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兴全300(163407)

兴全300:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金
(LOF )2016 年第 4 季度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 20 日 
 
 
 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月19 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 兴全沪深 300 指数(LOF ) 场内简称 兴全 300 基金主代码 163407 交易代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 163408 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日 报告期末基金份额总额 342,618,535.37 份 投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过 指数复制的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数, 并在 严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的 组合管理, 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争日均 跟踪误差不超过 0.5% , 年跟踪误差不超过 7.75% , 日均 下方跟踪误差不超过 0.3 %,年下方跟踪误差不超过 4.75 %。 投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策 略, 即通过兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 15 页


指数复制的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数, 并在 严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的 组合管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数 ×95% +同 业存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合 基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型 基金, 跟踪标的指数市场表现, 追求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收益, 是股票基金中处于中等风 险水平的基金产品。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:本基金管理人于 2016 年12 月 28 日起更名为“兴全基金管理有限公司 ” §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 5,820,434.72 2. 本期利润


17,207,722.62 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0552 4. 期末基金 资产净值 477,934,490.65 5. 期末基金 份额净值 1.3949 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.16% 0.65% 1.67% 0.67% 3.49% -0.02%


3.2.2 自基金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年12 月 31 日。








2 、按照 《兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金(LOF ) 基金合同》的规定,本基金建 仓期为 2010 年 11 月2 日至 2011 年5 月 1 日。 建仓 期结束时 本基金各项资产配置比例符合本基 金 合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 15 页


3.3 其他指标 无。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 申庆 本基金、 兴全全球 视野股票 型证券投 资基金基 金经理 2010 年 11 月 2 日 - 19 年 工商管理硕士, 历任兴全 基 金管理有限公司行业研究 员, 兴全趋势 证券投资基金 (LOF )基金 经理助理、基 金管理部总监助理。 注:1 、职务 指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任 的) 。





2 、 任职 日期指基金合同生效之日 (基金成立时即担任基金经理) 或公司作出聘任决定之日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。








3 、“ 证 券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 沪 深 300 指数增强 型证券投资基金 (LOF) 基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤 勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基 金份额持有人谋求最大利益。 本 报 告期 内, 基 金投 资管 理 符合 有关 法 规和 基金 合 同的 规定 , 无违 法违 规 、未 履行 基金 合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 、 《 证 券投 资基 金 管理 公司 公 平交易 制 度 指导 意见 》 及公 司相 关 制度 等规 定 ,从 投资 授 权、 研究 分 析、 投资 决 策、 交易 执行 、业绩评 估 等 环节 严格 把 关, 确保 各 投资 组合 之 间得 到公 平 对待 ,保 护 投资 者的 合 法权 益。 公司 监察稽核兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 15 页


部 对 公司 管理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差异 进行 统 计, 从不 同 的角 度分 析 差异 的来 源、 考察是否 存在非公平的因素。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易 量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情 况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本基金始终坚持价值投资的理念,重点配置大盘蓝筹板块,低估值,高分红板块,并兼顾企 业的成长性。为了弥补小市值板块配置较低的缺陷,本基金加大了低风险或无风险套利策略的实 施,并获得了较好的超额收益。本基金始终把降低净值波动风险放在首要位置。尽量将风险和收 益平衡到最合理的状态。在投资中积极奉行“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”中国的传统思 想观念。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期内, 本基金份额净值增长率为 5.16% , 同期业绩比较基准收益率为 1.67% 。 在尽可能 降 低 风险 的前 提 下获 取了 较 好的 绝对 收 益和 相对 收 益。 本基 金 管理 小组 将 不断 努力 挖掘 各种低风 险的增加绝对收益和超额收益的机会,以期实现基金资产的持续稳定增值。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 15 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 452,989,487.28 94.47 其中:股票 452,989,487.28 94.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,019,000.00 4.18 其中:债券 20,019,000.00 4.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,400,548.56 1.13 8 其他资产 1,085,664.01 0.23 9 合计 479,494,699.85 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 284,246.40 0.06 B 采矿业 20,213,713.83 4.23 C 制造业 126,185,197.35 26.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 15,881,794.05 3.32 E 建筑业 20,848,585.17 4.36 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 15 页


F 批发和零售业 11,802,275.60 2.47 G 交通运输、仓储和邮政业 9,882,898.28 2.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 13,880,500.60 2.90 J 金融业 165,243,539.47 34.57 K 房地产业 33,008,732.12 6.91 L 租赁和商务服务业 5,073,520.00 1.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,451,160.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,104,746.26 1.49 S 综合 - - 合计 430,860,909.13 90.15


5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,202,151.00 0.88 C 制造业 14,299,681.72 2.99 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 555,020.00 0.12 E 建筑业 805,955.88 0.17 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,503,122.87 0.31 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 15 页


术服务业 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 646,408.00 0.14 S 综合 - - 合计 22,128,578.15 4.63


5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 838,800 29,718,684.00 6.22 2 600036 招商银行 888,800 15,642,880.00 3.27 3 601601 中国太保 488,818 13,574,475.86 2.84 4 601166 兴业银行 731,300 11,803,182.00 2.47 5 001979 招商蛇口 688,800 11,289,432.00 2.36 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 15 页


6 600016 民生银行 1,218,000 11,059,440.00 2.31 7 600649 城投控股 518,800 10,552,392.00 2.21 8 601009 南京银行 918,840 9,960,225.60 2.08 9 600690 青岛海尔 999,838 9,878,399.44 2.07 10 600519 贵州茅台 27,500 9,189,125.00 1.92


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002792 通宇通讯 76,068 4,127,449.68 0.86 2 002791 坚朗五金 58,800 3,210,480.00 0.67 3 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.64 4 601699 潞安环能 237,000 1,907,850.00 0.40 5 300508 维宏股份 10,383 1,261,460.67 0.26


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,019,000.00 4.19 其中:政策性金融债 20,019,000.00 4.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 15 页


10 合计 20,019,000.00 4.19


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 140302 14 进出 02 100,000 10,029,000.00 2.10 2 160209 16 国开 09 100,000 9,990,000.00 2.09


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告 期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 并 且未 在报 告 编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,675.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 673,652.24 5 应收申购款 359,336.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,085,664.01


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600649 城投控股 10,552,392.00 2.21 重大事项停牌


5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002792 通宇通讯 4,127,449.68 0.86 新股锁定 2 002791 坚朗五金 3,210,480.00 0.67 新股锁定 3 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.64 新股锁定 4 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.26 新股锁定


5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 295,259,044.97 报告期期间基金总申购份额 81,614,295.25 减: 报告期期 间基金总赎回份额 34,254,804.85 报告期期间基金拆分变 动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 342,618,535.37 注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 14 页 共 15 页


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/ 申购总 份额 0.00 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(% ) 0.00 注:买入/ 申 购总份额含红利再 投资、转换转入份额,卖出/ 赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准本基金设立的文件 2 、 《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF )基金合 同》 3 、 《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF )托管协 议》 4 、 《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF )更新招 募说明书》 5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6 、 本 报告 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度报告 第 15 页 共 15 页


9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com )查阅, 或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴 全 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 1 月 20 日