中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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中 银 稳健 双 利债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年一 月二十 日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银双 利债 券
基金主 代码 163811
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,536,392,177.51 份
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 对核 心固 定收益
类资产 辅以 权益 类资 产增 强性配 置， 优化 资产 结构 ，追求
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 久 期配置 、
期限结 构配 置、 类属 配置 ，结合 “ 自 下而 上 ” 的 个券 、个股
选择， 积极 运用 多种 资产 管理增 值策 略， 努力 实现 投资目
标。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银双 利债 券 A 中银双 利债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163811 163812
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
2,350,086,521.59 份 186,305,655.92 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
中银双 利债 券 A 中银双 利债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 2,483,796.23 878,963.14
2. 本期 利润 -101,297,179.98 -10,795,892.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0332 -0.0262
4. 期末 基金 资产 净值 3,497,591,987.21 270,919,537.47
5. 期末 基金 份额 净值 1.488 1.454
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银双利债券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -2.04% 0.16% -2.32% 0.15% 0.28% 0.01%
2、中银双利债券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -2.15% 0.16% -2.32% 0.15% 0.17% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 11 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日)
1．中 银双 利债 券 A ： 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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2．中 银双 利债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 对债 券等 固定 收益类 品种 的投 资 比
例不低 于基 金资 产的80% ， 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5%；本
基金还 可投 资于 一级 市场 新股申 购、 持有 可转 债转 股所得 股票 、二 级市 场股 票以及 权证 等中 国 证
监会允 许基 金投 资的 非固 定收益 类金 融品 种， 上述 非固定 收益 类金 融品 种的 投资比 例合 计不 超 过
基金资 产的20% 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
本基金 的基 金经
理、中 银增 利基 金
基金经 理、 中银 信
用增利 基金 基金 经
理、中 银互 利分 级
基金基 金经 理、 中
银惠利 纯债 基金 基
金经理 、公 司固 定
收益投 资部 总经 理
2010-11-24 - 16
中银基金管理有限公
司固定收益投资部总
经 理 ， 董 事 总 经 理
(MD) ， 理 学 硕 士 。 曾
任中国银行总行全球
金融市场部债券高级
交易员 。 2009 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 ，
2010 年 5 月至 2011 年
9 月任 中银 货币 基金 基
金经理 ， 2010 年 6 月至
今任中银增利基金基
金经理 ，2010 年 11 月
至今任中银双利基金
基金经理，2012 年 3
月至今任中银信用增
利基金基金经理,2013
年 9 月 至今 任中 银互 利
分级债券基金基金经
理，2013 年 11 月至 今
任中银惠利纯债基金
基金经 理。 具 有 16 年
证券从 业年 限。 具备 基
金从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期 。主 要经 济体 经济走 势分 化 ，
美国经 济复 苏有 所加 快， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 ，部分 新兴 经济 体实 体经 济面临 更多 挑战 。 从
领先指 标来 看， 四季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数明 显回升 至 54.7 水平 ，就 业 市场持 续改 善， 失
业率下 行 至 4.6%左右 。 四 季度欧 元区 制造 业 PMI 指 数上行 至 54.9 ，CPI 同比 增速上 行 至 0.6% 左
右。美 国仍 是全 球复 苏前 景最好 的经 济体 ，受 特朗 普竞选 的积 极财 政主 张及 美联储 加息 预期 强 化
影响 ， 美 元指 数在 95-103 左右的 区间 宽幅 波动 。 国 内经济 方面 ， 当前 我国 经 济金融 运行 总体 平稳 ，
但形势 的错 综复 杂不 可低 估。 具体 来看 ， 领 先指 标 12 月 制造 业 PMI 保持 荣枯 线上方 至 51.4 的水
平，同 步指 标工 业增 加值 同比增 速 11 月增 长 6.2% ，出现 低位 回升 走势 。从 经济增 长动 力来 看 ，
拉动经 济的 三驾 马车 涨跌 互现：11 月 消费 增速 回升 至 10.8% ，11 月 出口 同比 增速回 升 至-1.6% 左
右，1-11 月 固定 资产 投资 增速 为 8.3% 左右 。 通胀 方 面，CPI 同 比增 速小 幅趋 升，11 月 小幅 上行 至中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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2.3% 的 水平 ；PPI 环比 明 显回升 ，11 月 同比 增速 上 行至 3.3% 的 水平 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数下跌 2.56% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 2.42%，中债
