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泰达500B(150054)

泰达500B:2016年第四季度报告

 
 
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2016 年第 4 季度报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2017 年 1 月 20 日 
 
 
 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2016 年 10 月1 日至2016 年12月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利 500 指数分级 交易代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 228,701,417.05 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与 标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差 控制在4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重 构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如 市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数 量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代, 以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期 定期存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金简称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页


下属分级基金交易代码 150053 150054 162216 下属分级基金报告期末 基金份额总额 5,205,756.00 份 7,808,634.00 份 215,687,027.05 份 下属分级基金的风险收 益特征 泰达500A份额具有低 风险、收益相对稳定 的特征 泰达500B份额具有高 风险、高预期收益的 特征 -


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月1日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 106,132.99 2.本期利润


-5,394,271.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0383 4.期末基金资产净值 220,321,657.80 5.期末基金份额净值 0.9634 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.17% 0.81% -0.94% 0.78% -1.23% 0.03% 本基金的业绩比较基准:中证 500指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金基 金经理 2014 年 10 月 13 日 - 6 毕业于英国威尔士斯旺西 大学,数学与金融计算硕 士。 2010 年5月加入建信基 金管理有限公司,从事金融 工程等工作,先后担任投资 管理部助理研究员、初级研 究员、基金经理助理等职 务。 2014 年6月加入泰达宏 利基金管理有限公司。具备 6 年证券基金从业经验,6泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页


年证券投资管理经验,具有 基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参 与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 19 次。19 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量 少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量 的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场进入四季度以来,周期行业出现明显超额收益,整体流动性在四季度趋紧的态势下,成 长股出现了不同幅度的调整,整体估值水平呈现下降态势,中小市值股票出现了明显调整。风格 收益呈现明显趋势,本基金恪守基金合同,采取了积极的应对方法,将整体跟踪误差控制在了合泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页


理范围内。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.9634 元,本报告期份额净值增长率为-2.17%,同期业绩 比较基准增长率为-0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 208,217,805.15 93.65 其中:股票 208,217,805.15 93.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,994,190.86 6.29 8 其他资产 113,822.64 0.05 9 合计 222,325,818.65 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 934,984.80 0.42 B 采矿业 9,109,378.00 4.13 C 制造业 115,324,357.57 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,540,475.78 1.61 E 建筑业 929,772.00 0.42 F 批发和零售业 13,069,385.00 5.93 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页


G 交通运输、仓储和邮政业 4,933,361.60 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 13,398,587.82 6.08 J 金融业 1,883,476.00 0.85 K 房地产业 15,562,505.00 7.06 L 租赁和商务服务业 4,076,168.00 1.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,370,679.00 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 759,534.00 0.34 S 综合 1,920,448.75 0.87 合计 187,813,113.32 85.24


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,432,230.96 0.65 B 采掘业 - - C 制造业 12,367,193.13 5.61 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,690,536.66 0.77 E 建筑业 1,673,361.00 0.76 F 批发和零售业 2,544,756.00 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 334,396.08 0.15 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 302,941.00 0.14 J 金融业 612.00 0.00 K 房地产业 58,665.00 0.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,404,691.83 9.26 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页


5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600079 人福医药 139,700 2,787,015.00 1.26 2 600522 中天科技 258,800 2,725,164.00 1.24 3 601012 隆基股份 197,500 2,644,525.00 1.20 4 600487 亨通光电 136,200 2,541,492.00 1.15 5 600879 航天电子 161,773 2,465,420.52 1.12 6 600503 华丽家族 292,200 2,422,338.00 1.10 7 002573 清新环境 135,700 2,370,679.00 1.08 8 002001 新 和 成 120,700 2,365,720.00 1.07 9 600635 大众公用 392,800 2,360,728.00 1.07 10 002491 通鼎互联 150,000 2,331,000.00 1.06


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600241 时代万恒 117,600 1,818,096.00 0.83 2 002580 圣阳股份 101,500 1,817,865.00 0.83 3 600505 西昌电力 148,300 1,505,245.00 0.68 4 600359 新农开发 152,200 1,429,158.00 0.65 5 002057 中钢天源 79,600 1,350,812.00 0.61


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1





报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,723.57 2 应收证券清算款 - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页


3 应收股利 - 4 应收利息 3,069.44 5 应收申购款 50,029.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,822.64


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 002491 通鼎互联 2,331,000.00 1.06 重大事项


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 报告期期初基金份额总额 5,470,640.00 8,205,960.00 61,340,906.49 报告期期间基金总申购份额 - - 169,164,545.38 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 15,480,634.82 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) -264,884.00 -397,326.00 662,210.00 报告期期末基金份额总额 5,205,756.00 7,808,634.00 215,687,027.05


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;





2、《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》;





3、《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》;





4、《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金托管协议》。


8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登 录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年1月20日