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融通通福(161626)

融通通福:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2016
年第 4 季 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 20 日 
 
 
 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 
第 1 页 共15 页


§1 重要提示 融通通福债券型证券投资基金(LOF) 是由 “融通通福分级债券型证券投资基金” 转型而来。 根 据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生 效后 3 年期 届满, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 自动转换为上市开放式基金 (LOF) , 基 金名称变更为 “融通 通福债券型证券投资基金 (LOF ) ” 。 根据基金合同的有关规定, 本基金份额 转换基准日为 2016 年 12 月12 日, 在份额转换基准日日终, 通福 A 和通 福 B 将以各 自的份额净值 为基础, 按照本基金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 的 不同类别份额, 基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,融 通通福债券型证券投资基金 (LOF ) 的不同类别基金份额将使用变更后的基金简称和对应的基金代 码。 本基金转型前的通福 A 份额(场内简称:通福 A ,基金代码:161627 ) 已转为融通通福债券 型证券投资基金 (LOF ) 场 外的 C 类份 额, 场外的通福 B 份额 (场 内简称: 通福 B , 基金代 码: 150160 ) 已 转为融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 场 外的 A 类份 额, 且均登记在注册登记系统下; 本基 金场内的通福 B 份额( 场内简称:通福 B ,基金 代码:150160)已转为融 通通福债券型证券投资 基金 (LOF) 场内的 A 类 份额, 仍登记在证券登记结算系统下。 基金份额转换完成后, 融通通 福 债 券型证券投资基金 (LOF )A 类份额的 基金简称为 “融通通福” , 基金代 码为 161626; 融通通福债 券型证券投资基金(LOF )C 类份额的 基金简称为“通 福债 C ” ,基金代码为 161627 。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月18 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年10 月1 日起至2016 年12 月 31 日止,其中: 转型前为 2016 年10 月 1 日起至 2016 年 12 月 12 日止, 转型后为 2016 年12 月 13 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 2 页 共15 页


§2 基 金 产 品 概 况 转型后: 基金简称 融通通福债券(LOF) 交易代码 161626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 210,137,105.93 份 投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制 风险的 基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态 的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据 整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上, 根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最 优化配置和调整。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收 益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高 于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分 级基金的基金简称 融通通福债券 A 融通通福债券 C 下属分级基金的场内 简称 融通通福 通福债 C 下属分 级基金的交易代码 161626 161627 报告期末下属分 级基金的份额总额 199,801,067.32 份 10,336,038.61 份 注: 本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来, 上表中合同生效日为 转型后本 基金起始运作日 。 转型前: 基金简称 融通通福分级债券 交易代码 161626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日 报告期末基金份额总额 263,008,505.53 份 投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的 基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态 的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据 整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上, 根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 3 页 共15 页


优化配置和调整。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收 益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分 级基金的基金简称 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B 下属分级基金的场内 简称 通福 A 通福 B 下属分 级基金的交易代码 161627 150160 报告期末下属分 级基金的份额总额 10,731,956.05 份 252,276,549.48 份 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 ( 转 型 后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 12 月13 日 - 2016 年12 月 31 日 ) 融通通福债券 A 融通通福债券 C 1. 本期已实 现收益 1,533,469.34 62,992.21 2. 本期利润 -1,245,108.32 -52,321.41 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0051 -0.0049 4. 期末基金 资产净值 198,923,287.86 10,286,488.62 5. 期末基金 份额净值 0.996 0.995 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.1 主 要 财 务 指标 ( 转 型 前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 12 日 ) 1. 本期已实 现收益 3,079,790.47 2. 本期利润 -2,837,778.58 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0171 4. 期末基金 资产净值 263,008,505.53 5. 期末基金 份额净值 1.000 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 4 页 共15 页


收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 ( 转 型 后) 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 融通通福债券A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016 年12 月 13 日 - 2016 年12 月 31 日 -0.20% 0.22% -0.36% 0.25% 0.16% -0.03% 融通通福债券C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016 年12 月 13 日 - 2016 年12 月 31 日 -0.30% 0.22% -0.36% 0.25% 0.06% -0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 5 页 共15 页


3.2 基 金 净 值 表现 ( 转 型 前) 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 12 日 -0.41% 0.14% -1.97% 0.10% 1.56% 0.04% 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 6 页 共15 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 ( 转 型 前) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资基金、 融通汇 财 宝 货 币 市 场 基金、 融通通源 短 融 债 券 型 证 券投资基金、 融 通 增 利 债 券 型 证券投资基金、 融 通 通 安 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融通月月添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 融通通福 2016 年 8 月24 日 - 13 王涛先生,南开大学经济学硕 士,13 年证 券投资从业经历, 具有基金从业资格。历任中国 工商银行深圳市分行外汇及衍 生品交易员、招商银行总行金 融市场部交易员、东莞证券固 定 收 益 类 产 品 投 资 经 理 。2014 年 9 月加入融通基金管理有限 公司,2015 年 1 月6 日 起至今 任 “ 融通易支付货币市场证券 投资基金 ”基金经理,2015 年 1 月 6 日起 至今任 “融通汇财 宝货币市场基金(由原融通七 天理财债券型证券投资基金转 型而来) ”基金经理,2015 年融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 7 页 共15 页


