鹏 华 添 利 宝货 币 市 场 基金2016 年第4 季度
报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华添 利宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001666
交易代 码 001666
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,325,772,453.19 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得
超越业 绩比 较准 的投 资收 益率。
投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货币 政策 、 财 政
政策等 政府 宏观 经济 状况 及政策 ， 分析 资本 市场 资
金供给 状况 的变 动趋 势 ， 预 测市场 利率 水平 变动 趋
势。 在此 基础上 ， 综合 考虑 各类投 资品 种的 流动 性、
收益性 以及 信用 风险 状况 ， 进行积 极的 投资 组合 管
理。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析 ， 本 基金 将
动态确 定并 调整 基金 组合 平均剩 余期 限 。 预 测利 率
将进入 下降 通道 时， 适当 延长投 资品 种的 平均 期
限； 预测 市场 利率 将进 入 上升通 道时 ， 适当 缩短 投
资品种 的平 均期 限。
2、类 属配 置策 略 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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在保证 流动 性的 前提 下 ， 根 据各类 货币 市场 工具 的
市场规 模、 信用 等级、 流 动性、 市场 供求、 票息 及
付息频 率等 确定 不同 类别 资产的 具体 配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之
间的风 险收 益差 异的 充分 研究和 论证 ， 适当 进行 跨
市场或 跨品 种套 利操 作 ， 力争提 高资 产收 益率 ， 具
体策略 包括 跨市 场套 利和 跨期限 套利 等。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，具有 较高 的流 动性 要
求， 本基 金将 根据 对市 场资 金面分 析以 及对 申购 赎
回变化 的动 态预 测 ， 通 过回 购的滚 动操 作和 债券 品
种的期 限结 构搭 配 ， 动 态调 整并有 效分 配基 金的 现
金流， 在保 持充 分流 动性 的基础 上争 取较 高收 益 。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置
进行资 产支 持证 券的 投资 组合管 理 ， 并 根据 信用 风
险、利 率风 险和 流动 性风 险变化 积极 调整 投资 策
略， 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同的 约定 ， 在保 证
本金安 全和 基金 资产 流动 性的基 础上 获得 稳定 收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 216,379,483.65
2．本 期利 润 216,379,483.65
3．期 末基 金资 产净 值 28,325,772,453.19
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等； 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7457% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6575% 0.0010%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月21 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明
本 基 金 基 金
经理
2015 年7 月
6 日
- 8
叶朝明 先生 ， 国 籍中 国，
工 商 管理 硕 士，8 年金
融 证 券从 业 经验 。 曾任
职 于 招商 银 行总 行 ，从
事 本 外币 资 金管 理 相关
工作；2014 年 1 月加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从事 货 币基 金 管理
工作，2014 年 2 月担 任
鹏 华 增值 宝 货币 基 金基
金经理 ，2015 年 1 月起
兼 任 鹏华 安 盈宝 货 币基
金基金 经理 ，2015 年 7
月 起 兼任 鹏 华添 利 宝货
币 基 金 基 金 经理 ，2016
年 1 月 起兼 任鹏 华添 利
交 易 型货 币 基金 基 金经
理 。 叶朝 明 先生 具 备基
金 从 业资 格 。本 报 告期
内 本 基金 基 金经 理 未发
生变动 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易 专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 经济 持续 平 稳增长 ， 物 价稳 中有 升， 国际黑 天鹅 事件 频发 和美 联储加 息预 期致
使美元 强势 ，在 经济 、物 价和汇 率等 约束 下， 货币 政策保 持稳 健， 金融 监管 不断强 化， 叠加 年末
及央 行MPA 考核 等季 节性 因素的 影响 ，银 行间 资金 面总体 维持 紧平 衡， 时点 性波动 较为 频繁 ，资
金利率 较三 季度 出现 明显 上行， 从季 度均 值来 看， 银行 间 7 天 回购 利率 均值 为2.81% ， 高于 三季
度均 值2.49% 的 水平 。
债券市 场收 益率 在四 季度 总体明 显回 升， 从具 体品 种来看 ，1 年期 国开 债收 益 率上 行 90BP 左
右，1 年期AA+ 短融 收益 率 上行 118BP 左右 。
进入2016 年四 季度 以来 ， 基于对 经济 基本 面 、 货 币 政策及 资金 面的 预判 ， 本 基金逐 渐降 低组
合剩余 期限 ，在 类属 配置 方面降 低存 单及 短融 的配 置比例 ，并 把握 年末 资金 紧张， 短期 资产 收益
大幅提 升的 时机 ，在 保证 组合良 好流 动性 的基 础上 ，提高 了组 合整 体收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年四 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 0.7457% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 7,343,510,088.08 25.92
其中： 债券 7,343,510,088.08 25.92
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 7,200,472,723.70
25.41 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,523,947,541.62 47.73
4 其他资 产 265,753,428.28 0.94
5 合计 28,333,683,781.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.37
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 45.56
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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3 60 天( 含)-90 天 20.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 13.18
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.09 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,581,943,697.58 5.58
其中： 政策 性金 融债
1,581,943,697.58 5.58
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
189,989,153.71
0.67
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,571,577,236.79 19.67
8 其他 - -
9 合计 7,343,510,088.08 25.93
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160209 16 国开 09 7,500,000 749,989,373.51 2.65
2 111608353 16 中信
CD353
5,000,000 498,487,443.27 1.76
2 111607229 16 招行
CD229
5,000,000 498,487,443.27 1.76
2 111609442 16 浦发 5,000,000 498,487,443.27 1.76 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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CD442
3 111610558 16 兴业
CD558
4,500,000 449,619,063.76 1.59
4 111607237 16 招行
CD237
4,000,000 398,616,751.80 1.41
5 111681773 16 嘉 兴银 行
CD065
2,000,000 199,757,211.87 0.71
6 111698486 16 宁 波银 行
CD211
2,000,000 199,747,697.43 0.71
7 111697007 16 宁 夏银 行
CD041
2,000,000 198,989,371.66 0.70
8 111610670 16 兴业
CD670
2,000,000 197,947,991.06 0.70
9 111699347 16 河 北银 行
CD067
2,000,000 197,897,800.51 0.70
9 111699340 16 汉 口银 行
CD124
2,000,000 197,897,800.51 0.70
10 111699417 16 重 庆银 行
CD043
2,000,000 197,841,908.33 0.70
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0066%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1150%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0301%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
基金计 价方 法说 明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基金 持有 的附 息债 券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间 对涉 及的 金融 资产 根据其 资产 的性 质进 行相 应的估 值。 回购 期满 时， 若双方 都能 履约 ，则
按协议 进行 交割 。若 融资 业务到 期无 法履 约， 则继 续持有 现金 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
若本报 告期 内货 币市 场基 金持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券， 应声 明本 报告 期内 是 否存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情
况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.2
本基金投资的 前十名证券 中没有出现发 行主体被监 管部门立案调 查，或在报 告编制日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 88,614,183.06
4 应收申 购款 177,139,245.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 265,753,428.28
5.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 32,924,515,479.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,579,435,485.14 鹏华添利宝货币 2016 年第 4 季 度报告
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报告期 期间 基金 总赎 回份 额 29,178,178,511.08
报告期 期末 基金 份额 总额 28,325,772,453.19
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 鹏 华资 产管理 （深 圳）有 限公 司及其 产品 持有鹏 华添 利宝货 币市 场基金 情况
公司/产品 名称 期末持有 份额（ 份）
鹏华资产 管理（ 深圳） 有 限公司
鹏华添利 宝
43,441,725.32
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金 2016 年第4 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国 光大 中心
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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