中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年一 月二十 日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 88,805,703.78 份
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准 天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
47,466,148.96 份 41,339,554.82 份 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 -4,546,787.93 -3,949,213.95
2. 本期 利润 -3,967,057.73 -3,485,267.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0798 -0.0803
4. 期末 基金 资产 净值 87,672,594.30 74,734,302.37
5. 期末 基金 份额 净值 1.847 1.808
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -4.35% 0.66% -3.34% 0.49% -1.01% 0.17%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -4.39% 0.66% -3.34% 0.49% -1.05% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不 低
于基金 资产 的80% ， 其中 对可转 换公 司债 券（ 包含 可分离 交易 可转 债） 的投 资比例 不低 于基 金固
定收益 类证 券资 产的80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5% ； 投 资于 股票 （ 含一 级 市场新 股申 购和 二级 市场 股票投 资） 和权 证等 权益 类证券 的比 例不 高于
基金资 产的20% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、中 银保 本基 金
基金经 理、 中银 新
回报基 金基 金经
理、中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基 金
经理、 公司 权益 投
资部总 经理
2011-06-29 - 18
中银基金管理有限公
司权益 投资 部总 经理 ，
执行董 事(ED) ， 经济 学
硕士。 曾任 联合 证券 有
限责任公司固定收益
研究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公司固定收益研
究员， 上海 远东 证券 有
限公司 投资 经理 。 2005
年加入中银基金管理
有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中
银货币 基金 基金 经理 ，
2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金
基金经 理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ，
2012 年 9 月至 今任 中
银保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中
银新回报基金基金经
理， 2014 年 3 月 至今 任
中银多策略混合基金
基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中
银聚利分级债券基金
基金经理，2015 年 1
月至今任中银恒利基
金 基 金 经 理 。 具 有 18
年证券 从业 年限 。 具 备
基金、 证券 、 期 货和 银
行间债券交易员从业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期； 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工 作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各 投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期 。主 要经 济体 经济走 势分 化 ，
美国经 济复 苏有 所加 快， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 ，部分 新兴 经济 体面 临更 多挑战 。从 领先 指 标中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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来看 ， 四 季度 美国 ISM 制 造业 PMI 指数回 升至 54.7 水平 ， 就 业市 场持 续改 善， 失业率 下行 至 4.6%
左右 。 四 季度 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 54.9 ， CPI 同比增 速上 行 至 0.6% 左右 。 美 国仍 是全 球
复苏前 景最 好的 经济 体， 受特朗 普竞 选的 积极 财政 主张及 美联 储加 息预 期强 化影响 ，美 元指 数 在
95-103 的区 间宽 幅波 动。 国内方 面， 当前 我国 经济 金融运 行总 体平 稳， 但形 势的复 杂性 不可 低估 。
具体来 看， 领先 指标 制造 业 PMI12 月保 持在 荣枯 线 上方 51.4 水 平， 同步 指标 工业增 加值 11 月出
现低位 回升 ，同 比增 长 6.2% 。从 经济 增长 动力 来看 ， 11 月消 费增 速回 升至 10.8% ， 出口 同比 增
速回升 至-1.6% 左 右，1-11 月固定 资产 投资 增速 为 8.3% 左右。 通胀 方面 ，11 月 CPI 同比增 速小 幅
上行 至 2.3% ，PPI 同比 上 行至 3.3% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数下跌 2.56% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 2.42%，中债
