融通巨潮 100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 1 月 20 日
融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至2016 年12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
交易代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
报告期末基金份额总额 780,158,852.72 份
投资目标
本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨
潮 100 目标 指数跟踪误差的基础上， 力求获得超越巨潮
100 目标指数 的投资收益，追求长期的资本增值。本基
金谋求分享中国经济的持续、 稳定增长和中国证券市场
发展的成果， 实现基金财产的长期增长， 为投资者带来
稳定的回报。
投资策略
本基金为增强型指数基金， 在控制股票投资组合相对目
标指数偏离风险的基础上， 力争获得超越目标指数的投
资收益。 基金以指数化分散投资为主 要投资策略， 在此
基础上进行适度的主动调整， 在数量化投资技术与基本
面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及
超额收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数的风
险， 本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长
率间的日跟踪误差控制 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+ 银行同业 存款利率 ×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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§3
主 要 财务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 45,373,476.87
2. 本期利润
31,787,507.39
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0403
4. 期末基金 资产净值 798,044,831.60
5. 期末基金 份额净值 1.023
注： （1 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公 允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
（2 ）本 报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.07% 0.80% 2.86% 0.69% 1.21% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
融通深证
成份指数
证券投资
基金、融
通创业板
指数增强
型证券投
资基金、
融通巨潮
100 指数
证券投资
基金
(LOF) 的
基金经理
2015 年 1
月 9 日
- 11
李勇先生， 厦门大学经济学硕士、 安徽
大 学 数 学 学 士 ，11 年 证 券 投 资 从 业 经
历，具有基金从业资格。2005 年 1 月
入职融通基金管理有限公司， 历任金融
工程研究员、 基金经理助理职务。2010
年 11 月 15 日起至今任 “融通深证成份
指 数 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 ，2012
年 4 月6 日 起至今任 “融通创业板指数
增强型证券投资基金” 基金经理，2015
年 1 月9 日 起至今任 “融通巨潮 100 指
数证券投资基金(LOF) ”基金经理。
蔡志伟
融通巨潮
100 指数
证券投资
基金
(LOF) 的
基金经
理, 融通
深证成份
指数证券
投资基
金、融通
创业板指
数增强型
证券投资
基金的基
金经理。
2015 年 2
月 11 日
- 5
蔡 志 伟 先 生 ， 华 南 师 范 大 学 计 算 机 硕
士、 广州大学计算机学士， 金融风险管
理师（FRM）， 5 年证券投 资从业经历，
具有基金从业资格。 曾就职于汇丰软件
开 发 广 东 有 限 公 司 任 高 级 软 件 工 程 师
(SSE) 。2011 年 6 月加入 融通基金管理
有限公司， 历任风险管理专员、 金融工
程研究员，2015 年2 月11 日起至今任
“ 融 通 巨 潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) ” 基金经理，2016 年 11 月 19 日
起至今任 “融通深证成份指数证券投资
基金” 、 “融通 创业板指数增强型证券投
资基金”基金经理。
注：1 、 任职 日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写； 证券从业年限以从事证券业务相
关的工作时间为 计算标准。
2 、本基金的 基金经理李勇，于 2017 年 1 月7 日 离任本基金，具体情况详见 2017 年1 月7
日融通巨潮 100 指数证券 投资基金(LOF) 基金经理 变更公告 。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规和本基金合同的规定，融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本 基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数
成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮
100 指数基金 基准的有效跟踪。
展望 2017 年 ， 全球经济偏弱， 中国宏观经济基本面总体偏稳， 经济边际改善与结构隐忧并存，
积极财政政策仍将是明年总基调，PPP 项目将持 续发力。 在 2016 年政策持 续发力供给端下， 已经
引起原材料价格的波动，明年石油价格有望上行，人民币汇率下跌也带来输入性通胀，明年小幅
“滞胀”可能性加大。 未来经济增速平稳仍然要依靠推进改革转型，比如高新技术产业、消费、
服务业，正在经济缓慢触底过程中不断得到加强。而传统增长引擎像房地产、汽车行业也有望在
行业制度建设完善、供给结构改善后迎来持续健康的增长。在此经济环境下，本基金将积极寻找
行业景气度上行，企业基本面向好的优质蓝筹股。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 4.07% ，同期业 绩比较基准收益率为 2.86% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 757,350,273.08 94.16
其中：股票 757,350,273.08 94.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,000,000.00 3.73
其中：债券 30,000,000.00 3.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,187,398.29 1.52
8 其他资产 4,821,024.32 0.60
9 合计 804,358,695.69 100.00
5.2
报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的 境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 281.76 0.00
B 采 矿 业 24,167,153.88 3.03
C 制造业 170,839,784.62 21.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
25,225.73 0.00
