上 证 消费 80 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
更 新 的招 募 说明 书 摘要
（ 二零 一 七 年第 一号）
上证消费80交 易型开 放式 指数证券 投资 基金（ 以下 简称“本 基金” ）经中 国证 券监督 管
理委员会2010 年10月8日《 关于核准 上证 消费80 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金及联接 基金
募集的批 复》 （ 证监许 可〔2010 〕1360 号 文） 核准公 开募集。 本基 金的基 金合 同于2010 年12
月8日 正式 生效 。 本 基金 为 指数型 开放 式。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明 书摘 要根 据本 基金的 基金 合同 和招 募说 明书编 写， 并经 中国 证监 会核准 。 基
金合同 是约 定基 金当 事人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对
基金合 同的承 认和接 受， 并按照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权
利、承 担义 务。 基金 投资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2016 年12 月8 日 ， 有 关财务 和业 绩表 现 数据截 止
日为2016 年9 月30 日 ， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金管理人概 况
名称：招商 基金 管理 有限 公司
注册地址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
设立日期：2002 年12 月 27 日
注册资本：人 民币2.1 亿元
法定代表人：李浩
办公地址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人：赖 思斯
股权结构和公司沿革 ：
招商基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文
批准设 立 ， 是 中国 第一 家 中外合 资基 金管 理公 司 。 公司由 招商 证券 股份 有限 公司 、ING Asset
Management B.V. （ 荷兰 投 资） 、 中 国电 力财 务有 限公 司、 中国 华能 财务 有限 责 任公司 、 中远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准， 公司的 注册 资本
金已经 由人 民币 一亿 元 （RMB100 ，000 ，000 元） 增加 为人民 币二 亿一 千万 元 （RMB210 ，000 ，
000 元 ） 。
2007 年 5 月 ，经 公司 股东 会通过 并经 中国 证监 会批 复同意 ，招 商银 行股 份有 限公司 受
让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券
股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股权 ；公 司外 资 股东 ING Asset
Management B.V. （荷兰 投 资）受让 招商证 券股份 有 限公司持 有的公 司 3.3 ％ 的股权。 上述
股权转 让完 成后 ， 招 商基 金管理 有限 公司 的股 东及 股权结 构为 ： 招 商银 行股 份有限 公司 持有
公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （ 荷兰 投 资）持 有 公 司全 部股 权 的33.3% 。
2013 年 8 月 ，经 公司 股东 会审议 通过 ，并 经中 国证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复
同意， 荷兰 投资 公司 （ING Asset Management B.V.) 将 其持有 的招 商基 金管 理有 限公 司 21.6%
股权转让 给招 商银行 股份 有限公司 、11.7% 股 权转让 给招商证 券股 份有限 公司 。上述股 权转
让完成 后， 招商 基金 管理 有限公 司的 股东 及股 权结 构为： 招商 银行 股份 有限 公司持 有全 部股
权的 55 ％ ，招 商证 券股 份 有限公 司持 有全 部股 权 的45％。
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于1987 年 4 月 8 日 ，总 行设 在深 圳，业 务以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年4 月9 日 在上 海 证券交 易所 上市 （股 票代 码：600036）。
2006 年9 月22 日， 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968）。
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 ， 经过 多年 创业 发展， 已成 为拥有 证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 ， 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 （ 代 码
600999）。
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念， 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ，力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监 事 及其他高级管理人员 介绍 ：
李浩 ， 男 ， 招 商银 行股 份 有限公 司执 行董 事 、 常 务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州大
学工商 管理 硕士 学位 ，高 级会计 师。1997 年 5 月 加 入招商 银行 任总 行行 长助 理，2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼 任招 商 银行上 海分 行行 长，2001 年 12 月 起担 任招 商银 行副 行长，2007
年 3 月 起兼 任财 务负 责人 ， 2007 年 6 月起 担任 招商 银行执 行董 事， 2013 年 5 月起担 任招 商
银行常 务副 行长 ， 2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银前 海金融 资产 交易 中心 有限 公司副 董事 长。
