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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































更新招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 
证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
（2016 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：大成基金管理有限公司





 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司


















 
 
二 〇 一 七 年 一 月 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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重 要 提 示 
大成深证成份交易型开放式指数 证券投资基金经中国证监会 2015 年 3 月 26 日证监 许可
【2015 】450 号文予以注册。基金合同于 2015 年 6 月 5 日正式 生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册， 但中国证监会对本基金做出的任何决定， 并 不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本更新招募说明书 根据基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金当事
人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《证 券投资基金 法》 、 《公开募集证券投 资基金运作 办法》 、基金 合同及其他 有关规定
享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合
同。 
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本更新的招 募说明书所 载内容截止 日为2016 年12 月5 日（其中人员变动 信息以公告 日 为
准） ，有关财 务数据和基金净值表现截止日为2016 年9 月30日 ，所列财务数据未经审计。 
 
 
 
 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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目





录 
重 要 提 示 ..................................................................................................................................... 2 
一、绪


言 ....................................................................................................................................... 5 
二、释义........................................................................................................................................... 5 
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 23 
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 26 
六、基金的存续 ............................................................................................................................. 32 
七、基金份额的 折算与变更登记 ................................................................................................. 33 
八、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 33 
九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 35 
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 43 
十一、基金业绩 ............................................................................................................................. 51 
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 52 
十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 53 
十四、基金费用与税收 ................................................................................................................. 56 
十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 58 
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 60 
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 61 
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 66 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 68 
二十、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 70 
二十一、基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 90 
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 104 
二十三、其他应披露的事项 ....................................................................................................... 105 
二十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................................................................... 106 
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 106 
二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 107 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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一、绪


言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 （以 下简称 《运作办法》 ） 、 《证 券投资基金销售管理办法》 （以
下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 、 其
他有关规定 及《 大成深 证成份交易 型开放式指 数证券投资 基金 基金合 同》 （以下简 称基金合
同）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任 。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据 《 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 编写， 并
经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资者取得依
基金合同所发行的基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《 信
息披露办法》 、 《销售办法 》 、基金合 同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务；基金投 资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅 《 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金基金 合同》 。 
 
二、释义 
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指 大成深证成份交易型开放式指数 证券投资基金 
2 、基金管理 人：指 大成基金管理有限公司














 
3 、基金托管 人：指 中国农业银行股份有限公司














 
4 、基金合同 ：指《 大成 深证成份交 易型开放式 指数 证券投 资基金基金 合同》及对 该 基
金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 大成深证 成份交易型 开 放大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《 大 成深证成份 交易型开放 式指数 证券 投资基金招 募说明书》 及 其
定期的更新 
7 、基金份额 发售公告： 指《 大成深 证成份交易 型开放式指 数 证券投资 基金基金份 额 发
售公告》 
8 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法 》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订 
10 、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ： 指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 中国： 指中华人民共和国， 就本基金而言， 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政
区和台湾地区 
14 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
16 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
19 、 合格境 外机构投资者： 指符合 《 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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21 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
22 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金
份额的申购、赎回、非交易过户、转托管等业务 
23 、 销售机 构： 指大成基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基
金销售业务的机构 ，包括发售代理机构及申购赎回代理券商 
24 、 发售代 理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理 人
指定的代理本基金发售业务的机构 
25 、 申购赎 回代理券商： 指符合 《销 售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
26、注 册登 记业务： 指 根据 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市
的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 以 及 相 关 业 务 规 则 定 义 的 基金份额的 登
记、 存管、 过 户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额
登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名 册
和办理非交易过户 等 
27 、 《 登记结 算 业务规则》 ： 指 《 中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上
市的交易型 开放式指数 基金登记结 算业务实施 细则 》 ，是 由 中国证券登 记结算有限 责任公司
制定的， 规范深圳证券交易所交易型开放式指数基金的 登记结算方面的业务规则 
28 、 注册 登 记机构： 指办理 注册 登记业务的机构。 基金的 注册登记机构为 中国证券登记
结算有限责任公司 
29 、 深圳证券 账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户” ）或证券投资基金账户（简称“基金账户” ） 
30 、 基金账 户： 指注册登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理 的
基金份额余额及其变动情况的账户 
31 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基 金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
32 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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个月 
34 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35 、工作日 ：指深圳证券交易所的正常交易日 
36 、日：指 公历日 
37 、月：指 公历月 
38 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
39 、T+n 日 ：指自 T 日 起第 n 个工 作日( 不包含 T 日) 
40 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
41 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
42 、认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
43 、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
44 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为申购赎回清单所规定的对价资产 的行为 
45 、 交易型开 放式指数基金： 指 《深圳 证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交 易型开放式 指数基 金” ， 即指经依法 募集的，以 跟踪特定证 券指数为目 标的开放
式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳交易所上市交易 
46 、ETF 联 接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF ，紧密
跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方式的基金， 简称
联接基金 
47 、 申购赎 回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件 
48 、 申购对 价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
49 、 赎回对 价： 指投资人赎 回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50 、标的指 数：指深证成份指数及其未来可能发生的变更 
51 、 完全复 制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指数中的所有
成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数的
目的 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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52 、组合证 券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
53 、 最小申 购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资人申购或赎 回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 
54 、 现金替 代 ： 指申购或赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于 替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
55 、 现金差额 ： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
56 、预估现 金差额：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 
57 、 基金份额 参考净值： 指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依 据及计算方法计
算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
58 、 基金份额 折算： 基金管理人根据 基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的
行为 
59 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
60 、元：指 人民币元 
61 、 基金收益 ： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利 息 、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
62 、收益评 价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
63 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
64 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
65 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
66 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
67 、 指定媒 体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 
68 、不可抗 力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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三、基金管理人 
（一）基金管理人概况



名称：大成基金管理有限公司 
住所：深 圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 
设立日期：1999 年 4 月 12 日 
注册资本：贰亿元人民币 
股权结构： 公司股东为中泰信托有限责任公司 （持股比例 50% ） 、 中国银 河投资管理有
限公司（持股比例 25% ） 、光大证券股份有限公司（持股比例 25% ）三 家公司。 
法定代表人：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：肖剑 
（二） 主要人员情况 
1 ．公司高级 管理人员 
董事会： 
刘卓先生， 董事长， 工学学士。 曾任职于共青团 哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司； 2007 年 6 月， 任哈尔滨银行股份有限公司执行董事； 2008 年 8 月，
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长； 2012 年 11 月至今， 任 中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014 年 12 月 15 日起任 大成
基金管理有限公司董事长。 
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任职于共青团河
南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职 于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6
月， 任职于深圳市蛇口律 师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任职于蛇口招商港务股份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员， 南方总部机构管理部副总经理， 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理， 资产管
理总部投资 部副总经理 （主持工作） ，法律合规 部副总经理 ，零售交易 业务总部副 总经理；大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2014 年 10 月 ， 任大成基金管理有限公司公司董事； 2015 年 1 月至今， 任 大成基金管理有限
公司副董事长。 
罗登攀先生， 董事、 总经理， 耶鲁大学经济学博士。 具注册金融分析师(CFA) 、 金融 风
险管理师 （FRM ） 资格。 曾任毕马威 （KPMG ） 法律 诉讼部资深咨询师、 金融部资深咨询师，
以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至 2012 年 ， 任中国证券监督管理委员会规
划委专家顾问委员， 机构部创新处负责人， 兼任国家 “千人计划” 专家； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信并购基金管理有限公司董事总经理， 执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任
大成基金管理有限公司总经理。 2015 年 3 月起兼 任大成国际资产管理有限公司董事长。 2015
年 10 月起兼 任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上海市黄浦区政协委员。1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦门 大学财经系教师；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996 年 8 月至 1999 年
2 月， 任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长； 1999 年 2 月至今任职 于中泰信托有限责
任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 
孙学林先生， 董事， 硕士 研究生。 具注册会计师、 注册资产评估师资格。 现任中国银河
投资管理有限公司党委委员、 总裁助理， 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策 委员
会副主任。2012 年 6 月起 ， 兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、 投资决策委员会委员 。 
黄隽女士， 独立董事， 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导师， 中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。 
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 
吉敏女士， 独立董事， 金融学博士， 现任东北财经大学讲师， 教研室主任， 东北财经 大
学金融学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员， 主要从事金融
业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目， 并负责撰写项目总结报告， 在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。 
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学 光华管理学 院讲席教授 （博士生导 师） ，金融系 联合系主任 ，院长助理 ，北京大
学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年， 并兼任哈佛大学费正清东大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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亚研究中心执行理事。 
监事会： 
陈希先生， 监事长，中 国人民大学 经济学专业 研究生，高 级 经济师。2006 年被亚洲 风
险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000 年 1 月，先后任中国银河证券有限
责任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007 年 1 月，任中国银河投资管理有限公司董
事、常务副总裁、党委委员；2010 年 7 月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公
司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012 年 6 月，
兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012 年 7 月， 任 中国银河投资管理有限公司总裁；
2015 年 1 月 起，任大成基金管理有限公司监事长。 
蒋卫强先生，职工监事，经 济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总监， 现 任
风险管理部总监。 
吴萍女士， 职工监事， 文学学士， 注册会计师。 曾任职于 中国农业银行深圳分行国际 业
务部， 日本三和银行深圳分行单证部、 信贷部 。1999 年至 2009 年任普 华永道会计师事务所
深圳分所审计部 经理、高级经理。2010 年 6 月 加入大成基金管理有限公司，历任计划财务
部高级会计师、 总监助理， 现任计划财务部副总监。2016 年 10 月起兼 任大成国际资产管 理
有限公司董事。 
其他高级管理人员： 
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原 中国银行陕西省信托咨询
公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年 ，历任广东省南方金
融 服 务 总 公 司 投 资 基 金 管 理 部 证 券 投 资 部 副 经 理 、 广 东 华 侨 信 托 投 资 公 司 证 券 总 部 资 产 管
理部经理；1998 年 9 月参 与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起 ，任大成基金管
理有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼 任大成国际资产管理有限公司董事。 
肖剑先生， 副总经理， 哈佛大学公共管理硕士。 曾任深圳市南山区委 （政府） 办公 室副
主任， 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理， 深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入 大成基金管理有限公
司，任公司副总经理。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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13 
 
