东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作
基金合 同生 效日 2015 年 6 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 826,753,482.17 份
投资目 标
本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ， 力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ，以 长期 投资 的理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后
收益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 21,943,006.73
2.本期 利润
-10,775,266.74
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0130
4.期末 基金 资产 净值 899,989,031.34
5.期末 基金 份额 净值 1.089
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.18% 0.27% 1.01% 0.01% -2.19% 0.26%
注：过 去三 个月 指2016 年 10 月1 日－2016 年 12 月 31 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1） 截止 日期 为 2016 年 12 月 31 日。
（2 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 12 与 2 日， 建仓 期结 束时 各
项资产 配 置比 例均 符合 基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金基 金经 理， 兼
任 上 海东 方证 券资 产
管 理 有限 公司 董事 总
经 理 、公 募权 益投 资
部 总 监、 东方 红睿 丰
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、东 方红 睿
阳 灵 活配 置混 合型 证
2015 年6 月
3 日
- 19 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证
券 研 究 所 研 究 员 、
资 产 管 理 业 务 总 部
投 资 经 理 ， 上 海 东
方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 投 资 部 投 资
经 理 、 专 户 投 资 部
资 深 投 资 经 理 、 执东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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券 投 资基 金、 东方 红
睿 元 三年 定期 开放 灵
活 配 置混 合型 发起 式
证 券 投资 基金 、东 方
红 中 国优 势灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红沪 港深 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 东方 红睿 华
沪 港 深灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理。
行 董 事 ； 现 任 上 海
东 方 证 券 资 产 管 理
有 限 公 司 董 事 总 经
理 、 公 募 权 益 投 资
部 总 监 兼 任 东 方 红
睿 丰 混 合 、 东 方 红
睿 阳 混 合 、 东 方 红
睿 元 混 合 、 东 方 红
睿 逸 定 期 开 放 混
合 、 东 方 红 睿 华 沪
港 深 混 合 、 东 方 红
沪 港 深 混 合 、 东 方
红 中 国 优 势 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金
从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
纪文静
本 基 金基 金经 理， 兼
任 上 海东 方证 券资 产
管 理 有限 公司 公募 固
定 收 益 投 资 部 副 总
监 、 东方 红稳 健精 选
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红领 先精 选
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红策 略精 选
灵 活 配置 混合 型发 起
式 证 券投 资基 金、 东
方 红 纯债 债券 型发 起
式 证 券投 资基 金、 东
方 红 收益 增强 债券 型
证 券 投资 基金 、东 方
红 信 用债 债券 型证 券
投 资 基金 、东 方红 汇
阳 债 券型 证券 投资 基
金 、 东方 红汇 利债 券
型 证 券投 资基 金、 东
方 红 稳添 利纯 债债 券
型 发 起式 证券 投资 基
金 、 东方 红战 略精 选
沪 港 深混 合型 证券 投
资 基 金、 东方 红价 值
精 选 混合 型证 券投 资
基 金 、东 方红 益鑫 纯
债 债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
2015 年7 月
14 日
- 10 年
硕 士 ， 曾 任 东 海 证
券 股 份 有 限 公 司 固
定 收 益 部 投 资 研 究
经 理 、 销 售 交 易 经
理 ， 德 邦 证 券 股 份
有 限 公 司 债 券 投 资
与 交 易 部 总 经 理 ，
上 海 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 副 总 监 ； 现
任 上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 公
募 固 定 收 益 投 资 部
副 总 监 兼 任 东 方 红
领 先 精 选 混 合 、 东
方 红 稳 健 精 选 混
合 、 东 方 红 睿 逸 定
期 开 放 混 合 、 东 方
红 策 略 精 选 混 合 、
东 方 红 纯 债 债 券 、
东 方 红 信 用 债 债
券 、 东 方 红 收 益 增
强 债 券 、 东 方 红 汇
阳 债 券 、 东 方 红 汇
利 债 券 、 东 方 红 稳
添 利 纯 债 、 东 方 红
战 略 精 选 混 合 、 东
方 红 价 值 精 选 混
合 、 东 方 红 益 鑫 纯东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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债 债 券 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日 期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 权益 市场 整体 仍是 震荡格 局 ， 上 证综 指上 涨 3.29% ， 而 创业 板指 下跌8.74% 。 从节 奏上
看， 四季 度初 随着 经济 出 现一些 企稳 复苏 的迹 象 ， 整体市 场表 现相 对较 强 ， 一些周 期股 表现 较好 ；
另外在 保险 举牌 等因 素的 催化下 ， 一些 低估 值稳 定 增长的 价值 股也 表现 较好 。 但12 月 份开 始 ， 随
着美国 加息 临近 带来 的国 内货币 收紧 压力 ，以 及监 管层对 保险 举牌 的规 范监 管，多 重因 素下 市场
逐步回 调。 本产 品在 操作 上，坚 持价 值投 资理 念， 基础仓 位以 稳健 增长 且估 值合理 的价 值股 为主
要配置 方向 。同 时根 据宏 观环境 的变 化进 行一 些相 应的配 置调 整， 配置 一些 受益于 经济 阶段 企稳
