信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚盛 世蓝筹混合型证券 投资基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 1 月19 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚盛 世蓝 筹混 合
基金主 代码 550003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年6 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 76,407,958.63 份
投资目 标 通 过 投 资于 较 大 市值 且 业绩 优 良 的蓝 筹 上 市公 司, 追求 基 金 财产 的 长 期稳 定
增值。
投资策 略 本 基 金 投资 组 合 中股 票 、债 券 、 现金 各 自 的长 期 均衡 比 重, 依照 本 基金 的 特
征 和 风 险偏 好 而 确定 。 本基 金 定 位为 混 合 型基 金, 其战 略 性 资产 配 置 以股 票
为主, 并不 因市 场的 中短 期 变化而 改变 。 在 不同 的市 场条件 下, 本基 金允 许在
一定的 范围 内作 战术 性资 产配置 调整,以 规避 市场 风 险。
业绩比 较基 准 中信标 普 50 指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征 本 基 金 属于 混 合 型基 金, 预期 风 险 与预 期 收 益高 于 债券 型 基 金与 货 币 市场 基
金,低 于股 票型 基金, 属于 较高风 险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年10 月1 日至2016 年12 月 31 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 454,126.94
2.本期 利润 -572,048.13
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0073
4. 期末 基金 资产 净值 188,217,729.78
5. 期末 基金 份额 净值 2.463
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.28% 0.56% 2.37% 0.58% -2.65% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1 、 本 基金 建仓 期自2008 年6 月4 日至2008 年 12 月 3 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “ 中 信标 普 50 指 数收 益 率*80%+ 中 信全 债指 数收 益
率 *20% ” 变 更为 “中 信标 普50 指数 收益 率*80%+ 中 证综合 债指 数收 益率 *20% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂炜
本基金 基
金经理 ，
信诚新 机
遇混合 基
金（LOF ）
基金经 理
2015 年4 月
30 日
- 8
硕士学 位 ，CFA ，8 年 证券 、 基金从 业经 验。
历任长信基金管理有限公司研究员、华泰
柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2013
年 4 月加 入信 诚基 金管 理 有限公 司， 担任
高级研究员职务。现任信诚盛世蓝筹混合
基金、 信诚 新机 遇混 合基 金 （LOF ） 基金 经
理。
吴昊
本基金 基
金经理 ，
信诚新 机
遇混合 基
2015 年 11
月 18 日
- 10
经济学硕士，CFA 。10 年证券、基金行业
经验。曾任职于上海申银万国证券研究所
有限公司，担任助理研究员。2010 年 11
月加入信诚基金管理有限公司，担任研究信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
金（LOF ）
基金经 理
员。现任信诚盛世蓝筹混合基金、信诚新
机遇混 合基 金（LOF ）基 金 经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 盛
世蓝筹 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 盛世 蓝筹混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年4 季度, 国内A 股 市市场 先涨 后跌,10-11 月 在保险 为主 的增 量资 金推 动下, 低估 值蓝 筹品 种推
动指数 上涨,成 交量 温和 放 大, 而 随着11 月 底保 险资 金受到 监管 以及 债市 去杠 杆的影 响, 市场 迎来 调整, 成
交量持 续萎 缩; 期间 上 证 指 数上 涨 3.3% 、 沪 深300 指 数上 涨 1.7% 、 中小 板指 数 下跌4.6% 、 创 业板 指数 下 跌
8.7%; 结构 上PPP 叠 加保 险 举牌的 建筑 、建 材板 块, 以 及供给 侧改 革叠 加国 企改 革的钢 铁板 块涨 幅居 前, 而
传统高 估值 的小 盘成 长股 计算机 、传 媒板 块, 以及 受 到10 月地 产新 政影 响的 房 地产板 块跌 幅居 前。
四 季度,本 基金 重 点 增 持了银 行、 券商 以及 传统 消费板 块; 由于 保持 了较 低 的仓位,基 金净 值表 现跑 输
了业绩 基准 。
我 们认 为国 内经 济增 长仍面 临较 大的 压力,政 府 能主导 的财 政和 基建 会有 向上弹 性,“ 三 去一 降 ” 在
17 年 仍会 贯彻, 而货 币政 策可 能 受到 通胀 和汇 率的 制约, 转向 中性 偏紧, 债市 风险暴 露后,去 杠杆 仍会 加 强 。
四季度 市场 先是 迎来 保险 为首的 资金 流入,但 随着 监 管加强 以及 大小 非解 禁迎 来高峰, 又 转为 资金 流出, 总
体看存 量博 弈的 局面 仍未 打破, 日均 成交 维持 较低 水 平,我 们对17 年 的资 金供 需保持 谨慎 。
展望 2017 年1 季度, 国内 通胀、 信贷 增速 、汇 率及 外储均 有 可 能冲 击市 场预 期,国 外川 普正 式就 职可 能 带
来新的 不确 定性,在 资金 面 没有看 到明 显改 善前,我 们 对市场 整体 偏谨 慎, 保持 较 低仓位;结 构上 我们 将均
衡配置,结 合业 绩增 长和 估 值选取 确定 性较 强的 优质 标的, 对于 中央 经济 工作 会 议提出 的农 业供 给侧 改革,
我们认 为应 当给 予足 够的 重视, 可能 会是 一条 贯穿2017 年 的投 资线 索。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-0.28%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为2.37%, 基金 落后 业绩 比较
基准 2.65% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 137,223,314.02 72.38
其中： 股票 137,223,314.02 72.38
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,109,240.05 12.72
