信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
信诚惠 盈债券型证券投资 基金 2016 年第四季 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚惠 盈
基金主 代码 003236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 797,250,955.02 份
投资目 标 在严格控制风险的前 提下,力争获得超越业绩比 较基准的投资收益,
追求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 的 大 类 资 产 配 置 主 要 通 过 自 上 而 下 的 配 置 完 成, 主 要 对 宏
观经济运行状 况、国家财政和货币政策 、国家产业政策以及资本 市
场资金环境、证券市 场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并
据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率, 在限定 投资 范围
内,决定 债券类资产、股票类等工具的配置比例,动态调整股票、 债
券类资 产在 给定 区间 内的 配置比 例。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略
在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收 益
品种的 信用 风险 、 市场 风 险、 流动 性风 险 、 税 收等 因素, 研究 各投 资
品种的利差及其变化 趋势,制定债券类属资产配 置策略,以获 取债券
类属之 间利 差变 化所 带来 的潜在 收益 。
(2)普 通债 券投 资策 略
对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流
动性的 前提 下, 采用 目标 久 期控制 、期 限结 构配 置、 信用利 差策 略、
相对价 值配 置、 杠杆 策略 等策略 进行 主动 投资 。
3、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自下而上相 结合的方法挖掘优质的上 市公
司,严选 其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析 行
业的增长前景 、行业结构、商业模式、 竞争要素等分析把握其投 资
机会; 自下 而上 地评 判企 业 的产 品 、 核心 竞争 力 、 管 理层 、 治 理结 构
等;并结 合企业基本面和估值水平进行综合的研 判,严选安全边际 较
高的个 股。
本 基 金 在 进 行 个 股 筛 选 时, 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 上 市信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
公司的投资价值进行综合评价, 精选具有较高投资价值的上市公
司:1) 定 性 分 析: 根 据 对 行 业 的 发 展 情 况 和 盈 利 状 况 的 判 断,从公司
的经济技术领 先程度、市场需求前景、 公司的盈利模式、主营产 品
或服务 分析 等多 个方 面对 上市公 司进 行分 析。 2) 定 量 分析: 主要 考察
上市公司的成长性、 盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,
估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入 、未来 公
司利润增 长率等; ROE 、ROIC 、毛利 率、净利率等; PE 、PEG 、PB、
PS 等。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
对于 资产 支持 证券,本 基 金将综 合考 虑市 场利 率、 发行条 款、 支持
资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情
况,采用 数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资 风
险的基 础上 选择 合适 的投 资对象 以获 得稳 定收 益。
5、其 他金 融工 具的 投资 策 略
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 衍 生 金 融 工 具,
基金管 理人 在履 行适 当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范 围。 本 基金 对衍
生金融工具的 投资主要以 对冲投资风险 或无风险套利为主要目的 。
基 金 将 在 有 效 进 行 风 险 管 理 的 前 提 下, 通 过 对 标 的 品 种 的 基 本 面 研
究,结合 衍生工具定价模型预估衍生工具价值或 风险对冲比例,谨慎
投资。
在符 合法 律、 法规 相关 限 制的前 提下,基 金管 理人 按 谨慎原 则确 定
本基金 衍生 工具 的总 风险 暴露。
业绩比 较基 准 90%× 中证 综合 债指 数收 益 率 +10% ×沪深 300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 与 混 合
型基金, 高于货币市场基金,属于证 券投资基金中的中等偏低风险 收
益品种
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚惠 盈A 信诚惠 盈 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 003236 003237
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 797,016,388.45 份 234,566.57 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚惠 盈A 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
信诚惠 盈C 报 告期(2016 年10 月1
日至 2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,502,934.54 3,089.37
2. 本期 利润 -3,817,941.87 -630.68
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0090 -0.0025
4. 期末 基金 资产 净值 796,842,703.59 234,450.29
5. 期末 基金 份额 净值 0.9998 0.9995
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚惠 盈 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.31% 0.26% -1.08% 0.15% 0.77% 0.11%
信诚惠 盈 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -0.33% 0.27% -1.08% 0.15% 0.75% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚惠 盈 A
信诚惠 盈 C 信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年9 月 2 日)。
2. 本基 金建 仓期 日自2016 年9 月2 日至2017 年3 月2 日,截至 本报 告期 末, 本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金 基金 经理 ，信
诚季季 定期 支付 债券
基金、 信诚 月月 定期
支付债 券基 金、 信诚
三得益 债券 基金 、信
诚经典 优债 债券 基