分 级 债 券 型 证 券投资基金、融 通 通 和 债 券 型 证券投资基金、 融 通 通 祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融通通宸债 券 型 证 券 投 资 基金、 融通通玺 债 券 型 证 券 投 资基金、 融通通 穗 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 1 月21 日起 至今任 “融通通源 短融债券型证券投资基金 ” 基 金经理,2016 年4 月1 日 起至 今任“ 融通增利债券型证券投 资基金”基金经理,2016 年 7 月 21 日起至今任“ 融 通 通 安 债券型证券投资基金 ” 基金经 理,2016 年 8 月 24 日起至今 任 “ 融通月月添利定期开放债 券型证券投资基金 ” 、 “ 融通 通福分级债券型证券投资基 金”基金经理, 2016 年11 月2 日起至今任 “ 融通通和债券型 证券投资基金 ” 基金经理, 2016 年 11 月 10 日起 至今任 “ 融通通祺债券型证券投资 基 金”基金经理,2016 年 12 月 21 日起至今 任 “融通通宸债券 型证券投资基金 ” 基金经理, 2016 年 12 月 22 日起 至今任 “ 融通通玺债券型证券投资基 金”基金经理,2016 年 12 月 27 日起至 今 任 “融通通穗债券 型证券投资基金”基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 ( 转 型 后) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资基金、 融通汇 财 宝 货 币 市 场 基金、 融通通源 短 融 债 券 型 证 券投资基金、 融 通 增 利 债 券 型 证券投资基金、 融 通 通 安 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融通月月添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 2016 年 12 月 13 日 - 13 王涛先生, 南开大学经济学硕 士,13 年证 券投资从业经历, 具有基金从业资格。 历任中国 工商银行深圳市分行外汇及 衍生品交易员、 招商银行总行 金融市场部交易员、 东莞证 券 固定收益类产品投资经理。 2014 年 9 月 加入融通基金管 理有限公司,2015 年 1 月 6 日起至今任 “ 融通易支付货 币市场证券投资基金 ” 基金 经理,2015 年 1 月 6 日 起至 今任 “ 融通汇财宝货币市场 基金 (由原融通七天理财债券融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 8 页 共15 页


基金、 融通通福 债 券 型 证 券 投 资基金、 融通通 和 债 券 型 证 券 投资基金、 融通 通 祺 债 券 型 证 券投资基金、 融 通 通 宸 债 券 型 证券投资基金、 融 通 通 玺 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融通通穗债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 型证券投资基金转型而来) ” 基金经理,2015 年 1 月 21 日 起至今任 “ 融通通源短融债 券型证券投资基金 ” 基金经 理,2016 年 4 月 1 日起 至今 任 “ 融通增利债券型证券投 资基金” 基金经理,2016 年 7 月 21 日起至 今任 “融通通安 债券型证券投资基金 ” 基金 经理,2016 年 8 月24 日 起至 今任 “ 融通月月添利定期开 放债券型证券投 资基金”、 基 金经理,2016 年 12 月 13 日 起至今 “ 融通通福债券型证 券投资基金 ”基金经理, 2016 年 11 月 2 日 起至今任 “融通 通和债券型证券投资基金 ” 基金经理,2016 年 11 月 10 日起至今任 “ 融通通祺债券 型证券投资基金 ”基金经理, 2016 年 12 月 21 日起至 今任 “ 融通通宸债券型证券投资 基金 ”基金经理,2016 年 12 月 22 日起至 今任 “融通通玺 债券型证券投资基金 ” 基金 经理,2016 年 12 月 27 日起 至今任 “融通通穗债券型证券 投资基金”基金经理。 注:1 、 任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写; 证券从业 年限以从事证券业务相 关工作的时间为计算标准。


2 、本基金由 “融通通福分级债券型证券投资基金 ”转型而来,转型日期为 2016 年12 月 13 日,转型前 、后基金经理均为王涛。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的 规定及基金 合同的约定。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 9 页 共15 页


4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年四季 度宏观经济呈现企稳向好走势,大宗商品价格上涨,CPI 以及 PPI 回升 ,通胀预 期升温。四季度美元加息一次,美国总统大选后政策超预期,美元指 数飙升,人民币贬值。央行 仍使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度。但监管称银行表外理财 将纳入广义信贷,这引发债券市场的去杠杆操作。资金面起波澜,流动性一度极度紧张,非银行 等金融机构流动性压力巨大。债券市场收益率快速走高,长端收益率大幅走高 50-90bp ,短端 则 上行 150-200bp 。 本基金减持中长期国债、金融债,降低组合杠杆比例。 展望 2017 年 一季度 , 经济和金融数据料将平稳, 目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏 观经济短暂企稳,但中长期看供给侧改革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎 缩。货币政策稳 中偏紧,但央行仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。资金市场结构分化,非银行机构 仍可能面临流动性压力,把握收益率调整后中长期金融债的配置机会。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 转型前(2016 年10 月 1 日 - 2016 年 12 月 12 日): 本报告期基金份额净值收益率为-0.41%


