中欧沪深300指数增强型证券投 资基金（LOF ）2016 年第4 季度 报告
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中欧沪深300指数增强型证券投 资基金（LOF）
2016 年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理人 ：中欧基金管理有限公 司
基金托管人 ：兴业银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年01月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）
场内简称 中欧300
基金主代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年06月24日
报告期末基金份额总额 56,888,158.22份
投资目标
本基金以沪深300 指数作为基金投资组合跟踪的标的
指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结
合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% ，年化跟
踪误差不超过7.75% ， 以实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，
在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得
超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
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后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧沪深300指数增强
（LOF）A
中欧沪深300指数增强
（LOF）E
下属分级基金的场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份
额总额
56,252,161.71份 635,996.51份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年10月01日-2016年12月31日）
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
1.本期已实现收益 13,415.98 853.29
2.本期利润 1,048,522.30 15.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0
4.期末基金资产净值 66,112,363.19 748,336.55
5.期末基金份额净值 1.1753 1.1766
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
中欧沪深300指数增强（LOF）A
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 1.46% 0.65% 1.67% 0.67% -0.21% -0.02%
中欧沪深300指数增强（LOF）E
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.51% 0.65% 1.67% 0.67% -0.16% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
中欧沪深300 指数 增强型 证券投资 基金 （LOF ）A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2010年06 月24 日-2016 年12 月31 日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）A 业绩比较基准
2010-06-24 2011-06-01 2012-05-09 2013-04-10 2014-03-20 2015-02-25 2016-01-26 2016-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
中
中欧沪深300 指数 增强型 证券投资 基金 （LOF ） E
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年10 月12 日-2016 年12 月31 日）
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中欧沪深300 指数增强（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本 基金 自2015 年10月8 日起新 增E 类份 额， 图示 日 期为2015 年10 月12日至2016 年12 月31 日。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
事业部负责
人，基金经
理，
2015年05月
18日
10年
历任千禧年基金量化
基金经理， 中信证券股
份有限公司另类投资
业务线高级副总裁。
2015年4月加入中欧基
金管理有限公司， 现任
事业部负责人， 中欧沪
深300指数增强型证券
投资基金（LOF）基金
经理， 中欧数据挖掘多
因子灵活配置混合型
证券投资 基金基金经
理、 中欧睿诚定期开放
混合型证券投资基金
基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
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任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
一季度市场经历了A 股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二
季度大盘筑底企稳， 整体波动率明显下降， 不同行业收益分化较大， 业绩好成长性预期
强的行业， 如新能源车产业链等板块有结构化行情； 三季度， 市场整 体波动率又创新低，
市场的预期风险不高， 同时成长股业绩普遍超预期， 业绩驱动的行情有利于量化方法甄
选个股； 四季度， 市场企稳涨， 虽然在12月有所回调， 但是整体反弹的大势不改。 在报
告期内， 我们在保持较高被动仓位的情况下， 通过量化选股配置了包括国企改革、 新能
源车、高端制造等概念股票板块，同时积极参与了新股申购，增厚收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内， 基金A 类份额净值增长率为1.46% ， 同期业绩比较基准收益率为1.67% ；
E类份额净值增长率为1.51% ，同期业绩比较基准收益率为1.67%。
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4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 61,536,358.87 91.36
其中：股票 61,536,358.87 91.36
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 5,652,664.73 8.39
8 其他资产 164,144.83 0.24
9 合计 67,353,168.43 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末（指数投资） 按行业分类的 境内 股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
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例（％）
A 农、林、牧、渔业 55,888.80 0.08
B 采矿业 2,000,118.44 2.99
C 制造业 19,540,162.35 29.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,131,882.04 3.19
E 建筑业 2,433,131.69 3.64
F 批发和零售业 1,348,888.88 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,738,230.51 2.60
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,463,122.09 5.18
J 金融业 20,151,122.17 30.14