企业债 总全 价指 数下 跌 4.96% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率 曲 线小 幅平 坦化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率从 2.73% 上 行至 3.01 ，10 年期 金融 债 （国开 ）收 益率 从 3.06% 上行至 3.68% 。货 币
市场方 面， 四季 度央 行货 币政策 整体 保持 稳健 偏紧 ，资金 面出 现结 构性 紧张 。总体 来看 ，银 行 间
1 天回 购利 率从 2.34% 下行 至 2.14% ， 7 天 回购 加权 平 均利率 从 2.58% 上行 至 2.71% 。 可转 债方 面，
四季度 中证 转债 指数 下跌 3.76% ， 一方 面是 在 12 月 份跟随 权益 市场 调整 ，另 一方面 主要 是由 于
12 月 份债 市大 幅调 整导 致 大幅赎 回带 来的 流动 性抛 压， 转 债市 场整 体估 值水 平明显 压缩 。 个 券方
面， 顺昌 转债 、 江 南转 债 、 国 贸转 债分 别下 跌 11.78% 、10.62% 及 9.07% ， 跌幅 相对较 大 。 从 市场
波动情 况看 ，当 前监 管层 对市场 有力 调控 使得 市场 波动水 平持 续处 于较 低位 置，对 转债 特性 的 发
挥形成 一定 程度 影响 。不 过考虑 到当 前转 债估 值已 回归至 历史 中性 水平 ，存 量规模 仍偏 小且 实 际
供给偏 慢， 而潜 在需 求仍 然较大 ，转 债整 体已 显示 出一定 吸引 力。 股票 市场 方面， 四季 度上 证 综
指小幅 上 涨 3.29% ， 代 表大 盘股表 现的 沪 深 300 指数 上涨 1.75% ， 中小 盘综 合指 数下 跌 1.05%，创
业板综 合指 数下 跌 4.59% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 分化 ，债券 市场 较明 显下 跌， 本基金 业绩 表现 好于 比较 基准。 去年 四 季
度受转 债对 应正 股有 所调 整，转 债整 体估 值较 高以 及投资 人受 限于 赎回 压力 抛压较 大等 多重 因 素
影响， 转债 市场 回调 较大 ，四季 度本 基金 在调 整过 程中也 适度 降低 了总 债券 持仓， 同时 替换 了 部
分高估 值个 券， 集中 配置 于业绩 增长 确定 ，赎 回条 款保护 充分 的优 质个 券， 谨慎参 与股 票二 级 市
场交易 机会 ，以 提升 基金 的业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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中银转 债 A ： 截 至 2016 年 四季度 为止 ， 本基 金的 单 位净值 为 1.847 元 ， 本 基金 的累计 单位 净
值为 1.847 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为-4.35% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-3.34% 。
中银转 债 B ： 截至 2016 年 四季度 为止 ， 本 基金 的单 位净值 为 1.808 元， 本基 金 的累计 单位 净
值为 1.808 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率-4.39% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-3.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡， 国际 金融市 场风 险隐 患增 多。 鉴于对 当前 经 济
和通胀 增速 的判 断， 中国 经济中 长 期 L 型增长 走势 的基本 面仍 未发 生变 化。2017 年是 实施 “ 十三
五 ” 规 划的 重要 一年 ， 是供 给侧结 构性 改革 的深 化之 年。 稳中 求进 工作 总基 调 是治国 理政 的重 要原
则， 也 是做 好经 济工 作的 方法论 ， 预 计 2017 年 财政 政策会 更加 积极 有效 ， 预 算安排 将适 应推 进供
给侧结 构性 改革 、降 低企 业税费 负担 、保 障民 生兜 底的需 要。 货币 政策 将保 持稳健 中性 ，适 应 货
币供应 方式 新变 化， 调节 好货币 闸门 ，公 开市 场方 面维护 流动 性基 本稳 定。 社会融 资方 面， 加 强
和完善 风险 管理 ，防 范金 融风险 及规 范表 外融 资的 政策思 路延 续， 预计 表外 融资自 发扩 张的 动 力
依然有 限， 表内 信贷 投放 也或将 因为 着力 防控 资产 泡沫而 小幅 放缓 ，社 会融 资总量 增速 大概 率 上
呈现小 幅放 缓态 势。
综合上 述分 析， 预计 一季 度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定， 财政 政策 宽松 以托 底经济 的概 率 较
大。固 定资 产投 资增 速整 体仍有 下行 压力 ，基 建投 资仍是 固定 资产 投资 中宏 观调控 的重 要抓 手 。
货币政 策将 保持 稳健 中性 ，预计 银行 间 7 天回 购利 率可能 整体 稳定 ，银 行间 资金面 状况 整体 也 有
望保持 平稳 。物 价方 面， 考虑到 PPI 翘尾 因素 的上 行影响 ，工 业品 出厂 价格 同比增 速可 能较 快 上
行，居 民物 价水 平同 比增 速也将 小幅 回升 。考 虑到 连续回 调后 债券 收益 率中 枢有较 大提 升， 我 们
认为 2017 年一 季度 债券 市 场已具 备一 定配 置价 值， 其中长 端收 益率 将以 窄幅 波动为 主， 信用 债方
面，允 许刚 性 兑 付打 破， 进一步 完善 金融 市场 建设 ，提高 风险 定价 能力 等因 素，一 季度 或将 存 在
个案违 约风 险发 生， 规避 信用风 险较 大的 品种 。
具体操 作上 ，考 虑到 当前 估值已 恢复 到较 为合 理水 平，同 时权 益市 场向 下有 一定支 撑， 我 们
将适度 提高 可转 债仓 位， 对二级 市场 股票 类资 产的 投资， 在把 握绝 对收 益， 积极参 与一 级市 场 新
股及转 债申 购的 基础 上， 适度捕 捉符 合产 业发 展方 个券的 交易 性机 会。 纯债 券资产 方面 ，将 严 控
信用风 险， 把握 票息 收入 的机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 20,719,064.00 11.01
其中： 股票 20,719,064.00 11.01
