东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 20 日
东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1 月 18 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式
契约型, 本基金合同生效后三年内封闭运作, 在交易
所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放
式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合
风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下, 寻找符
合经济发展趋势的行业, 积极把握由新型城镇化、 人
口结构调整、 资源环境约束、 产业升级、 商业模式创
新等大趋势带来的投资机会, 挖掘重点行业中的优势
个股, 自下而上精选具有核心竞争优势的企业, 分享
转型期中国经济增长的成果,在控制风 险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
本基金在封闭期内的业绩比较基准为: 三年期银行定
期存款利率(税后) ;
本基金转换为上市开放式基金(LOF )后的业绩比较
基准为:沪深 300 指数 收益率*70%+ 中国债券总指数东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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收益率*30%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险、 较高
预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 44,409,179.81
2. 本期利润
63,058,292.68
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0392
4. 期末基金 资产净值 2,009,927,586.75
5. 期末基金 份额净值 1.248
注: (1 )所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 ( 不含公允价值变动收益) 扣 除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.23% 0.63% 0.65% 0.01% 2.58% 0.62%
注:过去三个月指 2016 年 10 月1 日-2016 年 12 月 31 日。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注: (1 )截 止日期为 2016 年 12 月 31 日。
(2 )本基金 建仓期 6 个 月,即从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日,建 仓期结束
时各项资 产 配置比例均符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
本 基 金 基 金 经 理 ,
兼 任 上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限 公 司
董 事 总 经 理 、 公 募
权 益 投 资 部 总 监 、
东 方 红 睿 阳 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿 元
2014 年 9
月 25 日
- 19 年
硕士, 曾任东方证券研
究所研究员、 资产管理
业务总部投资经理, 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理
有 限 公 司 投 资 部 投 资
经理、 专户投资部资深
投资经理、执行董事;
现 任 上 海 东 方 证 券 资东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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三 年 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 中 国 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 睿
逸 定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 睿 华 沪 港 深 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。
产 管 理 有 限 公 司 董 事
总经理、 公募权益投资
部 总 监 兼 任 东 方 红 睿
丰混合、 东方红睿阳混
合、东方红睿元混合、
东 方 红 睿 逸 定 期 开 放
混合、 东方红睿华沪港
深混合、 东方红沪港深
混合、 东方红中国优势
混合基金经理。 具有基
金 从 业 资 格 , 中 国 国
籍。
韩冬 本基金基金经理
2016 年 1
月 22 日
- 8 年
硕士, 曾任东方证券股
份 有 限 公 司 资 产 管 理
业务总部研究员, 上海
东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 研 究 部 高 级 研
究员、 权益研究部高级
研究员; 现任东 方红睿
丰混合基金经理。 具有
基金从业资格, 中国国
籍。
刚登峰
东 方 红 睿 元 三 年 定
期 开 放 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 优
势 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 优
享 红 利 沪 港 深 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 东 方 红 睿
轩 沪 港 深 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
2015 年 5
月 5 日
2016 年11 月
7 日
8 年
硕士, 曾任东方证券股
份 有 限 公 司 资 产 管 理
业务总部研究员、 上海
东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 研 究 部 高 级 研
究员、投资经理助理,
资深研究员、 投资主办
人; 现任东方红睿元混
合、 东方红优势精选混
合、 东方红优享红利混
合、 东方红睿轩沪港深
混合基金经理。 具有基
金 从 业 资 格 , 中 国 国
籍。
注:1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日, “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的 “任职日期” 和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券 法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情 况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年四季 度,实体经济仍在底部徘徊,GDP 下 台阶的同时,经济结构也在艰难转型,这是
一个痛苦的过程。但自下而上的,我们也看到了一些行业的积极变化,例如很多中游产业在多年
的优胜劣汰中,过剩产能逐步淘汰,似乎自发地启动了供给侧的出清。而房地产市场的调控、汇
率政策的变化,是否能将流动性导入实业,也是值得跟踪的。另一方面,国际 局势的变化纷繁复
杂,特朗普主政下,中美的经济、政治政策也具有一定的变数,对特定的产业可能造成影响。
但股票市场总体上也反映了实体经济的不景气,2016 年以 来以低位震荡为主。 我们看好消费
升级和产业结构调整的大趋势,重点布局具有竞争壁垒、估值合理的细分行业龙头。在环保监管
趋严、人口红利减弱等行业压力下,优秀公司的竞争优势也会更加明显;我们会精选能够穿越周
期的公司,力求为投资者创造持续的回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.248 元, 份额累计净值为 1.817 元。 报告 期内,
本基金份额净值增长率为 3.23% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.65% 。 东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,833,299,679.84 90.16
其中:股票
1,833,299,679.84 90.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
120,000,000.00 5.90
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
71,422,565.52 3.51
8 其他资产
8,637,040.01 0.42
9 合计
2,033,359,285.37
100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 51,881,155.20 2.58
B 采矿 业 - -
C 制造业 1,747,270,081.28 86.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,613,885.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,060,486.23 0.05
J 金融业 - -
K
房地产业
- - 东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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L
租赁和商务服务业
26,018,816.13 1.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,455,256.00 0.12
S 综合 - -
合计 1,833,299,679.84 91.21
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本 报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 8,062,638 191,971,410.78 9.55
2 600276 恒瑞医药 3,404,189 154,890,599.50 7.71
3 600887 伊利股份 8,356,409 147,072,798.40 7.32
4 600519 贵州茅台 426,824 142,623,239.60 7.10
5 000333 美的集团 4,375,786 123,265,891.62 6.13
6 002475 立讯精密 5,616,169 116,535,506.75 5.80
7 600066 宇通客车 5,175,370 101,385,498.30 5.04
8 600660 福耀玻璃 5,024,042 93,597,902.46 4.66
9 000538 云南白药 1,040,172 79,209,097.80 3.94
10 600309 万华化学 3,556,648 76,574,631.44 3.81
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组
合的超额收益。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组
合的超额收益。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 356,365.88
2 应收证券清算款 8,180,669.68
3 应收股利 -
4 应收利息 100,004.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,637,040.01
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
注:总申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务) 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情 况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方红睿丰混合 2016 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4 、东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为:
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年1 月20 日