中 海 惠 丰 纯债 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海惠 丰分 级债 券
场内简 称 中海惠 丰
基金主 代码 163909
交易代 码 163909
基金运 作方 式
契约型 。基 金合 同生 效后 ，每 2 年为 一个 运作 周期 ，按运
作周期 滚动 的方 式运 作。 在每个 分级 运作 周期 内， 惠丰 A
份额自 分级 运作 周期 起始 日起 每6 个 月开 放一 次， 惠丰 B
份额封 闭运 作并 上市 交易 。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,831,060,918.56 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健
增值。
投资策 略
1、固 定收 益品 种的 配置 策 略
（1） 久期 配置
本基金 基于 对宏 观经 济指 标和宏 观经 济政 策的 分析 ，判断
宏观经 济所 处的 经济 周期 ，由此 预测 利率 变动 的方 向和趋
势。根 据不 同大 类资 产在 宏观经 济周 期的 属性 ，确 定债券
资产配 置的 基本 方向 和特 征；同 时结 合债 券市 场资 金供求
分析， 最终 确定 投资 组合 的久期 配置 。
（2） 期限 结构 配置
在确定 组合 久期 后， 通过 研究收 益率 曲线 形态 ，采 用统计
和数量 分析 技术 ，对 各期 限段的 风险 收益 情况 进行 评估，
对收益 率曲 线各 个期 限的 收益进 行分 析， 在子 弹组 合、杠中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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铃组合 和梯 形组 合中 选择 风险收 益比 最佳 的配 置方 案。
（3） 债券 类别 配置
主要依 据信 用利 差分 析， 自上而 下的 资 产 配置 。 在 宏观分
析和久 期及 期限 结构 配置 的基础 上， 本基 金对 不同 类型固
定收益 品种 的信 用风 险、 市场流 动性 、市 场风 险等 因素进
行分析 ，同 时兼 顾其 基本 面分析 ，综 合分 析各 品种 的利差
和变化 趋势 。
2、个 券的 投资 策略 （可 转 换债券 除外 ）
个券的 选择 应遵 循如 下原 则：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等收益
率风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ：其 它条 件类 似，选 择流 动性 较好 的品 种。
（1） 利率 品种 的投 资策 略
本基金 对国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 等利 率品 种的投
资，是 在久 期配 置策 略与 期限结 构配 置策 略基 础上 ，在合
理控制 风险 的前 提下 ，综 合考虑 组合 的流 动性 ，通 过采取
利差套 利策 略、 相对 价值 策略等 决定 投资 品种 。
（2） 信用 品种 的投 资策 略（中 小企 业私 募债 除外 ）
本基金 对企 业债 、公 司债 和资产 支持 证券 等信 用品 种采取
自上而 下和 自下 而上 相结 合的投 资策 略。 自上 而下 投资策
略指本 基金 在久 期配 置策 略与期 限结 构配 置策 略基 础上，
对信用 品种 的系 统性 因素 进行分 析， 对利 差走 势及 其收益
和风险 进行 判断 。自 下而 上投资 策略 指本 基金 运用 行业和
公司基 本面 研究 方法 对债 券发行 人信 用风 险进 行分 析和度
量，选 择风 险与 收益 相匹 配的更 优品 种进 行配 置。
（3） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基于 信用 品种投
资略， 在此 基础 上重 点分 析私募 债的 信用 风险 及流 动性风
险。首 先， 确定 经济 周期 所处阶 段， 规避 具有 潜在 风险的
行业； 其次 ，对 私募 债发 行人公 司治 理、 财务 状况 及偿债
能力综 合分 析 ； 最 后 ， 结 合 私募债 的票 面利 率 、 剩 余 期限、
担保情 况及 发行 规模 等因 素，选 择风 险与 收益 相匹 配的品
种进行 配置 。
3、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券 兼具 债券 和股 票的相 关特 性， 其投 资风 险和收
益介于 债券 和股 票之 间。 在进行 可转 换债 券筛 选时 ，本基
金将首 先对 可转 换债 券自 身的内 在债 券价 值 （ 如票 面 利息、
利息补 偿及 无条 件回 售 价 格） 、 保护 条款 的适 用范 围 、 流动
性等方 面进 行研 究； 然后 对可转 换债 券的 基础 股票 的基本
面进行 分析 ，形 成对 基础 股票的 价值 评估 ；最 后将 可转换
债券自 身的 基本 面评 分和 其基础 股票 的基 本面 评分 结合在
一起以 确定 投资 的可 转换 债券品 种。
4、其 它交 易策 略
杠杆放 大策 略： 即以 组合 现有债 券为 基础 ，利 用回 购等方
式融入 低成 本资 金， 并购 买剩余 年限 相对 较长 并具 有较高中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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收益的 债券 ，以 期获 取超 额收益 的操 作方 式。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基
金品种 ，其 风险 收益 预期 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 惠丰 A 惠丰 B
下属分 级基 金的 交易 代码 163910 150154
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,280,269,260.30 份 550,791,658.26 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
惠丰 A 为低 风险 ，收 益相 对
稳定的 基金 份额 。
惠丰 B 为较 高风 险， 较 高 收
益的基 金份 额。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 16,250,176.44