金、信 诚增 强收 益债
券基金(LOF) 、 信 诚稳
健债券 基金 、信 诚稳
利债券 基金 、信 诚稳
益债券 基金 、信 诚稳
瑞债券 基金 、信 诚景
瑞债券 基金 的基 金经
理。
2016 年9 月
2 日
- 12
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于 长信基 金
管理有 限责 任公 司 ， 担 任 债券交 易
员； 于光 大保 德信 基金 管 理有限 公
司，担任固定收益类投资经理。
2013 年7 月加 入信 诚基 金 管理有 限
公司 。 现 任信 诚季 季定 期 支付债 券
基金、信诚月月定期支付债券基
金、 信 诚三 得益 债券 基金 、 信诚 经
典优债 债券 基金 、 信诚 增 强收益 债
券基金(LOF) 、 信 诚稳 利债 券基金 、
信诚稳 健债 券基 金 、 信 诚 惠盈债 券
基金、 信诚 稳益 债券 基金 、 信诚 稳
瑞债券 基金 、 信诚 景瑞 债 券基金 的
基金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚惠
盈 债券型证 券投资基 金基金 合同》 、 《信 诚惠盈债 券型 证券投资 基金招募 说明书 》的约定,本着 诚实信用、信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
勤 勉尽职的 原则管理 和运用 基金财产 。本基金 管理人 通过不断 完善法人 治理结 构和内部 控制制度,加 强内
部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规,没 有发 生损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
9、10 月 份恰 逢十 一黄 金 周、MPA 季度 考核 、 企 业 集中缴 税 、 美 元上 涨人 民 币被动 贬值 等因 素叠 加, 尽
管央行 通过 公开 市场 操作 和 MLF 净释 放流 动性,但 市 场对资 金面 紧张 的预 期不 减, 资 金价 格高 位波 动。 债 券
市场 从10 月 下旬 开始 结束 长牛模 式。 11 月9 日, 川普 当选美 国总 统再 次掀 起全 球风险 偏好 以及 再通 胀担 忧,
全球避 险资 产应 声下 跌风 险资产 上涨,美 元指 数和 美 债收益 率节 节攀 升, 而国 内 央行并 未进 行持 续的 逆回
购净投 放, 进一 步引 发市 场 对资金 面紧 张的 担忧 。
美 联储 于 12 月 时隔1 年再度 加 息 25BP, 而2016 年的欧 、日 央行 则在 货币 宽松的 道 路 上渐 行渐 远。 国
内债市 在 12 月 波动 的剧 烈 程度让 市场 的所 有参 与者 都猝不 及防 。 国内 债券 市 场遭遇 暴跌,国 债期 货盘 中 一
度跌停,投 资于 债券 市场 的 债券型 基金 产品 受债 市下 行影响,四 季度 收益 跌幅 近 乎拖垮 全年 业绩 。 这波 繁 荣
始于 2014 年初 的牛 市行 情,整体 上是 由对 宏观 经济 的 悲观预 期催 动的,进入 2016 年以 后, 银行 委外 和表 外
理财的 爆发 式增 长, 倒逼 了 资产荒 现象 的加 剧, 而央 行 以公开 市场 操作 作为 新的 基础货 币投 放渠 道, 让机 构
形成了 稳定 负债 预期,市 场 陷入了 “集 体加 杠杆 挣央 妈钱 ” 的诡 异怪 圈。 但最 终, 央 行抽 刀断 水,市 场被 打
回原形 。12 月 16 日,中 央 经济工 作会 议提 及货 币政 策稳健 中性,把 控货 币闸 门,且要 处置 一批 金融 风险 点;
在监管 出面 协调 代持 事件 、 央行 投放 流动 性、 银 行 提高对 非银 拆借 之后,市 场 稳住, 行情 在最 后几 个工 作 日
有所修 复。 观望 后市,经 济 基本面 仍是 根本 之根本, 政 策也会 相应 调整 并作 用, 但 资金流 向、 投资 者结 构、
市场政 策也 是关 注的 重点, 影响基 准收 益率 并决 定各 种利差 。
展望2017 年 债市,在 严厉的 房地 产调 控政 策下,2017 年房 地产 投资 增速 大 概率会 下滑,但 也没 有必 要 过
度悲观,积 极的 财政 政策 会 托底经 济增 长; 消费 方面, 社会零 售规 模在 新兴 业态 消费快 速增 长的 带领 下, 有
望继续 保持 增长 势头; 2017 年美 国加 息引 领国 际货 币政策 趋紧 、 欧洲 形势 动 荡加剧 等对 国内 债券 市场 情绪
也会造 成一 定影 响, 并且 下 半年经 济基 本面 和通 胀仍 然存在 不确 定性 。我 们将 持续关 注经 济运 行情 况、 通
胀走势 、 金融 系统 稳定 性 、 投资者 行为 变化 等因 素对 货币政 策方 向的 影响,同 时 做好流 动性 管理,攻 守兼 备,
在趋势 波动 中博 取收 益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 分别 为-0.31% 和-0.33%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-1.08%,
基金 A 、C 份额 分别 超越 业 绩比较 基 准 0.77% 和0.75% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自2016 年11 月23 日 起至2016 年12 月30 日 止基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人 。
信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 71,619,576.80 8.73
其中： 股票 71,619,576.80 8.73
2 固定收 益投资 419,321,466.50 51.09
其中： 债券 409,464,466.50 49.89
资产支 持证 券 9,857,000.00 1.20
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 252,892,704.84 30.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,923,698.55 8.76
7 其他资 产 4,987,826.51 0.61
8 合计 820,745,273.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 33,857,474.00 4.25
C 制造业 21,871,371.80 2.74
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 7,494,324.00 0.94
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 2,454,771.00 0.31
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 5,941,636.00 0.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,619,576.80 8.99
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 000937 冀中能 源 2,837,100 19,122,054.00 2.40
2 601699 潞安环 能 1,520,000 12,236,000.00 1.54
3 300237 美晨科 技 449,300 7,494,324.00 0.94
4 300071 华谊嘉 信 602,600 5,941,636.00 0.75
5 002262 恩华药 业 257,362 5,378,865.80 0.67
6 000513 丽珠集 团 86,900 5,170,550.00 0.65
7 600315 上海家 化 182,700 4,952,997.00 0.62
8 600028 中国石 化 462,000 2,499,420.00 0.31
