对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投安鑫A(001947)

上投安鑫:2016年第四季度报告查看PDF公告

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 安 鑫回 报 混合 型 证券 投 资基 金 
2016 年第 4 季度 报 告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 日上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 1 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 § 2


基金产品概况 基金简 称 上投摩 根安 鑫回 报混 合 基金主 代码 001947 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 640,197,349.62 份 投资目 标 以追求稳健收益作为基金的投资目标, 通过严格的 风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。 投资策 略 1、资产配置策略 本基金将通过 对宏观经济、 国家政策、 资金面、市 场估值水平 和市场情绪等影响证券市场的重要因 素进行综合分析, 评估 股票、 债券等各类资产 风险 收益特征, 预测不同类 别资产表现, 确定合适 的资 产配置比例。 同时采用 严格的仓位控制策略, 根据 基金单位净值的变化和对未来市场的判断, 灵活控上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 3 制股票仓位,控制下行风险。 2、债券投资策略 本基金根据对财政政策、 货币政策的分析以及对宏 观经济的持续跟踪, 结合不同债券品种的到期收益 率、 流动性、 市场规模等情况, 灵活运用久期策略、 期限结构配置策略、 信用债策略、 可转债策略、中 小企业私募债策略、 证券公司短期债 等多种投资策 略, 实施积极主动的组 合管理, 并根据对 债券 收益 率曲线形态、 息差变化 的预测, 对债券组合进 行动 态调整。 3、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法, 以企业基本面 研究为核心, 并结合股 票价值评估, 精选具有 较强 竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金将采取一定的新股投资策略, 深入分析基本 面, 结合市场估值水平 和股市投资环境, 选择 合适 标的参与新股投资。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 5、股票期权投资策略 本基金将基于对证券市场的预判, 并结合股指期权 定价模型,选择估值合理的期权合约。 6、资产支持证券投资策略 本基金主要从资产池信用状况、 违约相关性、 历史 违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、 利差 补 偿 程 度 等 方 面 对 资 产 支 持 证 券 的 风 险 与 收 益 状 况进行评估,确定资产合理配置比例。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 4 业绩比 较基 准 一年期银行定期存款利率(税后)+1% 风险收 益特 征 本基金属于混合型基金产品, 预期风险和收益水平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金,属于中等风险收益水平的基金产品。 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 安鑫回 报 A 安鑫回 报 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 001947 002845 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 533,039,462.70 份 107,157,886.92 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日) 安鑫回 报 A 安鑫回 报 C 1. 本期 已实 现收 益 3,977,967.62 1,081,846.79 2. 本期 利润 -5,464,888.03 -1,641,045.87 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0100 -0.0095 4. 期末 基金 资产 净值 529,193,275.44 106,126,117.83 5. 期末 基金 份额 净值 0.993 0.990 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 安鑫回报 A : 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 5 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.90% 0.11% 0.64% 0.01% -1.54% 0.10% 2、 安鑫回报 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -1.10% 0.11% 0.64% 0.01% -1.74% 0.10% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 8 月 5 日 至 2016 年 12 月 31 日) 1. 安 鑫回 报 A : 注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 5 日, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 ,本基 金报 告期 内仍 处于 建仓期 。 2. 安 鑫回 报 C : 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 6 注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 5 日, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 ,本基 金报 告期 内仍 处于 建仓期 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 聂曙光 本基金 基金经 理 2016-08-05 - 8 年 聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业 银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理 有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经 理助理 、 基 金经 理、 固 定收 益部总 监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等 职务, 自 2014 年 5 月 起加 入上投 摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券 型证券投资基金基金经理,自 2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 7 理, 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 自 2015 年 1 月 起同时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 ,自 2015 年 4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理, 自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 自 2016 年 8 月 起同时 担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 黄栋 本基金 基金经 理、量 化投资 部总监 2016-08-12 - 12 年 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 ;2005 年至 2010 年 先后 在东 方证 券、工 银 瑞 信 基 金 从 事 金 融 工 程 研 究 工 作;2010 年 7 月 起加 入上 投摩根 基金管 理有 限公 司, 主 要负 责金融 工程研究方面的工作。2012 年 9 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领先指 数证 券投 资基 金基 金经理, 2013 年 7 月至 2016 年 8 月 同时担 任上 证 180 高贝塔交 易型开放 式 指数证 券投 资基 金基 金经 理, 2015 年 6 月起同时担任上投摩根动态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理,2016 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期 。 2. 聂曙 光 先 生为 本基 金首 任基金 经理 ,其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ,勤 勉尽 责地为 基金 份 额 持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 安鑫 回 报混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委 员会的 授权 限制 ,基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 报告期 内, 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法 律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求, 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二 级市场 交易 等活 动, 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ,以确 保本 公司 管 理 的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节 均得到 公平 对待 。 对于交 易所 市场 投资 活动 , 本公司 执行 集中 交易 制度 , 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 , 按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量; 对于 银行 间市场 投资 活动 , 本 公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性;对 于申 购投 资 行 为,本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则, 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公 平分配 。 