中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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中 银 聚利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年一 月二十 日中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2017 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银聚 利分 级债 券
基金主 代码 000631
基金运 作方 式 契约型 。本 基金 以 18 个 月 为一个 分级 运作 周期 。在 每个分
级运作 周期 内， 聚 利 A 的 开放期 为自 每个 分级 运作 周期起 始
日起 每 6 个 月即 将届 满的 最后两 个工 作日 的期 间。 聚 利 A 自
分级运 作周 期起 始日 起 每 6 个月 开放 一次 申购 、 赎 回 ， 但自
分级运 作周 期起 始日 起 满 18 个 月的 开放 期只 开放 赎 回，不
开放申 购； 聚 利 B 仅在 分 级运作 周期 到期 日开 放申 购、 赎 回，
期间封 闭运 作且 不上 市交 易。 每 个分 级运 作周 期到 期后， 本
基金将 安排 不超 过十 个工 作日的 过渡 期， 办理 聚 利 B 的申
购、赎 回以 及聚 利 A 的 申 购等事 宜。
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,109,073,142.10 份
投资目 标 在合理 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金力 争获 取高 于业 绩比较 基
准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 实现 风险和 收益 的最 佳配 比。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价) 。
风险收 益特 征 从基金 整体 运作 来看 ， 本 基金属 于中 低风 险品 种， 预期收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基
金。 从两 类份 额看 ， 聚利 A 持 有人 的年 化约 定收 益 率为 1.1×
一年期 定期 存款 利率 （税 后）+ 利 差， 表现 出预 期风 险较低 、
预期收 益相 对稳 定的 特点 。 聚 利 B 获得 剩余 收益 ， 带有适 当
的杠杆 效应 ，表 现出 预期 风险较 高， 预期 收益 较高 的特点 ，中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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其预期 收益 及预 期风 险要 高于普 通纯 债型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银聚 利分 级债 券 A 中银聚 利分 级债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000632 000633
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
1,325,433,422.45 份 783,639,719.65 份
下属两 级基 金的 风险 收益 特
征
聚利 A 持有 人的 年化 约定 收
益率 为 1.1× 一年 期定 期存 款
利率（ 税后 ）+ 利 差， 表现
出预期 风险 较低 、预 期收 益
相对稳 定的 特点 。
聚利 B 获 得剩 余收 益， 带 有适
当的杠 杆效 应 ， 表 现出 预 期风
险较高 ，预 期收 益较 高的 特
点， 其预 期收 益及 预期 风 险要
高于普 通纯 债型 基金 。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 22,516,319.42
2. 本期 利润 -47,413,452.29
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0187
4. 期末 基金 资产 净值 2,111,212,909.11
5. 期末 基金 份额 净值 1.001
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -1.61% 0.14% -2.32% 0.15% 0.71% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率
变动的比较
中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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(2014 年 6 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 五部 分 （ 二 ） 的规定 ， 即本 基金对 债券 资产的 投资 比例
不低于 基金 资产 的 80% ， 在分级 运作 周期 内的 每个 开放日 当日 、每 个开 放期 前 20 个工 作
日和后 20 个工 作日 期间 以及过 渡期 内不 受前 述投 资组合 比例 的限 制 ； 在 分级 运作周 期内 的
每个开 放日 ， 在 扣除 国债 期货需 缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债
券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% ，分 级运作 周期 内的 非开 放日 不受前 述限 制。
过渡期 内， 本基 金基 金资 产保持 为现 金形 式（ 不能 变现的 资产 除外 ） 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、中 银纯 债基
金基金 经理 、中
银添利 基金 基金
经理、 中银 盛利
纯债基 金基 金经
理、中 银新 趋势
基金基 金经 理
2015-06-19 - 7
应 用 数学 硕 士。 曾任 上海
浦 东 发展 银 行总 行金 融市
场部高 级交 易员 。2014 年
加 入 中银 基 金管 理有 限公
司 ， 曾担 任 固定 收益 基金
经理助 理。2014 年 12 月
至 今 任中 银 纯债 基金 基金
经理，2014 年 12 月至 今
任 中 银 添 利 基 金 基 金 经
理，2014 年 12 月 至今 任
中 银 盛利 纯 债基 金基 金经中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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理,2015 年 5 月至 今任 中