现任公 司董 事长 。
邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券 ，
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入招商证券前， 邓女士曾 任 Citigroup （花旗集团）风险管理部高级 分析师。现任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 兼首席 风险 官， 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作； 兼任
中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。
金旭， 女， 北京 大学 硕士 研究生 。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在 中国 证监 会 工作。 2001
年 11 月至 2004 年 7 月 在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理 。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年 1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司， 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 （香港 ） 有 限公
司董事 长。
吴冠雄 ， 男， 硕士 研究 生 ，22 年法 律从 业经 历 。1994 年 8 月至 1997 年 9 月 在 中国北 方
工业公 司任 法律 事务 部职 员。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加 坡 Colin Ng & Partners 任中
国法律 顾问 。1999 年 2 月 至今在 北京 市天 元律 师事 务所工 作， 先后 担任 专职 律师、 事务 所
权益合 伙人 、事 务所 管理 合伙人 、事 务所 执行 主任 和管理 委员 会成 员。2009 年 9 月至 今兼
任北京 市华 远集 团有 限公 司外部 董事 。2012 年 5 月 至今兼 任中 国证 券监 督管 理委员 会第 四
届、第 五届 并购 重组 审核 委员会 兼职 委员 。现 任公 司独立 董事 。
王莉 ， 女 ， 高 级经 济师 。 毕业于 中国 人民 解放 军外 国语学 院 ， 历 任中 国人 民 解放军 昆明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银 行部 资金处 副处长 ；中信 银行( 原中 信 实业银 行) 资 本市场 部总 经理、 行长助 理、副 行长
等职。现任 中国证券 市场 研究设计中 心( 联办) 常务 干事兼基金 部总经理; 联 办控股有限 公司
董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。
何玉慧，女，加拿大皇后大学荣誉商学士，26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ， 1995 年 4 月加入 香港 毕马 威会 计师 事务所 ， 2015
年 9 月 退休前 系香 港毕马 威会计师 事务 所金融 业内 部审计、 风险 管理和 合规 服务主管 合伙
人。2016 年 8 月 至今 任泰 康保险 集团 股份 有限 公司 独立董 事， 同时 兼任 多个 香港政 府机 构
辖下委 员会 的委 员和 香港 会计师 公会 纪律 评判 小组 委员。 现任 公司 独立 董事 。
孙谦 ， 男 ， 新加 坡籍 ， 经济 学博士 。1980 年至 1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商 管理 硕士和 经济 学博
士学位 。 曾 任新 加坡 南洋 理工大 学商 学院 副教 授、 厦门大 学任 财务 管理 与会 计研究 院院 长及
特聘教 授、 上海 证券 交易 所高级 访问 金融 专家 。 现 任复旦 大学 管理 学院 特聘 教授和 财务 金融
系主任 。兼 任上 海证 券交 易所， 中国 金融 期货 交易 所和上 海期 货交 易所 博士 后工作 站导 师 ，
科技部 复旦 科技 园中 小型 科技企 业创 新型 融资 平台 项目负 责人 。现 任公 司独 立董事 。
丁安华 ， 男， 毕业 于华 南 理工大 学工 商管 理学 院, 获 硕士学 位 。1984 年 8 月至 1986 年 8
月任人 民交 通出 版社 编辑 ； 1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华 南理 工大 学工 商管 理学院 讲师 ；
1992 年 10 月至 1994 年 12 月任 招商 局集 团研 究部 主任研 究员 ； 1995 年 1 月至 1998 年 8 月，
任美资 企业 高级 管理 人员 ；1998 年 8 月至 2001 年 2 月， 任 职于 加拿 大皇 家银 行；2001 年 3
月至 2009 年 4 月 ，历 任招 商局集 团业 务开 发部 总经 理助理 、副 总经 理， 企业 规划部 副总 经
理，战 略研 究部 总经 理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月，兼 任招 商轮 船董 事；2007 年 6 月至
2010 年 6 月， 兼任 招商 银 行董事 ； 2007 年 8 月至 2011 年 4 月 兼任 招商 证券 董 事。 2009 年 5
月任招 商证 券首 席经 济学 家，2011 年 10 月起 任 招 商证券 副总 裁。 现任 公司 监事会 主席 。
周松， 男， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月 加入 招商 银行 ，1997 年 2
月至 2006 年 6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ，2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划 财 务部 副总 经理 ，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉 分行 副行 长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 （主 持
工作） 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。 2014 年 12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经 理 。现 任公 司监 事。
罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监 、 产品 运营 官 ，
现任首席 市场 官 兼市 场推 广部总 监、 公司 监事 。
鲁丹， 女， 中 山大 学国 际工 商管理 硕士 ； 2001 年加 入 美的集 团股 份有 限公 司任 Oracle ERP
系统实 施顾 问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于 韬睿 惠悦咨 询有 限公 司任 咨询 顾问；2006 年
12 月至 2011 年 2 月于 怡 安翰威 特咨 询有 限公 司任 咨询总 监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人 才管 理咨 询有 限公 司首席 运营 官； 现任 招商 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 监、 公司
监事， 兼任 招商 财富 资产 管理有 限公 司董 事。
李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ，现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。
钟文岳 ， 男， 厦门 大学 货 币银行 学硕 士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于 中国 农 村发展 信
托投资 公司 任福 建 （ 集团 ） 公司 国际 业务 部经 理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银 万国 证
券股份 有限 公司 任 九 江营 业部总 经理 ； 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦 门海 发 投资股 份有 限
公司总 经理 ；2001 年 1 月至 2004 年 1 月 任深 圳二 十一世 纪风 险投 资公 司副 总经理 ；2004
年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南 投资 有限 公司 副总 经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招
商银行 股份 有限 公司 投资 管理部 总经 理；2015 年 6 月加入 招商 基金 管理 有限 公司， 现任 副
总经理 兼招 商财 富资 产管 理有限 公司 董事 。
沙骎 ， 男 ， 中国 国籍 ， 中 欧国际 工商 学 院 EMBA ， 曾任职 于南 京熊 猫电 子集 团， 任设 计
师； 1998 年 3 月加 入原 君 安证券 南京 营业 部交 易部 ， 任经 理助 理； 1999 年 11 月加入 中国 平
安保险（集团）股 份有限 公司资金运营中心 基金投 资部，从事交易及 证券研 究工作；2000
年 11 月加 入宝 盈基 金管 理 有限公 司基 金投 资部 ， 任 交易主 管；2008 年 2 月 加 入国泰 基金 管
理有限公 司量 化投资 事业 部，任投 资总 监、部 门总 经理；2015 年加入 招商基 金管理有 限公
司，现 任公 司副 总经 理兼 招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 董事 。
欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年加入广发 证
券深圳 业务 总部 任机 构客 户经理 ； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗
从事风 险管 理工 作 ；2004 年 7 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司， 曾任 法律 合规 部高级 经理 、
副总监 、 总 监、 督察 长， 现任公 司副 总经 理、 董事 会秘书 ， 兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司
董事兼 招商 资产 管理 （香 港）有 限公 司董 事。
杨渺，男，中国国籍，硕士，2002 年起 先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基 金
管理有限 公司 ，历任 金融 工程研究 员、 行业研 究员 、助理基 金经 理。2005 年 加入招商 基金
管理有 限公 司 ， 历 任高 级 数量分 析师 、 投资 经理 、 投资管 理二 部( 原 专户 资产 投资部) 负责 人
及总经 理助 理， 现任 公司 副总经 理。
潘西里，男，硕士 ，1998 年加入大鹏证券有 限责任 公司法律部，负责 法务工作；2001
年 10 月加 入天 同基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 ， 任 职主管 ；2003 年 2 月 加入 中国证 券监 督
管理委员 会深 圳监管 局， 历任副主 任科 员、主 任科 员、副处 长及 处长；2015 年加入招 商基
金管理 有限 公司 ，现 任督 察长。
2、本基金基金经理 介 绍
王平， 男， 中国 国籍 ， 管 理学硕 士 ，FRM。2006 年 加 入招商 基金 管理 有限 公司 ， 历任 投
资风险 管理 部助 理数 量分 析师、 风险 管理 部数 量分 析师、 高级 风控 经理 、 副 总监， 主要 负责
公司投 资风 险管 理、 金融 工程研 究等 工作 ，现任 全 球量化 投资 部副 总监 、上 证消费 80 交易
型开放 式 指 数证 券投 资基 金及联 接基 金基 金经 理 （ 管理时 间 ：2010 年 12 月8 日至 今 ） 、 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及联 接基 金 基 金经理 （管 理
时间 ：2011 年 6 月 27 日 至今 ） 、 招 商量 化精 选股 票型 发 起式 证券 投资 基金 基金经 理 （管理
时间：2016 年3 月 15 日 至 今） 、 招商稳 荣定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理
（管理 时间 ：2016 年 10 月 27 日 至今 ）及 招商 财经 大数据 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 经
理（管 理时 间：2016 年 11 月2 日至 今） 。
罗毅，男 ，中 国国籍 ，经 济学硕士 。2007 年 加入华 润（深圳 ）有 限公司 ，从 事商业 地
产投资 项目 分析 及营 运管 理工作 ；2008 年 4 月 加入 招商基 金管 理有 限公 司， 从事养 老金 产