9 601628 中国人 寿 101,900 2,454,771.00 0.31
10 600079 人福医 药 117,900 2,352,105.00 0.30
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 19,938,000.00 2.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,457,664.00 0.56
其中： 政策 性金 融债 4,457,664.00 0.56
4 企业债 券 126,035,802.50 15.81
5 企业短 期融 资券 249,187,000.00 31.26
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 9,846,000.00 1.24
9 其他 - -
10 合计 409,464,466.50 51.37
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 122311 13 海通 04 306,060 30,817,181.40 3.87
2 011698757 16 宁 沪高SCP008 300,000 29,934,000.00 3.76
3 011698761 16 东 航股SCP016 300,000 29,907,000.00 3.75
4 011698752 16 紫 金矿 业SCP009 300,000 29,820,000.00 3.74
5 041664047 16 徐 工机 械CP003 300,000 29,748,000.00 3.73
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 G89207 16 永生 2A2 100,000 9,857,000.00 1.24
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 支资 产支 持证 券. 信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 人寿 ”) 于2016 年6 月24 日发 布 了关于 收到 中国 保险
监督管 理委 员会 《 中国 保 险监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书 》(保 监罚 〔2016 〕13 号) 的公 告。 中国 人寿 因
采 取退保金 直接冲减 退保年 度保费收 入的方式 处理长 期险非正 常退保业 务, 违反 了《中华 人民共和 国保险
法》相 关规 定。
5.11.2
对中 国人 寿的 投资 决策 程序的 说明: 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 股票, 我们 认为, 上述处 罚事 项
未对中 国人 寿的 长期 企业 经营和 投资 价值 产生 实质 性影响 。 此外, 信 诚惠 盈 基金对 中国 人寿 的投 资仓 位不
足 1%, 我们 对该 证券 的投 资 严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律 法规 和公 司 制度的 规定 。
5.11.3 山东美 晨科 技股 份有 限公 司于 2016 年7 月15 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会山东 监管 局( 以下 简
称 “ 山 东 证 监 局 ”) 对 公 司 下 发 的 《 关 于 对 山 东 美 晨 科 技 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》
([2016]31 号)。 经查, 公司 存在内 幕信 息知 情人 登记 管理制 度不 规范、 内幕 信 息知情 人登 记不 规范 等问 题,
不 符 合 相 关 规 定 的 要 求, 山 东 证 监 局 决 定 对 公 司 采 取 责 令 改 正 的 监 管 措 施, 并 记 入 证 券 期 货 市 场 诚 信 档 案
数据库 。公 司随 后进 行整 改,于2016 年8 月 5 日发 布公告 称已 整改 完毕 。
5.11.4 对美晨 科技 投资 决策 程序 的说明:本基 金管 理人 长期 跟踪研 究该 股票, 我们 认为,上述 处罚事 项未 对
美晨科 技的 长期 企业 经营 和投资 价值 产生 实质 性影 响。 此外, 信诚 惠盈 基金 对 美晨科 技的 投资 仓位 不 足1%,
我们对 该证 券的 投资 严格 执行内 部投 资决 策流 程, 符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
5.11.5 海通证 券股 份有 限公 司 于2016 年11 月25 日发 布公 告,因公 司未 按照 相关 规定 对 客户的 身份 信息 进
行审查 和了 解, 违反 了《 证 券公司 监督 管理 条例 》 第28 条第 1 款规 定,被 证监 会作出 行政 处罚 。
5.11.6 对13 海通04 的投 资决 策 程序的 说明:本 基金 管理 人 长期跟 踪研 究该 债券,我 们 认为, 上述 处罚 事项
未 对海通证 券的长期 企业经 营和投资 价值产生 实质性 影响。此 外,信 诚惠盈 基金 对海通证 券的投资 仓位均
不足 5%, 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资决 策流程, 符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
5.11.7 除 此 之外, 其余 本 基金 前十名 证 券的 发 行主 体均 没有被 监 管部 门 立案 调查, 或在报 告 编制 日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.8 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.9 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 98,665.38
2 应收证 券清 算款 - 信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,889,161.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,987,826.51
5.11.10 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.11 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
5.11.12 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚惠 盈A 信诚惠 盈C
报告期 期初 基金 份额 总额 200,109,512.51 247,512.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 596,928,033.77 46,164.49
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 21,157.83 59,110.70
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以 “- ” 填 列 ） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 797,016,388.45 234,566.57
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 信诚惠盈债券型证券投资基金 2016 年第四季度报告
3、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
4、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 1 月20 日
