中加纯债债券型证券投资基金 （原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016 年第
4 季度报告
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中 加纯 债债券 型证 券投资 基金 （原中 加纯 债分级 债券 型证券 投资 基金转 型）2016年第4
季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金 管理 人：中 加基 金管理 有限 公司
基金 托管 人：广 州农 村商业 银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期：2017 年01月20 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月
19日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2016年12月23日起， 中加纯债分级债券型证券投资基金结束分级运作， 原中加
纯债分级债券型证券投资基金名称变更为中加纯债债券型证券投资基金。 原中加纯债
分级债券型证券投资基金本报告期自2016年10月01日至2016年12月22日止， 中加纯债
债券型证券投资基金自2016年12月23日起至2016 年12月31日止。
§2
基金产 品概 况
2.1 基金 基本情 况
2.1.1 中加纯 债债 券型证 券投 资基金 （转 型前）
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月17日
报告期末基金份额总额 227,757,222.90份
投资目标
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩
比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，
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将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券
资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和
信用债券的结构， 依 然坚持自下而上精选个券的策略，
在获取持有预期收益的基础上，优化组合的流动性。
主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、
类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场
环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供
的投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B
下属分级基金的交易代码 000914 000915
报告期末下属分级基金的份
额总额
199,411,377.37份 28,345,845.53 份
下属分级基金的风险收益特
征
纯债A具有低风险、 收益 相
对稳定的特征
纯债B具有较高预期风险、
较高预期收益的特征。
2.1.2 中加纯 债债 券型证 券投 资基金 （转 型后）
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金转型生效日 2016年12月23日
报告期末基金份额总额 182,585,979.64份
投资目标
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩
比较基准的组合收益。
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投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，
将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券
资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和
信用债券的结构， 依然坚持自下而上精选个券的策略，
在获取持有预期收益的基础上，优化组合的流动性。
主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、
类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场
环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供
的投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
转型前
报告期（2016 年10月01日-2016年12月22日）
1.本期已实现收益 26,232,253.35
2.本期利润 -8,149,615.39
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0143
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4.期末基金资产净值 227,757,222.90
5.期末基金份额净值 1.0000
注：1. 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
转型后
报告期（2016 年12月23日-2016年12月31日）
1.本期已实现收益 674,177.15
2.本期利润 792,623.73
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0041
4.期末基金资产净值 183,338,961.72
5.期末基金份额净值 1.0041
注：1. 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.3 基金 净值表 现( 转型 前)
3.3.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中加纯债债券型证券投资基金
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016 年10 月1日-2016
年12 月22日
-0.99% 0.13% -2.52% 0.14% 1.53% -0.01%
注：本 基金 转型 日为2016 年12 月23 日 ，截 止本 报告 期末， 转型 未满 一年 。
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3.3.2 自基 金合同 生效 到转 型生效 日前 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较
基 准收 益率变 动的 比较
中加纯债 债券型 证券投 资 基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年12 月17 日-2016 年12 月22 日）
注： 按 基金 合同 规定， 本 基金建 仓期 为6 个月， 截至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同
关于投 资范 围及 投资 限制 规定。
3.4 基金 净值表 现( 转型 后)
3.4.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中加纯债债券型证券投资基金
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016 年12月23日-2016
年12 月31日
0.41% 0.04% 0.75% 0.09% -0.34% -0.05%
注：本 基金 转型 日为2016 年12 月23日。
3.4.2 自基 金转型 以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变动
的 比较
中加纯债 债券型 证券投 资 基金
基金( 转型前) 业绩比较基准
2014-12-17 2015-04-03 2015-07-16 2015-11-02 2016-02-16 2016-05-25 2016-09-05 2016-12-22
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年12 月23 日-2016 年12 月31 日）
注：本 基金 转型 日为2016 年12 月23 日 ，截 止报 告期 末，本 基金 转型 未满 一年 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闫沛贤
投资研究部
副总监兼固
定收益部总
监、本基金
基金经理
2014年12月
17日
8
英国帝国理工大学金
融学硕士、 伯明翰大学
计算机硕士学位。 2008
年至2013 年曾任职于
平安银行资金交易部、
北京银行资金交易部，
担任债券交易员。 2013
年加入中加基金管理
有限公司， 现任投资研
究部副总监兼固定收
益部总监、 中加货币市
场基金基金经理 （2013
年10月21 日至今） 、 中
基金( 转型后) 业绩比较基准
2016-12-23 2016-12-26 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29 2016-12-30 2016-12-31
0.75%
0.7%
0.65%
0.6%
0.55%
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
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加纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
基金经理（2014年3月
24日至今） 、 中加纯债
债券型证券投资基金
基金经理（2014年12
月17日至今） 、 中加心
享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理
（2015年12月28日至
今） 、 中加丰泽纯债债
券型证券投资基金基
金经理 （2016 年12月19
日至今）。
注：1 、任 职日 期说 明： 闫 沛贤的 任职 日期 以本 基金 基金合 同生 效为 准。
2 、离 任日 期说 明： 无。
3 、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相
关规定 。
4 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章， 拟定了 《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》 、 《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距
较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交
易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三
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方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本报告期， 不存在损害投资者利益的
不公平交易行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则， 同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。
同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持
续监控， 定期对组合间的同向交易进行分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合间不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统
计分析和潜在利益输送金额统计结果， 表明投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出
现异常交易的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
2016 年四季度债券市场出现了较大幅度的调整。10年期国债收益率由10月20日2.64%
的低点上行至12月30日3.37% 的高点。 我们认为这轮债市调整的原因主要有以下5个方面：
1） 央行自8月末以来在公开市场上采用 “缩短放长” 的方法提高货币市场资金成本， 迫
使债券市场去杠杆。 由于人民币贬值和资本流出的压力， 央行口径外汇占款连续数月大
幅下降导致银行间市场流动性损失。两者叠加造成债券市场流动性偏紧的局面；2）国
