申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
2016 年第4 季 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 一 月 二十 日申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月17 日 复核
了本报告 中 的财务指 标 、净值表 现 和投资组 合 报告等内 容 ，保证复 核 内容不存 在 虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月10 日起 至 12 月 31 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 109,377,005.02 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35% ， 年跟踪误 差不超过 4% ，
实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成
份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。
在有效控制风险的前提 下，本基金将对资产支持证券进行综合
定价，选择低估的品种进行投资。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的
原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准
中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率 ×95 %+ 银行同业 存
款利率 ×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和
预期风险水平的投资品种。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年10 月 10 日 （基金合同生效日）-2016 年12
月 31 日)
1.本期已实 现收益 79,973.72
2.本期利润 -7,626,183.96
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0359
4.期末基金 资产净值 101,604,130.25
5.期末基金 份额净值 0.9289
注：1 ）本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 ）上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认
购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计 入认购或交易基金各项费用后，
实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金为 本报告期内基金合同生效的基金。自基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满一季度。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日至
2016 年 12 月 31 日
-7.11% 0.74% -3.32% 0.89% -3.79% -0.15%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2016 年10 月 10 日至 2016 年 12 月31 日)
注：1 ）自基 金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2 ） 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
( 但须符合中 国证监会相关规定) 。 在 条件允许的情况下， 本基金可以依照法律法规规定， 参
与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股
票的资产不低于基金资产的80% ，其 中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的80% ；每 个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。 本基金目前正处于建仓期。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁英杰
本基金
基金经
理
2016-10-10 - 10 年
袁英杰先生， 硕士研究生。 曾任职于兴业
证券、 申银万国证券研究所等，2013 年5
月加入申万菱信基金管理有限公司， 曾任
高级数量研究员、 基金经理助理， 现任申
万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万
菱信中小板指数分级证券投资基金、 申万
菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投
资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分
级证券投资基金、 申万菱信中证申万电子
行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱
信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券
投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指
数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万
新兴健康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF) 基金 经理。
注：1.任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效
日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其配套法规的规
定， 严格遵守基金合同约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责等原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金 投资 运作符 合法 律法规 和基 金合同 的规 定, 信息披 露 及时、 准确 、完整 ；本 基金
资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开； 没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为。 在基金资产的管理运作中, 无 任何损害基金持有人利益的行为, 并 通过稳
健经营、规范运作、规避风险, 保护 了基金持有人的合法权益。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易制度》 ，
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 （包括
研究分析、 投资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性
的同时， 确 保各投资 组 合在获得 投 资信息、 投 资建议和 实 施投资决 策 方面享有 公 平的机会；
同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面， 本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程， 提高投
资决策的科学性和客观性， 确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度
环境。
在交易执行方面， 本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离， 通过实行集中交易制
度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交
易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的
假设检验、 价格占优的次数百分比统计、 价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法
对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析； 对于场外交易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价
格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估， 严格执行了公平交易制度，
公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司 制定 了《异 常交 易监控 报告 制度》 ，明 确 定义了 在投 资交易 过程 中出现 的各 种可
能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型， 并规定且落实了异常交易的日常监控、 识别申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与的交
易所公开 竞 价同日反 向 交易成交 较 少的单边 交 易量超过 该 证券当日 成 交量的 5%的情况有两
次。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易， 未导致不公平交易和利益输
送。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季 度， 沪深 A 股先迎来一波上涨， 随后在 12 月出 现较大幅度的回调， 风格差
异明显，小盘成长股表现较差。上证综指上涨 3.29% ，深证 成份指数下跌 3.69% ， 沪深 300
指数上涨1.75% ， 中证500 指数下跌1.02% ； 而中小板 指数下跌4.59% ， 创业板指 数下跌8.74% 。
操作上， 基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、 净值表现和业绩基准的偏差幅度。 由
于基金仍处于建仓期，净值表现和业绩基准的偏差较大。
作为被动投资的指数基金， 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金将继续坚
持既定的指数化投资策略， 以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标， 追求最小
化跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年四季度中证 申万 新兴健 康产 业主题 投资 指数表 现为-3.51% ，基金业绩比 较基 准
表现为-3.32% ，申万 菱信 中证申 万新 兴健康 产业 主题投 资指 数基金 净值 期间表 现为-7.11% ，
和业绩比较基准的差约-3.79% 。
4.5 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 93,837,194.72 91.66
其中：股票 93,837,194.72 91.66
2 固定收益投资 - - 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,471,634.67 8.28
7 其他各项资产 66,005.24 0.06
8 合计 102,374,834.63 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
61,726,397.64 60.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
624.00 0.00
F 批发和零售业
4,815,202.69 4.74
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
18,330,272.39 18.04
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
1,021,616.00 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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Q 卫生和社会工作
3,019,655.00 2.97
R 文化、体育和娱乐业
4,923,427.00 4.85
S 综合
- -
合计
93,837,194.72 92.36
5.2.2 报告 期 末 按 行业 分 类 的 沪港 通 投 资 股票 投 资 组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600718 东软集团 148,109.00 2,911,822.94 2.87
2 601992 金隅股份 620,049.00 2,765,418.54 2.72
3 000599 青岛双星 344,008.00 2,731,423.52 2.69
4 300291 华录百纳 121,500.00 2,707,020.00 2.66
5 600887 伊利股份 151,202.00 2,661,155.20 2.62
6 000848 承德露露 236,151.00 2,642,529.69 2.60
7 300290 荣科科技 186,489.00 2,599,656.66 2.56
8 002004 华邦健康 281,251.00 2,550,946.57 2.51
9 300146 汤臣倍健 211,237.00 2,522,169.78 2.48
10 002582 好想你 70,975.00 2,499,029.75 2.46
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
10
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 46,362.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,432.06
5 应收申购款 856.97
6 其他应收款 16,353.80
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,005.24
5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 告
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 418,757,156.30
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 829,008.16
减：基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 310,209,159.44
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 109,377,005.02
注：本基金基金合同于2016年10 月10日生效。
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
§8
备 查文 件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
8.2 存 放 地点
上述备查文件中基金合同、 招募说明书及其定期更新、 基金发售公告和基金成立公告均
放置于本基金管理人及基金托管人的住所； 开放日常交易业务公告、 定期报告和其他临时公
告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11
层。
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8.3 查 阅 方式
上述文 件均 可到本 基金 管理人 的住 所进行 查阅 ，也可 在本 基金管 理人 的网站 进行 查阅，
查询网址：www.swsmu.com 。
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司
二 〇 一 七 年一 月 二 十 日
