信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
信诚新 旺回报灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)2016 年第四 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 旺混 合(LOF)
场内简 称 信诚新 旺
基金主 代码 165526
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 501,999,235.02 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用股指期货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控制基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
价值, 构建 交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 两 级基 金的 基金 简称 信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
下属 两 级基 金的 场内 简称 信诚新 旺 -
下属 两 级基 金的 交易 代码 165526 165527
报告期 末下属 两 级基 金的 份额总 额 101,101,718.66 份 400,897,516.36 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 旺混 合A 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚新 旺混 合C 报告 期(2016 年10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 940,535.87 4,220,519.94
2. 本期 利润 -739,631.17 -5,106,297.63
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0073 -0.0114
4. 期末 基金 资产 净值 104,536,761.98 412,734,175.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.034 1.030
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 旺混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.67% 0.16% 1.13% 0.02% -1.80% 0.14%
信诚新 旺混 合 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.68% 0.17% 1.13% 0.02% -1.81% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 旺混 合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
信诚新 旺混 合 C
注: 1. 本基 金 于2015 年12 月7 日起 新增C 类 份额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月19 日至 2015 年12 月19 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金
基金经
理,信诚
沪深
300 指
数分级
基金、 信
诚至利
灵活配
置混合
基金、 信
诚至益
灵活配
置混合
基金、 信
诚至优
灵活配
置混合
基金、 信
诚至鑫
灵活配
置混合
基金、 信
诚至瑞
灵活配
置混合
基金、 信
诚至选
灵活配
置混合
基金、 信
诚新选
回报灵
活配置
混合基
金的基
金经理,
信诚基
金管理
2016 年11
月 23 日
- 16
复旦大学 经济学 博士。18 年证券、 基金
从 业 经 验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公 司 上 海 分 公 司, 担 任 研 究 部 分 析 师; 于
上海申银 万国证 券研究 所, 历任宏观 策略
部副总监 、金融 工程部 总 监;于平安 资产
管理有限 责任公 司,担 任量 化投研部 总经
理; 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究
部金融 工程 总监 。2015 年 6 月加 入信 诚
基金管 理有 限公 司 。 现 任信 诚基金 管理 有
限公司 数量 投资 总监 、 信诚 沪深 300 指数
分级基 金、 信诚 至利 灵活 配置混 合基 金 、
信诚至 益灵 活配 置混 合基 金、 信诚 至优 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合
基金、 信诚 至瑞 灵活 配置 混合基 金、 信诚
至选灵 活配 置混 合基 金 、 信 诚新选 回报 灵
活配置 混合 基金 、 信诚 新旺 回报灵 活配 置
混合基 金(LOF) 的基 金经 理 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
有限公
司数量
投资总
监
杨旭
本基金
基金经
理,兼任
信诚沪
深300
指数分
级基金 、
信诚中
证500
指数分
级基金 、
信诚中
证800
医药指
数分级
基金、 信
诚中证
800 有
色指数
分级基
金、 信 诚
中证
800 金
融指数
分级基
金、 信 诚
中证
TMT 产
业主题
指数分
级基金 、
信诚中
证信息
安全指
数分级
基金、 信
诚中证
智能家
居指数
分级基
2015 年 6 月
19 日
2016 年11
月23 日
4
理学硕 士、 文学 硕士。 曾任 职于美 国对 冲
基金Robust methods 公司, 担任数 量分 析
师;于 华尔 街对 冲基 金 WSFA Group 公司,
担任 Global Systematic Alpha Fund 助
理基金 经理 。2012 年 8 月 加入信 诚基 金,
历任助 理投 资经 理、 专户 投资经 理。 现任
数量投 资副 总监,信 诚中 证 500 指 数分 级
基金、 信诚 沪深300 指数 分级基 金、 信诚
中证 800 医药 指数分 级基 金、信诚 中证
800 有 色指 数分 级基 金 、 信 诚中 证 800 金
融指数 分级 基金 、 信诚 中 证 TMT 产业 主题
指数分 级基 金 、 信 诚中 证信 息安全 指数 分
级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、 信诚 中证 基建 工程 指数 型基 金(LOF) 、
信诚鼎 利定 增灵 活配 置混 合型基 金 、 信 诚