品设计研 发、 基金市 场研 究、量化 选股 研究及 指数 基金运作 管理 工作， 曾任 高级经理 、ETF
专员， 现任 上证 消费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 联接 基金 基金 经理 （管理 时间 ：
2013 年 1 月 19 日至 今） 、 深证 电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基
金 及联 接基 金 基 金经 理 （ 管理时 间 ：2013 年 1 月 19 日至 今 ） 、 招商 沪 深300 高贝塔 指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 （管理 时间 ：2013 年 8 月 1 日至 今） 、招 商中 证 全指证 券公 司指
数分级 证券 投资 基金 基金 经理（ 管理 时间 ：2014 年 11 月 13 日 至 今） 、招 商 沪深 300 地产
等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理 （ 管理 时间 ：2014 年 11 月27 日至今） 。
3、投资决策委员会成员
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成： 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、
总经理 助理 兼投 资管 理四 部负责 人王 忠波 、 总 经理 助理兼 全球 量化 投资 部负 责人吴 武泽 、 总
经理助 理兼 固定 收益 投资 部负责 人裴 晓辉 、交 易部 总监路 明、 国际 业务 部总 监白海 峰。
4、上述人员之间均不存 在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
1、 基金托管人基本情况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪渊
2、 主要人员情况
截至 2016 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 210 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3、 基金托管业务 经营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、
QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资
产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、
ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值
服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2016 年 9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托
管 证 券 投 资 基 金 624 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英
国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 51 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ；是 获 得 奖 项 最 多 的 国
内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
三、相 关服 务机构
（ 一） 基金份 额销 售机构
（1）直销机构：招商基 金 管理有限公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金官网交易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：陈 梓
招商基金战略客户部
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）56937566
联系人 ：莫 然
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577378
联系人 ：秦 向东
招商基金机构理财部
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）56937404
联系人 ：贾 晓航
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577379
联系人 ：伊 泽源
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：冯敏
（2）代销机构：招商证 券 股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
联系人 ：林 生迎
（3）代销机构： 平安证 券 股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
电话： （0755 ）22621866
传真： （0755 ）82400862
联系人 ：吴 琼
（4 ）代销机构：西藏同 信 证券有限责任公司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市北 京中 路 101 号
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021 －36533016
传真：021 －36533017
联系人 ： 汪 尚斌
（5）代销机构：中航证 券 有限公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
电话：010-64818301
传真：010-64818443
联系人 ：史 江蕊
（6）代销机构：国海证 券 股份有限公司
注册地 址： 广 西桂 林市 辅 星路 13 号
法定代 表人 ： 何 春梅
电话：(0755)83709350
传真：(0755)83704850
联系人 ：牛 孟宇
（7）代销机构: 中泰证券 股份有限公司 （原齐 鲁证 券）
注册地 址： 山东 省济 南市 经七路
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人 ：吴 阳
（8）代销机构：华宝证 券 有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-68777222
传真：021-68777822
联系人 ： 刘 闻川
（9）代销机构：山西证 券 股份有限公司
