中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年第4季 度报 告
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中欧滚钱 宝发起式货币市场基金2016年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国民生银行股份 有限公司
报告送出 日期：2017 年01月20 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定，于2017年1月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告 中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10 月1日起至2016年12月31 日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中欧滚钱宝货币
基金主代码 001211
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月12日
报告期末基金份额总额 2,304,866,177.85
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的
基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31 日）
1.本期已实现收益 13,561,595.96
2.本期利润 13,561,595.96
3.期末基金资产净值 2,304,866,177.85
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7243% 0.0020% 0.3399% 0.0000% 0.3844% 0.0020%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
中欧滚钱宝发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年06月12日-2016 年12月31日）
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中欧滚钱宝货币 基准
2015-06-12 2015-09-01 2015-11-21 2016-02-10 2016-05-01 2016-07-21 2016-10-10 2016-12-31
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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孙甜
基金经
理
2015 年06月
12日
2016年10月
18日
7年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海
烟草（年金计划）平衡配
置组合投资经理，上海海
通证券资产管理有限公司
海通季季红、海通海蓝宝
益、海通海蓝宝银、海通
月月鑫、海通季季鑫、海
通半年鑫、海通年年鑫投
资经理。 2014 年8月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任投资经理、中欧信用增
利分级债券型证券投资基
金基金经理、中欧稳健收
益债券型证券投资基金基
金经理、中欧成长优选回
报灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理、
中欧瑾源灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
中欧货币市场基金基金经
理、中欧纯债添利分级债
券型证券投资基金基金经
理、中欧滚钱宝发起式货
币市场基金基金经理、中
欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金基金经
理、中欧瑾通灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，现任中欧睿达定期开
放混合型发起式证券投资
基金基金经理、中欧琪和
灵活配置混合型证券投 资
基金基金经理、中欧瑾泉
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、中欧琪丰
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、中欧天禧
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纯债债券型证券投资基金
基金经理、中欧天添18个
月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。
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刘凌云
基金经
理
2015 年08月
03日
9年
历任光大证券股份有限公
司债券交易员，富国基金
管理有限公司债券交易
员、基金经理。2015年5
月加入中欧基金管理有限
公司， 曾任基金经理助理，
现任中欧货币市场基金、
中欧滚钱宝发起式货币市
场基金基金经理、中欧骏
泰货币市场基金基金经
理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无 违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
在2016年四季度期间， 我们维持下半年以来对货币市场的基本判断。 货币市场在银
行体系MPA季度考核的环境下，以及人民币贬值压力的制约下，难以有极度宽松的货币
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政策和利率环境。特别是8月份以来，央行缩短放长的公开市场操作思路也在持续引导
市场降低杠杆。
因此， 在整体操作上我们维持中性偏谨慎的策略， 保持杠杆中性， 主要配置临近季
度末到期的存款和存单。 利用季度末货币市场利率抬升幅度较大的机会， 使得基金能够
积累一部分高收益低风险的流动性资产， 如短期存单、 短融、 存款等， 从而增厚货币基
金收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内， 基金份额净值收益率为0.7243% ， 同期业绩比较基准收益率为0.3399% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元 的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 1,258,072,523.18 47.43
其中：债券 1,066,984,312.63 40.22
资产支持证券 191,088,210.55 7.20
2 买入返售金融资产 904,997,194.99 34.12
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 474,214,135.01 17.88
4 其他资产 15,306,501.33 0.58
5 合计 2,652,590,354.51 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 － 14.43
其中：买断式回购融资 － －
2 报告期末债券回购融资余额 346,513,840.23 15.03
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其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 33.73 15.03
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 19.40 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 36.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 3.48 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 21.28 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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合计 114.42 15.03
5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明
本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过240 天。
5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 220,208,165.02 9.55
其中：政策性金融债 220,208,165.02 9.55
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 300,312,685.30 13.03
6 中期票据 － －
7 同业存单 546,463,462.31 23.71
8 其他 － －
9 合计 1,066,984,312.63 46.29
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111615251 16 民生CD251 1,500,000
149,085,478.3
2
6.47
2 160209 16 国开09 600,000 59,866,420.45 2.60
3 041664003 16 鄂联投CP001 500,000 50,195,613.50 2.18
4 011698044
16 中建材
SCP006
500,000 50,073,901.17 2.17
5 111697028 16 河北银行 500,000 49,741,647.43 2.16
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CD039
6 111697107
16 九江银行
CD060
500,000 49,735,033.50 2.16
7 111697153
16 青岛农商行
CD042
500,000 49,731,926.25 2.16
8 111697298
16 广东顺德农
商行CD080
500,000 49,715,017.59 2.16
9 111697369
16 广州农村商
业银行CD127
500,000 49,712,961.68 2.16
10 111611252 16 平安CD252 500,000 49,654,077.04 2.15
5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0367%