至益灵 活配 置混 合基 金 、 信 诚至裕 灵活 配
置混合 基金 、 信诚 新悦 回报 灵活配 置混 合
基金的 基金 经理 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
金、 信 诚
中证基
建工程
指数型
基金
(LOF) 、
信诚鼎
利定增
灵活配
置混合
型基金 、
信诚至
益灵活
配置混
合基金 、
信诚至
裕灵活
配置混
合基金 、
信诚新
悦回报
灵活配
置混合
基金的
基金经
理
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
旺回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 、 《 信诚 新旺 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金(LOF)
招 募说明书 》的约定,本 着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则 管理和运 用基金财 产。本 基金管理 人通过不 断完善
法人治 理结 构和 内部 控制 制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年国 庆后, 实体 经济 向好被 市场 认知,楼 市的 火 爆又促 使各 地在 纷纷 出台 楼市限 购政 策, 市场 对资
产荒的 预期 进一 步增 强。 另外, 随着 特朗 普当 选后 市 场对美 国经 济走 强的 预期 增加, 美元 开始 走强 。
股 票市 场, 在资 产荒 的 压力下 和实 体经 济向 好预 期下, 市场 开始 上涨。 沪深300 指数从9 月30 日的3253
点涨 到 11 月29 日的 3564 点,上涨 9.55% 。但 随着 对 机构投 资的 规范,市 场流 动 性紧张 、债 券收 益率 上升,
股票市 场开 始下 跌, 到12 月30 日 最后 一个 交易 日, 市场有 所缓 和, 沪深300 指 数收盘 在3310 点,比11 月29
日收盘 下 跌 7.13% 。 债 券 市场,10 月 初市 场预 期资 产荒会 进一 步加 剧, 债券 市 场快速 上涨 。 但 随着 市场 对经
济企稳 预期 的加 强和 对通 货膨胀 预期 有所 恢复,加 之 流动性 趋紧 、市 场对 “去 杠杆 ” 的预 期也 逐渐 加强 、
年末市 场流 动性 紧张 、 美 联储加 息和 对 2017 年加 息 的判断 增加 导致 全球 债券 市场下 跌等 因素,债 券市 场 以
10 月 下旬 下跌 为开 始,进 入了 仅 2 个 月的 持续 下跌 阶段。 在下 跌中,随 着市 场 流动性 进一 步紧 张, 公募 基 金
被赎回,卖 出压 力又 让市 场 进一步 下跌 。 到 12 月中 旬,随着 央行 投放 流行 性等 一 系列干 预, 债券 收益 率逐 步
企稳, 市场 情绪 得以 修复, 债券市 场开 始恢 复。
本基 金4 季 度以 绝对 收益 为目标,一 方面, 通过 配置 “ 短久 期 、 高 信用 评级 ” 债券资 产获 取收 益,; 另一
方面, 配置 股票 资产, 并积 极参与 网下 新股 申购 。 股 票投资 时采 用主 动量 化方 法,以 绝对 收益 为目 标,从 “低
估 值蓝 筹 ” 、“ 低估 值稳 定增长 ”两 个角 度选 择个 股,并 分散 持仓 控制 系统 风 险。
展望2017 年,一 方面,经 济 回稳, 在改 革的 预期 下,市 场有比 较强 烈的 向好 预期; 另一方 面, 经济 的回 稳
又会加 大通 货膨 胀预 期和 央行货 币政 策进 一步 稳健 的预期,债 券收 益率 虽然 会 下降, 但很 难回 到 2016 年10
月份的 低点 。 本基金 将继 续坚持 绝对 收益 策略,债券以 “短久 期 、 高信用 评级 ” 主 要策 略,股 票继 续采 用 主
动量化 方法,从 “低 估值 蓝 筹 ” 、 “低 估值 稳定 增长 ”两个 角度 选择 个股,并 分 散持仓 控制 系统 风险,同时
积极参 与网 下新 股申 购。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期 内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为-0.67% 和-0.68%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.13%,
基金 A 、C 份额 分别 落后 业 绩比较 基 准 1.80% 和1.81% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 60,099,126.70 8.41
其中： 股票 60,099,126.70 8.41
2 固定收 益投资 562,045,040.40 78.65
其中： 债券 562,045,040.40 78.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,140,162.21 9.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,801,137.46 1.93 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
7 其他资 产 8,542,788.96 1.20
8 合计 714,628,255.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 100,400.00 0.02
B 采矿业 550,419.20 0.11
C 制造业 18,912,732.19 3.66
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,853,777.00 0.36
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 2,937,671.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,123,972.90 1.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,807,404.88 0.35
J 金融业 24,420,065.30 4.72
K 房地产 业 934,389.00 0.18
L 租赁和 商务 服务 业 1,005,846.00 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,436,857.00 0.28
S 综合 - -
合计 60,099,126.70 11.62
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601398 工商银 行 664,300 2,929,563.00 0.57
2 601939 建设银 行 458,000 2,491,520.00 0.48