报告期 内, 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机 和交易 价差 监控 分析 ,未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析, 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成 交量的5% 的 情形 :无 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 四季度 国内 经济 形势 出现 好转, 美联 储加 息预 期增 强,美 元指 数大 幅上 涨。 货币政 策出 现 微 调,政 策重 点从 稳增 长转 向控风 险, 央行 通过 改变 公开市 场操 作期 限逐 步提 高银行 资金 的成 本 , 货币市 场利 率中 枢上 行并 伴随阶 段性 流动 性紧 张。 虽然政 策收 紧信 号明 显, 但债券 市场 在初 期 并 未理会 ,甚 至理 解为 控风 险的调 控对 象是 房地 产市 场从而 对债 市利 好, 债券 市场在10月份 显得过 于乐观 ,信 用利 差继 续大 幅压缩 。11 月初 美国 大选 结果出 炉, 全球 债市 大跌 ,国内 债券 也市 场 开 始下跌 ,并 进一 步引 发债 券 基金 和货 币基 金赎 回, 导致债 券市 场和 货币 市场 流动性 十分 紧张 , 债上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 9 券收益 率 曲 线大 幅上 移。 本基金 四季 度维 持了 较低 债券仓 位, 债券 投资 以短 期融资 券为 主, 严 格 控制中 长期 债券 仓位 。四 季度新 股发 行频 率上 升, 本基金 积极 参与 了新 股申 购。 展望未 来, 前期PPI 的上 涨可能 带动 工业 企业 利润 进一步 复苏 ,并 且补 库存 带来需 求的 阶 段 性企稳 ,一 季度 经济 基本 面存在 边际 好转 的基 础, 预计货 币政 策转 向控 风险 这一重 大变 化仍 将 维 持一段 时间 。在 货币 政策 保持稳 健中 性的 背景 下, 市场格 局或 仍将 以震 荡为 主。中 期来 看, 地 产 限购对 于投 资端 的影 响将 逐步显 现, 并且 终端 消费 也 将受到 影响 , 债 券市 场将 再 次迎来 投资 良机 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为-0.90%,本基金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为-1.10% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.64% 。 4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 65,561,788.29 9.69 其中: 股票 65,561,788.29 9.69 2 固定收 益投 资 477,037,621.30 70.53 其中: 债券 477,037,621.30 70.53 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 68,600,000.00 10.14 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,623,644.46 8.96 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 10 7 其他各 项资 产 4,561,724.53 0.67 8 合计 676,384,778.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,280,161.60 0.20 B 采矿业 - - C 制造业 35,885,836.97 5.65 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,199,902.00 1.13 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,524,931.49 0.40 J 金融业 15,779,008.00 2.48 K 房地产 业 2,876,356.00 0.45 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 65,561,788.29 10.32 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601398 工商银 行 1,362,800.0 0 6,009,948.00 0.95 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 11 2 601288 农业银 行 1,400,000.0 0 4,340,000.00 0.68 3 600548 深高速 407,400.00 3,462,900.00 0.55 4 601988 中国银 行 762,000.00 2,621,280.00 0.41 5 600377 宁沪高 速 293,000.00 2,505,150.00 0.39 6 600606 绿地控 股 220,000.00 1,916,200.00 0.30 7 601318 中国平 安 50,000.00 1,771,500.00 0.28 8 002236 大华股 份 120,900.00 1,653,912.00 0.26 9 002415 海康威 视 67,900.00 1,616,699.00 0.25 10 300003 乐普医 疗 88,100.00 1,579,633.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 38,005,510.90 5.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 100,195,610.40 15.77 5 企业短 期融 资 券 233,860,500.00 36.81 6 中期票 据 104,976,000.00 16.52 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 477,037,621.30 75.09 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 011698397 16 鲁 黄金 SCP011 200,000 19,948,000.00 3.14 2 011698412 16 沪 百联 SCP001 200,000 19,934,000.00 3.14 3 011698390 16 振 华石 油 200,000 19,902,000.00 3.13 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 12 SCP001 4 011698566 16 人福 SCP003 200,000 19,898,000.00 3.13 5 041664038 16 徐 工机 械 CP002 200,000 19,894,000.00 3.13 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金 投资 的中 国农 业银 行股份 有限 公司 (以 下称 “农业 银行 ” , 股票 代码 601288 )于 2016 年 1 月 22 日公 告称 , 近 日, 农 业银行 北京 分行 票据 买入 返售业 务发 生重 大风 险事 件, 经 核查 , 涉 及风 险金额 为 39.15 亿元 。目 前,公 安机 关已 立案 侦查 。 对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 :本 基金 管理 人在 投资农 业银 行前 严格 执行 了内部 研究 推荐 、 投 资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。上 述股 票根 据股 票池审 批流 程进 入本 基金 备选库 ,由 研究 员 跟 踪并分 析。 上述 事件 发生 后,本 基金 管理 人对 上市 公司进 行了 进一 步了 解和 分析, 认为 上述 事 项 对上市 公司 财务 状况 、经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 性影 响, 因此 ,没有 改变 本基 金 管 理人对 上述 上市 公司 的投 资判断 。 除上述 股票 外, 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查, 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 13 5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 54,965.02 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,482,630.09 5 应收申 购款 24,129.42 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,561,724.53 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 安鑫回 报A 安鑫回 报C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 496,445,607.39 228,449,429.65 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 14 报告期 基金 总申 购份 额 83,296,647.03 5,230,066.04 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 46,702,791.72 126,521,608.77 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,039,462.70 107,157,886.92 本基金 合同 生效 日为 :2016 年 8 月 5 日。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 无。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2. 《 上投 摩根 安鑫 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3. 《 上投 摩根 安鑫 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ; 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 8.2 存放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 住所。 8.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一七年一月二十 日