和通胀 阶段 回升 的周 期性 品种以 降低 整体 组合 的波 动，提 高组 合收 益。 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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债券市 场 10 月 中下 旬开 始 的调整 大大 超出 了市 场的 预期： 从基 本面 因素 来看， 经济数 据企 稳，
地产政 策对 地产 投资 增速 的影响 仍有 时滞 ；供 给侧 改革以 来境 内大 宗商 品价 格的快 速上 涨导 致
PPI 大 幅上 行， 原油 动产 协议以 及中 央经 济工 作会 议提及 的农 产品 供给 侧改 革都进 一步 推升 了通
胀预期 ；四 季度 人民 币持 续贬值 ，外 汇占 款下 降， 市场资 金缺 口增 大， 而央 行“锁 短放 长” 的投
放抬升 了市 场资 金成 本， 导致资 金面 极度 紧张 ；表 外理财 规模 将于 明年 一季 度纳 入 MPA 考核 ，将
导致明 年表 外理 财增 速趋 缓；美 国大 选以 及美 联储 加息后 ，美 元指 数连 创新 高、美 债收 益率 快速
上行， 也加 剧了 国内 债市 调整的 压力 。此 轮调 整在 以上几 方面 因素 的作 用下 ，再叠 加市 场一 些事
件性冲 击， 从而 后期 的调 整大超 预期 ， 更 多体 现为 情绪上 的宣 泄，1 个 月的 时间 10 年 国债 收益 率
回到 了2015 年2 月 的水 平 ，从年 初 2.8% 附近 上升 至3.4%。 本产 品在 操作 上， 前期也 适时 降低 了
仓位和 久期 ，操 作思 路上 仍寻求 稳健 配置 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.089 元， 份 额累 计净 值为1.089 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率为-1.18% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为1.01% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 222,281,514.96 18.81
其中： 股票
222,281,514.96 18.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
881,650,855.00 74.63
其中： 债券
881,650,855.00 74.63
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
67,421,760.43 5.71
8 其他资 产
10,054,920.31 0.85
9 合计
1,181,409,050.70
100.00 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 222,281,514.96 24.70
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 222,281,514.96 24.70
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有通过 港股 通交 易机 制投 资的港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 1,564,386 37,248,030.66 4.14
2 600887 伊利股 份 1,878,900 33,068,640.00 3.67
3 002475 立讯精 密 1,341,738 27,841,063.50 3.09
4 002311 海大集 团 1,551,096 23,343,994.80 2.59
5 000333 美的集 团 822,200 23,161,374.00 2.57 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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6 600196 复星医 药 865,700 20,032,298.00 2.23
7 600309 万华化 学 653,962 14,079,801.86 1.56
8 600066 宇通客 车 586,711 11,493,668.49 1.28
9 000538 云南白 药 149,396 11,376,505.40 1.26
10 600426 华鲁恒 升 499,911 6,623,820.75 0.74
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 128,189,000.00 14.24
其中： 政策 性金 融债 48,720,000.00 5.41
4 企业债 券 299,454,800.00 33.27
5 企业短 期融 资券 49,999,000.00 5.56
6 中期票 据 239,279,000.00 26.59
7 可转债 （可 交换 债） 18,354,055.00 2.04
8 同业存 单 146,375,000.00 16.26
9 其他 - -
10 合计 881,650,855.00 97.96
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111681059
16 徽 商银
行CD119
800,000 78,360,000.00 8.71
2 136501 16 天风 01 500,000 49,770,000.00 5.53
3 101556041
15 青 岛地
铁 MTN001
500,000 49,255,000.00 5.47
4 160206 16 国开 06 500,000 48,720,000.00 5.41
5 136288 16 建发 02 500,000 48,515,000.00 5.39
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 55,211.24
2 应收证 券清 算款 - 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,999,709.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,054,920.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110035 白云转 债 8,345,520.00 0.93
2 110032 三一转 债 1,105,200.00 0.12
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 826,753,482.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 826,753,482.17
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.21
注：本 报告 期， 基金 管理 人有持 有本 基金 份额 未发 生变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 认购 2015 年5 月18 日 10,004,850.00 10,000,000.00 -
合计
10,004,850.00
10,000,000.00
注： 上 述基 金管 理人 运用 固 有资金 于 2015 年 5 月 18 日认 购东 方红 睿逸 定期 开放混 合型 发起 式
证券投 资基 金 ， 按 照招 募 说明书 规定 ， 认购 费 1000 元/笔 。 本报 告期 内 ， 基 金管理 人未 运用 固有
资金投 资本 基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告； 东方红睿逸混合 2016 年第 4 季 度报告
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6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年1 月20 日
