中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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中 银 美丽 中 国混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年一 月二十 日中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银美 丽中 国混 合
基金主 代码 000120
交易代 码 000120
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 39,978,304.71 份
投资目 标 本基金 主要 投资 于美 丽中 国主题 相关 的上 市公 司股 票， 在 严
格控制 风险 的前 提下 ，力 争实现 基金 资产 的中 长期 稳定增
值。
投资策 略 本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋
势， 判 断当 前所 处的 经济 周期， 结合 对流 动性 及资 金流向 的
分析， 综合 股市 和债 市估 值及风 险分 析进 行大 类资 产配置 。
其次， 基于 自上 而下 的投 资主题 框架 ， 综 合运 用定 量和定 性
的分析 方法 ， 针 对经 济转 型过程 中直 接从 事生 态文 明建设 的
行业， 以及 投资 或受 益于 美丽中 国发 展的 行业 进行 跟踪分
析， 不 断发 掘投 资机 会， 精选出 受惠 于美 丽中 国发 展的优 质
上市公 司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于中 高预期 收
益和预 期风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,031,882.43
2. 本期 利润 444,293.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0110
4. 期末 基金 资产 净值 49,054,005.08
5. 期末 基金 份额 净值 1.227
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.90% 0.68% 0.94% 0.58% -0.04% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 6 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中股 票资 产占
基金资 产的60%-95% ， 其 中 投资于 本基 金定 义的 美丽 中国主 题相 关的 股票 不低 于基金 非现 金
资产的80% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值的0%-3% ， 债券 、 货 币市 场工 具以 及 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的5%-40% ， 其 中，基 金保 留的 现金 或者 投资于 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金经
理、 中银 中小 盘基
金基金 基金 经理 、
中银优 选基 金基
金经理 、 中银 智能
制造基 金基 金经
理
2015-02-11 - 6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理 副 总 裁 （A VP ） ， 工 学 硕
士。 2010 年 加入 中银 基金 管
理有限 公司 ，曾 任研 究员 、
基 金 经 理 助 理 。2015 年 2
月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 基
金基金 经理 ， 2015 年 3 月至
今 任 中 银 中 小 盘 基 金 基 金
经理， 2015 年 5 月至 今任 中
银优选 基金 基金 经理 ， 2015
年 6 月 至今 任中 银智 能制 造
基金基 金经 理。 具有 6 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业
资格。 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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严菲
本基金 的基 金经
理
2016-01-20 - 14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ） ，金融 学硕士 。
曾 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司基金 经理 。 2015 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 。 2016
年 1 月 至今 任中 银美 丽中 国
基金基 金经 理。 具 有 14 年
证券从 业年 限。 具备 基金 从
业资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一、宏 观经 济分 析
全球主 要国 家经 济走 势分 化， 美 国经 济复 苏加 快， 四 季度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 54.7 ，
就业市 场持 续改 善 ， 失 业 率下行 至 4.6% ， 美 元指 数 在 95-103 左 右的 区间 宽幅 波动 ； 欧 元区
复 苏需 要进 一步 巩固 ， 四 季 度欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 54.9 ， CPI 同比 增速 上行 至 0.6%
左右。 部分 新兴 经济 体实 体经济 面临 更多 挑战 。
国内经 济总 体平 稳， 12 月 制造 业 PMI 指数 51.4 ，11 月工业 增加 值同 比增 速低 位回升 ，
11 月 消费 增速 回升 至 10.8% ，11 月 出口 同比 增速 回 升至-1.6% 左 右，1-11 月固 定资产 投资 增
速为 8.3% 左 右。
二、市 场运 行情 况
四季度 ，上 证指 数上 涨 3.29% ，深 证综 指下 跌 1.33% ，中小 板指 数下 跌 4.59% ，创业 板
指数下 跌 8.74% ，行 业结 构分化 明显 ，周 期相 关的 大市值 行业 表现 优异 。
三、基 金运 作分 析
本季度 ，本 基金 提高 了仓 位比重 ，在 结构 上增 持了 金融、 有色 、石 化等 行业 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.2270 元 ， 本 基金 的累 计单 位净值
为 1.2620 元。 本 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为 0.90% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年 供给侧结 构性改 革 继续深化， 积极财 政政策 和稳健货币 政策的 实施， 会对经济
形成一 定的 托底 作用 。 A 股 市场存 在一 定的 机会 ， 未 来 一个季 度我 们将 精选 景气 行业和 个股 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为 投资 人创 造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 38,307,781.82 77.75
其中： 股票 38,307,781.82 77.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,906,060.53 22.13
7 其他各 项资 产 59,117.75 0.12
8 合计 49,272,960.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 913,990.32 1.86
B 采矿业
3,181,900.00
6.49
C 制造业 16,802,901.50 34.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 883,000.00 1.80
J 金融业 14,404,570.00 29.36
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,194,000.00 2.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 927,420.00 1.89
合计 38,307,781.82 78.09
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 7,500 2,506,125.00 5.11
2 601166 兴业银 行 150,000 2,421,000.00 4.94
3 600028 中国石 化 400,000 2,164,000.00 4.41
4 600109 国金证 券 165,000 2,149,950.00 4.38
5 601688 华泰证 券 120,000 2,143,200.00 4.37
6 601628 中国人 寿 82,000 1,975,380.00 4.03
7 000063 中兴通 讯 95,000 1,515,250.00 3.09
8 601233 桐昆股 份 102,500 1,471,900.00 3.00
9 601336 新华保 险 33,000 1,444,740.00 2.95
10 600919 江苏银 行 140,000 1,348,200.00 2.75
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 华 泰证 券 （601688 ）2016 年 11 月 25 日 ， 中 国 证监会 公告 华泰 证券 客户 信息审 查和 了
解违规 ，违 反了 《证 券公 司监督 管理 条例 》 第 28 条第 1 款 规定 ，给 予警 告并 罚款。
中国人 寿 （601628 ）2016 年 6 月 24 日， 中国 保险 监 督管理 委员 会公 告中 国人 寿因采 取退 保
金直接 冲减 退保 年度 保费 收入的 方式 处理 长期 险非 正常退 保业 务 ， 违 反了 《 中 华人民 共和 国
保险法 》相 关规 定， 给予 处罚。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进行 进一 步了 解后 ， 认 为该处 罚不 会对 中国 人寿 、 华 泰证 券投 资
价值构 成实 质性 的影 响。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 八名 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 49,185.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,596.55
5 应收申 购款 7,336.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,117.75
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 中银美 丽中 国混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,787,525.66
本报告 期基 金总 申购 份额 1,416,355.22
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,225,576.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,978,304.71
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银美 丽中 国混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
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