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华安S300(160415)

华安S300:2016年第四季度报告查看PDF公告

华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
华安深证300 指数证券投资基金(LOF ) 
2016 年第4 季 度 报 告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一七 年 一 月 二十 日华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年 1 月18 日复核了 本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出 投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 华安深证 300 指数(LOF) 场内简称 华安 S300 基金主代码 160415 交易代码 160415 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月2 日 报告期末基金份额总额 22,240,279.75 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数, 即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 3 业绩比较基准 95%× 深证 300 价格指数 收益率+ 5%× 商业银行税后活期 存款基准利率 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基 金品种, 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基 金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日) 1.本期已实 现收益 -451,929.05 2.本期利润 -1,040,962.33 3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0465 4.期末基金 资产净值 26,584,237.94 5.期末基金 份额净值 1.195 注:1.所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭式基金交易 佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①- ③ ②- ④ 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -3.86% 0.79% -3.30% 0.80% -0.56% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率 变 动的 比 较 华安深证 300 指数证券投 资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 2 日至2016 年12 月 31 日) §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金 的基金 经理, 指数与 量化投 2011-09-02 - 13 年 理学博士,13 年证券、 基 金 从业经验,CQF( 国际数量 金 融工程师) 。 曾 在 广 发 证 券 和中山大学经济管理学院 博士后流动站从事金融工华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 5 资事业 总部高 级总监 程工作, 2005 年加入华安基 金管理有限公司, 曾任研究 发展部数量策略分析师, 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股 指数增强型证券投资基金 的基金经理, 2009 年 9 月起 同时担任上证180 交易型 开 放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理。 2011 年9 月起同时担任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013 年6 月起担任指数投资部高 级总监。 2013 年 7 月起同 时 担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金的基 金经理。 2013 年 8 月起同 时 担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金联接 基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 11 月起担任华安中证高分 红指数增强型证券投资基 金 的 基 金 经 理 。2015 年 6 月起同时担任华安中证全 指证券公司指数分级证券 投资基金、 华安中证银行指 数分级证券投资基金的基 金经理。 2015 年 7 月起担 任 华安创业板 50 指数分级 证 券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月 起担任华安创 业板 50 交易 型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 孙晨进 本基金 的基金 经理 2015-03-20 - 6 年 硕士研究生,6 年基金行业 从业经验, 具有基金从业资 格证书。 2010 年应届毕业进 入华安基金, 先后担任指数 投资部数量分析师、 投资经 理 、 基 金 经 理 助 理 。2015 年 3 月起担 任华安深证 300华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 6 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 的基金经理。 2015 年 3 月至 2015 年 12 月 ,同时担任华 安中证高分红指数增强型 证券投资基金的基金经理。 2016 年 12 月 起,同时担任 华安事件驱动量化策略混 合型证券投资基金的基金 经理。 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规及 基金 合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见》 , 公 司制定 了《 华安 基金管理 有 限公司公 平 交易管理 制 度》 ,将封 闭 式基金、 开 放式基金 、 特定客户 资 产管理组 合及其他 投 资组合资 产 在研究分 析 、投资决 策 、交易执 行 等方面全 部 纳入公平 交 易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议 过程中, 使用晨会发言、 发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略 , 制定并严 格 执行交易 决 策规则 , 以 保证各投 资 组合交易 决 策的客观 性 和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权机制, 投资 组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环 节,公司 实 行强制公 平 交易机制 , 确保各投 资 组合享有 公 平的交易 执 行机会。 (1 ) 交易所 二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时 间 下达指令 的 投资组合 在 交易时机 上 的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场 业 务,投资 组 合经理按华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 7 意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进 行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法 合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协 商分配。 (3 ) 银行间 市 场业务遵 循 指令时间 优 先原则, 先 到先询价 的 控制原则 。 通过内部 共同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果, 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投 标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投 标,以确 保 中签结果 与 投资组合 投 标意向一 一 对应。若 中 签量过小 无 法合理进 行 比例分配, 且以公司 名 义获得, 则 投资部门 在 风控部门 的 监督参与 下 ,进行公 平 协商分配 。 交易监控、 分析与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投 资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同投资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行监控; 风 险管理部 根 据市场公 认 的第三方 信 息(如: 中 债登的债 券 估值) ,定 期 对各投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同 向交易的 交 易时机和 交 易价差进 行 分析。 本报告 期内, 公 司公平交 易 制度总体 执 行情况良 好。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见》 , 公 司合规 监察 稽核 部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投资品种在 交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理 部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞 价交易中, 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 次数为 4 次,未出现异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 从四季度宏观数据来看, GDP 增速 稳定,12 月 份工业增加值环比增速小幅放缓, 预计 四季度经济增速基本持平于三季度。 而从贸易数据来看, 预计进口环比增速在 11 月 份的强 劲表现之 后 将有所放 缓 。商务部 和 农业部发 布 的食品价 格 数据显示 食 品价格同 比 涨幅放缓,华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 8 预计非食品价格通胀将因油价上涨而保持在相对高位。