温智敏先生， 副总经理， 哈佛大学法学博士。2000 至2002 年 就职于 Hunton & Williams
美国及国际律师事务所，2002 至 2006 年任中银 国际投行业务副总裁，2006 至 2009 年任香
港三山投资公司董事总经理， 2009 至 2014 年任 标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投
行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015 年 8 月起任
公司副总经理。2016 年 10 月起兼任 大成国际资产管理有限公司董事。 
周立新先生， 副总经理， 大学本科学历。 曾任新疆精河县党委办公室机要员、 新疆精河
县团委副书记、 新疆精河县人民政府体改委副主任、 新疆精河县八家户农场党委书记、 新 疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股 份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入 大成基金管理有限公
司， 历任客户服务中心总监助理、 市场部副总经理、 上海分公司副总经理、 客户服务部总 监
兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015 年 8 月起任 公司副总经理。 
2 、基金经理 
苏秉毅先生：经济学硕士 ，证券从业年限 13 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职 于华
夏基金管理 有限公司基 金运作部。2008 年加入大成基金管 理有限公司 ，历任产品 设计师、
高级产品设计师、 基金经理助理、 基金经理 。2012 年8 月28 日至2014 年 1 月23 日 担任 大
成中证500 沪 市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日 任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。2012 年8 月24 日起 任中证 500 沪市交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成 沪深 300 指 数证
券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交 易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015 年 6 月 29 日起担 任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016 年 3
月4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300 指数证 券投资基金基金经
理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国 
3 、公司投资 决策委员会 
公司量化投资决策委员会由 5 名成 员组成， 设量化投资决策委员会主席 1 名， 其他委 员
4 名。名单如 下： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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高贵鑫， 公司助理总经理， 量 化投资决策委员会主席； 李绍， 期货投资部总监， 量化 投
资决策委员会委员； 苏秉毅， 基金经理， 数量与指数投资部副总监， 量化投资决策委员会 委
员；王晓东，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员。 
上述人员之间不存在亲属关系。 
（三 ）基金管理人的职责 
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 
1 、依法募集 基金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发
售和、申购、赎回和登记事宜； 
2 、办理基金 备案手续； 
3 、自基金合 同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产； 
4 、配备足够 的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策，以专业 化的经营方 式 管
理和运作基金财产； 
5 、建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ，保证所管 理 的
基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理、 分别记账， 进行证
券投资； 
6 、除依据《 基金法》、 基金合同及 其他有关规 定外，不得 利用基金财 产为自己及 任 何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 、依法接受 基金托管人的监督； 
8 、采取适当 合理的措施 使计算基金 份额认购、 申购、赎回 和注销价格 的方 法符合 基 金
合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回的
价格； 
9 、进行基金 会计核算并编制基金的财务会计报告； 
10 、编制季 度、半年度和年度基金报告； 
11 、严格按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
12 、 保守基 金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等， 除 《基金法》 、 基金合同
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露； 
13 、按基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
14 、按规定 受理申 购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15 、 依据 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16 、按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上； 
17 、 确保需要 向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者能
够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件； 
18 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 
19 、 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金托
管人； 
20 、 因违反基 金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21 、 监督基金 托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22 、 当基金管 理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任； 
23 、 以基金管 理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼 权利或实施其他法律行为； 
24 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
25 、建立并 保存基金份额持有人名册； 
26 、法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（四 ）基金管理人承诺 
1 、 基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 ， 并建立 健全的内部控制制度， 采取有效措施，
防止违反《证券法》行为的发生； 
2 、基金管理 人承诺严格 遵守《基金 法》、《运 作办法》， 建立健全的 内部控制制 度 ，
采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： 
（1 ）将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）法律法 规和中国证监会禁止的其他行为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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3 、基金管理 人承诺加强 人员管理， 强化职业操 守，督促和 约束员工遵 守国家有关 法 律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或 违规经营； 
（2 ）违反基 金合同或托管协议； 
（3 ）损害基 金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国 证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职 守、滥用职权； 
（7 ）泄漏在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
（8 ）除按本 公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； 
（9 ）协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10） 违反 证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩
序； 
（11）故意 损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； 
（12）以不 正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）信息 披露不真实，有误导、欺诈成分； 
（15）法律 法规和中国证监会禁止的其他行为。 
4 、本基金管 理人将根据 基金合同的 规定，按照 招募说明书 列明的投资 目标、策略 及 限
制等全权处理本基金的投资。 
5 、本基金管 理人不从事 违反《基金 法》的行为 ，并建立健 全内部控制 制度，采取 有 效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）向他人 贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院 证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资 ； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（7 ）法律、 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 履行适当程序后， 本基金投资可不受上述
规定限制。 
（五 ）基金经理的承诺 
1 、依照有关 法律法规和 基金合同的 规定，本着 谨慎的原则 为基金份额 持有人谋取 最 大
利益； 
2 、不利用职 务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
3 、不违反现 行有效的有 关法律法规 、基金合同 和中国证监 会的有关规 定，泄漏在 任 职
期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容、 基金投资计划等信
息； 
4 、不从事损 害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（六 ）基金管理人的内部控制制度 
本基金管理人为加强内部控制， 促进公司诚信、 合法、 有效 经营， 保障基金份额持有人
利益， 维护公司及公司股东的合法权益， 依据 《 证券法》 、 《 证券投资基金公司管理办法》 、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 等法律法规， 并结合公司实际情况， 制定 《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》。 
公司内部控制是指公司为防范和化解风险， 保证经营运作符合公司的发展规划， 在充分
考虑内外部环境的基础上， 通过 建立组织机制、 运用管理方法、 实施操作程序与控制措施而
形成的系统。 公司建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系， 制定科学完善的 内
部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任， 公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。 
1 、公司内部 控制的总体目标 
（1 ）保证公 司经营运作 严格遵守国 家有关法律 法规和行业 监管规则， 自觉形成守 法 经
营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2 ）防范和 化解经营风 险，提高经 营管理效益 ，确保 经营 业务的稳健 运行和受托 资 产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 
（3 ）确保基 金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、公司内部 控制遵循以下原则 
（1 ）健全性 原则。内部 控制涵盖公 司的各项业 务、各个部 门或机构和 各级人员， 并 包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ）有效性 原则。通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制 度
的有效执行。 
（3 ） 独立性原则。 公司各机构、 部门和岗位职责的设置保持相对独立， 公司基金财产 、
自有资产与其他资产的运作相互分离。 
（4 ）相互制 约原则。公司设置的 各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 
（5 ）成本效 益原则。公 司运用科学 化的经营管 理方法降低 运作成本， 提高经济效 益 ，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 
3 、公司制定 内部控制制度遵循以下原则 
（1 ）合法合 规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 
（2 ）全面性 原则。内部 控制制度涵 盖公司经营 管理的各个 环节，不得 留有制度上 的 空
白或漏洞。 
（3 ）审慎性 原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 
（4 ）适时性 原则。随着 有关法律法 规的调整和 公司经营战 略、经营方 针、经营理 念 等
内外部环境的 变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 
4 、内部控制 的基本要素 
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 
（1 ）控制环 境构成公司 内部控制的 基础，控制 环境包括经 营理念和内 控文化、公 司 治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 
（2 ）公司管 理层牢固树 立内控优先 和风险管理 理念，培养 全体员工的 风险防范意 识 ，
营造一个浓厚的内控文化氛围， 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 
（3 ）健全公 司法人治理 结构，充分 发挥独立董 事和监事会 的 监督职能 ，禁止不正 当 关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 
（4 ）公司的 组织结构体 现职责明确 、相互制约 的原则，各 部门有明确 的授权分工 ， 操
作相互独立。 公司建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包括民主、 透明的决 策
程序和管理议事规则， 高效、 严谨的业务执行系统， 以及健全、 有效的内部监督和反馈系统 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（5 ）依据公 司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
1 ）各岗位职 责明确，有 详细的岗位 说明书和业 务流程，各 岗位人员在 上岗前均应 知 悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范 围内承担责任。 
2 ）建立重要 业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 
3 ）公司督察 长和内部监 察稽核部门 独立于其他 部门，对内 部控制制度 的执行情况 实 行
严格的检查和反馈。 
4 ）风险管理 部主要负责 对投资组合 的市场风险 、流动性风 险和信用风 险等进行风 险 测
量， 并提出风险调整的建议； 对投资业绩进行评价， 包括整体表现分析、 业绩构成分析以 及
业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。 
（6 ）建立有 效的人力资 源管理制度 ，健全激励 约束机制， 确保公司各 级 人员具备 与 其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 
（7 ）建立科 学严密的风 险评估体系 ，对公司内 外部风险进 行识别、评 估和分析， 及 时
防范和化解风险。 
（8 ）建立严 谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 
1 ）确保股东 会、董事会 、监事会和 管理层充分 了解和履行 各自的职权 ，建立健全 公 司
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 
2 ）公司各业 务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 
3 ）公司重大 业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 
4 ）公司适当 授权，建立 授权评价和 反馈 机制， 包括已获授 权的部门和 人员的反馈 和 评
价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 
（9 ）建立完 善的资产分 离制度，公 司资产与基 金财产、不 同基金的资 产之间和其 他 委
托资产，实行独立运作，分别核算。 
（10） 建立 科学、 严格的岗位分离制度， 明确划分各岗位职责， 投资和交易、 交易和 清
算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离。 
（11）制订 切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 
（12）维护 信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 
（13） 建立 有效的内部监控制度， 设置督察长 和独立的监察稽核部门， 对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督， 保证内部控制制度落实。 公司定期评价内部控制的有效性，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 
5 、内部控制 的主要内容 
（1 ）公司自 觉遵守国家 有关法律法 规，按照投 资管理业务 的性质和特 点严格制定 管 理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 
（2 ）研究业 务控制主要内容包括： 
1 ）研究工作 保持独立、客观。 
2 ）建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 
3 ）建立投资 对象 备选库 制度，根据 基金合同要 求，在充分 研究的基础 上建立和维 护 备
选库。 
4 ）建立研究 与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 
5 ）建立研究 报告质量评价体系。 
（3 ）投资决 策业务控制主要内容包括： 
1 ）严格遵守 法律法规的 有关规定， 符合基金合 同所规定的 投资目标、 投资范围、 投 资
策略、投资组合和投资限制等要求。 
2 ）健全投资 决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 
3 ）投资决策 有充分的投 资依据，重 要投资有详 细的研究报 告和风险分 析支持，并 有 决
策记录。 
4 ）建立投资 风险评估与管理制度，在设定的风险 权限额度内进行投资决策。 
5 ）建立科学 的投资管理 业绩评价体 系，包括投 资组合情况 、是否符合 基金产品特 征 和
决策程序、基金绩效归属分析等内容。 
（4 ）基金交 易业务控制主要内容包括： 
1 ）基金交易 实行集中交 易制度，基 金经理不得 直接向交易 员下达投资 指令或者直 接 进
行交易。 
2 ）建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 
3 ）交易管理 部门审核投 资指令，确 认其合法、 合规与完整 后方可执行 ，如出现指 令 违
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 
4 ）公司执行 公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益 能够得到公平对待。 
5 ）建立完善 的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 
6 ）建立科学 的交易绩效评价体系。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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7 ）根据内部 控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 
（5 ）建立严 格有效的制 度，防止不 正当关联交 易损害基金 份额持有人 利益。基金 投 资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 
（6 ）公司在 审慎经营和 合法规范的 基础上力求 金融创新。 在充分论证 的前提下周 密 考
虑金融创新品种或业务的法律性质、 操作程序、 经济后果等， 严格控制金融新品种、 新业务
的法律风险和运行风险。 
（7 ）建立和 完善客户服 务标准、销 售渠道管理 、广告宣传 行为规范， 建立广告宣 传 、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 
（8 ）制定详 细的登记过 户工作流程 ，建立登记 过户电脑系 统、数据定 期核对、备 份 制
度，建立客户资料的保密保管制度。 
（9 ）公司按 照法律、法 规和中国证 监会有关规 定，建立完 善的信息披 露制度，保 证 公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。 
（10）公司 配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 
（11） 加强 对公司及基金信息披露的检查和评价， 对存在的问题及时提出改进 办法， 对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 
（12）掌握 内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 
（13） 根据 国家法律法规的要求， 遵循安全性、 实用性、 可 操作性原则， 严格制定信息
系统的管理制度。 
信息技术系统的设计开发符合国家、 金融行业软件工程标准的要求， 编写完整的技术资
料； 在实现业务电子化时， 设置保密系统和相应控制机制， 并保证计算机系统的可稽性， 信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 
（14）通过 严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。 
（15） 计算 机机房、 设备、 网络等硬件要求符合有关标准， 设备运行和维护整个过程 实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 
（16） 公司 软件的使用充分考虑到软件的安全性、 可靠性、 稳定性和可扩展性， 具备身
份验证、 访问控制、 故障恢复、 安全保护、 分权制约等功能。 信息技术系统设计、 软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。 用户使用的密码口令定期更换， 不得向他人透露。 数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（17） 对信 息数据实行严格的管理， 保证信息数据的安全、 真实和完整， 并能 及时、 准
确地传递到会计等各职能部门； 严格计算机交易数据的授权修订程序， 并坚持电子信息数据
的定期查验制度。 
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 
（18） 信息 技术系统定期稽核检查， 完善业务数据保管等安全措施， 进行排除故障、 灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 
（19） 依据 《中华人民共和国会计法》 、 《金融 企业会计制度》 、 《证券 投资基金会计
核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、
会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控 制点建立严密的会计系统控制。 
（20） 明确 职责划分， 在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责， 禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。 
（21）以基 金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 
（22）采取 适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 
1 ）建立凭证 制度，通过 凭证设计、 登录、传递 、归档等一 系列凭证管 理制度，确 保 正
确记载经济业务，明确经济责任。 
2 ）建立账务 组织和账务处理体系，正确设置会计 账簿，有效控制会计记账程序。 
3 ）建立复核 制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 
（23） 采取合 理的估值方法和科学的估值程序， 公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。 
（24） 规范 基金清算交割工作， 在授权范围内， 及时准确地完成基金清算， 确保基金 财
产的安全。 
（25）建立 严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 
（26）制订 完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案， 严格会计资料的调阅手续， 防止会计数据的毁损、 散失和泄密。 
（27） 严格制 定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法， 自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。 
（28） 公司 设立督察长， 对董事会负责， 经董事会聘任， 报中国证监会核准。 根据公 司
监察稽核工作的需要和董事会授权， 督察长可以列席公司相关会议， 调阅公司相关档案， 就大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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内部控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建 议职能。 督察长定期和不定期向
董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 
（29） 公司 设立监察稽核部门， 对公司管理层负责， 开展监察稽核工作， 公司保证监 察
稽核部门的独立性和权威性。 
（30） 明确 监 察稽核部门及内部各岗位的具体职责， 配备充足的监察稽核人员， 严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 
（31） 强化 内部检查制度， 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况， 确保公司
各项经营管理活动的有效运行。 
（32） 公司 董事会和管理层重视和支持监察稽核工作， 对违反法律、 法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。 
6 、基金管理 人关于内部控制制度的声明 
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 
四、基金托管人 
（一）基金托管人情况 
1 、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系 人：林葛 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院
批准， 中国农 业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依 法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，
服务对象最多， 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、 功能齐备 的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着力 打
造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融 产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务优质， 业绩
突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通
过了美国 SAS70 内部控 制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。 自 2010 年起 中国
农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402 ） 认 证 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中
国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银
行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首 届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛
典” 中成绩突出， 获 “最 佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最
佳资产托管奖” 。2013 年至 2015 年 连续获得中国债券市场 “优秀托管机构奖” ，2015 年被
中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。 
中国农业 银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2014 年 更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、
委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心、
市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2 、主要人员 情况 
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其 中具有高级职称的专家 30 余名，服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称，精通 国内外证券市场的运作。 
基金托管业务经营情况 
截止到 2016 年 9 月 30 日 ， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金共 332 只。 
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明 
1 、内部控制 目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、
规范运作、严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、
准确、完整、及时, 保护基金份额持有人的合法权益。 
2 、内部控制 组织结构 
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管
理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监
督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。 
3 、内部控制 制度及措施 
具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操作 流
程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格
的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账
户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ， 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ； 业
务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技
术系统完整、独立。 
 （三）基金 托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同、 托管协议规定的投
资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作， 并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 
1 、电话提示 。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2 、书面警示 。对本基金 投资 比例接 近超标、资 金头寸不足 等问题，以 书面方式对 基 金
管理人进行提示； 
3 、书面报告 。对投资比 例超标、清 算资金透支 以及其他涉 嫌违规交易 等行为，书 面 提
示有关基金管理人并报中国证监会。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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五、相关服务机构 
（一）基金份额发售机构 
1 、网下现金 发售直销机构 
大成基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 
法定代表人： 刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人： 王为开 
公司网址：www.dcfund.com.cn 
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途 固话费） 
大成基金深圳投资理财中心 
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 
联系人：肖成卫、关志玲、白小雪 
电话：0755-22223523/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
2 、代理机构 
1 、上海证券 有限责任公司 
注册地址：上海市 黄浦区四川中路 213 号久事商 务大厦 7 楼 
法定代表人： 李俊杰 
客服电话：021-962518，4008918918 
联系人： 许曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
2 、中信证券 股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 
法定代表人：张佑君 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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客服电话：010-84588888 
联系人：顾凌 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
3 、中信建投 证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝 阳区安立路 66 号 4 号楼 
法定代表人：王常青 
客服电话：4008888108 
联系人：权唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
4 、中信证券 （山东）有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址：青岛市东海西路 28 号 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：95548 
联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
5 、海通证券 股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责） 
客服电话：95553 、400-888-8001 
联系人：李笑鸣 
电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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网址：www.htsec.com 
6 、东海证券 股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 
办公地址：上海市东方路 1928 号东 海证券大厦 
法定代表人：朱科敏 
客服电话：95531 
免费服务热线 ：95531 
联系人： 梁旭 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
网址：www.longone.com.cn 
7 、中国银河 证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
客服电话：4008-888-888 
联系人：宋明 
联系电话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
8 、申万宏源 证券有限公司 
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 
法定代表人：李梅 
客服电话：95523 或 4008895523 
联系人：曹晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
9 、申万宏源 西部证券有限公司 
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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室 
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室 
法定代表人：韩志谦 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人：李巍 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
10 、光大证 券股份有限公司 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
客服电话：400-888-8788 、95525 
联系人：刘晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
11 、国信证 券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦六层 
法定代表人：何如 
客服电话：95536 
联系人：周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
网址： www.guosen.com.cn 
12 、招商证 券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
客服电话： 95565 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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联系人：黄婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
13 、东方证 券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 新源广场 2 号楼 22-29 楼 
法定代表人：潘鑫军 
客服电话：95503 
联系人：胡月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
14 、华西证 券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
客户服务热线：4008888818 
联系人：金达勇 
电话：0755-83025723 
传真：0755-83025991 
网址：www.hx168.com.cn 
15 、国泰君 安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼



法定代表人：杨德红



客服电话：95521 
联系人：芮敏祺、朱雅崴 
联系电话：021-38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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16 、渤海证 券股份有限公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
法定代表人：王春峰 
联系人：蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：4006515988 
网址： www.ewww.com.cn 
17 、西南证 券股份有限公司 
地址：重庆市渝中区临江支路 2 号 合景国际大厦 A 幢 
法定代表人：余维佳 
客服电话：4008096096 
联系人：张煜 
联系电话：023-63786633 
网址：www.swsc.com.cn 
18 、中泰证 券股份有限公司 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务电话：95538 
联系人：吴阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
基金管理人可根据有关法律法规要求 ， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更
上述发售代理机构，并及时公告。 
（二）注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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法定代表人：金颖 
电话：4008-058-058 
（三）律师事务所和经办律师 
名称：北京市金杜律师事务所 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层 
负责人：王玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律师：靳庆军、 冯艾 
联系人： 冯艾 
（四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6 楼



办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏



电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人：俞伟敏 
六、基金的存续 
（一）基金合同的生效 
根据相关法规和 《大成 深证成份交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 的有关规 定，
基金合同已于 2015 年 6 月 5 日正式生效，自基金合同生效之日起，本基金管理人大成基金
管理有限公司正式开始管理本基金。 
（二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 
基金合同生效后的存续期内，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万 元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式或
与其他基金合并等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同存续期内， 如基金资产
净值连续 60 个工作日低于 5000 万元 ， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人有权决定终止
本基金合同。 
法律法规 或 监管部门 另 有规定时 ， 从其规定 。 
（三 ）基金类型及存续期限 
基金类型：股票型指数 基金 
基金运作方式：交易型开放式 
标的指数：深证成份指数 
基金存续期限：不定期 
七、基金份额的折算与变更登记 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。



（一 ）基金份额折算的时间



基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 
（二 ）基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申 请办理， 并由注册登记机构进行基金份额
的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 
（三 ）基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 
 
