中 海 合 嘉 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海合 嘉增 强收 益债 券
基金主 代码 002965
交易代 码 002965
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 834,371,282.82 份
投资目 标
在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金
份额持 有人 创造 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资理 念是 基于 宏观经 济周 期趋 势性
变化， 确 定利 率变 动的 方 向和趋 势， 据 此合 理安
排资产 组合 的配 置结 构， 在控制 投资 风险 的前 提
下获取 超过 债券 市场 平均 收益水 平的 投资 业绩 。
此外， 本基 金还 将通 过积 极的个 股精 选等 来增 强
基金资 产的 收益 。
1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。 本基
金基于 对国 内外 宏观 经济 走势、 财政 货币 政策 分
析判断， 采取 自上 而下 的 分析方 法， 比 较不 同证
券子市 场和 金融 工具 的收 益及风 险特 征， 动态 确
定基金 资产 在固 定收 益类 资产和 权益 类资 产的
配置比 例。
2、债 券投 资策 略（ 可转 债 除外）
中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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（1） 久期 配置 ：基 于宏 观 经济趋 势性 变化 ，自
上而下 的资 产配 置。
利用宏 观经 济分 析模 型， 判断宏 观经 济的 周期 变
化， 主要 是中 长期 的变 化 趋势， 由 此预 测利 率变
动的方 向和 趋势 。
（2） 期限 结构 配置 ：基 于 数量化 模型 ，自 上而
下的资 产配 置。
（3） 债 券类 别配 置/个券选择： 主 要依 据信 用利
差分析 ，自 上而 下的 资产 配置。
个券选 择： 基 于各 个投 资 品种具 体情 况， 自 下而
上的资 产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，
同等收 益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则： 其它 条件 类 似， 选择 流动 性较 好的
品种。
（4） 其它 交易 策略
a、短 期资 金运 用： 在短 期 资金运 用上 ，如 果逆
回购利 率较 高， 选择 逆回 购融出 资金 。
b、公 司债 跨市 场套 利： 公 司债将 在银 行间 市场
和交易 所市 场同 时挂 牌， 根据以 往的 经验， 两个
市场的 品种 将出 现差 价套 利交易 的机 会。
3、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券 兼具 债券 和股 票的相 关特 性， 其投 资
风险和 收益 介于 债券 和股 票
之间。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对
资产支 持证 券的 质量 和构 成、 利率 风险、 信用 风
险、 流 动性 风险 和提 前偿 付风险 等进 行定 性和 定
量的全 方面 分析 ， 评 估其 相对投 资价 值并 作出 相
应的投 资决 策， 力求 在控 制投资 风险 的前 提下 尽
可能的 提高 本基 金的 收益 。
5、 股票 投资 策略
本基金 可适 当参 与股 票投 资，增 强基 金资 产收
益。 本基 金股 票投 资采 用 红利精 选投 资策 略， 通
过运用 分红 模型 和分 红潜 力模型 ， 精 选出 现金 股
息率高 、 分 红潜 力强 并具 有成长 性的 优质 上市 公
司， 结合 投研 团队 的综 合 判断， 构 造股 票投 资组
合。
6、权 证投 资策 略
本基金 在中 国证 监会 允许 的范围 内适 度投 资权
证，权 证投 资策 略主 要从 价值 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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投资的 角度 出发 ， 将 权证 作为套 利和 锁定 风险 的
工具， 采用 包括 套利 投资 策略、
风险锁 定策 略和 股票 替代 策略进 行权 证投 资。 由
于权证 市场 的高 波动 性， 本基金
在投资 权证 时还 需要 重点 考察权 证的 流动 性风
险，寻 找流 动性 与基 金投 资规模 相
匹配的 、成 交活 跃的 权证 进行适 量配 置。
7、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基 于
信用品 种投 资略 ， 在 此基 础上重 点分 析私 募债 的
信用风 险及 流动 性风 险。
业绩比 较基 准
中国债 券总 指数 收益 率×90%+沪深 300 指 数收
益率× 10% 。
风险收 益特 征
本基金 属债 券型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金
中的较 低风 险品 种。 本基 金长期 平均 的风 险和 预
期收益 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 ， 高 于货 币
市场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
中海合 嘉增 强收 益债 券
A
中海合 嘉增 强收 益债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 002965 002966
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 788,378,236.69 份 45,993,046.13 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
中海合 嘉增 强收 益债 券 A 中海合 嘉增 强收 益债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,102,672.26 221,605.88
2．本 期利 润 -24,830,937.68 -1,851,990.86
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0303 -0.0302
4．期 末基 金资 产净 值 765,174,897.68 44,625,747.13
5．期 末基 金份 额净 值 0.9706 0.9703
注：1 ：本 期指2016 年 10 月1 日至 2016 年 12 月 31 日，上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有
人认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 申 购 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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2： 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海合嘉增强收益债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.04% 0.16% -1.56% 0.21% -1.48% -0.05%
中海合嘉增强收益债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.09% 0.16% -1.56% 0.21% -1.53% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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注1 ： 按相 关法 规规 定， 本基金 自基 金合 同2016 年 8 月 24 日生 效日 起6 个 月内为 建仓 期， 至报
告期末 尚处 于建 仓期 。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2016 年8 月24 起至 披露 时 点不满 一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投 资 副
总监， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 货
币 市 场
证 券 投
资 基 金
基 金 经
2016 年8
月24 日
- 18 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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理、 中 海
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 惠 裕
纯 债 债
券 型 发
起 式 证
券 投 资
基金
（LOF ）
基 金 经
理、 中 海
可 转 换
债 券 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
祥 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
纯 债 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
利 纯 债
分 级 债
券 型 证
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固 定
收益部 副总 监、 固 定收 益 部
总经理， 现任 投研 中心 投 资
副总监 。 2010 年7 月至2012
年 10 月 任中 海货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理，2011
年3 月至 今任 中海 增强 收 益
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2013 年 1 月 至今 任 中
海惠 裕 纯 债 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金
经理 ， 2014 年 3 月 至今 任 中
海可转换债券债券型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2014 年
8 月至今 任中 海惠 祥分 级 债
券型证券投资基金基金经
理， 2016 年 2 月至 今任 中 海
