信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年第四季度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚新 选混 合
基金主 代码 001402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 576,564,187.91 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、 国家 财政 和 货币政 策 、 国 家产
业 政 策以 及资 本 市场 资金环 境 、证 券市 场 走势 的分析, 在 评价 未来 一
段 时 间股 票、 债 券市 场相对 收 益率 的基 础 上, 动 态优化 调 整权 益类 、
固 定 收益 类等 大 类资 产的配 置 。在 严格 控 制风 险的前 提 下,力 争获 得
超 越 业绩 比较 基 准的 绝对回 报 。在 灵活 的 类别 资产配 置 的基 础上, 本
基 金 通过 自上 而 下及 自下而 上 相结 合的 方 法挖 掘优质 的 上市 公司, 严
选 其 中安 全边 际 较高 的个股 构 建投 资组 合:自 上 而下地 分 析行 业的 增
长 前 景、 行业 结 构、 商业模 式 、竞 争要 素 等分 析把握 其 投资 机会; 自
下 而 上地 评判 企 业的 产品、 核 心竞 争力 、 管理 层、治 理 结构 等;并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个
股。
基 金管 理 人 可 运用 股 指期 货, 以提 高投 资 效率 更 好地 达 到本 基 金的
投 资 目标 。本 基 金在 股指期 货 投资 中将 根 据风 险管理 的 原则, 以套 期
保 值 为目 的, 在 风险 可控 的前 提 下, 本着 谨 慎原 则, 参与 股 指期 货的 投
资, 以管 理投 资 组合 的系 统性 风 险, 改善 组 合的 风险 收益 特 性。 此外,
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 诸如 预期 大额 申购 赎回、 大量 分红 等
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理。
本 基金 将 按照 相关 法 律法 规 通过 利 用权 证进 行 套利 、 避险 交 易, 控
制基金 组合 风险,获 取超 额 收益。 本基 金进 行权 证投 资时, 将在 对权 证
标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结合股价波动 率 等 参 数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型 基金, 其预期 风 险、 预期 收 益高 于货币 市 场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合 B
下属分级 基 金的 交易 代码 001402 002030
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 3,037,427.90 份 573,526,760.01 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 选混 合A 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚新 选混 合B 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 26,677.06 3,685,186.84
2. 本期 利润 22,392.11 1,908,512.23
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0071 0.0044
4. 期末 基金 资产 净值 3,199,573.08 597,021,927.47
5. 期末 基金 份额 净值 1.053 1.041
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 选混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.67% 0.10% 1.13% 0.02% -0.46% 0.08%
信诚新 选混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.68% 0.10% 1.13% 0.02% -0.45% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 选混 合 A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
信诚新 选混 合 B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭 本基金 基金 经理,兼任 2015 年 6 2016 年11 月 4 理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
信诚沪 深300 指数 分级
基金 、 信 诚中 证500 指
数分级 基金 、 信诚 中证
800 医 药指 数分 级基
金、 信诚 中证800 有色
指数分 级基 金 、 信 诚中
证800 金 融指 数分 级基
金及信 诚中 证TMT 产业
主题指 数分 级基 金 、 信
诚中证 信息 安全 指数
分级基 金 、 信 诚中 证智
能家居 指数 分级 基金 、
信诚中 证基 建工 程指
数型基 金 （LOF ） 、 信诚
鼎利定 增灵 活配 置混
合型基 金 、 信 诚至 益灵
活配置 混合 基金 、 信诚
至裕灵 活配 置混 合基
金、 信诚 新悦 回报 灵活
配置混 合基 金的 基金
经理
月5 日 23 日 美国对 冲基 金 Robust methods 公
司 ， 担 任 数 量 分 析 师 ； 于 华 尔 街
对冲基 金WSFA Group 公 司 ，担任
Global Systematic Alpha Fund
助理基 金经 理。2012 年8 月加入
信 诚 基 金 ， 历 任 助 理 投 资 经 理 、
专 户 投 资 经 理 。 现 任 数 量 投 资 副
总监， 信诚 中证 500 指 数 分级基
金、 信 诚沪 深 300 指 数分 级基金 、
信诚中 证800 医 药指 数分 级基金 、
信诚中 证800 有 色指 数分 级基金 、
信诚中 证800 金 融指 数分 级基金 、
信诚中 证 TMT 产业 主题 指 数分级
基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分