八、基金份额的交易 
（一 ）基金份额的上市 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》 ， 向深圳证券交易所申请上市： 
1 、基金募集 金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元 ； 
2 、基金份额 持有人不少于 1000 人； 
3 、深圳证券 交易所规定的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。 基金获准在深圳证券交易
所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发 布基金上市交易公告。 
（二 ）基金份额的上市交易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易规则》 、 《 深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《深圳证 券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。 
本基金基金份额已于 2015 年 7 月 8 日 上市交易。 
（三 ）暂停上市交易 
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，
并报中国证监会备案： 
1 、不再具备 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 
2 、违反法律 、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3 、严重违反 深圳证券交易所有关规则的； 
4 、深圳证券 交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
当暂停上市情形消除后， 基金管理人应向深圳 证券交易所提出恢复上市申请， 经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。 
（四 ）终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 深圳证券交易所可终止基金的上市交易， 并
报中国证监会备案： 
1 、自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2 、基金合同 终止； 
3 、基金份额 持有人大会决定终止上市； 
4 、深圳证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人 应当在收到 深圳证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 发 布大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金终止上市公告。 
（五 ）基金份额参考净值(IOPV) 的 计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单， 深圳证券
交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算并发布基金
份额参考净值(IOPV) ， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。



1 、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金
替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和
+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单
中的预估现金差额)/ 最小申购赎回单位 对应的基金份额。



2 、基金份额 参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳证券交易所
调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。



3 、深圳证券 交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
九、 基金份额的申购与赎回 
（一 ）申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过 申购赎回代理券商 进行。 具体的 申购赎回代理券商 将由基金
管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减 申购赎回代
理券商， 并予以公告。 基金投资人应当 在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回 业务的营业
场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
（二 ）申购和赎回的开放日及时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、 赎回时除外。 本基金开放时间会受到指数熔断机制的影响， 有关指数熔断机制对本
基金开放时间以及其他业务的影响详见基金管理人发布的相关业务公告。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
本基金基金份额已于 2015 年 7 月 8 日 开放 申购和赎回。 
（三 ）申购与赎回的原则 
1、“ 份额申 购、份额赎回 ”原则，即申购以 份额申请，赎回以份额申请； 
2 、基金的申 购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销 ； 
4 、 申购、 赎回应遵守 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 的规定 ； 
基金管理人可在法律法规允许的 情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（四 ）申购与赎回的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代理券商 规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。 
投资人申购基金份额时， 必须 按照申购赎回清单的规定备足申购对价； 投资人在提交赎
回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 
2 、申购和赎 回申请的确认 
基金投资人申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能提供符合要求的申购对
价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符 合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 
投资人可在申请当日通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申请
的确认情况。 
3 、申购和赎 回的清算交收与登记 
本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 股 票 和 基 金 份 额 交 收 适 用 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登
记结算有限责任公司的结算规则。 
投资人 T 日申购、赎回成功后，注册登记机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券的
清算交收以及现金替代的清算， 在 T+1 日办理现 金替代的交收以及现金差额的清算， 在 T+2
日办理现 金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理机构、 基金管理人和基金托管人。 如
果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《中国证券登记结算有限责
任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 的有关规大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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定进行处理。 
注册登记机构可在法律法规允许的范围内， 对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调
整，并在新规则开始实施前按照相关规定在至少一种指定媒体公告。 
（五 ）申购和赎回的数量限制 
1 、投资人申 购、赎回的 基金份额需 为最小申购 赎回单位的 整数倍。最 小申购赎回 单 位
为 100 万份 基金份额 。 
2 、基金管理 人可根据市 场情况，在 法律法规允 许的情况下 ，调整上述 规定的数量 或 比
例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在制定媒体上公告 。 
（六 ）申购和赎回的对价和费用 
1 、申购对价 是指投资人 申购基金份 额时应交付 的组合证券 、现金替代 、现金差额 及 其
他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时， 基金管理人应交付给赎回人的组合证券、 现
金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、 赎 回
的基金份额数额确定。



2 、T 日的基 金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公 告，计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所
开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3 、 投资人在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照 不超过 0.5% 的标准收 取
佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 
（七）申购赎回清单的内容与格式 
1 、申购赎回 清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日
预估现金差额、T-1 日现 金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2 、组合证券 相关内容 
组合证券是指 本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3 、现金替代 相关内容 
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资人的申购、 提高基金运作的效大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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率， 基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则， 以保护基金份额持有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1 ） 现金替代分为 3 种 类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止 ” ） 、 可以 现 金替代 （标志为
“ 允许” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须 ”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2 ）可以现 金替代 
①适用情形： 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入
的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 
②替代金额：对于可以现金替 代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替代保证金率） 
对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在证券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上
相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代保证金率， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入
该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
③替代金额的 处理程序 
T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率， 并据此收取替代金额。 在
T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交 易日 （简称为 T+2 日 ） 内， 基金管理人将以收
到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替
代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资 人或投资人应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该 证券正常交易日
低于 2 日， 则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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项。 
T+2 日后第1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日起第21 个交易日） ， 基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构， 注册登记机构办理现金替代多退少补资金的
清算；T ＋2 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个 交易日） ，注 册登记
机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④替代限制： 为有效控制基金的跟踪偏离 度和跟踪误差， 基金管理人可规定投资人使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计算
公式为： 
n
i1
i T-1
%
T-1
?
?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
现 金 替 代 比 例 （ ）
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明： 假设当天可以现金替代的股票只数为 n 。 
（3 ）必须现 金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除， 或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在 申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现 金，即“固 定替代金额” 。固定替代 金额的计算 方法为申购 赎回清单中 该证券的
数量乘以其经除权调整的 T-1 日收 盘价 。 
4 、预估现金 差额相关内容 
预估现金差 额是指由基 金管理人估 计并在 T 日申购赎回清 单中公布的 当日现金差 额 的
估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产 净值－( 申购 赎回清单中 必 须
用现金替代 的固定替代 金额＋申购 赎回清单中 可以用现金 替代成份证 券的数量与 T 日经除
权调整后的 前收盘价乘 积之和＋申 购 赎回清单 中禁止用现 金替代成份 证券的数量 与 T 日经
除权调整后的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。 另外， 若 T 日为基金分红除
息日， 则计算公式中的 “T-1 日最小 申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配
数额。 
预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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5 、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的 申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定 替代金额＋ 申购赎回清 单中可以用 现金替代成 份证券的数 量与 T 日收盘价相乘
之和+ 申购赎 回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和） 。 
T 日投资人申 购、 赎回基金份额时， 需按 T+1 日 公告的 T 日 现金差额进行资金的清算交
收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如现金差额为正数， 则投 资
人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资人将根据其申购的
基金份额获得相应的现金； 在投资人赎回时， 如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。 
6 、申购赎回 清单的 格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期：2015-04-15 
基金名称：大成 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称：大成基金管理有限公司 
基金代码：****** 
标的指数代码：399001 
 
T-1 日信息内 容 
现金差额（单位：元） ： ￥2892.00



最小申购赎回单位资产净值（单位：元） ：￥1,000,000



基金份额净值（单位：元） ： ￥1.000 
 
T 日信息内容 
预估现金差额（单位：元） ： ￥2892.00 
最小申购赎回单位（单位：份） ：1,000,000 
T 日最小申购 赎回单位分红金额（单位：元） ：无 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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是否需要公布 IOPV ：是 
是否允许申购：是 
是否允许赎回：是 
可以现金替代比例上限：40% 
 
成份股信息内容 
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标
志 
现金替代溢
价比例 
固定替代金
额 
 
（八） 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接收投资人 的 申
购申请。 
3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 
4 、深圳证券 交易所、申 购赎回代理 券商、注册 登记机构因 异常情况无 法办理申购 ， 或
指数编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。 
5 、基金管理 人认为接受 某笔或某些 申购申请可 能会影响或 损害现有基 金份额持有 人 利
益时。 
6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、4 、6 项暂停申购 情形时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒
体上刊登暂停申购公告。 如果投资 人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购 对价 将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（九） 暂停赎回或延缓支付赎回 对价的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接收投资人 的 赎
回申请或延缓支付赎回对价。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、深圳证券 交易所、申 购赎回代理 券商、注册 登记机构等 因异 常情况 无法办理赎 回 或
指数编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。 
5 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 并及时在至少一家指定媒体
刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公
告。 
（十） 集合申购与其他服务 
在条件许可时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资人集合其持有的 组合证券，
共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍， 进行申购。 在不损害基金份额持有人利益的前提
下， 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 基金管理人指定的代理机构可依据基金
合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
（十 一）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金 注册 登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形而产生
的非交易过户以及 注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情
况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理， 并按基金注册登记机构规定的标准
收费。 
（十 二）基金的转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以 收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及 基金合同 的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
（十 三）基金的冻结和解冻 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及 注册登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十、基金的投资 
（一 ）投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
（二 ）投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份
股 （包括中小板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （含中期票据） 、 货币
市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 95% ， 权 证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
（三 ）投资策略 
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数 的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股 指期货将根据风险管
理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟 踪误差不超过 2% 。 如因 标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。 
1 、决策依据 
有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依
据。 
2 、投资管理 体制



本基金实行投资决策委 员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定有关指
数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理负责决
定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 
3 、投资程序



研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合维护的有机配合共 同
构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重
大风险的发生。 
（1 ）研究支 持：数量投 资部依托公 司整体研究 平台，整合 外部信息以 及券商等外 部 研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成 份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、
跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ）投资决 策：投资决 策委员会依 据数量投资 部提供的研 究报告，定 期召开或遇 重 大
事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行
基金投资管理的日常决策。 
（3 ）组合构 建：根据标 的指数情况 ，结合研究 支持，基金 经理以完全 复制标的指 数 成
份股及其权重的方法构建组合。 在追求实现基金投资目标的前提下， 基金经理将采取适当的
方法，以降低买入成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执 行：交易管理部负责 具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5 ）投资绩 效评估：风 险管理部定 期和不定期 对基金进行 投资绩效评 估，并提供 相 关
报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合跟踪误差的来源及投资策略成功与
否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ）组合监 控与调整： 基金经理将 跟踪标的指 数变动，结 合成份股基 本面情况、 成 份
股公司行为、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。