2 固定收 益投 资 160,109,497.16 85.07
其中： 债券 160,109,497.16 85.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,863,217.32 3.65
7 其他各 项资 产 514,977.10 0.27
8 合计 188,206,755.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,037,002.00 1.25
B 采矿业
821,934.00
0.51
C 制造业 14,085,198.00 8.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 905,280.00 0.56
E 建筑业 1,937,880.00 1.19
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 931,770.00 0.57
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,719,064.00 12.76
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002659 中泰桥 梁 84,000 1,937,880.00 1.19
2 002662 京威股 份 114,200 1,878,590.00 1.16
3 000998 隆平高 科 56,600 1,212,938.00 0.75
4 000860 顺鑫农 业 50,900 1,119,800.00 0.69
5 300401 花园生 物 25,800 979,626.00 0.60
6 002507 涪陵榨 菜 70,700 945,966.00 0.58
7 603018 中设集 团 27,000 931,770.00 0.57
8 000858 五粮液 26,400 910,272.00 0.56
9 002366 台海核 电 16,900 906,178.00 0.56
10 600856 中天能 源 65,600 905,280.00 0.56
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,997,000.00 6.16
其中： 政策 性金 融债 9,997,000.00 6.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 150,112,497.16 92.43
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 160,109,497.16 98.59
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％） 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
11
1 110031 航信转 债 227,600 24,712,808.00 15.22
2 128013 洪涛转 债 173,502 19,581,435.72 12.06
3 132003 15 清控 EB 160,730 17,590,291.20 10.83
4 132001 14 宝钢 EB 150,810 17,073,200.10 10.51
5 123001 蓝标转 债 116,124 12,623,840.04 7.77
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12016 年 1 月， 蓝色 光标员 工赵 文源 由于 涉嫌 内幕交 易被 证监 会处 罚。 基金管 理人 通过 对该
发行人 进一 步了 解分 析后 ，认为 该处 分不 会对 蓝标 转债投 资价 值构 成实 质性 影响， 因此 未披 露 处
罚事宜 。
报告期 内， 本基 金投 资的 其他九 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 30,610.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 444,566.20
5 应收申 购款 39,800.55
6 其他应 收款 - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
12
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 514,977.10
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 24,712,808.00 15.22
2 132003 15 清控 EB 17,590,291.20 10.83
3 132001 14 宝钢 EB 17,073,200.10 10.51
4 123001 蓝标转 债 12,623,840.04 7.77
5 110033 国贸转 债 9,994,266.00 6.15
6 127003 海印转 债 9,605,977.44 5.91
7 113008 电气转 债 9,483,958.40 5.84
8 110032 三一转 债 8,875,861.20 5.47
9 110034 九州转 债 8,249,917.50 5.08
10 113010 江南转 债 6,723,720.00 4.14
11 128012 辉丰转 债 3,579,101.76 2.20
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002659 中泰桥 梁 1,937,880.00 1.19 重大事 项
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,316,697.16 45,280,733.42
本报告 期基 金总 申购 份额 1,562,862.66 1,874,034.04
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,413,410.86 5,815,212.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,466,148.96 41,339,554.82
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
13
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
