将继 续坚持 绝对 收益 策略,债券以 “短久 期 、 高信 用 评级 ” 主 要策 略,股 票继 续采 用 主
动 量化方法, 从“ 低估值蓝筹 ” 、“ 低 估值稳定 增长 ” 两个角度 选择个股,并分散 持仓控制 系统风险,同时
积极参 与网 下新 股申 购。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 分别 为-1.12% 和-1.15%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.44%,
基金 A 、C 份额 分别 落后 业 绩比较 基 准 0.68% 和0.71% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 62,561,653.99 11.51
其中： 股票 62,561,653.99 11.51
2 固定收 益投资 410,061,902.10 75.47
其中： 债券 410,061,902.10 75.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 2.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,003,676.07 9.39
7 其他资 产 3,722,524.01 0.69
8 合计 543,349,756.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 225,398.00 0.05
B 采矿业 1,703,346.00 0.34
C 制造业 18,524,813.64 3.74
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 2,533,435.00 0.51
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 5,448,762.43 1.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,403,556.15 1.50
H 住宿和 餐饮 业 - - 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,832,940.00 0.37
J 金融业 19,383,654.00 3.92
K 房地产 业 2,037,747.62 0.41
L 租赁和 商务 服务 业 719,838.00 0.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 365,570.00 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,367,000.92 0.48
S 综合 - -
合计 62,561,653.99 12.64
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601398 工商银 行 627,600 2,767,716.00 0.56
2 601988 中国银 行 614,500 2,113,880.00 0.43
3 600377 宁沪高 速 229,600 1,963,080.00 0.40
4 601939 建设银 行 330,500 1,797,920.00 0.36
5 600004 白云机 场 120,400 1,696,436.00 0.34
6 600519 贵州茅 台 4,700 1,570,505.00 0.32
7 601288 农业银 行 489,300 1,516,830.00 0.31
8 601318 中国平 安 42,400 1,502,232.00 0.30
9 601688 华泰证 券 67,900 1,212,694.00 0.25
10 600018 上港集 团 236,300 1,209,856.00 0.24
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 25,437,840.90 5.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,106,000.00 5.88
其中： 政策 性金 融债 29,106,000.00 5.88
4 企业债 券 116,146,000.00 23.48
5 企业短 期融 资券 239,031,000.00 48.31
6 中期票 据 - -
7 可转债 341,061.20 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 410,061,902.10 82.88 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 136776 16 国航 02 400,000 38,584,000.00 7.80
2 011698169
16 物 产 中 大
SCP004
300,000 29,970,000.00 6.06
3 011698593 16 新希望SCP002 300,000 29,931,000.00 6.05
4 011698429
16 大 众 交 通
SCP002
300,000 29,883,000.00 6.04
5 011698681
16 振 华 石 油
SCP005
300,000 29,865,000.00 6.04
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 农业银 行于 2016 年 1 月 23 日发布 公告,农业 银行 北 京分行 票据 买入 返售 业务 发生重 大风 险事 件,
经核查,涉 及风 险金 额为39.15 亿元 。公 安机 关已 立 案调查 。
对 农业银行 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对农
业 银行的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
工商银 行 于 2016 年 2 月 23 日 发布 公告, 工银 欧洲 马 德里分 行正 在配 合西 班牙 有关机 构对 一起 洗钱 案
件进行 调查 。西 班牙 有关 机构已 立案 调查 。
对 工商银行 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对工
商 银行的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投 资决策 流程, 符信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信 息
等客户 信息 管理 的规 定》 第 6 条 、 第8 条 、 第 13 条, 《中 国证 监会 关于 加强 证 券经纪 业务 管理 的规 定》 第
3 条第(4) 项, 《中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 证券 账户管 理规 则》 第 50 条的 规定对 客户 的身 份信 息 进 行
审查和 了解,违 反了 《 证券 公司 监 督管 理条 例》 第28 条第 1 款规 定, 于 2016 年11 月 25 日 公司 收到 中国 证
监会《 行政 处罚 决定 书》 。
对 华泰证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对华
泰 证券的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,111.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,676,412.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,722,524.01
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 利 A 信诚至 利C
报告期 期初 基金 份额 总额 500,140,923.86 69,145.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,438.78 18,620.11
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 500,130,485.08 50,525.34
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚至 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚至 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