大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 
（四 ）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例 ，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证券规模的 10 ％； 
（8 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（10 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期 ； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在任何 交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基
金资产净值的 100 ％， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在 一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有
的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％； 在 任何交易日内交易 （不
包括平仓） 的股指期货 合约的成交 金额不得超 过上一交易 日基金资产 净值的 20％；每个交大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14 ）法律 法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革 中支付对价等 基
金管理人之 外的因素致 使基金投资 比例不符合 上述规定投 资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 法 律
法规或监管部门另有规定的， 从其规定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同
生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制 人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中国证监会的规定， 并履行
信息披露义务。 
法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。 
（五 ）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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本基金标的指数为深证成份指数（代码：399001）。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由其他指数替
代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不 宜继续作为跟
踪标的， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据
维护投资人合法权益的原则， 在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业
绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数、 业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质
性影响（包 括但不限于 指数编制单 位变更、指 数更名等事 项） ，则无需 召开基金份 额持有人
大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩
比较基准、 标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更
业绩比较基准、标的指 数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 
（六 ）风险收益特征 
 本基金为股 票型指数基 金，属于较 高风险、较 高预期收益 的基金品种 ，其风险与 预 期
收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
（七 ）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 
1 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使股东权 利或债权人 权利，保护 基 金
份额持有人的利益； 
2 、不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3 、有利于基 金财产的安全与增值； 
4 、不通过关 联交易为自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任 何
不当利益。 
（八 ）基金的融资、融券和转融通 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、 融券和转融通。 待基金参与融资
融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险
收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业
务， 以提高投资效率及进行风险管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原
则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他 相关事项按照中国证监会的
规定及其他相关法律法规的要求执行。 
（九）基金投资组合报告 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国 农业银行股份有限公司根据基金合同规定， 于2016 年12 月19日复核 了本
基金投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2016 年9 月30 日， 本报告中所列财务数据未经审计。 
（一） 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产的比
例（% ） 
1 权益投资 501,813,768.96 99.13 
 其中：股票 501,813,768.96 99.13 
2 基金投资 - 0.00 
 固定收益投资 - 0.00 
 其中：债券 - 0.00 
3 资产支持证券 - 0.00 
4 贵金属投资 - 0.00 
5 金融衍生品投资 - 0.00 
 买入返售金融资产 - 0.00 
6 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- 0.00 
7 
银行存款和结算备付金
合计 
4,347,789.30 0.86 
8 其他资产 41,627.51 0.01 
9 合计 506,203,185.77 100.00 
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1 ） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 6,940,631.30 1.37 
B 采矿业 6,890,893.30 1.36 
C 制造业 289,124,189.19 57.19 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
7,894,380.81 1.56 
E 建筑业 10,546,649.22 2.09 
F 批发和零售业 13,528,361.60 2.68 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,628,354.00 0.32 
H 住宿和餐饮业 - 0.00 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,786,962.51 12.81 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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49 
 
J 金融业 33,789,965.70 6.68 
K 
房地产业 
33,062,853.88 6.54 
L 
租赁和商务服务业 
8,806,115.43 1.74 
M 科学研究和技术服务业 1,047,428.00 0.21 
N 水利、环境和公共设施管理业 7,373,838.96 1.46 
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 
P 教育 - 0.00 
Q 卫生和社会工作 
2,647,993.92 0.52 
R 文化、体育和娱乐业 
11,655,918.34 2.31 
S 综合 2,089,232.80 0.41 
 合计 501,813,768.96 99.26 
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 000002 万


科Ａ 516,400 13,514,188.00 2.67 
2 000651 格力电器 415,900 9,241,298.00 1.83 
3 000333 美的集团 317,350 8,571,623.50 1.70 
4 000001 平安银行 718,200 6,514,074.00 1.29 
5 000858 五 粮 液 159,300 5,314,248.00 1.05 
6 000725 京东方Ａ 2,180,900 5,168,733.00 1.02 
7 000776 广发证券 262,800 4,302,036.00 0.85 
8 002415 海康威视 172,450 4,219,851.50 0.83 
9 300104 乐视网 92,200 4,079,850.00 0.81 
10 002450 康得新 223,110 4,033,828.80 0.80 
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券投资。 
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 
本基金本报告期末未持有债券投资。 
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
（八 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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50 
 
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1 ） 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资股指期货。 
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则 ， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1 ）本期国 债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资国债期货。 
（3 ）本期国 债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
（十一）投资组合报告附注 
1 、报告期内 本基金投资的前十名证券的发行主体 无被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 
2 、本基金投 资的前 十名 股票中，没 有投资于超 出基金合同 规定的备选 股票库之外 的 股
票。 
3 、其他资产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 12,072.66 
2 应收证券清算款 28,767.72 
3 应收股利 - 
4 应收利息 787.13 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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9 合计 41,627.51 
4 、报告期末 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
6 、由于四舍 五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
十一、基金业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（一） 自基金合同生效日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较
基准收益率的比较： 
阶段 
净值增 
长率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2015.6.5-2015.12.31 -13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 
2016.1.1-2016.09.30 -15.48% 1.94% -16.56% 2.02% 1.08% -0.08% 
2015.6.5-2016.09.30 -27.11% 2.40% -39.62% 2.52% 12.51% -0.12% 
（二） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动的
比较： 
大成深 证成份 交 易 型开放 式 指 数证券 投 资 基金累 计 份额 净值 增 长 率与同 期 业 绩比较 基
准 收 益 率的历 史 走 势对比 图 
（2015 年 6 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日） 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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注： 本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 

































































































十二、基金的财产 
（一 ）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类 证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
（二 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三 ）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账户以及投资
所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基
金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四 ）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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53 
 
和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 
十三、基金资产估值 
（一 ）估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
（二 ）估值对象 
基金所拥有的股票、 债券、 基金、 衍 生工具和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。 
（三 ）估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ： 
1 、对存在活 跃市场的投 资品种，如 估值日有市 价的，采用 市价确定公 允价值；估 值 日
无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 
2 、对存在活 跃市场的投 资品种，如 估值日无市 价，且最近 交易日后经 济环境发生 了 重
大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
3 、当投资品 种不存在活 跃市场，采 用市场参与 者普遍认同 ，或被以往 市场实际交 易 价
格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 
4 、本基金可 以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
5 、在任何情 况下，基金管理人采用上述 1-4 项 规定的方法对基金财产进行估值，均应
被认为采用了适当的估值方法。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允
价值的， 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
6 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成 一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（四 ）估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到 0.001 元 ，小数点后第 4 位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布 。 
（五 ）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生 估值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或 注册登记机构、 或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于
该估值 错误 遭受损 失当 事人 (“ 受损 方 ”) 的直 接损 失 按下述 “ 估 值 错误处 理原 则 ” 给 予赔 偿 ，承
担赔偿责任。 
上述 估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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55 
 
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有 关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“ 受损方 ”) ，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不
当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法 由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 注册登记机 构交易数据 的，由基金 注册
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时 ，基 金管理人应当公告 、通报基金托
管人并报中国证监会备案。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（六 ）暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
（七 ）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托 管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
（八 ）特殊情况的处理 
1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的 第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2 、由于不可 抗力原因， 或由于证券 交易所及登 记结算公司 发送的数据 错误，基金 管 理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，
由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
十四、 基金费用与税收 
（一 ）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费； 
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6 、基金上市 费及年费； 
7 、基金份额 持有人大会费用； 
8 、基金的证 券交易费用； 
9 、基金的银 行汇划费用； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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10 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管 费划款指令 ，基金托管 人复核后于 次月前 3 个工作日内从 基金财产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费 
标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03% 计提。 标的指数使用许可费
计算方法如下： 
H ＝E× 标的指数使用许可费年费率÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 
E 为前一日基金资产净值 
自基金成立之日起， 指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 自基金成立之日
的下一季度 （自然季度） 起， 指数使用许可费收取下限为每季度 （自然季度）5 万 元， 即 不
足 5 万元时 按照 5 万元 收取。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 
当季指数使用许可费=max （5 万元× 基金当季存续天数÷当季天数， 当季累计计提的指
数使用许可费） 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式
时， 本基金将采用变更后的费率和计费方式 计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及
其更新中披露基金最新适用的 指数使用许可费费率和计费方式 。 
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 4 －9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三 ）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、基金合同 生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（ 四 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。 降低基金管理费率 和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依
照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 
（五 ）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十五、 基金的收益与分配 
（一 ）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二 ）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三 ）基金收益分配原则 
1 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每 次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ，若基金合同生效
不满 3 个月 可不进行收益分配； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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59 
 
2 、 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时， 可进行收益分配。
基金管理人 对基金份额 净值增长率 和标的指数 同期增长率 的计算方法 参见 “ （四） 基金收益
分配数额的确定” ； 
3 、本基金以 使收益分配 后基金份额 净值增长率 尽可能贴近 标的指数同 期增长率为 原 则
进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评价日）
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
4 、本基金收 益分配 采用现金分红方式 ； 
5 、每一基金 份额享有同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不影响投资人利益的情况下， 基金管理人可在法律法规允许的前提下， 按监管部门要
求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在指定媒体上公告。 
（四）基金收益分配数额的确定



1 、在收益评 价日，基金 管理人计算 基金份额净 值增长率和 标的指数同 期增长率， 并 计
算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额， 当差额超过 1% 时， 基金管理人有权
进行收益分配。



