鹏 华 弘 尚 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月25 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 尚混 合
场内简 称 -
基金主 代码 003495
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,200,230,319.68 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争基 金资
产的保 值增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健收 益。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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心竞争 力、 管 理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争实 现组 合的保 值增 值。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行
业增长 前景、 行业 利润 前 景和行 业成 功要 素。 对
行业增 长前 景， 主要 分析 行业的 外部 发展 环境 、
行业的 生命 周期 以及 行业 波动与 经济 周期 的关
系等； 对行 业利 润前 景， 主要分 析行 业结 构， 特
别是业 内竞 争的 方式、 业 内竞争 的激 烈程 度、 以
及业内 厂商 的谈 判能 力等 。 基于 对行 业结 构的 分
析形成 对业 内竞 争的 关键 成功要 素的 判断 ， 为 预
测企业 经营 环境 的变 化建 立起扎 实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 ：
一方面 是竞 争力 分析 ， 通 过对公 司竞 争策 略和 核
心竞争 力的 分析 ， 选 择具 有可持 续竞 争优 势的 上
市公司 或未 来具 有广 阔成 长空间 的公 司。 就公 司
竞争策 略， 基于 行业 分析 的结果 判断 策略 的有 效
性、 策略 的实 施支 持和 策 略的执 行成 果； 就 核心
竞争力， 分析 公司 的现 有 核心竞 争力， 并判 断公
司能否 利用 现有 的资 源、 能力和 定位 取得 可持 续
竞争优 势。
另一方 面是 管理 层分 析， 在国内 监管 体系 落后 、
公司治 理结 构不 完善 的基 础上， 上市 公司 的命 运
对管理 团队 的依 赖度 大大 增加。 本基 金将 着重 考
察公司 的管 理层 以及 管理 制度。
（3） 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上， 结合 估
值分析， 严选 安全 边际 较 高的个 股， 力 争实 现组
合的保 值增 值。 通过 对估 值方法 的选 择和 估值 倍
数的比 较， 选 择股 价相 对 低估的 股票。 就估 值方
法而言 ， 基 于行 业的 特点 确定对 股价 最有 影响 力
的关键 估值 方法 （ 包括PE 、 PEG 、 PB 、 PS 、 EV/EBITDA
等） ； 就估 值倍 数而 言， 通 过业内 比较 、历 史比
较和增 长性 分析 ，确 定具 有上升 基础 的股 价水
平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的保 值增 值。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差 走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式
发行和 转让 ， 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债
券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性， 普遍 具有
较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司
运营情 况， 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，尽 力规 避风
险，并 获取 超额 收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配
置进行 资产 支持 证券 的投 资组合 管 理 ， 并 根据 信
用风险 、 利 率风 险和 流动 性风险 变化 积极 调整 投
资策略 ，严 格遵 守法 律法 规和基 金合 同的 约定 ，
在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性的 基础 上获
得稳定 收益 。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率×50% ＋沪 深 300 指 数收
益率× 50%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、债 券基 金，低 于股 票型 基金 ，鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的
品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 尚混 合 A 类 鹏华弘 尚混 合 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 003495 003496
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,200,224,988.57 份 5,331.11 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月 25 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
鹏华弘 尚混 合 A 类 鹏华弘 尚混 合 C 类
1． 本 期已 实现 收益 3,586,269.09 13.89
2．本 期利 润 -1,787,051.98 -10.00
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0015 -0.0019
4．期 末基 金资 产净 值 1,198,437,936.59 5,321.11
5．期 末基 金份 额净 值 0.9985 0.9981
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘尚混合 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.15% 0.06% -1.81% 0.38% 1.66% -0.32%
鹏华弘尚混合 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.19% 0.06% -1.81% 0.38% 1.62% -0.32%
注：业 绩比 较基 准= 中证 综 合债指 数收 益率*50%+沪深 300 指数 收益 率*50% 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年10 月25 日生 效 ，截至 本报 告期 末本 基金 基金合 同生 效未 满一
年。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周恩源
本 基 金
基 金 经
理
2016 年10
月25 日
- 4
周恩源 先生 ， 国籍 中国 ， 经
济学博 士，4 年金 融证 券 从
业经验 。 2012 年 6 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司， 从 事
债券投 资研 究工 作， 担 任 固
定 收 益 部 基 金 经 理 助 理/ 高鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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级债券 研究 员 ， 2016 年 2 月
起担任 鹏华 丰泽 债券 （LOF ）
基金基 金经 理 ， 2016 年 2 月
起兼任鹏华弘泽混合基金
基金经 理 ， 2016 年 9 月起兼
任鹏华 丰饶 定期 开放 债券 、
鹏华弘 腾混 合、 鹏 华弘 康 混
合 基 金 基 金 经 理 ，2016 年
10 月 起 兼 任 鹏 华 弘 尚 混 合
基金基 金经 理。 周 恩源 先 生
具备基 金从 业资 格。 本 报 告
期内本基金基金经理发生
变动， 增 聘张 栓伟 为本 基 金
基金经 理。 本 基金 为本 报 告
期内新 成立 基金。
张栓伟
本 基 金
基 金 经
理
2016 年11
月11 日
- 5
张栓伟 先生 ， 国籍 中国 ， 工
学硕士 ，5 年 金融 证券 从 业
经验。 历 任中 山证 券固 定 收
益部交 易员， 鹏华 基金 管 理
有限公司集中交易室高级
债券交 易员， 财富 证券 有 限
责任公司资产管理部投资
主办 ； 2016 年 6 月 加盟 鹏 华
基金管 理有 限公 司， 从 事 投
