上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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上 投 摩根 双 债增 利 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根双 债增 利债 券
基金主 代码 000377
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 709,415,101.99 份
投资目 标
本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 ， 在 有效 控制风
险的基 础上 ，力 争获 取超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将判 断宏 观经 济周 期所处 阶段 ， 并 依据 经济 周期理
论， 结 合对 证券 市场 的系 统性风 险以 及未 来一 段时 期内各
大类资 产风 险和 预期 收益 率的评 估， 制定 本基 金在 股票、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例、 调整 原则 。
本 基 金 将 对 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信 用 风 险 、 税 赋 水
平、 市 场流 动性、 市场 风 险等因 素进 行分 析， 研 究 同期限
的国债 、 金 融债、 企业 债 、 交易 所和 银行 间市场 投 资品种上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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的利差 和变 化趋 势， 评估 不同债 券板 块之 间的 相对 投资价
值， 确 定债 券类 属配 置策 略， 并 根据 市场 变化 及时 进行调
整。 本 基金 秉持 内在 价值 至上的 投资 理念 ， 深 入分 析中国
经济发 展的 价值 型 驱 动因 素， 运 用安 全边 际策 略有 效挖掘
价值低 估的 各类 投资 品种 。本基 金在 控制 宏观 经济 趋势、
产业发 展周 期等 宏观 经济 环境变 量基 础上 ， 考 察公 司的商
业模式 、 管 理能 力、 财 务状 况等影 响企 业持 续经 营的 因素。
然 后 综 合 运 用 量 化 价 值 模 型 来 衡 量 公 司 的 价 格 是 高 估 还
是低估 ： 根 据不 同的 产业 和行业 特征 ， 本 基金 将有 针对性
地选用 不同 的 P/B 、P/E 等 乘数法 和 DCF 增长模型 建 立股
票选择 池。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 预 期风 险和 预期 收益 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 上投摩 根双 债增 利债 券 A 上投摩 根双 债增 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000377 000378
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
597,755,548.98 份 111,659,553.01 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
上投摩 根双 债增 利债 券 上投摩 根双 债增 利债 券上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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A C
1. 本期 已实 现收 益 -7,738,370.32 -1,457,368.43
2. 本期 利润 -30,134,500.33 -4,336,937.51
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0356 -0.0344
4. 期末 基金 资产 净值 616,613,422.93 114,937,332.19
5. 期末 基金 份额 净值 1.032 1.029
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根双债增 利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -2.93% 0.24% -1.41% 0.12% -1.52% 0.12%
2、 上投摩根双债增 利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -3.21% 0.23% -1.41% 0.12% -1.80% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 12 月 11 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 上 投摩 根双 债增 利债 券 A ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月
31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
2． 上 投摩 根双 债增 利债 券 C ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月
31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
帅虎
本基金
基金经
理
2014-11-17 - 13 年
帅虎先 生， 复旦 大学 硕士 研究生，
自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海
通证券 担任 分析 师， 自 2010 年 6
月至 2011 年 6 月 在国 投瑞 银基金
任投资 经理 。自 2011 年 8 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自
2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根双债
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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理， 自 2014 年 12 月至 2016 年 3
月担任 上投 摩根 智选 30 混 合型证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 民 生 需
求股票 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
刘阳
本基金
基金经
理
2015-12-18 - 6 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申银万国证券研究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 历任投
资经理 助理 兼研 究员 、投 资经理；
自 2015 年 12 月起 担任 上投 摩根纯
债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上
投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年 4 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券
型证券投资基金基金经理，自
2016 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
唐瑭
本基金
基金经
理
2016-05-27 - 9 年
英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年
3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根
轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 分 红 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投 摩 根
纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 双债 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票 、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ， 本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立 申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 的 5% 的 情形 ：无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
