信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
信诚新 鑫回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年第四季度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚新 鑫混 合
基金主 代码 001494
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,606,746,049.23 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用股指期货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控制基金组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3% 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
下属分级 基 金的 交易 代码 001494 002047
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 6,746,049.23 份 1,600,000,000.00 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 鑫混 合A 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚新 鑫混 合B 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 103,848.03 15,758,521.42
2. 本期 利润 -58,585.04 -11,281,070.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0082 -0.0071
4. 期末 基金 资产 净值 9,729,337.56 1,636,326,647.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.442 1.023
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 鑫混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.69% 0.17% 1.13% 0.02% -1.82% 0.15%
信诚新 鑫混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.68% 0.18% 1.13% 0.02% -1.81% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 鑫混 合 A 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
信诚新 鑫混 合 B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月29 日至 2015 年12 月29 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金 基金
经理、 信诚 添
金分级 债券
基金和 信诚
增强收 益债
券基金
（LOF） 、 信 诚
新双盈 分级
债券基 金、 信
诚新锐 回报
灵活配 置混
合基金 、 信 诚
薪金宝 货币
市场基 金的
基金经 理, 信
诚基金 管理
有限公 司副
首席投 资官
2015 年6
月 29 日
2016 年 8 月
5 日
22
经济学 硕士, 22 年金 融、 证券、 基金 行
业从业 经验 。 曾先 后任 职 于中国 (深圳)
物 资 工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏
达 期 货 经 纪 有 限 公 司 、 中 信 证 券 资 产 管
理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2010 年3 月至2016 年9 月 任职于 信诚 基
金 管 理 有 限 公 司, 担 任 副 首 席 投 资 官 ，
基金经 理。
杨立春
本基金 基金
经理， 信诚 双
盈债券 基金
（LOF） 、 信 诚
新双盈 分级
债券基 金、 信
诚货币 市场
证券投 资基
金、 信 诚新 锐
回报灵 活配
置混合 基金 、
信诚惠 泽债
券基金 的基
金经理
2015 年6
月 29 日
- 5
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。2005 年 7 月至
2011 年 6 月 期间 于江 苏省 社会科 学院 担
任 助 理 研 究 员 ， 从 事 产 业 经 济 和 宏 观 经
济研究 工作 。2011 年 7 月 加入信 诚基 金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 分 析 师 。
现 任 信 诚 双 盈 债 券 基 金 （LOF ） 、 信 诚 新
双 盈 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 、 信 诚新 锐回 报灵 活 配置混 合基 金、
信诚惠 泽债 券基 金的 基金 经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作 遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年下 半年 以来, 央行 通过放 长收 短的 方式 收紧 流动性,带 动银 行间 回购 利 率明显 上行 。 三 季度 以来,
随 着各地楼 市限购限 贷政策 频繁出台,市场 预期基 本面 进一步 下 行、资产 荒加剧, 短期内 信用债和 利率债
均无视 流动 性紧 张的 现实, 到期收 益率 创年 内低 点 。 随后市 场对 银行 间监 管和 去杠杆 的担 忧逐 渐升 温, 表外
理财纳 入 MPA 考核 推升 收 益率上 行。 此外,美 国总 统 大选等 地缘 政治 因素 进一 步引发 了全 球风 险偏 好以 及
再 通胀担忧, 人民 币汇率持续 贬值, 全球避险 资产尤其是 债券市场 急速下跌 。在年 末冲规模 需求下,同业 理
财、 存单利率 飙升; 非银机构银 行间融资 难 度上升,流动性 极度紧张,公募 基金被大量 赎回, 引发市场 踩踏,
到期收 益率 快速 上行,市 场 进入了 大跌 、 赎回 、 负偏 离、 国债 期货 跌停 的正 反 馈。 直至 监管 机构 出面 协 调、
央 行投放流 动性、债 券收益 率逐步企 稳,市 场情绪得以 修复, 债市进入 盘整期,资 金成本下 行、交投 活跃度
回升。
报 告 期 内 信 诚 新 鑫 回 报 基 金 对 债 券 仓 位 做 了 减 仓, 根 据 利 率 波 动 趋 势 对 利 率 债 做 了 波 段 操 作, 同 时 在
短端品 种到 期后 保持 相对 保守的 操作,以 流动 性管 理 为主 。 权 益方 面,基 金基 于 绝对收 益的 思路 对权 益仓 位
进 行主动投 资操作,结合网下 新股申购 策略增厚 投资收 益, 在 股市债市 双双下 行的 背景下,尽量降 低基金 净
值 回撤幅度 。目前投 资组合 的债券投 资以高等 级信用 债为主,未来将 继续择 机增 仓短久期 交易所公 司债及
短融, 保 持 适 度 组 合 久 期, 结 合 利 率 债 波 段 操 作, 提 高 组 合 收 益 率, 并 通 过 分 散 化 投 资 及 加 大 信 用 风 险 筛 查
力度, 规避 可能 的信 用风 险 冲击。
虽 然金融 监管趋 严、企 业盈利 改善及财 政支出增 长等因 素对债市 形成扰动,但经 济基本 面仍是 决定债
市 的根本因 素。目前 看来, 市 场对财政 政策普遍 存在乐 观预期,但在赤 字率已经较 高的背景 下,赤 字财政 难
有大的 作为,反 而是 相对 中 性偏紧 的货 币政 策让 市场 对后市 的流 动性 预期 较为 悲观。 此外,通 货膨 胀走势、
资金流 向 、 投 资者结 构 、 监管政 策也 是关 注的 重点, 影响基 准收 益率 并决 定各 种利差 。 总体 看来, 虽然 债 市
基 本 面 方 面 没 有 明 显 的 利 好 因 素 驱 动, 但 随 着 境 内 资 本 面 压 力 的 缓 解, 加 上 目 前 的 债 券 到 期 收 益 率 已 具 有
较 好的配置 价值, 而短端品种 的确定性 更为明显,债市的 风险已经 得到了释 放。我 们认为,债市未 来仍大 概
率 维 持 窄 幅 震 荡 格 局, 但 中 短 期 期 品 种 的 投 资 价 值 已 经 开 始 凸 显, 未 来 投 资 组 合 可 逢 高 减 持 长 久 期 利 率 及
信 用债, 积极配置 更具备确定 性投资价 值的短端 信用品 种, 规 避存在业 绩风险和产 能过剩行 业的品种,通过
精 细化信用 分析, 谨慎甄选投 资标的,严控信 用风险并平 滑组合净 值波动。 权益方 面,对 权益资产 投资保 持