E 建筑业 39,873,524.68 5.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 33,897.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,965,014.67 3.00
J 金融业 395,441,997.04 49.55
K 房地产业 23,815,347.69 2.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 429.00 0.00
S 综合 - -
合计 678,162,656.75 84.98 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 50,788,947.29 6.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,444,375.53 0.31
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 2,386,800.00 0.30
G 交通运输 、仓储和邮政业 2,403,428.68 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.03
J 金融业 6,181,794.40 0.77
K 房地产业 7,078,499.00 0.89
L 租赁和商务服务业 3,863,583.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,782,904.00 0.47
S 综合 - -
合计 79,187,616.33 9.92
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 1,536,934 54,453,571.62 6.82
2 600036 招商银行 2,644,133 46,536,740.80 5.83
3 601688 华泰证券 1,659,880 29,645,456.80 3.71
4 601166 兴业银行 1,545,031 24,936,800.34 3.12
5 601169 北京银行 2,388,540 23,312,150.40 2.92
6 600015 华夏银行 2,026,865 21,991,485.25 2.76
7 601186 中国铁建 1,701,195 20,346,292.20 2.55
8 600887 伊利股份 1,153,006 20,292,905.60 2.54
9 601211 国泰君安 1,034,429 19,230,035.11 2.41
10 601668 中国建筑 2,149,763 19,046,900.18 2.39
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例(%)
1 300115 长盈精密 310,663 8,095,877.78 1.01 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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2 002142 宁波银行 365,085 6,075,014.40 0.76
3 300342 天银机电 171,600 3,946,800.00 0.49
4 300058 蓝色光标 379,900 3,863,583.00 0.48
5 601600 中国铝业 913,000 3,852,860.00 0.48
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,000,000.00 3.76
其中：政策性金融债 30,000,000.00 3.76
4 企业债 券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,000,000.00 3.76
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 3.76
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内存 在 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
（1 ）华泰证 券：2016 年11 月 28 日， 公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]126
号） 。 违法事 实如下： 华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股
份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可， 或者缺乏有效控制，未
对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券
期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券
登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，
违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第
八十四条第（四）项所述的行为，获利 18,235,275.00 元。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》
第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00
元，并处以 54,705,825.00 元罚款。
（2 ）国泰君 安：2016 年1 月29 日， 全国中小企业股份转让系统有限责任公司就 2015 年12
月 31 日国泰 君安证券股份有限公司（下称“公司” ）在新三 板做市业务中的异常报价行为给予公
开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。
本基金依 照 法律法规 及 基金合同 的 约定， 采取 指数化投 资 策略， 紧密 跟踪标的 指数 。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 同时，
本基金管 理 人将继续 对 上述公司 进 行跟踪研 究 。 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 132,948.40
2 应收证券清算款 3,902,086.62
3 应收股利 -
4 应收利息 734,101.62
5 应收申购款 51,887.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,024.32
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 797,213,964.22
报告期期间基金总申购份额 17,934,857.53
减: 报告期期 间基金总赎回份额 34,989,969.03
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金 份额总额 780,158,852.72
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件目录
8.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF) 设立的文件
（二）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
（三）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》 融通巨潮100 指数证券投资基金 （LOF）2016 年第4 季度 报告
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（四）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2017 年 1 月20 日