注册地 址： 山西 省 太 原市 府西 街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
电话：0351 －8686659
传真：0351 －8686619
联系人 ：郭 熠
（10）代销机构： 广发证 券股份有限公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
法定代 表人 ： 孙 树明
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555417
联系人 ：黄 岚
（11）代销机构： 东海证 券股份有限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498851
联系人 ：王 一彦
（12）代销机构：东吴证 券股份有限公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹
（13）代销机构：东兴证 券股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人 ： 汤漫 川
（14）代销机构：信达证 券股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
联系人 ：唐 静
（15）代销机构：光大证 券股份有限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
联系人 ：刘 晨
（16）代销机构： 申万宏 源证券有限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人 ：曹 晔
（17）代销机构：安信证 券股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人 ：余 江
（18）代销机构：国泰君 安证券股份有限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ： 杨 德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
（19）代销机构： 申万宏 源西部证券有限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005
室
法定代 表人 ：许 建平
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
联系人 ：李 巍
（20 ）代销机构：国信证 券股份有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ： 齐 晓燕
（21）代销机构：红塔证 券股份有限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人 ： 高 国泽
（22）代销机构：中信证 券股份有限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人 ：顾 凌
（23）代销机构：华福证 券有限责任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 法定代 表人 ：黄 金琳
电话：021-20655175
传真：021-20655196
联系人 ：郭 相兴
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规 定 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本
基 金 ， 并 及 时 公 告 。
（ 二） 注册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街17号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378888
传真： （010 ）59378907
联系人 ： 朱 立元
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称： 北京 市高 朋律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路2号 南银 大厦28层
法定代 表人 ：王 磊
电话： （010 ）59241188
传真: （010 ）59241199
经办律 师： 王明 涛、 李勃
联系人:王 明涛
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址 ： 上海 市延 安东 路222 号外 滩中 心30 楼
法定代 表人 ： 曾 顺福
电话： （021 ）61418888
传真： （021 ）63350177
经办注 册会 计师 ：陶坚 、 吴凌志
联系人: 陶坚
四 、基 金的名 称： 上 证 消费 80 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
五 、基 金类型 ： 指数 型 开放式
六 、基 金的投 资目 标： 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、 投 资方向
本基金的 投资 于具有 良好 流动性的 金融 工具,包 括上 证消费 80 指 数的成 份股 及其备 选
成份股 、 一级 市场新 发股 票、 债券 、 权 证以 及经 中 国证监 会批 准的 允许 本基 金投资 的其 它金
融工具 。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 投资 于上 证消 费 80 指数的 成份 股及 其备 选成 份股的 资产 比例 不低 于该 基金资 产
净值 的90% 。 为 更好 地实 现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 、 一 级市场 新发 股
票、 债券 、 权 证及 中国 证 监 会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ， 该 部分资 产比 例不高 于基 金资
产净值 的 5% 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 以上 证消 费 80 指数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制法， 即完 全按 照标 的指 数成份 股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ， 进 行被 动式 指数化 投资 。 股 票在 投资 组合中 的权 重原
则上根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。 但 在因 特殊 情况 （ 如流动 性不 足
