万 家 瑞 旭 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年1 月18 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家瑞 旭
基金主 代码 002670
交易代 码 002670
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 498,838,197.73 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 运用 资产 配置策 略及 多种 股票
市场、 债 券市 场投 资策 略 ， 充分挖 掘潜 在的 投资
机会， 追求 基金 资产 长期 稳定增 值。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观
市场主 体的 基础 上， 采取 积极主 动地 的投 资管 理
策略， 通过 定性 与定 量分 析，对 利率 变化 趋势 、
债券收 益率 曲线 移动 方向 、 信用 利差 等影 响固 定
收益投 资品 价格 的因 素进 行评估 ， 对 不同 投资 品
种运用 不同 的投 资策 略， 并充分 利用 市场 的非 有
效性， 把 握各 类套 利的 机 会。 在信 用风 险可 控的
前提下， 寻求 组合 流动 性 与收益 的最 佳配 比， 力
求持续 取得 达到 或超 过业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指数 收益 率
*50%＋ 中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 风险 、
中高预 期收 益的 证券 投资 基金。 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 万家瑞 旭 A 万家瑞 旭 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002670 002671
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 498,829,518.77 份 8,678.96 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
本基金 是混 合型 基金 ，
风险高 于货 币市 场基 金
和债券 型基 金但 低于 股
票型基 金， 属于 中高 风
险、中 高预 期收 益的 证
券投资 基金 。
本基金 是混 合型 基
金，风 险高 于货 币市
场基金 和债 券型 基金
但低于 股票 型基 金，
属于中 高风 险、 中高
预期收 益的 证券 投资
基金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
万家瑞 旭 A 万家瑞 旭 C
1． 本 期已 实现 收益 1,818,054.84 72.51
2．本 期利 润 -503,166.19 -39.29
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0015 -0.0045
4．期 末基 金资 产净 值 497,134,543.34 8,644.72
5．期 末基 金份 额净 值 0.9966 0.9961
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家瑞旭 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.41% 0.18% 0.00% 0.39% -0.41% -0.21%
万家瑞旭 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.46% 0.18% 0.00% 0.39% -0.46% -0.21%
万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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注：1. 本基 金 于2016 年9 月26 日成 立,截 止本 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年；
2、 本 基金 于2016 年9 月 26 日成 立， 根据 基金 合 同规定 ，基 金合 同生 效后 六个月 内为 建仓 期。
截止报 告期 末， 本基 金尚 处于建 仓期 。 报 告期 末各 项资产 配置 比例 复核 法律 法规和 基金 合同 要 求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本 基 金
基 金 经
理、 万家
180 指
数 证 券
投 资 基
金、 万家
上证 50
交 易 型
2016 年10
月28 日
- 7
硕士研 究生 。 2008 年进 入 上
海双隆 投资 管理 有限 公司 ，
任金融 工程 师 ； 2010 年进入
上海尚雅投资管理有限公
司， 从事 高级 量化 分析 师 工
作；2010 年 10 月 进入 在 国
泰基金 管理 有限 公司， 历 任
产品开 发、 专 户投 资经 理 助
理等职 务 ； 2014 年 4 月进入万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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开 放 式
指 数 证
券 投 资
基金、 万
家 中 证
红 利 指
数 型 证
券 投 资
基金
(LOF) 和
万 家 中
证 创 业
成 长 指
数 分 级
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 量 化
投 资 部
总监
广发证券担任投资经理职
务；2014 年 11 月 进入 中 融
基金管理有限公司担任产
品开发 部总 监职 务 ； 2015 年
4 月加入 本公 司， 现任 量 化
投资部 总监 。
高翰昆
本 基 金
基 金 经
理， 万 家
新 利 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 双
引 擎 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 现
金 宝 货
币 型 证
券 投 资
基金、 万
家 双 利
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 增
强 收 益
2016 年9
月26 日
- 7 年
基金经 理， 英 国诺 丁汉 大 学
硕士 。 2009 年 7 月 加入 万 家
基金管 理有 限公 司， 历 任 研
究部助 理 、 交 易员 、 交 易 部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 瑞
丰 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金、 万
家 瑞 益
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
瑞 和 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 颐
达 保 本
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 颐
和 保 本
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 瑞
