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泰信400A(150094)

泰信400A:2016年第四季度报告

 
 
泰信 中证 锐联 基本 面 400 指 数分 级证 券 
投资 基金 2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 20 日 
 
 
 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2017 年1 月18 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2016 年 10 月 1 日起至12 月31 日止 。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 交易代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2012 年 9 月7 日 报告期末基金份额总额 57,552,567.05 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收 益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%× 中证锐 联基本面 400 指数收益率 + 5%× 商业 银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股 票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金交易代码 150094 150095 162907 下属分级基金报告期末 基金份额总额 6,543,401.00 份 6,543,401.00 份 44,465,765.05 份 下属分级基金的风险收 益特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高 预 期收益。 较高风险、 较高预期 收益。 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 3 页 共 12 页





§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -298,895.17 2. 本期利润


377,266.41 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0063 4. 期末基金 资产净值 43,949,667.13 5. 期末基金 份额净值 0.764 注:1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2. 所述 基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.79% 1.67% 0.79% -0.88% 0.00% 注: 本基金业绩比较基准为: 95%× 中 证锐联基本面 400 指数 收益率+ 5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式 生效。





2 、 本基金的建仓期为六个月。 建仓期满, 基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。 本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数 成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90% ;现 金 以及到期日在 1 年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本 基 金 经 理 兼 泰 信 中证 200 指 数 基 金 2015 年1 月 6 日 - 10 年 研究生硕士。具有基金从业资格。 曾任职于国金证券研究所、 上海从 容投资管理有限公司、 万家基金管 理有限公司。2011 年 6 月加入泰泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 12 页


经理 信基金管理有限公司, 担任高级研 究员。自 2011 年 10 月至 2014 年 5 月 任 泰 信 中 小 盘 精 选 基 金 经 理 助理。2012 年 4 月至2015 年1 月 任 泰 信 优 势 增 长 混 合 基 金 经 理 助 理。自 2015 年 1 月 6 日起同时兼 任泰信中证 200 指数基金 经理。 注:1 、以上 日期均是指公司公告的日期。











2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级 证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金 管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ( 中国证监会公告[2011]18 号) , 公 司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资 、交易合规性 监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向 交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况 ,亦无其他异常交易行为。 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 6 页 共 12 页


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 回顾四季度, A 股在经 济回暖、 险资举牌、 地产调控的背景下, 指数冲 高回落, 上证 综指上 涨 3.29% ,而创 业板则破位下跌 8.74% , 大盘蓝筹股表现好于中小盘股票。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金, 严 格执行基金合同规定的投资策略, 按 照规定的 投资策略和方法进行投资操作, 努力 拟合标的指数, 减小跟踪 误差,报告期内跟踪误差控制在 0.9% 。报告 期跟 踪误差主要是由于基金申购赎回等因素所造成。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本基金单位净值为 0.764 元,本 季度净值增长率为 0.79% ,业绩比较基准增 长率为 1.67% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 41,414,118.99 93.51 其中:股票 41,414,118.99 93.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,869,437.62 6.48 8 其他资产 5,798.50 0.01 9 合计 44,289,355.11 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 114,695.56 0.26 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 7 页 共 12 页


B 采矿业 1,778,076.55 4.05 C 制造业 22,079,204.47 50.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,746,283.16 3.97 E 建筑业 1,430,947.53 3.26 F 批发和零售业 3,454,840.42 7.86 G 交通运输、仓储和邮政业 2,560,991.41 5.83 H 住宿和餐饮业 32,258.70 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,460,568.55 3.32 J 金融业 1,769,056.63 4.03 K 房地产业 2,724,828.51 6.20 L 租赁和商务服务业 835,052.46 1.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 269,061.06 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 790,979.95 1.80 S 综合 316,370.03 0.72 合计 41,363,214.99 94.11


5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 50,904.00 0.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 12 页


务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,904.00 0.12 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 报告期末本 基金未持有沪港通股票。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000656 金科股份 75,455 395,384.20 0.90 2 000422 湖北宜化 47,700 379,215.00 0.86 3 600739 辽宁成大 15,938 286,246.48 0.65 4 000488 晨鸣纸业 25,953 268,873.08 0.61 5 000623 吉林敖东 8,587 266,111.13 0.61 6 002092 中泰化学 21,404 258,988.40 0.59 7 000423 东阿阿胶 4,678 252,003.86 0.57 8 600143 金发科技 31,900 248,182.00 0.56 9 600655 豫园商城 21,174 241,807.08 0.55 10 600039 四川路桥 47,643 225,827.82 0.51


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601005 重庆钢铁 20,200 50,904.00 0.12 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合








报告期 末本基金未持有债券。


泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 12 页


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细


报告期末 本基金未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本报告期 末本基金未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细


报告期末 本基金未投资贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细


本报告期 末本基金未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细





截至报 告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细


截至报告 期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,239.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 559.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,798.50


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细





本报告 期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600655 豫园商城 241,807.08 0.55 重大事项


5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 601005 重庆钢铁 50,904.00 0.12 重大事项


5.11.6 本 报 告 涉 及合 计 数 相 关比 例 的 , 均以 合 计 数 除以 相 关 数 据计 算 , 而 不是 对 不 同 比 例 进 行合 计 。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 报告期期初基金份额总额 9,935,189.00 9,935,189.00 33,281,734.27 报告期期间基金总申购份额 - - 12,578,036.04 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 11 页 共 12 页


减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 8,177,581.26 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额减少以"-" 填列) -3,391,788.00 -3,391,788.00 6,783,576.00 报告期期末基金份额总额 6,543,401.00 6,543,401.00 44,465,765.05 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 泰信基本面 400 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/ 申购总 份额 11,611,612.90 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,611,612.90 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 26.11


7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016 年 10 月 28 日 11,611,612.90 8,999,000.00 - 合计


11,611,612.90 8,999,000.00


注:根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证 券投资基金招募说明书》相关约定,本次交易收 取固定费用 1000 元。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、 中国证 监会批准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金设立的文件





2 、《泰信中 证锐联基本面 400 指数 分级证券投资基金基金合同》





3 、《泰信中 证锐联基本面 400 指数 分级证券投资基金招募说明书》





4 、《泰信中 证锐联基本面 400 指数 分级证券投资基金托管协议》





5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6 、 基金托 管人业务资格批件和 营业执照 泰信基本面 400 指数分级 2016 年第 4 季度报 告 第 12 页 共 12 页


8.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 8.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988 ,021-38784566) , 和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2017 年1 月20 日