信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚至 优灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚至 优
基金主 代码 003353
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 555,156,620.15 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通过合理的资产配置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 绝对 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分
析,在 评价 未来 一段 时间 股 票、 债 券市 场相 对收 益率 的基础 上,
动态优 化调 整权 益类 、 固 定收益 类等 大类 资产 的配 置。 在 严格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行
业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其投资机会; 自下而
上地评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并
结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较
高的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境, 运 用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析, 结 合 发 行 人 资 产 负 债 状 况 、 盈 利 能 力 、 现 金 流 、 经 营
稳定性 以及 债券 流动 性、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的
综 合 评 估 结 果, 选 取 具 有 价 格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质 信 用 债 券
进行投 资。
5、资 产支 持证 券 投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
及质量 、 提 前偿 还率 等多 种因素 影响 。 本 基金 将在 基本面 分析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采取包
括收益 率曲 线策 略、 信用 利差曲 线策 略、 预期 利率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7、权 证投 资策 略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理
人在履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并在招募说明书更 新或相关公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚至 优A 信诚至 优 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 003353 003354
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 488,366,416.28 份 66,790,203.87 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 优A 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚至 优C 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,327,315.64 719,030.19
2. 本期 利润 -4,496,393.87 -1,051,078.51
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0110 -0.0116
4. 期末 基金 资产 净值 482,609,402.41 65,984,611.53
5. 期末 基金 份额 净值 0.9882 0.9879
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 优 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -1.20% 0.15% -0.44% 0.26% -0.76% -0.11%
信诚至 优 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -1.22% 0.15% -0.44% 0.26% -0.78% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 优 A
信诚至 优 C 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年9 月 26 日)。
2. 本基 金建 仓期 日自2016 年9 月26 日至2017 年3 月26 日, 截至本 报告 期末, 本基 金尚 处于 建仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基金 经
理, 信 诚沪 深
300 指 数分 级
证券投 资基
金、信 诚至 利
灵活配 置混 合
基金、 信诚 至
益灵活 配置 混
合基金 、信 诚
至鑫灵 活配 置
混合基 金、 信
诚至瑞 灵活 配
置混合 基金 、
信诚至 选灵 活
配置混 合基
金、信 诚新 选
回报灵 活配 置
2016 年9
月26 日
- 16
复 旦大 学经 济学博 士。18 年 证券 、基 金
从 业 经 验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公司上 海分 公司 ， 担 任研 究部分 析师 ； 于
上海申 银万 国证 券研 究所 ， 历任宏 观策 略
部副总 监、 金融 工程 部总 监； 于 平安 资产
管理有 限责 任公 司 ， 担 任量 化投研 部总 经
理； 于 中信 证券 股份 有限 公司， 担任 研究
部金融 工程 总监 。2015 年 6 月 加入 信诚
基金管 理有 限公 司 。 现 任信 诚基金 管理 有
限公司 数量 投资 总监 ， 信诚 沪深 300 指数
分级基 金、 信诚 至利 灵活 配置混 合基 金 、
信诚至 益灵 活配 置混 合基 金、 信诚 至优 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合
基金、 信诚 至瑞 灵活 配置 混合基 金、 信诚
至选灵 活配 置混 合基 金 、 信 诚新选 回报 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 新旺 回报灵 活配 置
混合基 金(LOF) 的基 金经 理 。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
混合基 金、 信
诚新旺 回报 灵
活配置 混合 基
金(LOF)的基
金经理 ，信 诚
基金管 理有 限
公司数 量投 资
总监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚至
优灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年国 庆后,实 体经 济 向好被 市场 认知, 楼 市的 火 爆又促 使各 地在 纷纷 出台 楼市限 购政 策, 市场 对资
产荒的 预期 进一 步增 强。 另外, 随着 特朗 普当 选后 市 场对美 国经 济走 强的 预期 增加, 美元 开始 走强 。
股 票市 场, 在资 产荒 的 压力下 和实 体经 济向 好预 期下, 市场 开始 上涨。 沪深300 指数从9 月30 日的3253
点涨 到 11 月 29 日的 3564 点,上涨 9.55% 。但 随着 对 机构投 资的 规范,市 场流 动 性紧张 、债 券收 益率 上升,
股票市 场开 始下 跌, 到12 月30 日 最后 一个 交易 日, 市场有 所缓 和, 沪深300 指 数收盘 在3310 点,比11 月29
日收盘 下 跌 7.13% 。 债 券 市场,10 月 初市 场预 期资 产荒会 进一 步加 剧, 债券 市 场快速 上涨 。 但 随着 市场 对经
济 企稳预期 的加强和 对通货 膨胀预期 有所恢复, 加 之流 动性趋紧 、市场对 “去杠 杆 ”的预 期也逐渐 加强、
年末市 场流 动 性 紧张 、 美 联储加 息和 对 2017 年加 息 的判断 增加 导致 全球 债券 市场下 跌等 因素,债 券市 场 以
10 月下 旬下 跌为 开始,进 入了仅 2 个月 的持 续下 跌 阶段。 在下 跌中,随 着市 场 流动性 进一 步紧 张, 公募 基 金
被赎回,卖 出压 力又 让市 场 进一步 下跌 。 到 12 月中 旬,随着 央行 投放 流行 性等 一 系列干 预, 债券 收益 率逐 步
企稳, 市场 情绪 得以 修复, 债券市 场开 始恢 复。
本基 金4 季 度以 绝对 收益 为目标,一 方面, 通过 配置 “ 短久 期 、 高 信用 评级 ” 债券资 产获 取收 益,; 另一
方面, 配置 股票 资产, 并积 极参与 网下 新股 申购 。 股 票投资 时采 用主 动量 化方 法,以 绝对 收益 为目 标,从 “低
估值蓝 筹 ” 、“ 低估 值稳 定增长 ”两 个角 度选 择个 股,并 分散 持仓 控制 系统 风 险。 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
展望 2017 年, 一方 面, 经 济回稳,在 改革 的预 期下, 市场有 比较 强烈 的向 好预 期;另 一方 面,经 济的 回稳