报告期内偏离度的最低值 -0.2443%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0733%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 142007 花呗03A1 500,000 50,000,000.00 2.17
2 142047 花呗04A1 500,000 50,000,000.00 2.17
3 142154 国药1优1 479,000 47,900,000.00 2.08
4 119238 南方A2 200,000 20,196,889.42 0.88
5 142296
国药控股优先
A1
130,000 13,000,000.00 0.56
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6 1689238 16 苏元1A1 100,000 9,982,000.00 0.43
5.9 投 资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采 用摊余成本法计价， 即计 价对象以买入成本列 示， 按实际利率或商定 利率每日
计提利息 ，并考虑其买入时的溢 价与折价在其剩余期限 内平均摊销。
本基金通 过每日分红使基金份额 资产净值维持在1.000 元。
5.9.2 本基金前十大证券的发 行主体本报告期内没有 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款
3 应收利息 15,306,501.33
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 15,306,501.33
5.9.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,715,084,534.10
报告期期间基金总申购份额 6,074,981,934.23
报告期期间基金总赎回份额 5,485,200,290.48
报告期期末基金份额总额 2,304,866,177.85
注：总申购份额含红利再投份额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
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序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016-10-10 9,854.91 9,854.91
-
2 红利再 投 2016-10-11 987.2 987.2
-
3 红利再 投 2016-10-12 1049.53 1049.53
-
4 红利再 投 2016-10-13 1042.89 1042.89
-
5 红利再 投 2016-10-14 1033.1 1033.1
-
6 红利再 投 2016-10-17 3080.63 3080.63
-
7 红利再 投 2016-10-18 979.6 979.6
-
8 红利再 投 2016-10-19 984.12 984.12
-
9 红利再 投 2016-10-20 955 955
-
10 红利再 投 2016-10-21 954.53 954.53
-
11 红利再 投 2016-10-24 2934.7 2934.7
-
12 红利再 投 2016-10-25 965.58 965.58
-
13 红利再 投 2016-10-26 971.09 971.09
-
14 红利再 投 2016-10-27 939.93 939.93
-
15 红利再 投 2016-10-28 973.6 973.6
-
16 红利再 投 2016-10-31 2876.87 2876.87
-
17 红利再 投 2016-11-01 977.34 977.34
-
18 红利再 投 2016-11-02 968.87 968.87
-
19 红利再 投 2016-11-03 971.39 971.39
-
20 红利再 投 2016-11-04 1005.69 1005.69
-
21 红利再 投 2016-11-07 2985.72 2985.72
-
22 红利再 投 2016-11-08 994.12 994.12
-
23 红利再 投 2016-11-09 934.97 934.97
-
24 红利再 投 2016-11-10 962.99 962.99
-
25 红利再 投 2016-11-11 950.22 950.22
-
26 红利再 投 2016-11-14 2906.76 2906.76
-
27 红利再 投 2016-11-15 958.84 958.84
-
28 红利再 投 2016-11-16 962.4 962.4
-
29 红利再 投 2016-11-17 995.12 995.12
-
30 红利再 投 2016-11-18 971.93 971.93
-
31 红利再 投 2016-11-21 2958.34 2958.34
-
32 红利再 投 2016-11-22 983.16 983.16
-
33 红利再 投 2016-11-23 994.56 994.56
-
34 红利再 投 2016-11-24 999 999
-
35 红利再 投 2016-11-25 974.25 974.25
-
36 红利再 投 2016-11-28 2985.73 2985.73
-
37 红利再 投 2016-11-29 984.12 984.12
-
38 红利再 投 2016-11-30 965.12 965.12
-
39 红利再 投 2016-12-01 930.38 930.38
-
40 红利再 投 2016-12-02 1390.49 1390.49
-
41 红利再 投 2016-12-05 2784.92 2784.92
-
42 红利再 投 2016-12-06 933.99 933.99
-
43 红利再 投 2016-12-07 911.83 911.83
-
44 红利再 投 2016-12-08 942.52 942.52
-
45 红利再 投 2016-12-09 906.78 906.78
-
46 红利再 投 2016-12-12 2795.54 2795.54
-
47 红利再 投 2016-12-13 957.6 957.6
-
48 红利再 投 2016-12-14 944.01 944.01
-
49 红利再 投 2016-12-15 989.33 989.33
-
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年第4季 度报 告
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50 红利再 投 2016-12-16 949.16 949.16
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51 红利再 投 2016-12-19 4369.34 4369.34
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52 红利再 投 2016-12-20 684.73 684.73
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53 红利再 投 2016-12-21 1275.27 1275.27
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54 红利再 投 2016-12-22 1358.72 1358.72
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55 红利再 投 2016-12-23 1400.04 1400.04
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56 申赎 2016-12-23 60000000 60000000
57 红利再 投 2016-12-26 24553.51 24553.51
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58 红利再 投 2016-12-27 10194 10194
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59 申赎 2016-12-27 95000000 95000000
60 红利再 投 2016-12-28 20011.19 20011.19
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61 红利再 投 2016-12-29 19549.32 19549.32
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62 红利再 投 2016-12-30 19756.03 19756.03
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63 申赎 2016-12-30 25000000 25000000
64 红利再 投 2016-12-31 31099.37 31099.37
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合计 - - 180209661.99 180209661.99 -
§8
报 告期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
193,834,369.
58
8.41% 10,000,000.0
0
0.43% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员
－ － － －
基金管理人股东
－ － － －
其他
－ － － －
合计
193,834,369.
58
8.41% 10,000,000.0
0
0.43% 三年
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件
2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》
3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》
4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
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9.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅，或在营业时间内至基金
管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年一月二十日