2.本期 利润
-44,508,430.10
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0243
4.期末 基金 资产 净值 1,830,478,526.12
5.期末 基金 份额 净值 1.000
注1 ： 本期 指2016 年10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 、 赎回 费等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.34% 0.15% -1.79% 0.15% -0.55% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本基金基
金经理
2015 年5
月26 日
2016 年11
月 18 日
14 年
冯小波 先生， 上海 交通 大学 管理
科学与 工程 专业 硕士。 历任 华泰
保险股 份有 限公 司交 易员， 平安
证券股 份有 限公 司投 资经 理， 兴
业 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券 交 易
员、高 级副 理。2012 年 8 月进
入 本 公 司 工 作 ， 任 职 于 投 研 中
心。2012 年 10 月至 2016 年 11
月 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2014 年 4 月 至至
2016 年11 月 任中 海纯 债债 券型
证券投资基金基金经理，2015
年5 月至至2016 年11 月任 中海
惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2015 年 5 月至
至2016 年11 月任 中海 惠利 纯债中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2015 年 8 月至 至2016 年
11 月任中海稳健收益 债券 型证
券投资 基金 基金 经理， 2016 年2
月至至2016 年11 月任 中海 进取
收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
江小震
投资副总
监，本基
金基金经
理、中海
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
惠裕纯债
债券型发
起式证券
投资基金
（LOF）基
金经理、
中海可转
换债券债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、中海
惠祥分级
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海货币
市场证券
投资基金
基 金 经
理、中海
纯债债券
型证券投
2016 年4
月16 日
- 18
江小震 先生， 复旦 大学 金融 学专
业硕 士。 历任 长江 证券 股份 有限
公司投 资经 理、 中 维资 产管 理有
限责任 公司 部门 经理、 天安 人寿
保险股 份有 限公 司 （原 名恒 康天
安保险 有限 责任 公司） 投资 部经
理、 太平 洋资 产管 理有 限责 任公
司高级 经理 。2009 年11 月 进入
本公司 工作， 历任 固定 收益 小组
负责人 、 固 定收 益部 副总 监、 固
定收益 部总 经理， 现任 投研 中心
投资副 总监 。 2010 年7 月至2012
年 10 月 任中 海货 币市 场证 券投
资基金 基金 经理 ，2011 年 3 月
至 今 任 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理， 2013 年1
月 至 今 任 中 海 惠 裕 纯 债 债 券 型
发起式证券投资基金（LOF）基
金经理 ，2014 年 3 月至 今 任中
海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2014 年 8 月至
今 任 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券
投资基金基金经理，2016 年 2
月 至 今 任 中 海 中 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 4 月 至今 任中 海货 币市
场证券 投资 基金 基金 经理， 2016
年 4 月 至 今 任 中 海 纯债 债券 型
证券投资基金基金经理，2016
年 4 月 至 今 任 中 海 惠利 纯债 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月 至今 任中 海惠
丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2016 年 7 月 至今
任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2016 年 8 月
至 今 任 中 海 合 嘉 增 强 收 益 债 券
型证 券 投资 基金 基金 经理 。 中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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资基金基
金经理、
中海惠利
纯债分级
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
稳健收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
合嘉增强
收益债券
型证券投
资基金基
金经理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 经济 总体 平稳 ， 通 胀温和 回升 ， 企 业利 润稳 中有升 。1-11 月规 模以 上 工业增 加值 同比
增长6.0% ， 较 三季 度持 平 ；1-11 月 份全 国固 定资 产 投资同 比增 长8.3% ， 较 三 季度上 升 0.1% ；1-11
月全国 房地 产开 发投 资同 比增 长 6.5% ， 较三 季度 上 升 0.7% ；1-11 月社 会消 费 品零售 总额 同比 增
长10.4% ， 较三 季度 持平 。11 月CPI 同 比上 涨2.3% ，较 10 月 上升0.2% ；PPI 同比上 涨 3.3% ，较
10 月 扩大2.1% 。
货币政 策与 中央 经济 工作 会议定 调一 脉相 承， 保持 稳健中 性， 调节 好货 币闸 门，维 护流 动性