级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指
数 型 基 金 （LOF ） 、 信 诚 鼎 利 定 增
灵 活 配 置 混 合 型 基 金 、 信 诚 至 益
灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 裕 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 悦 回 报
灵活配 置混 合基 金的 基金 经理。
提云涛
本基金 基金 经理, 信
诚沪 深300 指 数分 级证
券投资 基金 、 信诚 至利
灵活配 置混 合基 金 、 信
诚至益 灵活 配置 混合
基金 、 信 诚至 优灵 活配
置混合 基金 、 信诚 至鑫
灵活配 置混 合基 金 、 信
诚至选 灵活 配置 混合
基金 、 信 诚至 瑞灵 活配
置混合 基金 、 信诚 新旺
回报灵 活配 置混 合基
金(LOF) 的 基金 经理,
信诚基 金管 理有 限公
司数量 投资 总监
2016 年11
月 23 日
- 16
复旦大 学经 济学 博士 。 18 年证券 、
基 金 从 业 经 验, 曾 任 职 于 大 鹏 证
券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ， 担
任 研 究 部 分 析 师 ； 于 上 海 申 银 万
国 证 券 研 究 所 ， 历 任 宏 观 策 略 部
副 总 监 、 金 融 工 程 部 总 监 ； 于 平
安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 担 任
量 化 投 研 部 总 经 理 ； 于 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 部 金 融
工 程 总 监 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 数 量 投 资 总 监 ， 信 诚 沪 深
300 指 数分 级基 金、 信诚 至 利灵活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至 优 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 至 鑫 灵 活 配 置 混
合 基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混合
基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混
合基金(LOF) 的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年国 庆后, 实体 经济 向好被 市场 认知,楼 市的 火 爆又促 使各 地在 纷纷 出台 楼市限 购政 策, 市场 对资
产荒的 预期 进一 步增 强。 另外, 随着 特朗 普当 选后 市 场对美 国经 济走 强的 预期 增加, 美元 开始 走强 。
股 票市 场, 在资 产荒 的 压力下 和实 体经 济向 好预 期下, 市场 开始 上涨。 沪深300 指数从9 月30 日的3253
点涨 到 11 月29 日的 3564 点,上涨 9.55% 。但 随着 对 机构投 资的 规范,市 场流 动 性紧张 、债 券收 益率 上升,
股票市 场开 始下 跌, 到12 月30 日 最后 一个 交易 日, 市场有 所缓 和, 沪深300 指 数收盘 在3310 点,比11 月29
日收盘 下 跌 7.13% 。 债 券 市场,10 月 初市 场预 期资 产荒会 进一 步加 剧, 债券 市 场快速 上涨 。 但 随着 市场 对经
济企稳 预期 的加 强和 对通 货膨胀 预期 有所 恢复,加 之 流动性 趋紧 、市 场对 “去 杠杆 ” 的预 期也 逐渐 加强 、
年末市 场流 动 性 紧张 、 美 联储加 息和 对 2017 年加 息 的判断 增加 导致 全球 债券 市场下 跌等 因素,债 券市 场 以
10 月 下旬 下跌 为开 始,进 入了 仅 2 个 月的 持续 下跌 阶段。 在下 跌中,随 着市 场 流动性 进一 步紧 张, 公募 基 金
被赎回,卖 出压 力又 让市 场 进一步 下跌 。 到 12 月中 旬,随着 央行 投放 流行 性等 一 系列干 预, 债券 收益 率逐 步
企稳, 市场 情绪 得以 修复, 债券市 场开 始恢 复。
本基金 4 季 度以 绝对 收益为 目标,一 方面, 通过 配置 “ 短久 期 、 高 信用 评 级 ”债 券资 产获 取收 益,; 另一
方面, 配置 股票 资产, 并积 极参与 网下 新股 申购 。 股 票投资 时采 用主 动量 化方 法,以 绝对 收益 为目 标,从 “低
估值蓝 筹 ” 、“ 低估 值稳 定增长 ”两 个角 度选 择个 股,并 分散 持仓 控制 系统 风 险。
展望 2017 年,一 方面,经 济 回稳, 在改 革的 预期 下,市 场有比 较强 烈的 向好 预期; 另一方 面, 经济 的回 稳又 会
加大通 货膨 胀预 期和 央行 货币政 策进 一步 稳健 的预 期,债 券收 益率 虽然 会下 降,但很 难回 到2016 年10 月份
的低点 。 本基 金将继 续坚 持绝对 收益 策略,债 券以 “ 短久 期 、 高信 用评级 ” 主 要策略, 股 票继 续采 用主 动 量
化方法,从 “低 估值 蓝筹 ” 、“ 低 估值 稳定 增长 ”两 个角度 选择 个股,并 分散 持 仓控制 系统 风险,同 时积 极
参与网 下新 股申 购。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为0.67% 、0.68%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.13%, 基
金 A、B 份 额落 后业 绩比 较 基准分 别 为0.46% 和0.45% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 71,195,292.88 11.19
其中： 股票 71,195,292.88 11.19
2 固定收 益投资 495,067,000.00 77.84
其中： 债券 495,067,000.00 77.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 52,500,180.75 8.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,399,242.95 1.79
7 其他资 产 5,831,744.41 0.92
8 合计 635,993,460.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 360,938.00 0.06
B 采矿业 534,978.32 0.09
