信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年 第 四 季 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 1 月 20 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚新旺混合(LOF)
场内简称 信诚新旺
基金主 代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月19 日
报告期末基金份额总额 501,999,235.02 份
投资目标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交
易, 控制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
价值, 构建交 易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债券型基金, 低于股 票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两 级基金的基金简称 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
下属两 级基金的场内简称 信诚新旺 -
下属两 级基金的交易代码 165526 165527
报告期末 下属两级基金的份额总额 101,101,718.66 份 400,897,516.36 份
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标
信诚新旺混合A 报告期(2016 年10
月 1 日至2016 年12 月 31 日)
信诚新旺混合C 报告期(2016 年10
月 1 日至2016 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收益 940,535.87 4,220,519.94
2. 本期利润 -739,631.17 -5,106,297.63
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0073 -0.0114
4. 期末基金 资产净值 104,536,761.98 412,734,175.48
5. 期末基金 份额净值 1.034 1.030
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本报告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
信诚新旺混合 A
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.67% 0.16% 1.13% 0.02% -1.80% 0.14%
信诚新旺混合 C
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.68% 0.17% 1.13% 0.02% -1.81% 0.15%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来 基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
信诚新旺混合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
信诚新旺混合 C
注: 1.本基 金于 2015 年12 月 7 日起 新增 C 类份 额。
2.本基 金建仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金
基金经
理, 信诚
沪深
300 指
数分级
基金、 信
诚至利
灵活配
置混合
基金、 信
诚至益
灵活配
置混合
基金、 信
诚至优
灵活配
置混合
基金、 信
诚至鑫
灵活配
置混合
基金、 信
诚至瑞
灵活配
置混合
基金、 信
诚至选
灵活配
置混合
基金、 信
诚新选
回报灵
活配置
混合基
金的基
金经理,
信诚基
金管理
2016 年 11
月 23 日
- 16
复旦大学 经 济学博士 。18 年证券、 基金
从业经验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公 司 上 海 分 公 司, 担 任 研 究 部 分 析 师; 于
上海申银万 国证券研究 所, 历任宏观 策 略
部副总监、 金融工程部 总监; 于平安 资 产
管理有限责 任公司, 担任 量化投研部 总 经
理; 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究
部金融工程总监。2015 年 6 月加入 信诚
基金管理有限公司。 现任 信诚基金管理有
限公司数量投资总监、 信 诚沪深 300 指数
分级基金、信诚至 利灵活配置混合基金、
信诚至益灵活配置混合基金、 信诚至 优灵
活配置混合基金、 信诚至 鑫灵活配置混合
基金、 信诚至瑞灵活配置混合基金、 信诚
至选灵活配置混合基金、 信诚新选回报灵
活配置混合基金、 信诚新 旺回报灵活配置
混合基金(LOF) 的基金经 理。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
有限公
司数量
投资总
监
杨旭
本基金
基金经
理, 兼任
信诚沪
深 300
指数分
级基金、
信诚中
证 500
指数分
级基金、
信诚中
证 800
医药指
数分级
基金、 信
诚中证
800 有
色指数
分级基
金、 信诚
中证
800 金
融指数
分级基
金、 信诚
中证
TMT 产
业主题
指数分
级基金、
信诚中
证信息
安全指
数分级
基金、 信
诚中证
智能家
居指数
分级基
2015 年 6 月
19 日
2016 年 11
月 23 日
4
理学硕士、 文学硕士。 曾任职于美国对冲
基金Robust methods 公司, 担任数量分 析
师; 于华尔街 对冲基金 WSFA Group 公司,
担任 Global Systematic Alpha Fund 助
理基金经理。2012 年 8 月 加入信诚基金,
历任助理投资经理、 专户投资经理。 现任
数量投资副总监, 信诚中 证 500 指数 分级
基金、 信诚沪深 300 指数 分级基金、 信诚
中证 800 医药指数分 级 基金、信 诚 中证
800 有色指数 分级基金、 信诚中证 800 金
融指数分级基金、 信诚中 证 TMT 产业 主题
指数分级基金、 信诚中证 信息安全指数分
级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 基建工程指数型基金(LOF) 、
信诚鼎利定增灵活配置混合型基金、 信诚
至益灵活配置混合基金、 信诚至裕灵活配
置混合基金、 信诚新悦回报灵活配置混合
基金的基金经理。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
金、 信诚
中证基
建工程
指数型
基金
(LOF) 、
信诚鼎
利定增
灵活配
置混合
型基金、
信诚至
益灵活
配置混
合基金、
信诚至
裕灵活
配置混
合基金、
信诚新
悦回报
灵活配
置混合
基金的
基金经
理
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 新
旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 、 《信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招 募 说 明 书 》 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善
法人治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生 损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2016 年国庆 后, 实体经济 向好被市场认知, 楼市的 火爆又促使各地在纷纷出台楼市限购政策, 市场 对资
产荒的预期进一步增强。另外, 随着 特朗普当选后市场对美国经济走强的预期增加, 美元开始走强。
股票市 场, 在资产荒 的压力下和实体经济向好预期下, 市 场开始上涨。 沪深300 指 数从9 月30 日的3253
点涨到 11 月29 日的 3564 点, 上涨 9.55% 。但随着对 机构投资的规范, 市场流 动性紧张、债券收益率上升,
股票市场开始下跌, 到12 月30 日最 后一个交易日, 市场有所 缓和, 沪深300 指数收盘在3310 点, 比11 月29
日收盘下跌 7.13% 。 债券 市场,10 月初 市场预期资产荒会进一步加剧, 债券 市场快速上涨。 但随着市场对经
济企稳预期的加强和对通货膨胀预期有所恢复, 加之流动性趋紧、市场对“去杠杆 ”的预期也逐渐加强、
年末市场流 动性紧张、 美联储加息和对 2017 年 加息的判断增加导致全球债券市场下跌等因素, 债券市场以
10 月下旬下 跌为开始, 进 入了仅 2 个 月的持续下跌阶段。在下跌中, 随着 市场流动性进一步紧张, 公募基金
被赎回, 卖出 压力又让市场进一步下跌。 到 12 月 中旬, 随着央 行投放流行性等一系列干预, 债券收 益率逐 步
企稳, 市场情 绪得以修复, 债券市场开始恢复。
本基金 4 季 度以绝对收益为目标, 一 方面, 通过配 置 “短久期、 高信用评级 ”债券资产获取收益,; 另一
方面, 配置股 票资产, 并积 极参与网下新股申购。 股票投资时采用主动量化方法, 以绝 对收益为目标, 从“ 低
估值蓝筹 ”、“低估值稳定增长”两个角度选择个股, 并分 散持仓控制系统风险。
展望 2017 年, 一方面, 经 济回稳, 在改 革的预期下, 市场有比较强烈的向好预期; 另一方 面, 经济的回 稳