K 房地产业 3,200,962.70 4.79
L 租赁和商务服务业 654,386.00 0.98
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 433,920.45 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 85,185.10 0.13
R 文化、体育和娱乐业 735,689.26 1.10
S 综合 250,297.20 0.37
合计 58,222,987.68 87.08
5.2.1.2 报告期末（积极投资） 按行业分类的 境内 股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,041,983.96 3.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
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应业
E 建筑业 516,428.23 0.77
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 157,982.00 0.24
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 32,688.00 0.05
K 房地产业 564,289.00 0.84
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,313,371.19 4.96
5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期 末指数投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股 票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 68,746 2,435,670.78 3.64
2 600016 民生银行 259,135 2,352,945.80 3.52
3 600036 招商银行 102,951 1,811,937.60 2.71
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4 000002 万
科Ａ 59,165 1,215,840.75 1.82
5 600519 贵州茅台 3,453 1,153,819.95 1.73
6 600000 浦发银行 68,612 1,112,200.52 1.66
7 000651 格力电器 35,776 880,805.12 1.32
8 601328 交通银行 149,993 865,459.61 1.29
9 601668 中国建筑 95,128 842,834.08 1.26
10 600837 海通证券 51,610 812,857.50 1.22
5.3.2 报告期 末 积极投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名股 票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600773 西藏城投 47,300 564,289.00 0.84
2 600491 龙元建设 43,400 500,836.00 0.75
3 000703 恒逸石化 27,267 409,823.01 0.61
4 002540 亚太科技 49,400 387,790.00 0.58
5 600660 福耀玻璃 18,000 335,340.00 0.50
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的海通证券 （600837 ） 的发行主体， 海 通证券股份有限公 司 （以下
简称公司） ， 于2015 年8 月24 日收到中国证券监督管理 委员会 （以下简称" 中 国证监会"）
《调查通 知书》（津证调查字2015011 号）。
海通证券 上海建国西路营业部、 杭 州解放路营业部、 宁波 百丈东路营业部涉嫌 未按规定
审查、 了解 客户身份等违法违规 行为。 海通证券未按照 《 证券登记结算管理办 法》 第二
十四条， 《 关于加强证券期货经 营机构客户交易终端信 息等客户信息管理的规 定》 第六
条、 第八条、 第十三条， 《中国证 监会关于加强证券经纪 业务管理的规定》 第三条 第(四)
项， 《中国 证券登记结算有限责 任公司证券账户管理规 则》 第五十条的规定对 客户的身
份信息进 行审查和了解，违反了 《证券公司监督管理条 例》第二十八条第一款 的规定，
构成 《 证券公司监督管理条例 》 第八十四条第(四) 项所 述的行为， 获利 28,653,000 元。
2016 年11月28日， 公 司收到中国 证监会 《行政处罚决定 书》 ， 对海通证券责令 改正， 给
予警告， 没收违法所得 28,653,000 元，并 处以85,959,000 元罚款 。2016 年11月28日，
公司同时 收到了中国证监会针对 此案发送给公司员工的 《结案通知书》 ， 决定对丁学清、
邹二海、 高宏杰、 汪峥、 方贤明、 沈云明、 宋世浩先生 涉嫌未按规定审查、 了 解客户真
实身份违 法违规行为立案稽查。 经审理，其涉案违法事 实不成立，本案结案。
在上述公 告公布后， 本基金管理 人对该公司进行了进一 步了解和 分析， 认为上述 处罚不
会对海通 证券的投资价值构成实 质性负面影响， 因此本基金 管理人对该上市公 司的投资
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判断未发 生改变。
其余九名 证券的发行主体本报告 期内没有被监管部门立 案调查， 或在报告编制 日前一年
内受到公 开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中，没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,041.68
2 应收证券清算款 146,130.24
3 应收股利 －
4 应收利息 2,587.39
5 应收申购款 4,385.52
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 164,144.83
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
中欧沪深300 指数增强 中欧沪深300 指数增强
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（LOF）A （LOF ）E
报告期期初基金份额总额 59,222,763.92 586,827.93
报告期期间基金总申购份额 962,088.35 356,700.73
减：报告期期间基金总赎回份额 3,932,690.56 307,532.15
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 56,252,161.71 635,996.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF）A
中欧沪深300指数增强
（LOF）E
报告期期初管理人持有的本基金份
额
122,023.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
122,023.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
－ 19.19
注：买 入/ 申购 总份 额包 含 红利再 投份 额、 转换 入份 额，卖 出/ 赎回 总份 额含 转 换出份 额。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回及买卖本基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1 、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2 、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3 、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4 、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》
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5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年一月二十日