企业债 总全 价指 数下 跌 4.96% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率曲 线小 幅平 坦化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率从 2.73% 的 水平上 行了 28.57 个 BP ， 10 年期 金融 债 （国 开） 收益 率从 3.06%上行 62.51
个 BP 至 3.68% 。货 币市 场方面 ，四 季度 央行 货币 政策整 体保 持稳 健偏 紧， 资金面 出现 结构 性 紧
张。总 体来 看， 银行 间 1 天回购 利率 从 2.34%下行 20.03 个 BP 至 2.14% ，7 天 回购加 权平 均利 率
从 2.58% 上行 13.47 个 BP 至 2.71% 。可 转债 方面 ， 四季度 中证 转债 指数 下跌 3.76% ， 一方 面是 在
12 月份 跟随 权益 市场 调整 ，另一 方面 主要 是由 于 12 月份债 市大 幅调 整导 致大 幅赎回 带来 的流 动
性抛压 ，转 债市 场整 体估 值水平 明显 压缩 。个 券方 面，顺 昌转 债、 江南 转债 、国贸 转债 分别 下 跌
11.78% 、10.62% 及 9.07% ，跌幅 相对 较大 。从 市场 波动情 况看 ，当 前监 管 层 对市场 有力 调控 使 得
市场波 动水 平持 续处 于较 低位置 ，对 转债 特性 的发 挥形成 一定 程度 影响 。不 过考虑 到当 前转 债 估
值已回 归至 历史 中性 水平 ，存量 规模 仍偏 小且 实际 供给偏 慢， 而潜 在需 求仍 然较大 ，转 债整 体 可
为的空 间已 显示 出一 定吸 引力。 股票 市场 方面 ，四 季度上 证综 指小 幅上涨 3.29% ，代 表大 盘股 表
现的沪 深 300 指 数上 涨 1.75% ，中 小盘 综合 指数 下跌 1.05% ， 创业 板综 合指 数下 行 4.59% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 宽幅 震荡 ，债券 市场 出现 较大 回调 。策略 上， 我们 保持 合适 的久期 和杠 杆 比
例，积 极参 与股 市结 构性 和波段 性投 资机 会， 优化 配置结 构， 重点 配置 中短 期限、 中高 评级 信 用
债，成 功减 持转 债仓 位， 合理分 配类 属资 产比 例。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银双 利 A ： 截 至 2016 年 四季度 为止 ， 本基 金的 单 位净值 为 1.488 元 ， 本 基金 的累计 单位 净
值为 1.488 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为-2.04% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-2.32% 。
中银双 利 B ： 截至 2016 年 四季度 为止 ， 本 基金 的单 位净值 为 1.454 元， 本基 金 的累 计 单位 净
值为 1.454 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为-2.15% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-2.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡， 国际 金融市 场风 险隐 患增 多。 鉴于对 当前 经 济
和通胀 增速 的判 断， 中国 经济中 长 期 L 型增长走 势 的基本 面仍 未发 生变 化， 积极财 政政 策有 望继
续， 货 币政 策将 转向 稳健 中性， 从而 对 2017 年 一季 度经济 形成 一定 程度 支撑 。2017 年是 实施 “ 十
三五 ” 规划 的重 要一 年 ， 是 供给侧 结构 性改 革的 深化 之年 。 稳 中求 进工 作总 基 调是治 国理 政的 重要
原则， 也是 做好 经济 工作 的方法 论， 贯彻 好这 个总 基调具 有特 别重 要的 意义 。稳是 主基 调， 稳 是中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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大局， 在稳 的前 提下 要在 关键领 域有 所进 取， 在把 握好度 的前 提下 奋发 有为 。 预计 2017 年财 政政
策会更 加积 极有 效， 预算 安排将 适应 推进 供给 侧结 构性改 革、 降低 企业 税费 负担、 保障 民生 兜 底
的需要 。货 币政 策将 保持 稳健中 性， 适应 货币 供应 方式新 变化 ，调 节好 货币 闸门， 公开 市场 方 面
维护流 动性 基本 稳定 。社 会融资 方面 ，加 强和 完善 风险管 理， 防范 金融 风险 及规范 表外 融资 的 政
策思路 延续 ，预 计表 外融 资自发 扩张 的动 力依 然有 限，表 内信 贷投 放也 或将 因为着 力防 控资 产 泡
沫而小 幅放 缓， 社会 融资 总量增 速大 概率 上呈 现小 幅放缓 态势 。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年 一季 度债 券市 场的 走 势判断 保持 整体 乐观 。预 计 2017 年 一季
度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定， 财政 政策 宽松 以托 底经济 的概 率较 大。 一季 度固定 资产 投资 增 速
整体仍 有下 行压 力， 基建 投资仍 是固 定资 产投 资中 宏观调 控的 重要 抓手 ；货 币政策 将保 持稳 健 中
性， 预 计银 行间 7 天 回购 利率可 能整 体稳 定， 银行 间资金 面状 况整 体也 有望 保持平 稳。 物价 方面，
考虑到 PPI 翘尾 因素 的上 行影响 ，工 业品 出厂 价格 同比增 速可 能较 快上 行， 居民物 价水 平同 比 增
速也将 小幅 回升 。 考 虑到 当前经 济金 融运 行 总 体平 稳、 货 币政 策保 持稳 健、 利 率债供 需整 体平 衡，
预计一 季度 长端 收益 率中 枢将小 幅略 降， 收益 率曲 线也可 能延 续牛 平。 信用 债方面 ，考 虑到 要 把
防控金 融风 险放 到更 加重 要的位 置， 进一 步完 善金 融市场 建设 ，提 高风 险定 价能力 等因 素， 一 季
度或将 存在 个案 违约 风险 发生， 投资 需规 避信 用风 险较大 的品 种。 具体 操作 上，在 做好 组合 流 动
性管理 的基 础上 ，适 度杠 杆和久 期， 均衡 配置 ，合 理分配 各类 资产 ，审 慎精 选信用 债和 可转 债 品
种，积 极把 握利 率债 和可 转债的 投资 交易 机会 。权 益方面 ，股 市将 更多 基于 改革预 期以 及流 动 性
稳健等 多因 素支 持， 市场 或仍以 结构 性行 情为 主， 我们将 积极 把握 结构 性与 波段性 行情 ，借 此 提