C 制造业 26,174,440.34 4.36
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,261,912.98 0.21
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 2,735,022.08 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,663,901.00 0.61
H 住宿和 餐饮 业 21,588.00 -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,072,936.00 0.18
J 金融业 29,899,024.93 4.98
K 房地产 业 1,312,570.00 0.22
L 租赁和 商务 服务 业 1,540,626.00 0.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 494,187.00 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,107,576.00 0.35
S 综合 - -
合计 71,195,292.88 11.86
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601398 工商银 行 728,900 3,214,449.00 0.54
2 601939 建设银 行 520,100 2,829,344.00 0.47
3 601988 中国银 行 711,600 2,447,904.00 0.41
4 000858 五 粮 液 60,100 2,072,248.00 0.35
5 601328 交通银 行 329,400 1,900,638.00 0.32
6 601788 光大证 券 117,400 1,877,226.00 0.31
7 600519 贵州茅 台 5,500 1,837,825.00 0.31
8 000568 泸州老 窖 54,295 1,791,735.00 0.30
9 601166 兴业银 行 103,000 1,662,420.00 0.28
10 601318 中国平 安 46,500 1,647,495.00 0.27
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 109,516,000.00 18.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,142,000.00 9.85
其中： 政策 性金 融债 59,142,000.00 9.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 199,472,000.00 33.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 126,937,000.00 21.15
9 其他 - -
10 合计 495,067,000.00 82.48
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 019537 16 国债 09 500,000 49,795,000.00 8.30
2 011698958 16 沪华信SCP005 400,000 39,976,000.00 6.66
3 011698824 16 联通 SCP005 400,000 39,820,000.00 6.63
4 019539 16 国债 11 300,000 29,961,000.00 4.99
5 011698947 16 深航空SCP012 300,000 29,955,000.00 4.99
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管 理人 可运 用股 指期货,以 提高 投资 效率 更 好地达 到本 基金 的投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 工商银 行于2016 年2 月 23 日发 布公 告,工 银欧 洲马 德里分 行正 在配 合西 班牙 有关机 构对 一起 洗钱
案件进 行调 查。 西班 牙有 关机构 已立 案调 查。
5.11.2
对工 商银 行的 投资 决策 程序的 说明: 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 股票, 我们 认为, 该处罚 事项 未
对工商 银行 的长 期企 业经 营和投 资价 值产 生实 质性 影响 。 我 们对 该证 券的 投 资严格 执行 内部 投资 决策 流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
5.11.3 除 此 之外, 其余 本 基金 前十名 证 券的 发 行主 体均 没有被 监 管部 门 立案 调查, 或在报 告 编制 日 前一 年
内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,176.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,813,567.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,831,744.41
5.11.6 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.7 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.8 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四季度 报告
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B
报告期 期初 基金 份额 总额 3,298,190.17 327,250,003.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 39,751.14 306,015,532.14
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 300,513.41 59,738,775.54
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以 “-” 填列 ） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,037,427.90 573,526,760.01
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