四季度 ，债 券收 益率 小幅 下行后 快速 反弹 ，10 年 期 国债收 益率 一度 超 过 3.4% ，10 年期 国开
债收益率触及 4% ，均为 年内最高点。四季度初国 庆期间，一二线城市限购 政策频出，经济预 期
走弱叠 加 “资 产荒 ” 逻辑 的加强 ， 使得 债牛 行情 得 以延续 ， 收益 率创 下年 内 低点 ，10 年期 国债 降
至 2.64% ，10 年期 国开 债 降至 3% 。 然而 央行 政策 目 标逐步 向降 杠杆 倾斜 趋势 也逐渐 明显 ，进 入
11 月 ， 随 着特 朗普 的意 外 当选， 全球 再通 胀预 期渐 升， 长 债收 益率 跟随 美债 出现 20bp 幅度 回调 ，
月末由 于市 场流 动性 紧张 ， 同 业理 财 、 同 业存 单利 率明显 上行 ， 国债 期货 单 日大幅 下跌 。 步 入 12
月， 美 联储 加息 靴子 落地 但 17 年加 息次 数可 能超 出 市场预 期， 中央 经济 工作 会议定 调货 币政 策稳
健中性 ，叠 加代 持风 波和 紧张的 资金 面， 多重 利空 打击市 场情 绪， 国债 期货 单日触 及跌 停， 现 券
收益率 进一 步上 扬， 收益 率曲线 极度 平坦 。至 年末 ，央行 投放 流动 性缓 解资 金面， 市场 情绪 逐 渐
趋稳， 最后 一周 收益 率出 现明显 修复 。四 季度 ，本 基金债 券部 分大 幅降 低整 体仓位 和久 期， 较 好
的规避 了债 市的 波动 ；权 益部分 ，随 着股 票市 场的 回暖， 逐步 增加 权益 仓位 ，为组 合提 供了 较 好
的增强 收益 。
展望明年 一季 度，PPI 的 惯性上涨 可 能 带动工 业企 业利润进 一步 复苏， 并且 补库存带 来需 求
的阶段 性企 稳， 一季 度经 济基本 面存 在边 际好 转的 基础。 在货 币政 策保 持稳 健中性 的背 景下 ， 市
场格局 或仍 将以 震荡 为主 。中期 来看 ，补 库存 周期 将行至 尾声 ，地 产限 购对 于投资 端的 影响 将 逐
步显现 ，并 且终 端消 费也 将受到 影响 ，在 通胀 保持 温和的 情况 下， 债券 资产 依然具 备配 置 价 值 。
基于此 ，本 基金 在下 一阶 段将保 持仓 位在 中性 水平 ，把握 资金 波动 节奏 的同 时加大 对个 券 信
用风险 的甄 别与 管理 。权 益方面 ，经 济短 期回 暖迹 象仍将 持续 ，基 金将 保持 一定的 股票 仓位 ， 力
争为组 合提 供稳 健收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为-2.93%,本基金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为-3.21%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-1.41% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 124,439,440.65 12.47
其中： 股票 124,439,440.65 12.47
2 固定收 益投 资 809,194,456.42 81.07
其中： 债券 809,194,456.42 81.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,817,692.57 2.09
7 其他各 项资 产 43,717,066.80 4.38
8 合计 998,168,656.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
6,768,000.00
0.93
C 制造业
63,549,911.75 8.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,120,000.00 0.84
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,600,000.00 0.90
J 金融业
10,840,000.00 1.48 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,080,000.00 0.28
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
28,481,528.90 3.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
124,439,440.65 17.01
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300065 海兰信 1,000,000 35,890,000.00 4.91
2 603588 高能环 境 909,953 28,481,528.90 3.89
3 300049 福瑞股 份 1,000,185 20,953,875.75 2.86
4 601009 南京银 行 1,000,000 10,840,000.00 1.48
5 000983 西山煤 电 800,000 6,768,000.00 0.93
6 601599 鹿港文 化 732,100 6,706,036.00 0.92
7 300025 华星创 业 600,000 6,600,000.00 0.90
8 600428 中远海 特 1,000,000 6,120,000.00 0.84
9 300284 苏交科 100,000 2,080,000.00 0.28
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 41,940,406.50 5.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 554,399,049.92 75.78
5 企业短 期融 资 券 89,709,000.00 12.26 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
12
6 中期票 据 123,146,000.00 16.83
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 809,194,456.42 110.61
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 019539 16 国债 11 419,950 41,940,406.50 5.73
2 101653048
16 荣盛
MTN003
400,000 38,864,000.00 5.31
3 011698146
16 巨石
SCP004
300,000 29,934,000.00 4.09
4 101652038
16 希 望六 和
MTN001
300,000 29,241,000.00 4.00
5 101573003
15 景 国资
MTN001
200,000 20,886,000.00 2.86
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体本期 没有出 现被 监管 部 门立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 265,976.47
2 应收证 券清 算款 29,966,973.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,404,829.54
5 应收申 购款 79,287.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,717,066.80
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300065 海兰信 35,890,000.00 4.91
筹划重 大事
项
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根双 债增 利债 券 上投摩 根双 债增 利债 券上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
14
A C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 762,264,681.15 113,253,162.13
报告期 基金 总申 购份 额 265,073,858.74 52,658,835.39
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 429,582,990.91 54,252,444.51
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 597,755,548.98 111,659,553.01
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年一月二十 日