基 金 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 差 额 ＝ 基 金 份 额 净 值 增
长率－标的指数同期增长率 
基金份额净值增长率＝（收益评价日基金份额净值/ 基金上市前一日基金份额净值-1 ）
×100% 
标 的 指 数 同 期 增 长 率 ＝ （ 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值
-1 ）×100% 
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。 
2 、根据前述 收益分配原 则确 定收益 评价日本基 金的可分配 收益、收益 分配比例及 收 益
分配数额。 
（五 ）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（六 ）收益分配方案的确定、公告与实施 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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60 
 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工 作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 在分配方案公布后 （依据具体方案的规定） ， 基金管理人就支付的现金红利向
基金托管人 发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（七 ）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
十 六、基金的会计与审计 
（一 ）基金会计政策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以 并入下一个会计年度； 
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国 家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
（二 ）基金的年度审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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十七、 基金的信息披露 
一、本基金 的信息披露 应符合《基 金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办 法》 、基金合 同 及
其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内 ， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称 “ 网站 ” ） 等媒介披露，
并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他 行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
1 、基金合同 是界定基金 合同当事人 的各项权利 、义务关系 ，明确基金 份额持有人 大 会
召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 人 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律 文
件。 
2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资人决 策的全部事 项，说明基 金 认
购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内 ，更新招募说明书
并登载在网 站上，将更 新后的招募 说明书摘要 登载在指定 媒体上；基 金管理人在 公告的 15
日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内
容提供书面说明。 
3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基 金招募说明书、
基金合同摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议
登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
（三）基金合同生效公告 
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 体 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公
告。 
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金管理人确定基金份额折算日， 并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日公告登载于
指定媒体上。 
基 金 份 额 进 行 折 算 并 由 注 册 登 记 机 构 完 成 基 金 份 额 的 变 更 登 记 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 3
个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒体上。 
（五）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
（六 ）基金资产净值、基金份额净值 、基金累计份额净值公告 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在 每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
（七 ）申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通过网站、 基
金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（八 ）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管 理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。 
基金合同生效不足 2 个 月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年
度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 
（九 ）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书， 予以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止基金 合同； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托
管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十； 
11 、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管 理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到 严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更、 增加或减少 基金销售 代理机构； 
20 、更换基 金 注册登记机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 暂停接受申购、赎回申请； 
24 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎 回； 
26 、基金变 更标的指数； 
27 、基金暂 停上市、恢复上市或终止上市； 
28 、基金推 出新业务或服务； 
29 、中国证 监会规定的其他事项。 
（十 ）澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（十一 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 召开基金
份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议
形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 
（十 二）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和基金合同的约定， 对基金管理
人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文件或
者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的 专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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十八、风险揭示 
（一）市场风险 
本基金主要投资于证券市场， 而证券市场价格受政治、 经济、 投资心理和交易制度等各
种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。 
1 、政策风险 
货币政策、财政政策、产 业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，
从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2 、经济周期 风险 
证券市场是国民经济的晴雨表， 而经济运行则具有周期性的特点。 随宏观经济运行的周
期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3 、利率风险 
金 融 市 场 利 率 的 变 化 直 接 影 响 着 债 券 的 价 格 和 收 益 率 ， 也 会 影 响 企 业 的 融 资 成 本 和 利
润，进而影响基金持仓证券的收益水平。 
4 、购买力风 险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配， 而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力
下降，从而使基金的实际投资 收益下降。 
5 、国际竞争 风险 
随着中国市场开放程度的提高， 上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产
品公司的强有力竞争， 部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。 尤其是中国
加入 WTO 以后， 中国境内公司将面临前所未有的市场竞争， 上市公司在这些因素的影响下
将存在更大不确定性。 
6 、上市公司 经营风险 
上市公司的经营状况受多种因素的影响， 如管理能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、
财务状况、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营
不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的 利润减少，使基金投资收益下降。 
（二）本基金特有的风险 
1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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2 、标的指数 波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化， 产生
风险。 
3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、 标的指数成份股发生配股或增发等行为 导致
成份股在标的指数中的权重发生变化、 成份股派发现金红利、 新股市值配售、 成份股停牌或
摘牌、 流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使
本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
4 、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定
范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。 
5 、IOPV 计 算错误的风险 
证券交易所计算并发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投资人 交易、 申购、 赎回基金份
额时参考。IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可 能出现错误。投资
人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
6 、投资人赎 回失败的风险 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位， 由此可能导
致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购、 赎
回单位全部赎回。 
7 、基金份额 赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额等。 在组合证券变现过程中， 由 于
市场变化、 部分成份股流动性差等因 素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。 
8 、股指期货 等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源
自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、 流动
性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有杠杆效应， 价格波动比标的工具更为大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的
估值有可能使基金资产面临损失风险。 
本基金参与股指期货交易。 股指期货交易采用保证金交易制度 ， 由于保证金交易具有杠
杆性， 当出现不利行情时， 股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损
失。 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被
强制平仓， 可能给投资带来重大损失。 此外， 交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金
投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。 
（三）操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等原因可能引致风险， 例如， 越 权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、IT
系统故障 等风险。 
在交易型开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理
人、基金托管人、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。 
（四）不可抗力风险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金
资产遭受损失。 基金管理人、 基金托管人、 证券交易所、 证券注册登记机构和销售代理机 构
等可能因不可抗力无法正常工作， 从而影响基金的各项业务按正常时限完成； 金融市场危机、
行业竞争、 代理机构违约等超出 基金管理人自身直接控制能力之外的风险， 可能导致基金或
者基金份额持有人利益受损。 
 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一 ）基金合同的变更 
1 、变更基金 合同 涉及法 律法规规定 或本合同约 定应经基金 份额持有人 大会决议通 过 的
事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于基金 合同变更的 基金份额持 有人大会决 议生效后方 可执行，自 决议生效后 两 日
内在指定媒体公告。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（二 ）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的 ，基金合同应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、基金合同 约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
基金合同终止后， 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售 办
法》 、基金合 同及其他有 关法律法规 的规定，行 使请求给付 报酬、从基 金资产中获 得补偿的
权利。 
（三 ）基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清 算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金合 同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进 行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 财产进行分配； 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月 。 
（四 ）清算费用 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
二十、基金合同内容摘要 
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 
（一 ） 基金管理人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《 运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集基金； 
（2 ）自基金 合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； 
（3 ）依照基 金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ）依据基 金合同及有 关法律规定 监督基金托 管人，如认 为基金托管 人违反了基 金 合
同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资
者的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 注册登记机 构办理基金 登记业务并 获 得
基金合同规定的费用；



（10）依据 基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；


大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（11 ）在基 金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份 额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；



（16） 在符 合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回和非 交
易过户的业务规则 ，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式 ； 
（17）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集基金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）自基金 合同生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作 基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 价格、申购 对价和 赎回 对价的方法 符 合
基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购 对价、
赎回对价，编制申购赎回清单 ； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严格 按照《基金法》 、基金合 同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（12）保守基金商业秘 密，不泄露 基金投资计 划、投资意 向等。除《 基金法》 、基 金 合
同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13） 按基金 合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
（15）依据《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定召集基金 份额持有人 大会或配合 基 金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人
能够按照基金合同规定的时间和方式 ， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织 并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基 金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任 ， 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失， 而基金管理人
首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿 ； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24） 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效， 基金管理
人承担全部 募集费用， 将已募集资 金并加计银 行同期 活期 存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基金认购人 ，发售代理机构将已冻结的股 票解冻； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自基金 合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 
（2 ）依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 基金合同及 国 家
法律法规行为， 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算。 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营 业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与 基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设基金财 产的资金账 户和证券账 户 ，按照基 金合同的约 定，根据基 金 管
理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管 理人计算的 基金资产净 值、基金份 额申购、赎 回 对价的现 金 部
分； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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在各重要方面的运作是否严格按照基 金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15）依据《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定，召集基 金份额持有 人大会或配 合 基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管 理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任
而免除； 
（20） 按规定 监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律 法规及中国证监 会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转 让或 申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售 机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于： 
（1 ）认真阅 读并遵守基金合同； 
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购款项 或认购股票 ，交付 基金 申购、赎回 对价及法律 法规和基金 合 同
所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。 
如日后基金管理人发行本基金的联接基金， 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所
持有的 联 接 基 金 的 份 额 直 接 参 加 或 者 委 派 代 表 参 加 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表
决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和
表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数
乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍
五入的方法， 保留到整数位。 折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有
平等的投票权。 
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 联 接 基 金 的 名 义 代 表 联 接 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以
本基金的基金份额持有人的身份行 使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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决。 
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持
有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会， 联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基 金合同 ； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）提高基 金管理人、 基金托管人 的报酬标准 ； 但根据法 律法规的要 求提高该等 报 酬
标准的除外； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独 或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计 算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会； 
（12 ） 终止基 金上市， 但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外； 
（13 ）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律法 规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。 
（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律 法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 
（4 ）因相应 的法律法规 、深圳证券 交易所或注 册登记机构 的相关业务 规则 发生变 动 而大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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应当对基金合同进行修改； 
（5 ）对基金 合同的修改 对基金份额 持有人利益 无实质性不 利影响或修 改不涉及基 金 合
同当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ）基金管 理人、深圳 证券交易所 和注册登记 机构在法律 法规、基金 合同规定的 范 围
内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（7 ）按基金 合同约定申请基金上市； 
（8 ）按照法 律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
（四）召集方式： 
1 、除法律法 规规定或基金合同另有约定外，基金份 额持有人大会由基金管理人召集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 
4 、 代表基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集， 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。 
5 、 代表基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上
（含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻
碍、干扰。 
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（五）通知 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒体公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容 
（1 ）会议召 开的时间、 地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点; 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（六）开会方式 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 等 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许
的其他方式召开，会议的召开方 式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总 到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） ； 参加基金份额持有人大会的
持有人的基金份额低于前述规定比例的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开 。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址 或者在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知
载明， 基金份额持有人采用网络、 电话、 短信或其他方式， 在 表决截至日以前 对表决事项 进
行投票并由召集人予以记录 。 通讯开会应以书面方式进行表决，若 基金份额持有人 采取非书
面形式进行投票的， 则召集人对于其投票的书面记录即视为该 基金份额持有人 的书面表决意
见。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不
影响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份 额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 参加基金份额持有人大会的
持有人的基金份额低于前述规定比例的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。 重新召集的
基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 以 上 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权
他人代表出具书面意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明( 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况
下， 经会议通知载明， 基金份额持有人可以采用网络、 电话、 短信或其他方式授权他人代 为
出席会议并表决) 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登 记注册机构记录大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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相符； 
（5 ）会议通 知公布前报中国证监会备案。 
（七）议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如基金合同的重大修改、 决定终止基
金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及基金合同规定 的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含 10% ）以
上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持
有人大会审议表决的提案。



基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开 30 天前 公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产 生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内 在 公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（八） 表决 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者 基金 托
管人、 终止基金合同 以及与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 若法律法规监管机构出
台新要求，以届时有效的方式处理。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、 逐项表
决。 
（九） 计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（4 ） 计票过 程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影
响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召 集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（十） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒体上公告。 如果采用通讯
方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员
姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有
约束力。 
（十一） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件 等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大
会审议。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ， 若 基金 合 同 生
效不满 3 个 月可不进行收益分配； 
2 、 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时， 可进行收益分配。
基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 本 基 金 招 募 说 明
书； 
3 、 本基金以 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评价日）
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
4 、本基金收 益分配 采用现金分红方式 ； 
5 、每一基金 份额享有同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 影 响 投 资 人 利 益 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 按 监 管 部 门
要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在指定媒体上公告。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 在分配方案公布后 （依据具体方案的规定） ， 基金管理 人就支付的现金红利向
基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
四、基金的费用与税收 
（一 ）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































更新招募说明书 
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2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费； 
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6 、基金上市 费及年费； 
7 、基金份额 持有人大会费用； 
8 、基金的证 券交易费用； 
9 、基金的银 行汇划费用； 
10 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从 基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管 费划款指令 ，基金托管 人复核后于 次月前 3 个工作日内从 基金财产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费 
标的指数使 用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03% 计提。 标的指数使用许可费
计算方法如下： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































