信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年7 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,208,439.43 份
投资目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险
的前提 下, 力求 超额 收益 与 长期资 本增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本基金 在大类资 产配置过 程中, 将优先考 虑对于股票 类资产的 配置, 在采取 精
选 策 略 构 造 股 票 组 合 的 基 础 上, 将 剩 余 资 产 配 置 于 固 定 收 益 类 和 现 金 类 等 大 类
资产上 。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定 属 于 新 兴 产 业 的
行业, 并且,随着 技术和经济的 发展动态 调整新兴 产业的 范围。本 基金将研 究社
会发展 趋势 、 经济 发展 趋 势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根据行
业景 气状况,新兴技 术、新兴生 产模式以 及新兴商 业模式 等的成熟 度,在 充分考
虑估值 的原 则下,实现 不 同 行业的 资产 配置 。 重 点配 置于那 些核 心技 术和 模式 适
宜 于大规模 生产、产 品符合 市场趋势 变化、具 有较强 带动作用 、得到国 家政策
支持并 且估 值合 理的 子行 业。
(2) 个 股精 选策 略
本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对
行业内 上市 公司 的投 资价 值进行 综合 评价,精 选具 有 较高投 资价 值的 上市 公司 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动 性 要 求 的 前 提 下
实现获 得与 风险 相匹 配的 投资收 益。
4、权 证投 资策 略
本基 金将 按照 相关 法律 法规通 过利 用权 证进 行套 利、 避 险交 易,控 制基 金 组 合
风 险, 获取 超额收益 。本基金进 行权证投 资时, 将在对权证 标的证券 进行基本 面
研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型,确定信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
其合理 内在 价值,从 而构 建 套利交 易或 避险 交易 组合 。
5、股 指期 货投 资策 略
基金 管理 人可 运用 股指 期货, 以提 高投 资效 率更 好 地达到 本基 金的 投资 目标 。
本基 金在股指 期货投资 中将根 据风险管 理的原则,以套期 保值为目 的,在 风险可
控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险,改善组 合的风险 收益特性。 此外, 本基金还 将运用股指 期货来对 冲诸如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征 本基 金属于混 合型基金,预期风 险与预期 收益高于 债券型 基金与货 币市场基 金,
低于股 票型 基金 。属 于较 高风险 、较 高收 益的 品种 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年10 月1 日至2016 年12 月 31 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 -1,868,885.48
2.本期 利润 -828,728.28
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0503
4. 期末 基金 资产 净值 26,809,860.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.654
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.10% 0.93% -1.89% 0.63% -1.21% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
注:1、 本基 金建 仓日 自2013 年7 月 17 日至 2014 年1 月 17 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年10 月1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “ 中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率 *2 0%” 变更 为 “ 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 *20% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金 基金 经
理、 信诚 深度 价
值混合 基金
(LOF) 、信 诚中
小盘混 合基 金
基金经 理
2013 年8 月
16 日
- 10
经济学 硕士 。 曾任 职于 华泰 资产管 理有 限
公司， 担任 研究 员。2009 年 8 月 加入 信
诚基金 管理 有限 公司 ， 历 任研究 员、 专户
投 资 经 理 。 现 任 信 诚 深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF)、 信诚新 兴产业 混合 基金和信 诚中
小盘混 合基 金基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专 项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
四季度 市场 分化 明显,上 证 指数 涨 3% 左右, 而创 业板 下跌 近 9% 。 虽 然本 基金 在 配置上 做了 一定 调整, 优
化了持 仓结 构, 基金 净值 还 是出现 了下 跌。
从 未来 一段 时间 来看, 市场面 临的 不确 定性 因素 在增加,包 括国 内经 济增 长 的波动 、 中性 稳健 的货 币 政
策、特 朗普 上台 带来 的中 美关系 的挑 战、 美联 储加 息等, 市场 运行 将处 于比 较 复杂的 环境 。但 有利 的方 面
也很明 显, 指数 的点 位不 高,回调 空间 有限; 股票 整体 估值不 高, 很多 股票 的投 资 价值还 是比 较好 的。 因此,
我们对 未来 一段 时间 的市 场运行 保持 谨慎 乐观 态度 。
我们认 为, 未来 一段 时间, 市场的 结构 性行 情特 征会 更加明 显, 我们 将优 选股 票,适度 控制 股票 仓位, 将持 仓
集中于 受益 于政 策和 改革 的行业 、未 来成 长空 间较 大的行 业, 对于 管理 优秀 、 业务布 局较 好的 公司 坚持 长
期投资 。 本基 金看 好国 企 改革、 军工、 一带一 路、 新消费 、 高端 装备、 新能 源等行 业, 优选 投资 标的, 力争
为持有 人创 造收 益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-3.10%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-1.89%, 基金 落后 业绩 比较
基准 1.21% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自2015 年6 月 30 日 起至2016 年 12 月 30 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已经
连续六 十个 工作 日以 上。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 监会 进行 了报 告并 提交了 解决 方案 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 20,559,561.57 75.50
其中： 股票 20,559,561.57 75.50
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,951,586.44 21.86
7 其他资 产 718,485.46 2.64
8 合计 27,229,633.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 802,475.30 2.99
C 制造业 17,938,734.27 66.91
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 912,180.00 3.40
E 建筑业 9,232.00 0.03
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 896,940.00 3.35
S 综合 - -
合计 20,559,561.57 76.69
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 000811 烟台冰 轮 104,393 1,564,851.07 5.84
2 002094 青岛金 王 51,597 1,547,910.00 5.77
3 601989 中国重 工 137,400 974,166.00 3.63
4 002599 盛通股 份 23,900 943,811.00 3.52
5 002519 银河电 子 41,703 934,147.20 3.48
6 600856 中天能 源 66,100 912,180.00 3.40
7 600576 万家文 化 54,000 896,940.00 3.35
8 002684 猛狮科 技 26,500 863,370.00 3.22
9 000887 中鼎股 份 33,000 856,020.00 3.19
10 600305 恒顺醋 业 69,600 812,928.00 3.03
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批 事
项,同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。 此外, 基金 管理 人还
将做好 培训 和准 备工 作。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,194.56
2 应收证 券清 算款 670,954.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,043.70
5 应收申 购款 2,292.56
6 其他应 收款 30,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 718,485.46
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告
1 600576 万家文 化 896,940.00 3.35 重大事 项停 牌
2 000887 中鼎股 份 856,020.00 3.19 重大事 项停 牌
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 16,898,374.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 485,388.33
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,175,323.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 16,208,439.43
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、 （原 ）信 诚新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