等） 导致 无法 获得 足够 数量 的股票 时 ， 基 金管 理人 将搭 配使用 其他 合理 方法 进行 适当的 替 代 。
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。
（ 一） 投资组 合管 理
1 、投 资组 合的 构建
（1）确 定目标 组合。 主要 采取完全 复制 法，即 完全 按照标的 指数 的成份 股组 成及其 权
重构建 基金 股票 投资 组合 。
（2）制 定建仓 策略。 依据 对标的指 数成 份股的 流动 性和交易 成本 等因素 所做 的分析 ，
制定合 理的 建仓 策略 。
（3）逐 步调整 组合。 基金 经理在规 定时 间内， 采取 适当的手 段和 措施， 对实 际投资 组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1） 标的 指数 定期 调整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组
合调整 策略 ， 及时进 行投 资组合 的优 化调 整， 减少 流动性 冲击 ， 尽量减 少标 的指数 成份 股 变
动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
（2） 标的 指数 成份 股票 临 时调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ， 本 基金 管理人 将密
切关注 样本 股票 的调 整， 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。
（3） 成份 股公 司行 为信 息 的日常 跟踪 与分 析
跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为等 信息， 如股 本 变化、 分红、 配股、 增发 、 停牌、 复
牌等重 大公 司信 息， 分析 这些信 息对 指数 的影 响， 并根据 这些 信息 确定 基金 投资组 合每 日交
易策略 。
（4） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析
跟踪分 析每 日基 金申 购和 赎 回信 息， 结合 基金 的现 金头寸 管理 ， 制 定交 易策 略以应 对基
金的申 购赎 回。
（5） 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析。
跟踪分 析每 日基 金实 际投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因 ， 并 对拟 调整的 成
份股的 流动 性进 行分 析。
（6） 投资 组合 调整 。
使用数 量化 分析 模型 ， 选 择最优 调整 方案 ， 制 定组 合交易 调整 策略 ； 如 标的 指数成 份 股
调整 、 成 份股 公司发 生兼 并等重 大事 件 ， 可提 请投 资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操 作
策略； 调整 投资 组合 ，达 到所追 求的 目标 组合 的持 仓结构 。
（7） 制作 管理 基金 每日 申 购赎回 清单 。
以 T－1 日标 的指 数成 份 股 的构成 及其 权重 为基 础， 并考虑T 日 将发 生的 上市 公司变 动
等情况 ，制 作T 日基 金申 购赎回 清单 并公 告。
（8） 跟踪 偏离 度的 监控 与 管理
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组
合与标 的指 数表 现的 累计 偏离度 、 跟 踪误 差变 化情 况及其 原因 ， 并 优化 跟踪 偏离度 管理 方
案。 在正 常情 况下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2%， 年跟 踪误 差不超 过 2% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金管 理人
将采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
（ 二） 投资决 策流 程
1 、投资决策依据
（1） 须符 合国 家有 关法 律 法规， 严格 遵守 基金 合同 及公司 章程 ；
（2） 维护 基金 份额 持有 人 利益作 为基 金投 资的 最高 准则。
2 、投资决策流程
（1 ） 投资决策 。投资 决策委 员会定 期不定 期召开投资 决策委 员会议 ，对相关重 大事项
做出决 策。 基金 经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 做出基 金投 资管 理的 日常 决策。
（2）组 合构建 。基金 经理 采取完全 复制 法，即 完全 按照标的 指数 的成份 股组 成及其 权
重构建 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应的 调整。 在追 求跟
踪误差 和跟 踪偏 离度 最小 化的前 提下 ， 基金经 理可 采取适 当的 方法 ， 提 高投 资效率 ， 降低 交
易成本 ，控 制投 资风 险。
（3） 交易 执行 。交 易部 负 责基金 的具 体交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（4）组 合监控 与调整 。基 金经理在 指数 编制方 法发 生变更、 指数 成份股 定期 或临时 调
整、 指 数成份 股出 现股 本 变化、 增发、 配股等 情形 、 成份股 停牌 、 成份 股流 动性不 足、 基金
申购赎 回出 现的 现金 流量 等情形 下， 对基 金投 资组 合进行 动态 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指
数。
（5）绩 效评估 。基金 经理 及风险管 理部 定期不 定期 对投资组 合的 偏离度 和跟 踪误差 进
行跟踪 和评 估。 风险 管理 部负责 对各 决策 环节 的事 前及事 后风 险、 操作 风险 等投资 风险 进行
监控， 并对 投资 风险 及绩 效做出 评估 ， 提 供给 投资 决策委 员会 、 投 资总 监、 基金经 理等 相关
人员 。 基 金经 理依据 绩效 评估报 告对 投资 进行 总结 或检讨 ， 如果 需要 ， 亦 对 投资组 合进 行相
应的调 整。
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 ， 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需
要， 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整， 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予