银 新 趋势 基 金基 金经 理，
2015 年 6 月任 今任 中银 聚
利 基 金基 金 经理 。具 有 7
年 证 券从 业 年限 。具 备基
金从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告期 内， 本基金 管理 人严格遵 守《 证券投 资基 金法》 、 中国证 监会的 有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份 额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监 会颁布 的《 证券投资 基金 管理公 司公 平交易制 度指 导意见》 ，公 司制定 了
《中银 基金管 理有限 公司 公平交 易管理 办法》 ，建立 了《新 股询价 申购和 参与 公开增 发管理
办法》 、 《债 券询 价申 购管 理办法 》 、 《 集中 交易 管理 办法》 等公 平交 易相 关制 度体系 ， 通 过制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严格 防范 不同 投资 组合 之间进 行利 益
输送。 公司 建立 了投 资决 策委员 会领 导下 的投 资 决 策及授 权制 度， 以科 学规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易管 理加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库， 完善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估等 投资 管理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资组 合均 严格按 照法 律 、 法规 和公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发 生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期 。 主 要经 济体 经济走 势分
化， 美国 经济 复苏有 所加 快， 欧元 区复 苏基础 尚待 巩固 ， 部 分新 兴经济 体实 体经济 面临 更 多
挑战 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数明显 回升 至 54.7 水平 ， 就 业市 场
持续改 善， 失业 率下 行至 4.6% 左 右。 四季 度欧 元区 制造业 PMI 指数上行 至 54.9 ，CPI 同比
增速上 行至 0.6% 左右 。美 国仍是 全球 复苏 前景 最好 的经济 体， 受特 朗普 竞选 的积极 财政 主
张及美 联储 加息 预期 强化 影响， 美元 指数 在 95-103 左右的 区间 宽幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 当前 我国 经济 金 融运 行总 体平 稳， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估。 具体 来
看， 领 先指 标 12 月 制造 业 PMI 保持荣枯 线上 方 至 51.4 的水 平， 同步 指标 工业 增 加值同 比增
速 11 月增 长 6.2% ， 出现 低位回 升走 势 。 从 经济 增 长动力 来看 ， 拉动 经济 的 三驾马 车涨 跌互
现：11 月 消费 增速 回升 至 10.8% ，11 月出 口同 比增 速回升 至-1.6% 左 右，1-11 月固定 资产 投
资增速 为 8.3% 左 右。 通 胀 方面， CPI 同比 增速 小幅 趋 升， 11 月小 幅上 行 至 2.3% 的水平 ； PPI
环比明 显回 升，11 月同 比 增速上 行 至 3.3% 的水 平。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数下 跌 2.56% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 2.42% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 4.96% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 平坦化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 2.73% 的 水平 上行 了 28.57 个 BP ，10 年 期金 融债 （ 国开 ）收 益率
从 3.06%上行 62.51 个 BP 至 3.68% 。 货币 市场 方面 ，四季 度央 行货 币政 策整 体保持 稳健 偏
紧，资 金面 出现 结构 性紧 张。总 体来 看， 银行 间 1 天回购 利率 从 2.34%下行 20.03 个 BP 至
2.14% ，7 天 回购 加权 平均 利率 从 2.58%上行 13.47 个 BP 至 2.71% 。
可转债 方面 ， 四季 度中 证 转债指 数下 跌 3.76% ， 一 方 面是 在 12 月份 跟随 权益 市 场调整 ，
另一方 面主 要是 由于 12 月 份债市 大幅 调整 导致 大幅 赎回带 来的 流动 性抛 压， 转债市 场整 体
估值水 平明 显压 缩。 个券 方面， 顺昌 转债 、江 南转 债、国 贸转 债分 别下 跌 11.78% 、10.62%
及 9.07% ， 跌幅 相对 较大 。
3. 运 行分 析 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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四季度 股票 市场 出现 分化 ， 债券市 场较 明显 下跌 。 策 略 上， 我 们合 理分 配类 属资 产 比例，
控制债 券组 合的 久期 和杠 杆比例 ， 减持 利率债 和可 转债品 种 ， 积 极参与 波段 投资机 会 ， 提 升
基金的 业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.001 元。 季度 内本 基 金份额 净值
增长率 为-1.61% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-2.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡， 国际 金融市 场风 险隐 患增 多。 鉴于对 当 前
经济和 通胀 增速 的判 断， 中国经 济中 长期 L 型增长 走势的 基本 面仍 未发 生变 化，积 极财 政
政策有 望继 续， 货币 政策 将转向 稳健 中性 ，从 而对 2017 年 一季 度经 济形 成一 定程度 支撑 。
2017 年是实施“ 十三五 ” 规 划的重要一年，是供给侧 结构性改革的深化之年。 稳中求 进工作
总基调 是治 国理 政的 重要 原则， 也是 做好 经济 工作 的方法 论， 贯彻 好这 个总 基调具 有特 别重