更新招募说明书 
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H ＝E× 标的指数使用许可费年费率÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 
E 为前一日基金资产净值 
自基金成立之日起， 指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 自基金成立之日
的下一季度 （自然季度） 起， 指数使用许可费收取下限为每季度 （自然季度）5 万 元， 即 不
足 5 万元时 按照 5 万元 收取。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 
当季指数使用许可费=max （5 万元× 基金当季存续天数÷当季天数， 当季累计计提的指
数使用许可费） 。 
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式
时， 本基金将采用变更后的费率和计费方式 计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及
其更新中披露基金最新适用的 指数使用许可费费率和计费方式 。 
上述 “ 一、基 金费用的种类中第 4 －9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三 ）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、基金合同 生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（ 四 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。 降低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依
照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 
（五） 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一） 投资范围 
本基 金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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股（包括中 小板、创业 板及其他经 中国证监会 核准上市的 股票）债券 （含中期票 据） 、货 币
市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。 
在 建 仓 完 成 后 ， 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 95% ，权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执
行。 
（二） 投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基 金资 产 净
值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持
证券规模的 10 ％； 
（8 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（10 ） 基金 财产参 与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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的 40% ，在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期 ； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在任何 交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基
金资产净值的 100 ％， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政 府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有
的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％； 在 任何交易日内交易 （不
包括平仓） 的股指期货 合约的成交 金额不得超 过上一交易 日基金资产 净值的 20％；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现
金； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14 ）法律 法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等 基
金管理人之 外的因素致 使基金投资 比例不符合 上述规定投 资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 法 律
法规或监管部门另有规定的， 从其规定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合
同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程
序后，则本基金投 资不再受相关限制 或以变更后的规定为准。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院 中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其 有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中国证监会的规定， 并履行
信息披露义务。 
法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。 
六、基金财产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（二） 基金资产净值、基金份额净值 、基金累计份额净值公告 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基 金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 
（一）基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、基金合同 约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
基金合同终止后， 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售 办
法》 、基金合 同及其他有 关法律法规 的规定，行 使请求给付 报酬、从基 金资产中获 得补偿的
权利。 
（二）基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小 组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金合 同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对 清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 财产进行分配； 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月 。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经友好协商未
能解决的，应提交仲裁。 若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方
式解决的， 则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有效的仲
裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
基金合同 受中国法律管辖，适用中华人民共和国法律并从其解释 。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
（一） 基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金 托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
（二） 基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公 场
所和营业场所查阅。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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二十一、基金托管协议内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称： 大成基金管理有限公司 
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 
邮政编码：518040 
法定代表人 ：刘卓 
成立日期：1999 年4 月12 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[1999]10 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 贰亿元人民币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行 股份有限公司 
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人： 刘士余 
成立 时间：2009 年1 月15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册 资本：32,479,411.7 万元人民币 






存续期 间：持续经营 
经营范围： 吸收公众存 款；发放短 期、中期、 长期贷款； 办理国内外 结 算；办理 票 据
承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券、 金融债
券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 结汇、 售汇； 从事银行卡业务； 提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；
代理政策性银行、 外国政府和国际金融机 构贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇借款； 发行、 代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外
币有价证券； 外汇票据承兑和贴现； 自营、 代客外汇买卖； 外币兑换； 外汇担保； 资信调查 、
咨询、 见证业务； 企业、 个人财务顾问服务； 证券公司客户交易结算资金存管业务； 证券投
资基金托管业务； 企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务； 合格境外机构投资者境内证 
券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机银行、 网上银行业务； 金融衍生 产
品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资
对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基金托管人运用相关技术系统， 对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核
查。 
本基金的投资范围为： 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份
股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （含中期票据） 、 货币
市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
本基金的配置比例为： 
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ，权 证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
（二） 基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、 融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理 的 、且由本 基金托管人 托管的 全部 基金持有的 同一权证， 不 得
超过该权证的 10％； 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（8 ）本基金 管理人管理 的 、且由本 基金托管人 托管的 全部 基金投资于 同一原始权 益 人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（10） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 
（12 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10%；在任何交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值与 有价证券市 值之和，不 得超过基
金资产净值的 100 ％， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在 一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有
的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％； 在 任何交易日内交易 （不
包括平仓） 的股指期货 合约的成交 金额不得超 过上一交易 日基金资产 净值的 20％；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因证券 、 期货 市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革 中支付对价等基
金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在
10 个交易日内进行调整 ，但中国证 监会规定的 特殊情形除 外。法律法 规另有规定 的，从其大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门另有规
定的，从其规定。 
上述投资组合限制条款中， 若属法律法规的强制性规定， 则当法律法规或监管部门取消
上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议第十五条第九
项基金投资禁止行为进行监督。 
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新， 并以双
方约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全 面性。 基金管理人有
责任保管真实、 完整、 全 面的关联交易名单， 并负责及时更新 该名单。 名单变更后基金管理
人应及时发送基金托管人， 基金托管人应及时确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失的， 由基金
管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 基
金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中国证监会的规定，
并履行信息披露义务。 
（四） 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单 ， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新， 如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由， 在与交易对手发生交易
前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调
整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则
进行交易， 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督 ， 但不承担交
易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任 。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基 金管理人选择存款
银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定 选择存
款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1 、基金管理 人、基金托 管人应当与 存款银行建 立定期对账 机制，确保 基金银行存 款 业
务账目及核算的真实、准确。 
2 、基金托管 人应加强对 基金银行存 款业务的监 督与核查， 严格审查、 复核相关协 议 、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
3 、基金管理 人与基金托 管人在开展 基金存款业 务时，应严 格遵守《基 金法》 、 《运作 办
法》等有关法律法规，以及国家有关账户管 理、利率管理、支付结算等的各项规定。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人在
10 个工作日 内纠正或拒绝结算 。 
（六 ）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确 定、 基金收益分配、 相关信息 披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材
料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 
（七） 基金托管人 根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金投资流通受限证
券进行监督。 
1 、基金投资 流通受限证 券，应遵守 《关于规范 基金投资非 公开发行证 券行为的紧 急 通大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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知》 、 《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 
2 、流通受限 证券，包括 由 《上市公 司证券发行 管理办法》 规范的非公 开发行股票 、 公
开发行股票 网下配售部 分等在发行 时明确一定 期限锁定期 的可交易证 券, 不包括由 于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限
证券。













































