又会加 大通 货膨 胀预 期和 央行货 币政 策进 一步 稳健 的预期,债 券收 益率 虽然 会 下降, 但很 难回 到 2016 年 10
月份的 低点 。 本基金 将继 续坚持 绝对 收益 策略,债券以 “短久 期 、 高信 用 评级 ” 主 要策 略,股 票继 续采 用 主
动 量化方法, 从“ 低估值蓝筹 ” 、“ 低 估值稳定 增长 ” 两个角度 选择个股,并分散 持仓控制 系统风险,同时
积极参 与网 下新 股申 购。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为-1.20 和-1.22%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.44%,
基金 A 、C 份额 分别 落后 业 绩比较 基 准 0.76% 和0.78% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 81,179,100.70 13.42
其中： 股票 81,179,100.70 13.42
2 固定收 益投资 516,152,407.90 85.32
其中： 债券 516,152,407.90 85.32
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,894,937.83 0.48
7 其他资 产 4,730,221.67 0.78
8 合计 604,956,668.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 936,175.00 0.17
B 采矿业 3,582,727.00 0.65
C 制造业 27,837,706.27 5.07
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 2,568,033.00 0.47
E 建筑业 751,107.23 0.14
F 批发和 零售 业 5,950,464.00 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,500,545.00 0.64
H 住宿和 餐饮 业 135,696.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,378,611.20 0.43
J 金融业 22,970,022.00 4.19 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
K 房地产 业 4,892,229.00 0.89
L 租赁和 商务 服务 业 958,114.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,730,141.00 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,987,530.00 0.54
S 综合 - -
合计 81,179,100.70 14.80
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600016 民生银 行 428,400 3,889,872.00 0.71
2 600000 浦发银 行 203,700 3,301,977.00 0.60
3 600837 海通证 券 175,500 2,764,125.00 0.50
4 601288 农业银 行 816,500 2,531,150.00 0.46
5 601398 工商银 行 536,600 2,366,406.00 0.43
6 000001 平安银 行 218,700 1,990,170.00 0.36
7 601818 光大银 行 477,200 1,865,852.00 0.34
8 601688 华泰证 券 103,700 1,852,082.00 0.34
9 000858 五 粮 液 41,500 1,430,920.00 0.26
10 600028 中国石 化 233,600 1,263,776.00 0.23
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 31,464,346.70 5.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 195,539,000.00 35.64
5 企业短 期融 资券 288,808,000.00 52.65
6 中期票 据 - -
7 可转债 341,061.20 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 516,152,407.90 94.09
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 011698681
16 振 华 石 油
SCP005
400,000 39,820,000.00 7.26
2 011699579
16 魏 桥 铝 电
SCP006
300,000 30,168,000.00 5.50
3 011698686
16 深 圳 航 空
SCP008
300,000 29,868,000.00 5.44
4 011698720 16 苏城投SCP001 300,000 29,850,000.00 5.44
5 041655028 16 康美 CP001 300,000 29,817,000.00 5.44
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 农业银 行于 2016 年 1 月 23 日发布 公告,农业 银行 北 京分行 票据 买入 返售 业务 发生重 大风 险事 件,
经核查,涉 及风 险金 额为39.15 亿元 。公 安机 关已 立 案调查 。
对 农业银行 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对农
业 银行的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
海通证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信 息
等客户 信息 管理 的规 定》 第 6 条 、 第8 条 、 第 13 条, 《中 国 证 监会 关于 加强 证 券经纪 业务 管理 的规 定》 第
3 条第(4) 项, 《中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 证券 账户管 理规 则》 第 50 条的 规定对 客户 的身 份信 息 进 行
审查和 了解,违 反了 《 证券 公司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 于 2016 年11 月 25 日 公司 收到 中国 证
监会《 行政 处罚 决定 书》 。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
海 通证券的 长期 企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
工商银 行 于 2016 年 2 月 23 日发 布 公告, 工银 欧洲 马 德里分 行正 在配 合西 班牙 有关机 构对 一起 洗钱 案
件进行 调查 。西 班牙 有关 机构已 立案 调查 。
对 工商银行 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对工
商 银行的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信 息
等客户 信息 管理 的规 定》 第 6 条 、 第8 条 、 第 13 条, 《中 国证 监会 关于 加强 证 券经纪 业务 管理 的规 定》 第
3 条第(4) 项, 《中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 证券 账户管 理规 则》 第 50 条的 规定对 客户 的身 份信 息 进 行
审查和 了解,违 反了 《 证券 公司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 于 2016 年11 月 25 日 公司 收到 中国 证
监会《 行政 处罚 决定 书》 。
对 华泰证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对华
泰 证券的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 52,489.58
2 应收证 券清 算款 725,159.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,952,572.32
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,730,221.67
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 优 A 信诚至 优C
报告期 期初 基金 份额 总额 400,044,772.98 100,194,103.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,322,842.64 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,199.34 33,403,900.12
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以 - - 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
“-” 填列 ）
报告期 期末 基金 份额 总额 488,366,416.28 66,790,203.87
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 优灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