要的意 义。 稳是 主基 调， 稳是大 局， 在稳 的前 提下 要在关 键领 域有 所进 取， 在把握 好度 的前
提下奋 发有 为。 预计 2017 年财政 政策 会更 加积 极有 效，预 算安 排将 适应 推进 供给侧 结构 性
改革、 降低 企业 税费 负担 、 保障 民生 兜底 的需 要。 货币政 策将 保持 稳健 中性 ， 适应 货币 供应
方式新 变化 ， 调 节好 货币 闸门， 公开 市场 方面 维护 流动性 基本 稳定 。 社 会融 资方面 ， 加 强和
完善风 险管 理， 防范 金融 风险及 规范 表外 融资 的政 策思路 延续 ， 预 计表 外融 资自发 扩张 的动
力依然 有限 ， 表 内信 贷投 放 也或 将因 为着 力防 控资 产泡沫 而小 幅放 缓， 社会 融资总 量增 速大
概率上 呈现 小幅 放缓 态势 。
综合上述 分析， 我们 对 2017 年一 季度债 券市场 的走 势判断保 持整体 乐观 。预 计 2017
年一季 度宏 观调 控政 策整 体保持 稳定 ， 财 政政 策宽 松以托 底经 济的 概率 较大 。 一季 度固 定资
产投资 增速 整体 仍有 下行 压力， 基建 投资 仍是 固定 资产投 资中 宏观 调控 的重 要抓手 ； 货 币政
策将保 持稳 健中 性， 预计 银行 间 7 天 回购 利率 可能 整体稳 定， 银行 间资 金面 状况整 体也 有望
保持平 稳 。 物 价方 面 ， 考 虑到 PPI 翘 尾因 素的 上行 影响 ， 工 业品 出厂 价格 同 比增速 可能 较快
上行 ， 居 民物 价水平 同比 增速也 将小 幅回 升。 考虑 到当前 经济 金融 运行 总体 平稳 、 货 币政 策
保持稳 健 、 利 率债供 需整 体平衡 ， 预计 一季度 长端 收益率 中枢 将小 幅略 降， 收益率 曲线 也 可
能延续 牛平 。 信用债 方面 ， 考 虑到 要把 防控金 融风 险放到 更加 重要 的位 置， 进一步 完善 金 融
市场建 设 ， 提 高风险 定价 能力等 因素 ， 一季度 或将 存在个 案违 约风 险发 生， 投资需 规避 信 用
风险较 大的 品种 。 具 体操 作上， 在做 好组 合流 动性 管理的 基础 上， 维持 适度 久期， 控制 杠杆，
合理分 配各 类资 产， 审慎 精选信 用债 ， 积极把 握利 率债和 可转 债的 投资 交易 机会 。 作 为基 金中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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管理者 ，我 们将 一如 既往 地依靠 团队 的努 力和 智慧 ，为投 资人 创造 应有 的回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未 出现 连续二十个工作日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,088,078,606.00 95.76
其中： 债券 3,088,078,606.00 95.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,753,667.79 2.35
7 其他各 项资 产 61,116,595.66 1.90
8 合计 3,224,948,869.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
报告期 末未 持有 沪港 通股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,685,052,606.00 79.81 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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5 企业短 期融 资券 870,251,000.00 41.22
6 中期票 据 532,775,000.00 25.24
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,088,078,606.00 146.27
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041654002
16 北 方水
泥 CP001
1,200,000 120,672,000.00 5.72
2 098019
09 渝 地产
债
980,000 103,801,600.00 4.92
3 011698447
16 重汽
SCP007
1,000,000 99,720,000.00 4.72
4 011698442
16 川 高速
SCP004
1,000,000 99,580,000.00 4.72
5 011698056
16 重汽
SCP005
900,000 90,099,000.00 4.27
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债 期货持仓和 损益 明细 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 67,376.20
2 应收证 券清 算款 10,360.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,038,858.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,116,595.66
5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债 券明 细
期末未 持有 处于 转股 期的 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末持 有股 票。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
基 金 份额变 动
单位： 份
项目 中银聚 利分 级债 券A 中银聚 利分 级债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,828,492,678.49 783,639,719.65
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 525,983,419.01 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少
以“- ” 填列）
22,924,162.97 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,325,433,422.45 783,639,719.65 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也可 登陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