海证券事件导致机构之间信任感下降， 进而导致银行向非银机构融出资金意愿下降； 3 ）
自特朗普当选以来美国市场通胀预期快速上升导致海外主要发达国家国债收益率快速
上行， 从而带动国内国债收益率上行；4） 经 济基本面回暖， 国内通胀抬升；5） 监管机
构对于表外理财扩张速度的担忧带来监管措施的升级。 从12月20日起， 随着国海事件因
监管机构介入而暂时解决和资金面恢复平稳， 市场情绪有所缓和。10年期国债收益率在
12月末降至3%附近的水平。
报告期内， 组合结合市场的波动特点， 并通过对资金面进行阶段性判断， 适时调整
杠杆水平和久期， 并通过自上而下及自下而上相结合的方法， 在整体市场趋势判断的基
础上，严格甄别个券的估 值和信用风险，博取杠杆和价差收益。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期内，转型前中加纯债分级 净 值 增 长 率-0.99%，业绩比较基准收益率-2.52% 。
报告期内，转型后中加纯债债券净值增长率0.41%，业绩比较基准收益率0.75%。
4.6
报告 期内 基金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
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§5
投资组 合报 告
转 型前 ：中加 纯债 债券型 证券 投资基 金
报 告期 （2016 年10 月01 日-2016 年12 月22 日）
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 228,825,500.00 52.57
其中：债券 228,825,500.00 52.57
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 90,000,165.00 20.68
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 112,024,173.36 25.73
8 其他资产 4,458,092.98 1.02
9 合计 435,307,931.34 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 98,491,500.00 43.24
5 企业短期融资券 120,186,000.00 52.77
6 中期票据 10,148,000.00 4.46
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 228,825,500.00 100.47
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
0116980
83
16中建国际
SCP001
600,000 60,060,000.00 26.37
2 1480284 14武安债 400,000 42,644,000.00 18.72
3 122337 13魏桥02 400,000 40,780,000.00 17.91
4
0416510
12
16万向三农
CP001
400,000 40,120,000.00 17.62
5
0416690
10
16广成投资
CP001
200,000 20,006,000.00 8.78
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5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注: 本报告 期内， 本基金 未运用股 指期货 进行投 资 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注: 本报告 期内， 本基金 未运用国 债期货 进行投 资 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金未 投资股 票， 不 存在基 金投 资前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票
库 的情 形。
5.11.3 其他 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,458,092.98
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,458,092.98
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
投资组 合报 告
转 型后 ：中加 纯债 债券型 证券 投资基 金
报 告期 （2016 年12 月23 日-2016 年12 月31 日）
6.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 198,863,000.00 92.95
其中：债券 198,863,000.00 92.95
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
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5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,580,578.95 4.95
8 其他资产 4,501,364.45 2.10
9 合计 213,944,943.40 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
6.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
6.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
6.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 68,274,000.00 37.24
5 企业短期融资券 120,418,000.00 65.68
6 中期票据 10,171,000.00 5.55
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
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9 其他 － －
10 合计 198,863,000.00 108.47
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
0116980
83
16中建国际
SCP001
600,000 60,186,000.00 32.83
2 1480284 14武安债 400,000 42,932,000.00 23.42
3
0416510
12
16万向三农
CP001
400,000 40,188,000.00 21.92
4
0416690
10
16广成投资
CP001
200,000 20,044,000.00 10.93
5 122340 14武控01 150,000 15,123,000.00 8.25
6.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
6.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
6.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
6.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
6.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注: 本报告 期内， 本基金 未运用股 指期货 进行投 资 。
6.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
6.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
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6.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
6.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注: 本报告 期内， 本基金 未运用国 债期货 进行投 资 。
6.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
6.11 投 资组合 报告 附注
6.11.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
6.11.2 本 基金未 投资股 票， 不 存在基 金投 资前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票
库 的情 形。
6.11.3 其他 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,496,692.48
5 应收申购款 4,671.97
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,501,364.45
6.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
6.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§7
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金转型起始日 （2016 年12月23日） 基金份额总额 200,050,516.89
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 124,640.34
减： 基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份额 17,589,177.59
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－
报告期期末基金份额总额 182,585,979.64
§8 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
8.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况(转型 前)
单位：份
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截至 报告 期末 ，本基 金管 理人 未持 有
本基金 。
8.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况(转型 后)
单位：份
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截至 报告 期末 ，本基 金管 理人 未持 有
本基金 。
8.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细( 转型前)
注：本报 告期内 ，本基 金 管理人未 运用固 有资金 投 资本基金 。截至 报告期 末 ，本基金 管理人 未
持有本基 金。
8.3 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细( 转型后)
注：本报 告期内 ，本基 金 管理人未 运用固 有资金 投 资本基金 。截至 报告期 末 ，本基金 管理人 未
持有本基 金。
§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
根据本基金基金合同约定，2016年12月22日日终， 本基金满足基金合同约定的转型
条件， 于2016年12月23日正式转型为不分级的债券型证券投资基金， 转型后基金名称变
更为中加纯债债券型 证 券 投 资 基 金 ， 投 资 目 标 、 投 资 范 围 、 业 绩 比 较 基 准 等 保 持 不 变 。
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§10
备查 文件 目录
10.1 备 查文件 目录
1 、中国证监会批准中加纯债分级债券型证券投资基金设立的文件
2 、《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
3 、《中加纯债分级债券型证券投资基金托管协议》
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查 阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中 加基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