总体来看, 股市情绪依然受到经济、 资金和政策预期, 以及外围环境的压制, 交易情绪 低落导致市场波动下降。 深证 300 指数单季度微跌, 处于震荡行情中。 基金管理人对基金管 理采取审慎的原则,在保证流动性的前提下,力争基金单位净值复制深证 300 指 数。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 截至2016 年12 月31 日, 本基金份额净值为1.195 元, 本报告期 份额净值增长率为-3.86% , 同期业绩比较基准增长率为-3.30% 。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展望后市, 我们看好 2017 年权益资产 的整体表现, 主要依据有几下几点。1 ) 名义 GDP 增速回升, 推动企业盈利回升。2 ) 通胀无忧不会引发货币政策收紧。3 ) 低利率环境引导资 产重新配置。4 ) 经济波 动减小, 提高市场风险偏好。 我们 判断下半年大盘指数处于震荡上 行的概率较大。





作为深 证 300 指数 基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则, 降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人; 基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万元。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 25,166,477.99 93.41 其中:股票 25,166,477.99 93.41 2 固定收益投资 3,630.72 0.01 其中:债券 3,630.72 0.01 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,768,143.34 6.56 7 其他各项资产 3,532.86 0.01 8 合计 26,941,784.91 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 52,763.00 0.20 C 制造业 1,092,356.00 4.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,820.00 0.64 J 金融业 41,760.00 0.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 10 Q 卫生和社会工作 83,034.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,440,733.00 5.42 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 695,973.11 2.62 B 采矿业 232,295.34 0.87 C 制造业 13,202,940.39 49.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 341,674.26 1.29 E 建筑业 409,165.88 1.54 F 批发和零售业 608,424.65 2.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,778,086.32 10.45 J 金融业 2,157,194.08 8.11 K 房地产业 1,476,694.38 5.55 L 租赁和商务服务业 467,547.64 1.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 438,381.99 1.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,803.20 0.44 R 文化、体育和娱乐业 690,318.07 2.60 S 综合 111,245.68 0.42 合计 23,725,744.99 89.25 5.3报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的股 票 投 资 明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 11 值比例( %) 1 000333 美的集团 24,366 686,390.22 2.58 2 000651 格力电器 26,524 653,020.88 2.46 3 000002 万


科A 22,906 470,718.30 1.77 4 000001 平安银行 46,823 426,089.30 1.60 5 300498 温氏股份 11,743 413,588.46 1.56 6 000725 京东方A 140,828 402,768.08 1.52 7 000858 五 粮 液 10,238 353,006.24 1.33 8 000776 广发证券 16,994 286,518.84 1.08 9 002415 海康威视 11,000 261,910.00 0.99 10 002450 康得新 13,544 258,825.84 0.97 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 300136 信维通信 3,900 111,150.00 0.42 2 002044 美年健康 6,300 83,034.00 0.31 3 002407 多氟多 3,000 81,870.00 0.31 4 300156 神雾环保 3,000 75,030.00 0.28 5 300296 利亚德 2,100 70,812.00 0.27 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,630.72 0.01 8 同业存单 - - 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 12 9 其他 - - 10 合计 3,630.72 0.01 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 127003 海印转债 32 3,630.72 0.01 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 无。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 无。 5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 13 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价 无。 5.11投 资组合 报 告 附 注 5.11.1 2016 年 11 月 26 日,广发 证券股 份有 限公司 收到 中国证 监会 《行政 处罚 决定书》 ([2016]128 号) ,被中国 证监会处以券责令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元, 并处以 20,415,407.25 元罚款的处 罚, 原因为公司存在未能按规定审查、 了解客户身份 等违法违规行为。 本报告期内, 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资 的前 十名股 票中 ,不存 在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股 票。 5.11.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,544.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 359.73 5 应收申购款 1,628.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,532.86 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127003 海印转债 3,630.72 0.01 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 14 5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 5.11.5.1 期末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 23,302,312.85 报告期基金总申购份额 577,360.53 减:报告期基金总赎回份额 1,639,393.63 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 22,240,279.75 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 无 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 无。 §8 备 查 文件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1 、 《华安深 证 300 证券 指数证券投资基金(LOF )基金合同》 2 、 《华安深 证 300 证券 指数证券投资基金(LOF )招募说明书》 3 、 《华安深 证 300 证券 指数证券投资基金(LOF )托管协议》 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2016 年第 4 季度 报告 15 8.2 存 放 地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查 阅 方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华 安 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年一 月 二 十 日