又会加大通货膨胀预期和央行货币政策进一步稳健的预期, 债券收益率虽然会下降, 但很难回到 2016 年10
月份的低点。 本基金将继续坚持绝对收益策略, 债券以“短久期、 高信用评级” 主要策略, 股票 继续采用主
动量化方法, 从“低估值蓝筹”、“低估值稳定增长 ”两个角度选择个股, 并分散持 仓控制系统风险, 同时
积极参与网下新股申购。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金 A 、C 份额净值增长率分别为-0.67% 和-0.68%,同期业绩 比较基准收益率为 1.13%,
基金 A 、C 份 额分别落后业绩比较基准 1.80% 和1.81% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额 持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 60,099,126.70 8.41
其中：股票 60,099,126.70 8.41
2 固定收益投资 562,045,040.40 78.65
其中：债券 562,045,040.40 78.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 70,140,162.21 9.81
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,801,137.46 1.93 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
7 其他资产 8,542,788.96 1.20
8 合计 714,628,255.73 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 100,400.00 0.02
B 采矿业 550,419.20 0.11
C 制造业 18,912,732.19 3.66
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 1,853,777.00 0.36
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和零售业 2,937,671.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 6,123,972.90 1.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,807,404.88 0.35
J 金融业 24,420,065.30 4.72
K 房地产业 934,389.00 0.18
L 租赁和商务服务业 1,005,846.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,436,857.00 0.28
S 综合 - -
合计 60,099,126.70 11.62
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 664,300 2,929,563.00 0.57
2 601939 建设银行 458,000 2,491,520.00 0.48
3 601318 中国平安 64,200 2,274,606.00 0.44
4 601988 中国银行 627,900 2,159,976.00 0.42
5 601788 光大证券 117,400 1,877,226.00 0.36
6 601288 农业银行 601,900 1,865,890.00 0.36
7 000858 五 粮 液 50,200 1,730,896.00 0.33
8 600377 宁沪高速 193,900 1,657,845.00 0.32
9 601009 南京银行 144,680 1,568,331.20 0.30
10 601688 华泰证券 81,000 1,446,660.00 0.28 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 88,792,000.00 17.17
其中：政策性金融债 88,792,000.00 17.17
4 企业债券 302,566,316.40 58.49
5 企业短期融资券 169,940,000.00 32.85
6 中期票据 - -
7 可转债 746,724.00 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 562,045,040.40 108.66
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 160402 16 农发 02 400,000 39,388,000.00 7.61
2 041664002
16 武 清 国 资
CP001
300,000 30,186,000.00 5.84
3 041660025 16 宁河 西 CP001 300,000 30,027,000.00 5.80
4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 5.80
5 011698084 16 厦翔业SCP008 300,000 29,979,000.00 5.80
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公告, 农业银行北 京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,
经核查, 涉及 风险金额为 39.15 亿元。 公安机关已立案调查。
5.11.2
对农业银 行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项 未
对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.3 工商银行于 2016 年 2 月 23 日发布公告, 工银欧洲马 德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱
案件进行调查。西班牙有关机构已立案调查。
5.11.4 对工商银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项未 对
工 商 银 行 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程,
符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.5 华泰证券未按照 《证券登记结算管理办法》 第 24 条, 《关于加 强证券期货经营机构客户交易终端信
息等客户信息管理的规定》第 6 条 、第 8 条、 第 13 条, 《 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规 定》
第 3 条第(4) 项, 《中国证 券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第 50 条的规 定对客户的身份信息
进行审查和了解, 违反了 《证券公司 监督管理条例》 第 28 条第 1 款规定, 于 2016 年 11 月25 日公 司收到中
国证监会《行政处罚决定书》 。
5.11.6 对华泰证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项未 对
华 泰 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程,
符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.7 除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.8 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.9 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,906.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,523,882.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,542,788.96
5.11.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.12 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 第四季度报告
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
报告期期初基金份额总额 101,200,310.41 404,799,354.37
报告期期间基金总申购份额 - 105,651,096.93
减: 报告期期 间基金总赎回份额 98,591.75 109,552,934.94
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“- ”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 101,101,718.66 400,897,516.36
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件目录
9.1 备查文件目录
1 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同
4 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募 说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 1 月20 日