以公告 。
九 、业 绩比较 基准 ：
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上证 消 费 80 指数 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者指 数编 制单 位变 更或停 止上 证消 费 80 指数 的编制 及
发布、 或上 证消 费 80 指数 由其他 指数 替代 、或 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致上 证消 费
80 指数 不宜继 续作 为标的 指数，或 者有 更权威 的、 更能为市 场普 遍接受 的业 绩比较基 准推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时， 本基 金可以 在报 中国
证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。
十 、投 资组合 报告 ：
上证消 费 80 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 管 理人 －招商 基金 管理 有限 公司 的董事 会
及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年09 月30 日， 来源于 《 上 证消 费80 交易 型开放 式
指数证 券投 资基 金2016 年第 3 季 度报 告》。
1、 报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 119,612,652.90 97.96
其中： 股票 119,612,652.90 97.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,488,962.02 2.04
8 其他资 产 965.02 0.00
9 合计 122,102,579.94 100.00
注：此 处的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 。
2、 报告期末按行业分类 的 股票投资组合
（1）报告期末指数投资 按 行业分类的股票投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,358,992.10 1.12
B 采矿业 - -
C 制造业 88,022,389.63 72.40
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 12,699,734.55 10.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 439,920.00 0.36
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,532,616.35 4.55
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,927,659.31 2.41
L 租赁和 商务 服务 业 3,036,166.60 2.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 911,032.95 0.75
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,684,141.41 3.85
S 综合 - -
合计 119,612,652.90 98.39
（2）报告期末积极投资 按 行业分类的股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
（1）报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名股 票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 42,913 12,784,211.83 10.52
2 600887 伊利股 份 539,286 8,687,897.46 7.15
3 600104 上汽集 团 296,293 6,474,002.05 5.33
4 600276 恒瑞医 药 126,840 5,587,302.00 4.60
5 600518 康美药 业 267,320 4,335,930.40 3.57
6 600637 东方明 珠 117,685 2,906,819.50 2.39
7 600690 青岛海 尔 273,550 2,773,797.00 2.28
8 600066 宇通客 车 119,555 2,637,383.30 2.17
9 600535 天士力 58,385 2,462,679.30 2.03
10 600196 复星医 药 102,711 2,411,654.28 1.98
（2）报告期末积极投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
（1）报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
（2）本基金投资股指期 货 的投资政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1）本期国债期货投资 政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
（2）报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
（3）本期国债期货投资 评 价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
11 、投资组合报告附注
（1） 报告 期内 基金 投资 的 前十名 证券 除 东 方明 珠 （ 股票代 码 600637 ） 外其 他 证券的 发行 主
体未有 被监 管部 门立 案调 查，不 存在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
东方明 珠 （ 股票 代 码 600637 ）
2016 年9 月24 日公 司公 告其接 到通 知涉 嫌违 法违 规： 公司 未及 时披 露流 动 资金购 买理
财产品 、 对外 担保 、 关联 关 系和关 联交 易的 信息 ， 同 时存 在 2015 年 年报 披露 不完整 的问 题。
上海证 监局 予以 出具 警示 函。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：因 复制 指数 被动 持有。
（2）本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 ，本 基金 管理人 从制 度