中鑫灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2016 年
4 月至今 任中 海货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理，2016
年4 月至 今任 中海 纯债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年4 月至 今任 中海 惠 利
纯债分级债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2016 年 7 月 至今 任 中
海稳健收益债券型 证 券 投
资基金 基金 经理，2016 年8
月至今任中海合嘉增强收
益债券型证券投资基金基
金经理 。 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
丰 纯 债
分 级 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 稳
健 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
于航
本 基 金
基 金 经
理、 中 海
优 质 成
长 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 进 取
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
2016 年8
月24 日
- 6 年
于航先 生， 复 旦大 学运 筹 学
与控制 论专 业博 士 。 2010 年
7 月进入 本公 司工 作， 历 任
助理分 析师 、 分析 师、 高 级
分析师、 高级 分析 师兼 基 金
经理助 理 。 2015 年 4 月至今
任中海优质成长证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 2 月
至今任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 2 月至今
任中海中鑫灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增 强
收益债券型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 3 月至今
任中海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理 ， 2016 年 8 月至 今 任
中海合嘉增强收益债券型
证券投 资基 金基 金经 理。 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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经理、 中
海 魅 力
长 三 角
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 经济 总体 平稳 ， 通 胀温和 回升 ， 企 业利 润稳 中有升 。1-11 月规 模以 上 工业增 加值 同比
增长6.0% ， 较 三季 度持 平 ；1-11 月 份全 国固 定资 产 投资同 比增 长8.3% ， 较 三 季度上 升 0.1% ；1-11
月全国 房地 产开 发投 资同 比增 长 6.5% ， 较三 季度 上 升 0.7% ；1-11 月社 会消 费 品零售 总额 同比 增
长10.4% ， 较三 季度 持平 。11 月CPI 同 比上 涨2.3% ，较 10 月 上升0.2% ；PPI 同比上 涨 3.3% ，较
10 月 扩大2.1% 。
货币政 策与 中央 经济 工作 会议定 调一 脉相 承， 保持 稳健中 性， 调节 好货 币闸 门，维 护流 动性
基本稳 定。 四季 度以 来， 央行已 将防 止金 融风 险放 在重要 位置 ，未 来将 要“ 下决心 处置 一批 风险
点”， 着力 防控 资产 泡沫 ，2017 年 将面 临边 际偏 紧 的货币 政策 格局 。
本基金 在2016 年第 四季 度 主要增 持 了 银行 间与 交易 所信用 债品 种。 在操 作上 ， 各资产 比例 严
格按照 法规 要求 ，没 有出 现流动 性风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日, 本基 金A 类 份额 净 值0.9706 元( 累计 净值0.9706 元)。报 告期 内本
基金A 类净 值增 长率 为-3.04% ， 低于 业绩 比较 基准1.48 个 百分 点。 本基 金C 类份额 净 值 0.9703
元( 累 计净 值0.9703 元) 。 报告期 内本 基 金 C 类 净值 增长率 为-3.09% ，低 于业 绩比较 基 准 1.53 个
百分点 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 34,376,729.84 3.73
其中： 股票
34,376,729.84 3.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
861,674,135.20 93.56
其中： 债券
861,674,135.20 93.56
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,576,430.44 0.39
8 其他资 产
21,395,445.94 2.32
9 合计
921,022,741.42
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,543,586.73 0.93
C 制造业 19,407,889.75 2.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 7,425,253.36 0.92
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,376,729.84 4.25
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000983 西山煤 电 555,374 4,698,464.04 0.58
2 000630 铜陵有 色 1,113,779 3,430,439.32 0.42
3 601818 光大银 行 715,000 2,795,650.00 0.35
4 600997 开滦股 份 349,809 2,501,134.35 0.31
5 600731 湖南海 利 230,600 2,435,136.00 0.30
6 601336 新华保 险 55,600 2,434,168.00 0.30
7 600338 西藏珠 峰 78,300 2,269,134.00 0.28
8 000060 中金岭 南 190,900 2,128,535.00 0.26 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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9 601009 南京银 行 172,100 1,865,564.00 0.23
10 601233 桐昆股 份 124,700 1,790,692.00 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 37,963,600.00 4.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 423,052,535.20 52.24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 265,174,000.00 32.75
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 135,484,000.00 16.73
9 其他 - -
10 合计 861,674,135.20 106.41
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610460
16 兴业
CD460
800,000 77,152,000.00 9.53
2 101661025
16 皖 交控
MTN002B
500,000 48,350,000.00 5.97
3 101575003
15 沪 城控
MTN001 （7
年期）
400,000 42,260,000.00 5.22
4 101456053
14 渝 交投
MTN001
400,000 41,888,000.00 5.17
5 1382036
13 鲁 宏桥
MTN1
400,000 41,152,000.00 5.08
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 125,588.60
2 应收证 券清 算款 3,469,279.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,800,077.59
5 应收申 购款 499.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,395,445.94
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海合 嘉增 强收 益债 券 A
中海合 嘉增 强收 益债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 744,209,017.38 71,022,486.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 100,010,448.51 186,021.38
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 55,841,229.20 25,215,462.13
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 788,378,236.69 45,993,046.13
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海合嘉 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 的文 件
2 、中 海合 嘉增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海合 嘉增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海合 嘉增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 中海合嘉增强收益债券 2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