 
3 、在首次投 资流通受限 证券之前， 基金管理人 应当制定相 关投资决策 流程、风险 控 制
制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例， 并在风险控 制制度中明确具体比例， 避免基金出现流动性风险。 上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述规章制度经董事会通过之后， 基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4. 在投资流 通受限证券之前， 基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关
流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有） ： 
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金 管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5. 基金托管 人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市场出现剧烈变
化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险， 基金托管人有权要求基金
管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并做出书面说明。 否则， 基金托管人经
事先书面告知基金管理人， 有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失
的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
6. 基金管理 人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下， 并确保证基金托管人
能够正常查询。 因基金管理人 原因产生的受限证券登记存管问题， 造成基金财产的损失或基
金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 
7. 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了 虚 假 的
数据， 导致基金托管人不能履行托管人职责的， 基金管理人应依法承担相应法律后果。 除基
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外， 因投资流通受限证券产生的损失， 基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 
（八） 基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前， 与基金托管人签
署相应的风险控制补充协议， 并按照法律法 规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 
（九 ） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正
期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基 金托管人有权随时对通 知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基
金管理人，并报告中国证监会。 
（十 ） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改
正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会 报
送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十一 ） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通
知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻
挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、 开设 基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未
执行或无故 延迟执行基 金管理人资 金划拨指令 、泄露基金 投资信息等 违反《基金 法》 、基 金
合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函， 说明违规原因
及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述 规定期限内， 基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促 基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内
答复基金管理人并改正。 
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知
基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻 挠
对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国 证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管 人应安全保 管基金财产 。 未经基金 管理人依据 合法程序作 出的合法合 规 指
令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、基金托管 人根据基金 管理人的指 令，按照基 金合同和本 协议的约定 保管基金财 产 ，
如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6 、对于因为 基金投资产 生的应收资 产，应由基 金管理人负 责与有关当 事人确定到 账 日
期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金 财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7 、除依据法 律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1 、基金募集 期间的资金 应存于基金 管理人在 具 有托管资格 的商业银行 开设的 基金 认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。 
2 、基金募集 期满或基金 停止募集时 ，募集的基 金份额总额 、基金募集 金额、基 金份额
持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》 等有关规定后， 基金管理人应将属于基金财产的 全
部资金划入基金托管人开立的基金 托管资金账户 ， 同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或
2 名以上中国 注册会计师签字方为有效。 
3 、若基金募 集期限届满 ，未能达到 基金合同生 效的条件， 由基金管理 人按规定办 理 退
款等事宜 ，基金托管人应提供充分协助 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（三）基金资金账户的开立和管理 
1 、基金托管 人 应负责本基金的资金账户的开设和管理 。 
2 、 基金托管 人可以本基金的 名义在其营业机构开设本基金的资金账户 ， 并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付 。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基
金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，
均需通过本基金的资金账户进行。 
3 、基金托管 资金账户 的 开立和使用 ，限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人 和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。 
4 、基金托管 资金账户的开立和管理应符合 相关法律法规的有关规定。 
5 、在符合法 律法规规定 的条 件下， 基金托管人 可以通过基 金托管人专 用账户办理 基 金
资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 
1 、基金托管 人在中国证 券登记结算 有限责任公 司上海分公 司、深圳分 公司为基金 开 立
基金托管人与基金联名的证券账户。 
2 、基金证券 账户的开立 和使用，限 于满足开展 本基金业务 的需要。基 金托管人和 基 金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。 
3 、 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账
户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有 限责任公司的一级法人清算工作 ， 基金
管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执
行。 
4 、基金证券 账户的开立 和证券账户 卡的保管由 基金托管人 负责，账户 资产的管理 和 运
用由基金管理人负责。 
5 、在本托管 协议生效日 之后，本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务，涉及 相 关
账户的开设、 使用的， 按 有关规定开设、 使用并管理； 若无相关规定， 则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构 的有关规定，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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以本基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户， 并代表基金进
行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1 、因业务发 展需要而开 立的其他账 户，可以根 据法律法规 和基金合同 的规定， 在 基金
管理人和基金 托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2 、法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券 、 银行定期存款存单等 有价凭证由基金托管人 负责妥善保
管， 保管凭证由基金托管人持有 。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失，
由此产生的责任应由基金托管人承担。 托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金
托管人保管。 除协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算及 复核 程序 
1 、基金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 净资产值。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数 后得到的基金份额的资产净值。 基金
份额净值的计算， 精确到 0.001 元 ， 小数点后第 四位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财
产。国家另有规定的，从其规定。 
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、复核程序 
基金管理人每工作日对 基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经
基金托管人复核无误后，由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定 对外公布。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1 、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
2 、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ： 
1 、对存在活 跃市场的投 资品种，如 估值日有市 价的，采用 市价确定公 允价值；估 值 日
无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，采用最近交易市价确 定公允价值。 
2 、对存在活 跃市场的投 资品种，如 估值日无市 价，且最近 交易日后经 济环境发生 了 重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
3 、当投资品 种不存在活 跃市场，采 用市场参与 者普遍认同 ，或被以往 市场实际交 易 价
格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 
4 、本基金可 以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
5 、如有充足 理由认为按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
6 、存在相关 法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护基金份额持有
人的利益。 
3 、特殊情形 的处理 
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3 ）项、债券估值方法的第 7 ）项、权证
估值方法的第 4 ）项、股指期货合约估值方法的第 2 ）项进行估值时，所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
（1 ）当基金 份额净值小数点后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生差错时，视为基金份额净值错
误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人， 并采取 合
理的措施防止损失进一步扩大； 错误 偏差达到或超过基金资产净值的 0.25% 时， 基 金管理公大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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司应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基 金
管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案； 当发生净值计算错误时， 由基金管
理人负责处理， 由此给 基金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付， 基金
管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（2 ）当基金 份额净值计 算差错给基 金和基金份 额持有人造 成损失需要 进行赔偿时 ， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔
偿： 
① 本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任。 与本基金有关的会计问题， 如经双方在
平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金会计责任方的建议执行， 由此给基金份
额持有人和基金造成的 损失，由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管 人复核确认后公告， 而且基金托管人
未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明， 基金份额净值出错且造成基金份额持有
人损失的， 应根据法律法规的规定对 基金份额持有人或基金支付赔偿金， 就实际向 基金份额
持有人或基金支付的赔偿金额， 其中基金管理人承担 50% ，基金托管人承担 50% 。 
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
④由于基金 管理人 提供 的信息错误 （包括但不 限于基金申 购或赎回金 额等） ， 基金 托 管
人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金
份额持有人和基金 财产的损失，由基金管理人负责赔付 。 
（3 ）由于证 券交易所 、 登记结算公 司发送的数 据错误，有 关会计制度 变化或由于 其 他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、 基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
（4 ）基金管 理人和基金 托管人由于 各自技术系 统设置而产 生的净值计 算尾差，以 基 金
管理人计算结果为准。 
（5 ）前述内 容如法律法 规或监管机 关另有规定 的，从其规 定处理。如 果行业有通 行 做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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（1 ）基金投 资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2 ）因不可 抗力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资产 价 值
时； 
（3 ）中国证 监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制 度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地设置、 记录
和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧， 应以基金
管理人的处理方法为准。 若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1 、财务报表 的编制 
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、 完整的基金财务会计报告。 月度报表的编制，
基金管理人应于每月终了后 5 工作 日内完成； 招募说明书在基金合同生效 后每 6 个 月更新并
公告一次， 于该等期间届满后 45 日内 公告。 季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工 作日
内编制完毕并 予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并 予以公告；
年度报告在会计年度结束后 90 日内 编制完毕并 予以公告。基金合同生效不足 2 个月的，基
金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2 、报表复核 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应在 3 日内进行复 核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完
成当日， 将有关报告提供给基 金托管人复核， 基金托管人应在收到后 7 个 工作日内完成复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给
基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管
理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在
收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应 共大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致， 以基
金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（八）基金管理人应每 季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的 登记与 保管 
本基金的 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合
同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，
基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 基金合同生效日、 基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密
义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有
关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协 商、 调解解决， 协商、 调解不能
解决的， 任何一方均有权将争议提交 位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为
北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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二十二 、对基金份额持有人的服务 
对于基金份额持有人和潜在投资者， 基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并
将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：



（一） 客服中心电话服务


投资者 拨打基金管理人客服热线400-888-5558 （国内免 长途
话费） 可享有如下服务： A 、 自助语音服务： 提供7 ×24 小 时电话自助语音的服务， 可进行
账 户 查询 、基 金 净值 、基 金 产品 等自 助 查询 服务 。 B 、 人工 坐 席服 务： 提 供每 周五 天,每天
不少于8 小时 的人工坐席服务 （法定节假日除外） 。 投资者可以通过该热线获得业务咨询、 基
金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 
（ 二 ） 综 合 对 账 单 服 务


大 成 基 金 按 季 度 和 年 度 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 综 合 对 账 单 服
务， 服务形式包括网站自助查询、 电子邮件账单、 手机短信账单、 客服热线查询、 纸质对 账
单邮寄等。 其中， 纸质对账单邮寄仅限70岁以 上持有人、 或确有需要并已订制纸质对账单的
持有人。 
（三）财经 汇资讯服务


大成财经汇 是专为大成 旗下持有人 提供的资讯 服务平台， 财 经
汇提供专业、 独家、 一 手的理财资讯。 投资者可登录基金管理人网站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇平台免费使用。 
（ 四 ） 网 站 自 助 服 务


基 金 管 理 人 网 站 （www.dcfund.com.cn ） 为 投 资 者 提 供 基 金 账 户
及交易情况查询、 个人资料修改、 手机短信和电子邮件信息定制等自助服务， 提供理财刊物
查阅、 公司公告、 热点问答、 市场点评等信息资讯服务。 同时， 网站还设有电子邮箱服务 （客
户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn ）和网上在 线答疑服务。 
（五） 网上交易服务


本 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。 个人投资者通过
基金管理人网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、 申购、 赎回、 转换、 撤单、 基金定
投、 分红方式修改、 账户资料修改、 交易密码修改、 交易情况查询和账户信息查询等各类业
务。其中，基金定投、转换等业务的开通时间，已另行公告为准。 
（六） 财富俱乐部


财 富俱乐部是为基金份额持有人中的高端 （VIP ） 客户专门设立的
服务体系，将为高端（VIP ）客户提 供专项的个性化服务。 
（七） 投资理财中心


大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端 （VIP ） 客户的柜
台式服务工作。 
（八） 客户投诉建议受理服务


投资 者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、 投资理
财中心、 客服热线、 网站在线栏目、 电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。 对于受 理大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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的投诉或建议， 基金管理人承诺最迟T+1 日内给 予回复； 不能及 时回复的， 在约定的最晚主
动联系客户时间内告知客户。 
二十 三、其他应披露的事项 
（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。 
（二）最近3 年本基金管 理人、基金 托管人的托 管业务部门 及高级管理 人员没有受 到 任
何处罚。 
（三）2016 年6 月6 日至2016 年12 月5 日披露的公告： 
1.2016 年6 月14 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 西 银 行 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式 基
金代销机构并开通相关业务的公告》 。 
2.2016 年6 月16 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 联 证 券 有 限 责 任 公
司为代销机构的公告》。 
3.2016 年6 月22 日 《 关 于 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通相关业务的公告》 。 
4.2016 年6 月25 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 、 《 关 于 增 加
汉口银行股份有限公司为代销机构的公告》 。 
5.2016 年7 月9 日 《大成基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业务的公告》 。 
6.2016 年7 月16 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基
金代销机构并开通相关业务公告》 。 
7.2016 年7 月19 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 直 销 网 上 交 易 系 统 通 联 支 付 交 通 银
行渠道认申购费率优惠的公告》 。 
8.2016 年7 月20 日 《大成 深 证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2016
年1 期） 》 、《 大成深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （2016 年1
期） 》。 
9.2016 年7 月27 日 《 关 于 增 加 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通相关业务的公告》 。 
10.2016 年8 月6 日《大成基 金管理有限公司关于撤销福州分公司的公告》 。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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11 ． 2016 年8 月25日《 大成 深证成份交易 型开放式指数证券投资基金2016年半年度报告》 、
《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2016 年半 年度报告摘要》 。 
12.2016 年9 月20日《大成 基金管理有限公司澄清公告》 。 
13.2016 年9 月21日《关于 撤销上海理财中心的公告》 。 
14.2016 年10 月24 日《 大成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金2016 年 第 三 季 度 报
告》 。 
15.2016 年10 月29 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 海 期 货 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式
基金代销机构并开通相关业务公告》 。 
16.2016 年11 月11 日 《 关 于 增 加 上 海 华信证券有限责任公司为开放式基金销售机构及相
关费率优惠的公告》 。 
（四） 招募说明书或以前的更新的招募说明书与本次更新的招募说明书内容若有不一致
之处，以本次更新的招募说明书为准。 
二十四 、对招 募 说 明书更 新 部 分的说 明 
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其他
有关法律法 规的要求， 对2016 年7 月20日公布的《大成深证 成份交易型 开放式指数 证券投资
基金招募说明书 （2016年1 期） 》 进 行了更新， 并根据本基金 管理人对本基金实施的投资经营
活动进行了内容补充和 更新，主要更新的内容如下：



1 ．根据最新 资料，更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。 
2 ．根据最新 资料，更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。 
3 ．根据最新 资料，更新了 “ 五、相关 服务机构 ” 部分。 
4 ．根据最新 数据，更新了 “ 十 、基金 的投资 ” 部分。 
5 ．根据最新 数据，更新了 “ 十 一、基 金的业绩 ” 部分。 
6 ．根据最新 公告，更新了 “ 二十 三、 其他应披露的事项 ” 。 
7 ．根据最新 情况，更新了 “ 二十 四、 招募说明书更新部分的说明 ” 。 
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募说明书的存放地 点 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
























































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本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 
（二）招募说明书的查阅方式 
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书， 也可按工本费购买本招募说明书的
复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 
 
二十六、备查文件 
备查文件等文本存放在基金管理人、 基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所， 在
办公时间内可供免费查阅。 
（一）中国证监会 注册大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件 
（二） 《大成 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 
（三）《 大成 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 
（四 ）法律意见书 
（五 ）基金管理人业务资格批件和营业执照 
（六 ）基金托管人业务资格批件和营业执照 
（七 ）中国证监会要求的其他文件 
 
大成基金管理有限公司 
二〇一 七年一月二十日