和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 501.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 463.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 965.02
（4）报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5）报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
①报告期末 指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说
明
1 600887 伊利股 份 8,687,897.46 7.15 重大事 项
②报告期末积极 投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
十 一、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2010.12.08-2010.12.31 -0.90% 0.39% -5.02% 1.49% 4.12% -1.10%
2011.01.01-2011.12.31 -25.27% 1.23% -27.35% 1.30% 2.08% -0.07%
2012.01.01-2012.12.31 6.68% 1.30% 6.32% 1.31% 0.36% -0.01%
2013.01.01-2013.12.31 12.93% 1.28% 11.80% 1.28% 1.13% 0.00%
2014.01.01-2014.12.31 19.95% 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00%
2015.01.01-2015.12.31 29.07% 2.51% 27.97% 2.58% 1.10% -0.07%
2016.01.01-2016.06.30 -14.34% 1.93% -15.10% 1.95% 0.76% -0.02%
2016.01.01-2016.09.30 -10.28% 1.64% -11.61% 1.66% 1.33% -0.02%
自 基金 成立 起至2016.09.30 23.92% 1.57% 9.99% 1.61% 13.93% -0.04%
注：本 基金 合同 生效 日 为2010 年12 月 8 日 。
十 二、 基金的 费用 概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 标的 指数 使用 许可 费 ；
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ；
（10） 基金 上市 费及 年费 ；
（11） 按照 国家 有关 规定 和基金 合同 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本 基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的 计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取 。若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等,支 付日 期顺 延。
上述 “1 、 基 金费 用 的 种类 ” 中第 （3 ） － （11 ） 项费 用 ， 根据 有关 法规 及相 应 协议规 定 ，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用 ， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1 、申 购、 赎回 费用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时,需 按照 本招 募说 明 书第十 条第 （六） 款的 规定,交纳 一
定的申 购、 赎回 佣金 。
本基金 申购 、赎 回均 以份 额申请,费 用计 算公 式为 ：
申购/ 赎回 佣金 ＝申 购/赎 回份额 ×佣 金比 率
本基金申 购、 赎回佣 金由 申购赎回 代理 券商在 投资 者申购、 赎回 确认时 收取, 用于市 场
推广费 用、 销售 服务 费用 、证券 交易 所和 登记 结算 机构收 取的 相关 费用 等。
（三 ） 不列入 基金 费用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基金 合同生 效前的 相关 费用，包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费
用等费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 费用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 （但 根据 法
律法规 的要求 提高该 等报 酬标准 的除外） ；调 低基金 管理费 率、基 金托管 费率 等费率 ，无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求， 对本 基金 管理人 于 2016 年7 月21 日刊登 的本 基金 招募 说明 书进行 了更 新 ，
并根据 本基 金管 理人 在前 次招募 说明 书刊 登后 ， 对本 基金的 投资 经营 活动 进行 了内容 补充 和
数据更 新。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 在“三 、基 金管 理人 ”部分 ，更 新了 “ （ 二） 主要 人员情 况 ” 。
2 、 在 “四 、 基 金托管 人” 部 分， 更 新了“（ 一 ） 基金 托 管人基 本情 况”、 “ （二 ） 主 要人
员情况”、“ （三 ）基 金托 管 业务经 营情 况 ” 。
3 、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了 “ （一 ）基 金 份额销 售机 构 ” 。
4 、 在 “ 九 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ” 部 分， 更新 了 “ （七 ） 申 购赎 回清 单的 内容 与格
式” 。
5 、 在“十 、基 金的 投资 ”部 分，更 新了 “ （ 十二 ）基 金 投资组 合报 告” 。
6 、 更新了 “十 一、 基金 的业 绩” 。
7 、 更新了 “二 十三 、其 他应 披露事 项” 。
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年1 月20 日