基本稳 定。 四季 度以 来， 央行已 将防 止金 融风 险放 在重要 位置 ，未 来将 要“ 下决心 处置 一批 风险
点”， 着力 防控 资产 泡沫 ，2017 年 将面 临边 际偏 紧 的货币 政策 格局 。
本基金 在2016 年第 四季 度 债券持 仓 仓 位变 动不 大 ， 结构相 对均 衡 。 在 操作 上 ， 各 资产 比例 严
格按照 法规 要求 ，没 有出 现流动 性风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日, 本基金 份额 净 值1.000 元( 累计净 值1.267 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-2.34% ， 低于 业绩比 较基 准 0.55 个百 分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - - 中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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3 固定收 益投 资
2,012,930,742.90 96.34
其中： 债券
2,005,673,742.90 95.99
资产支 持证 券
7,257,000.00 0.35
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
39,322,424.24 1.88
8 其他资 产
37,153,965.90 1.78
9 合计
2,089,407,133.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 为纯 债基 金， 不进行 股票 投资 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 沪港 通股 票投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 为纯 债基 金， 不进行 股票 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 90,823,300.00 4.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,134,968,352.80 62.00
5 企业短 期融 资券 10,031,000.00 0.55
6 中期票 据 329,486,000.00 18.00
7 可转债 （可 交换 债） 45,986,090.10 2.51
8 同业存 单 394,379,000.00 21.55
9 其他 - -
10 合计 2,005,673,742.90 109.57
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111614179
16 江苏 银行
CD179
2,000,000 192,440,000.00 10.51
2 1624004
16 奉化 危改
项目债
1,000,000 98,680,000.00 5.39
3 1680135 16 眉 山债 1,000,000 97,600,000.00 5.33
4 111698513
16 长沙 银行
CD090
900,000 86,472,000.00 4.72
5 111698709
16 温州 银行
CD115
900,000 86,418,000.00 4.72
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 061605001
16 沪 公积 金
1A
100,000 7,257,000.00 0.40
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 为纯 债基 金， 不进 行股票 投资 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,867.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,104,098.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,153,965.90
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113008 电气转 债 6,676,990.50 0.36
2 110031 航信转 债 6,296,554.20 0.34
3 110030 格力转 债 5,691,000.00 0.31
4 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.05
5 128011 汽模转 债 84,829.80 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 为纯 债基 金， 不进行 股票 投资 。 中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海惠 丰分 级债 券 A 中海惠 丰分 级债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,280,269,260.30 550,791,658.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,280,269,260.30 550,791,658.26
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海惠丰 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 的文 件
2 、中 海惠 丰纯 债分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海惠 丰纯 债分 级债 券 型证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海惠 丰纯 债分 级债 券 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 中海魅力长三角混合 2016 年第 4 季度报告中海惠丰分级债 券 2016 年第 4 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