盈 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金、 万
家 瑞 祥
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
瑞 富 灵
活 配 置
混 合 型万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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证 券 投
资基金 、
万 家 瑞
隆 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金 基
金经理 。
柳发超
本 基 金
基 金 经
理、 万家
恒瑞 18
个 月 定
期 开 放
债 券 型
基金、 万
家 鑫 璟
纯 债 债
券 型 证
券 投 资
基金、 万
家 年 年
恒 祥 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 鑫
安 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 家
享 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 年
年 恒 荣
定 期 开
放 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
2016 年10
月28 日
- 3 年
柳发超，CFA ， 上 海 财 经 大
学 硕 士 。2014 年 3 月至
2016 年 7 月 任国 海富 兰 克
林基金管理有限公司债券
研究员、基金经理助理，
2016 年 加 入 万 家 基 金 管 理
有限公 司。 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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鑫 通 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
鑫 稳 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。本 报告期 内无 下列
情况: 所有 投资 组合 参与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观 经济 分析
四季度 宏观 经济 在大 宗商 品牛市 的带 动下 有小 幅回 暖，PMI 、CPI 和 PPI 均有 上升， 而地 产 投
资尚未 见明 显的 萎缩 趋势 。本轮 大宗 商品 牛市 并不 是由需 求拉 动， 而是 叠加 了去产 能和 库存 周期
的因素 ，为 供给 端收 缩驱 动的牛 市。 原材 料价 格不 断上涨 及企 业补 库存 行为 是PMI 和 PPI 的 走高
的主要 原因 ，但 其持 续性 尚待观 察。 地产 方面 ，在 各大城 市纷 纷推 出限 购等 调控措 施后 ，一 二线
城市已 呈现 成交 量回 落、 价格松 动的 态势 。地 产新 开工投 资数 据的 变化 一般 滞后于 销售 ，新 开工
的回落 或将 成为 未来 两三 个季度 拖累 经济 增长 的主 要因素 之一 。外 围经 济方 面，Trump 上台 带来
的宽财 政预 期带 动美 债收 益率飙 升美 元大 涨， 使得 国内利 率汇 率均 受到 较大 冲击。 货币 政策 方面 ，
央行仍 然持 续的 锁短 放长 推动金 融去 杠杆 ，同 时由 于贬值 压力 的存 在使 得央 行也难 以释 放过 多的
流动性 。
2 、债 券市 场回 顾
央行去 金融 杠杆 的监 管意 图，叠 加外 汇占 款快 速流 出，抬 升了 短端 资金 利率 。大宗 商品 价
格暴涨 ，PMI 回暖 ，Trump 上台带 来宽 财政 预期 引发 美元和 美债 利率 飙升 。 多 个利空 叠加 年底 银行
考核因 素使 得债 市出 现一 波较为 激烈 的去 杠杆 ，在 巨大的 流动 性压 力下 各期 限各品 种的 债券 收益
率均发 生了 快速 大幅 的上 行，其 中短 端上 行的 更为 剧烈。
3 、股 票投 资策 略
A 、量 化多 因子 选股 策略
本计划的股票 资产投资 主 要以自主开发 的量化多 因 子模型为基础 ，对股票 池 进行投资价值 定
量分析 ，从 而构 建市 场上 具备超 额收 益的 股票 投资 组合。
首先， 基于 中 国 A 股 市场 的实际 情况 ，通 过对 大量 历史数 据的 统计 分析 及实 证检验 ，构 建 具
备选取超额收 益能力的 因 子库；其次， 结合择时 模 型对因子库中 的不同因 子 进行动态选 取，并利
用量化 方法 赋予 权重 ；在 此基础 上， 根据 动态 多因 子模型 对 A 股市 场中 的股 票进行 打分 ，并 选 取
其中具 备超 额收 益的 股票 构建投 资组 合。
在数据 方面 选取 风格 因子 （宏 观数 据、 行业 数据 ） ， 一致预 期数 据以 及市 场情 绪指标 作为 选 取
因子的标准。 利用风格 因 子控制在一段 市场环境 下 组合的整体风 格偏好； 市 场情绪指标 对在一段
时间内市场信 息传播进 行 有效描述，反 映在动量 反 转类因子上； 同时一致 预 期因子给予 了股票在
基本面 上 的 把关 ，最 终公 司的成 长性 和财 务的 稳定 性决定 公司 的中 长期 表现 。
在投资组合管 理过程中 ， 本计划还将注 重投资对 象 的交易活跃程 度，以保 证 整体组合具有 良万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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好的流 动性 。
B 、新 股申 购策 略
万家基金网下 打新申报 部 分主要由万家 基金交易 部 统一进行，以 沪深两市 股 票头寸满足证 监
会、交易所以 及新股发 行 机构要求情况 下，以量 化 多因子选股作 为及参与 新 股申购底仓 ，按照本
年度已 发生 的打 新批 次， 参与新 发行 股票 的网 下申 购操作 。
4. 运行 分析
债券： 这波 金融 去杠 杆带 来的债 市剧 烈调 整超 出了 市场预 期， 在对 债市 看空 ，且市 场资 金面
紧张的 的背 景下 我们 保持 了较 短 的债 券组 合久 期。 经过前 一阶 段的 调整 目前 短端已 具备 一定 配置
价值， 考虑 到债 市去 杠杆 尚未完 全结 束， 控制 组合 久期， 票息 为纲 精选 个券 ，将是 下一 阶段 的主
要投资 思路 。
股票： 基金 于 16 年 9 月 末进行 了建 仓操 作， 在股 票部分 主要 配置 了量 化多 因子选 股选 出 的
80-100 支 个股 ，并 赋予 一 定权重 比例 进行 配置 。基 金股票 持仓 市值 从 6000 万配置 到逐 步加 仓到
近期 的1 亿 元。
目前看 来在 产品 建仓 以来 ，中 证 500 等指 数均 处于 持平水 位， 而量 化选 股方 法所选 出的 股 票
有一定 的超 额收 益。16 年9 月来 市场 情况 有较 大波 动， 特 别是 近期 的市 场风 格从偏 蓝筹 股到 近期
的集中 回调 ，
股票端的回撤 始终处于 风 险可控状态且 整体系统 性 风险不大。运 作期间股 票 头寸按照每月 或
者每两周一次 的频率进 行 调仓操作，目 标是在因 子 收益预测效应 衰减前实 现 因子选股的 收益。目
前整体 运作 合理 、合 规、 有序， 符合 为客 户持 续获 取稳健 收益 的预 期。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 万家 瑞旭A 类份额 净值 为0.9966 ， 份 额净值 增长 率为-0.41%, 业 绩比较 基准 收