3 601318 中国平 安 64,200 2,274,606.00 0.44
4 601988 中国银 行 627,900 2,159,976.00 0.42
5 601788 光大证 券 117,400 1,877,226.00 0.36
6 601288 农业银 行 601,900 1,865,890.00 0.36
7 000858 五 粮 液 50,200 1,730,896.00 0.33
8 600377 宁沪高 速 193,900 1,657,845.00 0.32
9 601009 南京银 行 144,680 1,568,331.20 0.30
10 601688 华泰证 券 81,000 1,446,660.00 0.28 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 88,792,000.00 17.17
其中： 政策 性金 融债 88,792,000.00 17.17
4 企业债 券 302,566,316.40 58.49
5 企业短 期融 资券 169,940,000.00 32.85
6 中期票 据 - -
7 可转债 746,724.00 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 562,045,040.40 108.66
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 160402 16 农发 02 400,000 39,388,000.00 7.61
2 041664002
16 武 清 国 资
CP001
300,000 30,186,000.00 5.84
3 041660025 16 宁 河西CP001 300,000 30,027,000.00 5.80
4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 5.80
5 011698084 16 厦翔业SCP008 300,000 29,979,000.00 5.80
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 农业银 行于 2016 年 1 月 23 日发布 公告,农业 银行 北 京分行 票据 买入 返售 业务 发生重 大风 险事 件,
经核查,涉 及风 险金 额为39.15 亿元 。公 安机 关已 立 案调查 。
5.11.2
对农 业银 行的 投资 决策 程序的 说明: 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 股票, 我们 认为, 该处罚 事项 未
对农业 银行 的长 期企 业经 营和投 资价 值产 生实 质性 影响 。 我 们对 该证 券的 投 资严格 执行 内部 投资 决策 流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
5.11.3 工商银 行于2016 年2 月 23 日发 布公 告,工 银欧 洲马 德里分 行正 在配 合西 班 牙 有关机 构对 一起 洗钱
案件进 行调 查。 西班 牙有 关机构 已立 案调 查。
5.11.4 对工商 银行 的投 资决 策程 序的说 明:本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票,我 们认 为,该 处罚事 项未 对
工 商银行的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
5.11.5 华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第24 条, 《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信
息等客 户信 息管 理的 规定 》第 6 条、 第8 条、 第 13 条,《 中国 证监 会关 于加 强 证券经 纪业 务管 理的 规定 》
第 3 条第(4) 项, 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 证券账 户 管 理规 则》 第 50 条 的规 定对 客户 的身 份 信息
进行审 查和 了解,违 反了 《 证券公 司 监 督管 理条 例》 第28 条第1 款 规定, 于 2016 年 11 月25 日公 司收 到 中
国证监 会《 行政 处罚 决定 书》 。
5.11.6 对华泰 证券 的投 资决 策程 序的说 明:本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票,我 们认 为,该 处罚事 项未 对
华 泰证券的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
5.11.7 除 此 之外, 其余 本 基金 投资的 前 十名 证 券的 发行 主体均 没 有被 监 管部 门立 案调查, 或 在报 告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.8 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.9 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,906.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,523,882.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,542,788.96
5.11.10 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.11 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.12 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 四季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 101,200,310.41 404,799,354.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 105,651,096.93
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 98,591.75 109,552,934.94
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 101,101,718.66 400,897,516.36
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同
4、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