, 同期 业绩比较基准收益率为-1.97% 。 转型后(2016 年12 月 13 日 - 2016 年 12 月 31 日): 本报告期 A 类基金份额净值增长率为-0.20% ,C 类基金份额净值增长率为-0.30% , 同期业绩 比较基准收益率为-0.36% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 10 页 共15 页


§5 投 资 组 合 报 告 转型后: 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


263,769,598.14 79.45 其中:债券


263,769,598.14 79.45








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


58,876,300.02 17.73 8 其他资产


9,343,644.99 2.81 9 合计





331,989,543.15





100.00 5.2 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 10,882,782.60 5.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 213,035,322.60 101.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,618,000.00 9.38 7 可转债(可交换债) 20,233,492.94 9.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 263,769,598.14 126.08 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 124921 14 浏阳债 200,840 21,642,518.40 10.34 2 124668 14 滇公路 200,010 21,439,071.90 10.25 3 124482 14 京华远 200,000 20,772,000.00 9.93 4 1180104 11 杭高新债 200,000 20,618,000.00 9.86 5 1680010 16 浏阳经开 债01 200,000 19,696,000.00 9.41 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 11 页 共15 页


5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.7.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投 资 组 合 报告 附 注 5.8.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。 5.8.2 其他资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,876.05 2 应收证券清算款 3,880,936.61 3 应收股利 - 4 应收利息 5,438,327.85 5 应收申购款 16,504.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,343,644.99 5.8.3 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (% ) 1 128009 歌尔转债 8,467,200.00 4.05 2 110030 格力转债 4,334,265.60 2.07 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 12 页 共15 页


3 110033 国贸转债 1,719,000.00 0.82 转型前: 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


272,573,420.34 93.52 其中:债券


272,573,420.34 93.52








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


9,531,109.11 3.27 8 其他资产


9,344,692.60 3.21 9 合计





291,449,222.05





100.00 5.2 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 10,884,172.40 4.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 225,467,253.50 85.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,748,000.00 7.51 7 可转债(可交换债) 16,473,994.44 6.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 272,573,420.34 103.64 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 124921 14 浏阳债 200,840 21,869,467.60 8.32 2 124466 13 邕城投 199,900 21,831,079.00 8.30 3 124668 14 滇公路 200,010 21,765,088.20 8.28 4 124458 13 镇投 01 200,000 21,648,000.00 8.23 5 124482 14 京华远 200,000 20,972,000.00 7.97 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 13 页 共15 页


5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.7.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投 资 组 合 报告 附 注 5.8.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。 5.8.2 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,876.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,336,816.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,344,692.60 5.8.3 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (% ) 1 128009 歌尔转债 6,633,480.00 2.52 2 110030 格力转债 4,393,670.40 1.67 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 14 页 共15 页


3 110033 国 贸转债 1,741,050.00 0.66 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 后 ) 单位:份 项目 融通通福债券 A 融通通福债券 C 转型日基金 份额总额 252,276,549.48 10,731,956.05 转型 日起至报告期期末基金总申购份额 26,682.76 - 减: 转型日起 至报告期期末基金总赎回 份额 52,502,164.92 395,917.44 转型 日起至报告期期末基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 199,801,067.32 10,336,038.61 注: 本基金管 理人以 2016 年 12 月 12 日为融通通福分级债券型证券投资基金份额终止运作转 换基准日,融通通福分级债券型证券投资基金之通福 A 份 额(以下简称 “ 通福 A” )和融通通福 分级债券型证券投资基金之通福 B 份额(以下简称 “通福 B” )的转换比例对转换基准日登记在 册的基金份额实施转换。 通福 A 已 转为融通通福债券型证券投资基金 (LOF ) 场外 的 C 类份额 , 场 外的通福 B 份额已转为融通通福债券型证券投资基金 (LOF ) 场外的 A 类份额, 且 均登记在注册登 记系统下; 本基金场内的通福 B 份额 已 转为融通通福债券 型证券投资基金 (LOF) 场 内的 A 类份 额, 仍登记在证券登记结算系统下。份额转换后,基金份额持有人持有的基金份额数按照份额转换规 则相应增加或减少。 §7 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 前 ) 单位:份 项目 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B 报告期期初基金份额总额 13,690,415.58 158,423,848.56 报告期期初 起至2016 年12 月12 日基金 总申购份额 - - 减: 报告期期 初 起至 2016 年 12 月 12 日 基金总赎回份额 3,147,002.26 - 报告期期初 起至2016 年12 月12 日基金 拆分变 动份额 188,542.73 93,852,700.92 2016 年 12 月 12 日基金 份额总额 10,731,956.05 252,276,549.48 §8 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 ( 转 型 后 ) 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第4 季度报告 第 15 页 共15 页


§9 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 ( 转 型 前 ) 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目录 (一)中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金设立的文件 (二)《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》 (三)《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》 (四)《融通通福债券型证券投资基金(LOF ) 招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2017 年1 月20 日