谨慎, 追求 绝对 收益 目标, 积极参 与转 债网 下申 购的 套利机 会。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值增 长率 分别 为-0.69% 、-0.68%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.13%,
基金 A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 1.82% 、1.81% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 124,570,367.76 6.97
其中： 股票 124,570,367.76 6.97
2 固定收 益投资 1,181,074,383.22 66.12
其中： 债券 1,181,074,383.22 66.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 415,421,183.13 23.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,260,395.68 1.58
7 其他资 产 36,994,776.58 2.07
8 合计 1,786,321,106.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 60,689,697.05 3.69
C 制造业 35,585,945.60 2.16
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 37,917.66 -
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 234,875.00 0.01
J 金融业 24,264,980.00 1.47
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,731,901.54 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 124,570,367.76 7.57
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601699 潞安环 能 4,297,817 34,597,426.85 2.10
2 002142 宁波银 行 1,017,500 16,931,200.00 1.03
3 000651 格力电 器 499,923 12,308,104.26 0.75
4 000937 冀中能 源 1,393,430 9,391,718.20 0.57
5 603808 歌力思 264,800 8,497,432.00 0.52
6 000983 西山煤 电 1,000,900 8,467,614.00 0.51
7 600028 中国石 化 1,521,800 8,232,938.00 0.50
8 601628 中国人 寿 300,000 7,227,000.00 0.44
9 300203 聚光科 技 233,200 7,124,260.00 0.43
10 600216 浙江医 药 427,980 5,426,786.40 0.33
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 148,528,800.00 9.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 157,958,000.00 9.60
其中： 政策 性金 融债 157,958,000.00 9.60
4 企业债 券 586,880,078.22 35.65
5 企业短 期融 资券 189,650,000.00 11.52
6 中期票 据 - -
7 可转债 197,505.00 0.01
8 同业存 单 97,860,000.00 5.95
9 其他 - -
10 合计 1,181,074,383.22 71.75
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111609137 16 浦发 CD137 1,000,000 97,860,000.00 5.95
2 019539 16 国债 11 740,000 73,903,800.00 4.49
3 136518 16 鲁高 01 600,000 58,038,000.00 3.53
4 150213 15 国开 13 500,000 50,275,000.00 3.05
5 136061 15 东 证债 500,000 49,995,000.00 3.04
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 人寿 ”) 于2016 年6 月24 日发 布 了关于 收到 中国 保险
监督管 理委 员会 《 中国 保 险监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书 》(保 监罚 〔2016 〕13 号) 的公 告。 中国 人寿 因
采 取退保金 直接冲减 退保年 度保费收 入的方式 处理长 期险非正 常退保业 务, 违反 了《中华 人民共和 国保险
法》相 关规 定。
对 中国人寿 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对
中 国人寿的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。此外,信诚新 鑫基金 对中 国人寿的 投资仓位 均不足
1%, 我 们对 该证 券的 投资 严 格执行 内部 投资 决策 流程, 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 100,091.15
2 应收证 券清 算款 14,534,331.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,360,353.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,994,776.58
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 7,531,832.16 1,600,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 134,539.12 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 920,322.05 -
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 6,746,049.23 1,600,000,000.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
4,278,887.30 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
4,278,887.30 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
63.43 -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 于2016 年11 月2 日发布 了 《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于信 诚新 鑫回 报灵活 配置 混合 型证 券 投
资基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。
本基金 以通 讯方 式召 开了 基金份 额持 有人 大会,大 会 投票表 决起 止时 间为自 2016 年 10 月 11 日起 至
2016 年10 月 31 日17:00 止( 以 表决 票收 件人 收到 表 决票时 间为 准) 。
根 据《公 开募集 证券投资基 金运作 管理办法 》的规定,基金 份额持 有人大 会决定 的事项 自表决通 过之
日起生 效。 本次 基金 份额 持有人 大会 于 2016 年 11 月 1 日 表决 通过 了 《 关于 信诚新 鑫回 报灵 活配 置混 合型
证 券投资基 金降低管 理费率 有关事项 的议案》, 本 次大 会决议自 该日起生 效。基 金管理人 于表决通 过之日
起 5 日 内报 中国 证监 会备 案。
本 基金 管理人 根据 基金份额 持有 人大会 决议 执行 基金 管理 费率的 调整事 项,将本 基金 的基金 管理费 率
由 0.90% 调 整为0.60%, 正 式实施 日 为 2016 年11 月1 日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
1、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