7 其他资 产 28,254,442.90 14.90
8 合计 189,586,996.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,393,516.93 2.33
C 制造业 67,005,130.06 35.60
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 4,244,659.66 2.26
E 建筑业 9,617,861.35 5.11
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,088,514.68 1.64
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,854,573.63 1.52
J 金融业 38,017,922.71 20.20
K 房地产 业 4,471,793.00 2.38
L 租赁和 商务 服务 业 1,673,982.00 0.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,855,360.00 0.99
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,223,314.02 72.91
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 002659 中泰桥 梁 182,300 4,207,484.00 2.24
2 000887 中鼎股 份 160,900 4,173,746.00 2.22
3 600109 国金证 券 288,600 3,760,458.00 2.00
4 601377 兴业证 券 463,900 3,548,835.00 1.89
5 000776 广发证 券 206,600 3,483,276.00 1.85
6 600999 招商证 券 211,300 3,450,529.00 1.83
7 601009 南京银 行 271,700 2,945,228.00 1.56
8 601818 光大银 行 741,281 2,898,408.71 1.54
9 601166 兴业银 行 177,700 2,868,078.00 1.52
10 601169 北京银 行 291,750 2,847,480.00 1.51
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 兴业证 券股 份有 限公 司 于2016 年6 月12 日因 公司 涉 嫌未按 规定 履行 法定 职责 被中国 证监 会立 案调
查;2016 年7 月8 日及 27 日, 公 司先 后收 到中 国证 监 会 《行 政处 罚及 市场 禁入 事先告 知书 》 ( 处罚 字 〔2016 〕
70 号) 及《 行政 处罚 决定 书》([2016]91 号) 。经 查 明,公 司在 推荐 欣泰 电气 申 请首次 公开 发行 股票 并在 创
业板上 市过 程中,未 遵守 业 务规则 和行 业规 范进 行审 慎核查,出 具文 件存 在虚 假 记载 。 中 国证 监会 决定 对 公
司给予 警告,没 收保 荐业 务 收入 1,200 万元,并 处以2,400 万元 罚款; 没收 承销 股票违 法所 得 2,078 万元,
并处以 60 万元 罚款 。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
5.11.2 对兴业 证 券 的投 资决 策程 序的说 明: 兴业 证券 处罚 系 投行业 务违 规, 预计 影响 公 司投行 业 务 1 年左
右,公 司已于7 月公 告该 事 项, 市 场已 对该 处罚 带来 的 影响作 出反 应, 从我 们买 入 的时点 来看,公 司估 值在 券
商板块 仍具 备吸 引力,故 做 出买入 决策 。
5.11.3 广发证 券股 份有 限公 司于2016 年11 月28 日 发布 公 告称, 公司 于2016 年11 月 26 日 收到 中国 证监
会《行 政处 罚决 定书 》([2016]128 号)。 经查 明, 广 发证券 未按 照规 定对 客户 的身份 信息 进行 审查 和了 解,
并在2015 年7 月12 日中 国 证监会 发布 《关 于清 理整 顿 违法从 事证 券 业 务活 动的 意见》 ( 证监 会公 告[2015]19
号)之 后仍 未采 取有 效措 施 。 中 国证 监会 依据 《证 券 公司监 督管 理条 例》 第八 十四条 的规 定, 决定 对广 发 证
券责令 改正,给 予警 告,没 收违法 所 得 6,805,135.75 元,并 处以20,415,407.25 元罚款 。
5.11.4 对广发 证券 的投 资决 策程 序的说 明: 广发 证券 处罚 系2015 年 客户 接入HOMES 审查不 严,2015 年市 场
对该处 罚已 有预 期, 该项 业 务也已 暂停,且 处罚 金额 相 对公司 体量 较小,因 此不 影 响公司 长期 价值,从 我们
买入的 时点 来看,公 司估 值 在券商 板块 仍具 备吸 引力, 故做出 买入 决策 。
5.11.5 除此之 外, 其余 本基 金前 十 名证券 的发 行主 体均 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.6 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.7 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 119,778.73
2 应收证 券清 算款 28,119,748.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,274.08
5 应收申 购款 4,642.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,254,442.90
5.11.8 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.9 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002659 中泰桥 梁 4,207,484.00 2.24 筹划重 大事 项
2 000887 中鼎股 份 4,173,746.00 2.22 重大资 产重 组
5.11.10 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 78,662,369.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,708,292.26
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,962,703.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 76,407,958.63 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本资 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、 （原 ）信 诚盛 世蓝 筹股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