益率0.00% ；万 家瑞 旭C 类份额 净值 为 0.9961 ， 份 额净值 增长 率为-0.46%， 业绩比 较基 准收 益率
0.00% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 83,858,202.17 16.51
其中： 股票
83,858,202.17 16.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
273,541,058.80 53.86
其中： 债券
273,541,058.80 53.86
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
139,650,409.48 27.50
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,896,055.42 1.55
8 其他资 产
2,904,163.48 0.57
9 合计
507,849,889.35
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,868,640.00 0.38
B 采矿业 1,379,290.00 0.28
C 制造业 47,168,911.94 9.49
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
2,621,424.00 0.53
E 建筑业 4,577,722.23 0.92
F 批发和 零售 业 1,837,152.00 0.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,584,432.00 0.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,681,408.00 0.34
J 金融业 13,449,780.00 2.71
K 房地产 业 5,137,042.00 1.03
L 租赁和 商务 服务 业 615,264.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 671,040.00 0.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 1,266,096.00 0.25
S 综合 - -
合计 83,858,202.17 16.87
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有沪港 通股 票投 资组 合。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 57,000 2,019,510.00 0.41
2 600016 民生银 行 124,000 1,125,920.00 0.23
3 601166 兴业银 行 69,000 1,113,660.00 0.22
4 600519 贵州茅 台 3,000 1,002,450.00 0.20
5 600036 招商银 行 54,000 950,400.00 0.19
6 601328 交通银 行 144,000 830,880.00 0.17
7 600000 浦发银 行 45,000 729,450.00 0.15
8 300488 恒锋工 具 9,600 715,200.00 0.14
9 300177 中海达 48,000 712,800.00 0.14
10 603306 华懋科 技 19,200 698,688.00 0.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,439,248.80 5.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 25,250,810.00 5.08
5 企业短 期融 资券 109,345,000.00 21.99
6 中期票 据 84,013,000.00 16.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 29,493,000.00 5.93
9 其他 - -
10 合计 273,541,058.80 55.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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1 101556018
15 远东 租赁
MTN001
300,000 30,204,000.00 6.08
2 111696576
16 富邦 华一
银行CD030
300,000 29,493,000.00 5.93
3 011698853
16 同方
SCP007
200,000 19,932,000.00 4.01
4 011698880
16 川 高速
SCP005
200,000 19,922,000.00 4.01
5 019546 16 国债 18 160,000 15,945,600.00 3.21
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 内本 基金 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 内未 持有 权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
5.11.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 31,606.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,872,556.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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9 合计 2,904,163.48
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家瑞 旭 A 万家瑞 旭 C
报告期 期初 基金 份额 总额 200,003,856.66 8,858.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 298,825,731.76 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 69.65 180.00
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 498,829,518.77 8,678.96
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 及买 卖本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、《 万家 瑞旭 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家瑞 旭灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2016 年 第 四季度 报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 万家瑞旭 2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