升基金 的业 绩表 现。 作为 基金管 理者 ，我 们将 一如 既往地 依靠 团队 的努 力和 智慧， 为投 资人 创 造
应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 530,422,792.79 10.57
其中： 股票 530,422,792.79 10.57
2 固定收 益投 资 4,213,693,102.50 83.95
其中： 债券 4,213,693,102.50 83.95 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
9
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,474,731.18 1.44
7 其他各 项资 产 202,579,135.13 4.04
8 合计 5,019,169,761.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 22,982,341.92 0.61
B 采矿业
34,053,358.92
0.90
C 制造业 341,259,358.19 9.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 23,953,888.98 0.64
F 批发和 零售 业 15,170,000.00 0.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 53,336,410.46 1.42
J 金融业 - -
K 房地产 业 12,641,494.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 10,080,040.32 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,945,900.00 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 530,422,792.79 14.08
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600418 江淮汽 车 2,620,893 30,297,523.08 0.80
2 002273 水晶光 电 1,228,005 24,437,299.50 0.65
3 600060 海信电 器 1,400,000 23,968,000.00 0.64
4 002325 洪涛股 份 2,990,498 23,953,888.98 0.64
5 002714 牧原股 份 987,214 22,982,341.92 0.61
6 600391 成发科 技 626,076 22,069,179.00 0.59
7 002367 康力电 梯 1,650,000 21,796,500.00 0.58
8 000547 航天发 展 1,413,427 21,710,238.72 0.58
9 002583 海能达 1,642,960 21,703,501.60 0.58
10 300115 长盈精 密 800,060 20,849,563.60 0.55
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 9,267,379.20 0.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 608,554,000.00 16.15
其中： 政策 性金 融债 608,554,000.00 16.15
4 企业债 券 2,371,109,753.20 62.92
5 企业短 期融 资券 99,380,000.00 2.64
6 中期票 据 528,705,000.00 14.03
7 可转债 （可 交换 债） 111,796,970.10 2.97
8 同业存 单 484,880,000.00 12.87
9 其他 - -
10 合计 4,213,693,102.50 111.81
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111619152
16 恒 丰银 行
CD152
3,000,000 288,720,000.00 7.66
2 111699030
16 徽 商银 行
CD104
2,000,000 196,160,000.00 5.21
3 080216 08 国开 16 1,400,000 143,388,000.00 3.80
4 150207 15 国开 07 1,400,000 141,274,000.00 3.75
5 150224 15 国开 24 1,000,000 99,680,000.00 2.65
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
11
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 170,498.08
2 应收证 券清 算款 115,173,006.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 86,358,560.97
5 应收申 购款 6,669.89
6 其他应 收款 870,400.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 202,579,135.13
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
12
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 26,660,739.60 0.71
2 110033 国贸转 债 20,600,496.00 0.55
3 113008 电气转 债 19,453,100.00 0.52
4 127003 海印转 债 19,358,545.20 0.51
5 128012 辉丰转 债 5,008,089.60 0.13
6 123001 蓝标转 债 3,426,539.20 0.09
7 132004 15 国盛 EB 2,968,800.00 0.08
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000547 航天发 展 21,710,238.72 0.58 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银双 利债 券A 中银双 利债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,183,818,065.49 615,897,021.43
本报告 期基 金总 申购 份额 275,987,257.40 15,811,722.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,109,718,801.30 445,403,088.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,350,086,521.59 186,305,655.92
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 4 季 度 报告
13
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
