易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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易方达深证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金
2016 年第4 季 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 一 月 二十 日易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 892,367,465.00 份
投资目标 紧密跟踪目标指数， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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时， 基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组
合的个股权重比例， 以此构建本基金实际的投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证 100 价格指数
风险收益特征 本基金属股票基金， 预期风险与收益水平高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -24,825,861.00
2.本期利润 -110,948,052.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1209
4.期末基金资产净值 3,522,425,777.88
5.期末基金份额净值 3.9473
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3. 本 基 金 已 于 2006 年 4 月 14 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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0.94948342。
4. 本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 5:1 ，
即每一份基金份额拆成 5 份。
5.本基金已于 2014 年 8 月 29 日进行了基金份额合并， 合并比例为 0.2:1，即
每 5 份基金份额合并成 1 份。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-3.10% 0.87% -3.11% 0.88% 0.01% -0.01%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006 年 3 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日）
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注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 286.20% ， 同期业
绩比较基准收益率为 260.62% 。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
成曦
本基金的基金经理、 易方达中
小板指数分级证券投资基金
的基金经理、 易方达银行指数
分级证券投资基金的基金经
理、 易方达生物科技指数分级
证券投资基金的基金经理、 易
方达深证 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
的基金经理、 易方达创业板交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、 易方
达创业板交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、 易
方达并购重组指数分级证券
投资基金的基金经理
2016-05-0
7
- 8 年
硕士研究
生，曾 任华
泰联合 证券
资产管 理部
研究员 ；易
方达基 金管
理有限 公司
集中交 易室
交易员 、指
数与量 化投
资部指 数基
金运作专
员、基 金经
理助理。
注：1. 此处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别为 公 告 确定的 聘 任 日期和 解 聘 日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 12 次， 皆为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季度 CPI 从三季末的 1.9 上升至 11 月份的 2.3， 由生产资料带来的
通胀压力开始有所体现； 中国 9、 10 、 11 、 12 月财新 PMI 分别为 50.1、 51.2、 50.9 、
51.9，其中 12 月服务业 PMI 上升至 53.4，企业景气度有所回升；在资金方面，
人民币贷款 10 月 6513 亿元，11 月 7946 亿元， 相较上半年新增贷款速度， 有明
显下降。 虽然地产调控政策导致房地产行业的经济刺激作用降低， 但预计政府将
通过财政政策支持和基建投资来托底经济； 此外， 稳定经济环境、 防范风险也成
为未来重要的政策目标。
报告期内本基金为正常运作期， 在操作中， 我们严格遵守基金合同， 坚持既
定的指数化投资策略， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 3.9473 元，本报告期份额净值增长率为
-3.10% ，同 期业绩比较基准收益率为-3.11% ， 日跟踪偏离度的均值为 0.01% ，年
化跟踪误差 0.22% ，在合同规定的目标控制范围之内。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,489,360,537.18 98.65
其中：股票 3,489,360,537.18 98.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 47,578,835.61 1.35
7 其他资产 83,811.19 0.00
8 合计 3,537,023,183.98 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 101,972,149.02 2.89
B 采矿业
17,902,206.00
0.51
C 制造业
1,894,928,030.82 53.80
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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E 建筑业
39,193,365.97 1.11
F 批发和零售业
58,381,546.25 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
411,393,529.18 11.68
J 金融业
502,718,296.81 14.27
K 房地产业
211,745,449.33 6.01
L 租赁和商务服务业
38,787,938.62 1.10
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
89,306,418.59 2.54
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
96,415,544.11 2.74
S 综合
26,616,062.48 0.76
合计
3,489,360,537.18 99.06
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000333 美的集团 5,920,917 166,792,231.89 4.74
2 000651 格力电器 6,326,607 155,761,064.34 4.42
3 000002 万
科Ａ 5,468,524 112,378,168.20 3.19
4 000001 平安银行 11,209,129 102,003,073.90 2.90
5 300498 温氏股份 2,895,291 101,972,149.02 2.89
6 000725 京东方 A 33,777,568 96,603,844.48 2.74
7 000858 五 粮 液 2,455,909 84,679,742.32 2.40
8 000776 广发证券 3,978,857 67,083,529.02 1.90
9 002415 海康威视 2,624,124 62,480,392.44 1.77
10 002450 康得新 3,185,457 60,874,083.27 1.73
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 根据广发证券股份有限公司董事会 2016 年11 月28 日发布的 《关于收到
中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》 ， 因公司涉嫌未按规定审查、
了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。
本基金为指数型基金， 广发证券系标的指数成份券， 该股票的投资决策程序符合
公司投资制度的规定。 除广发证券外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 76,264.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,547.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,811.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 931,967,465.00
报告期基金总申购份额 183,400,000.00
减：报告期基金总赎回份额 223,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 892,367,465.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备 查文 件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1. 中国证监会批准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；
2. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》 ；
3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金托管协议》 ；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2016 年第 4 季度报 告
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8.2 存 放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 七 年一 月 二 十 日