研工作 ， 2016 年 8 月起 担 任
鹏华弘益混合基金基金经
理，2016 年 11 月 起担 任 鹏
华弘康混合、鹏华弘尚混
合、 鹏华 弘腾 混合 基金 基 金
经理。 张 栓伟 先生 具备 基 金
从业资 格。 本 报告 期内 本 基
金基金 经理 发生 变动， 增 聘
张栓伟 为本 基金 基金 经理 。
本基金为本报告期内新成
立基金 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 四季 度， 经 济增速 维持 平稳 ， 通 胀抬 头， 整 体呈 现温 和滞 涨的 格局。 投资 低位
企稳， 基建 和地 产成 为投 资的主 力， 制造 业投 资动 能依旧 较弱 ；消 费平 稳， 社会消 费品 零售 总额
同比增 速维 持10% 以 上， 进出口 总额 同比 增速 依旧 是负增 长， 呈现 衰退 式顺 差。受 益于 供给 侧改
革， 工 业企 业利 润同 比增 速回升 明显 ， 经 济呈 现宏 观差、 微观 好的 格局。 物 价方面 ， 受 限产 影响，
煤炭、 钢铁 价格 出现 大幅 上涨，PPI 同比 增速 转正 ，通胀 预期 抬头 。
债 券市 场方 面， 四季 度市场 出现 大幅 下跌 ，中 债总财 富指 数累 计下 跌1.96% 。 四季 度以
来，资 金面 持续 收紧 ，央 行在公 开市 场维 持缩 短放 长操作 ，资 金成 本不 断抬 升。外 围环 境， 特 朗
普上台 后大 规模 财政 刺激 的预期 升温 ，美 元持 续走 强，人 民币 面临 很大 的贬 值压力 ，这 也进 一步
压缩货 币政 策的 放松 空间 。 流 动性 冲击 下， 债券 收 益率持 续走 高，12 月初 ， 国海证 券萝 卜章 事
件爆发 ，利 率风 险叠 加交 易对手 的信 用风 险， 市场 信心遭 受重 创， 收益 率出 现大幅 上行 ，随 后央
行向市 场注 入流 动性 ，恐 慌情绪 才得 以缓 解。
股 票市 场方 面 ， 市 场呈 现先涨 后跌 的震 荡走 势 ， 国企改 革 、 一 带一 路 、 经 济复苏 等主 题带
动下， 银行、 周期 和基 建 板块表 现强 势， 进入12 月 以后， 受保 险资 金投 资监 管趋严 、 债 券市 场大
幅调整 所影 响， 前期 强势 板块出 现下 跌。 综合 来看 ，四季 度板 块之 间的 走势 分化严 重， 上证 指数
走势明 显强 于中 小板 和创 业板指 数。
基 金以 追求 稳定 收益 为主要 投资 策略 ，控 制基 金净值 回撤 幅度 。在 资产 配置方 面， 我们
维持中 高等 级、 中短 久期 的信用 债配 置主 体， 严控 投资品 种的 信用 资质 ，控 制久期 ，防 范利 率风
险， 在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下， 少量 参与 股票 二级市 场投 资， 同时， 积 极参与 新股 、 可 转债、鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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可交换 债的 网下 申购 获取 增强收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上涨-0.15% 、-0.19% ， 同期业 绩比 较基 准为-1.81%
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 71,627,509.76 5.97
其中： 股票
71,627,509.76 5.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
446,537,800.00 37.23
其中： 债券
446,537,800.00 37.23
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
468,551,462.83 39.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
202,486,155.29 16.88
8 其他资 产
10,242,639.38 0.85
9 合计
1,199,445,567.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,114,048.20 0.34
B 采矿业 - -
C 制造业 38,116,896.83 3.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
10,249,740.00 0.86
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,168,000.00 0.60
H 住宿和 餐饮 业 - - 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,552,452.50 0.55
J 金融业 5,410,780.00 0.45
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,627,509.76 5.98
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600018 上港集 团 1,400,000 7,168,000.00 0.60
2 600519 贵州茅 台 20,000 6,683,000.00 0.56
3 600900 长江电 力 485,000 6,140,100.00 0.51
4 600637 东方明 珠 229,925 5,357,252.50 0.45
5 002508 老板电 器 131,014 4,821,315.20 0.40
6 002415 海康威 视 200,000 4,762,000.00 0.40
7 000333 美的集 团 156,600 4,411,422.00 0.37
8 300498 温氏股 份 116,810 4,114,048.20 0.34
9 000001 平安银 行 400,000 3,640,000.00 0.30
10 002701 奥瑞金 380,000 3,283,200.00 0.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 69,272,000.00 5.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 287,419,800.00 23.98
5 企业短 期融 资券 - - 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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6 中期票 据 79,384,000.00 6.62
7 可转债 （可 交换 债） 10,462,000.00 0.87
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 446,537,800.00 37.26
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124586 14 陆嘴 02 800,000 82,200,000.00 6.86
2 020140 16 贴债 42 700,000 69,272,000.00 5.78
3 101651056
16 光明
MTN002
600,000 59,094,000.00 4.93
4 122229 12 国控 01 570,000 57,592,800.00 4.81
5 136242 16 中车 G1 500,000 49,010,000.00 4.09
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,574.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,177,064.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,242,639.38
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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项目 鹏华弘 尚混 合 A 类 鹏华弘 尚混 合 C 类
基金合 同生 效日 （ 2016 年10 月25 日 ）
基金份 额总 额
1,200,224,988.57 5,331.11
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总
申购份 额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎 回份 额
- -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,200,224,988.57 5,331.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 尚灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 尚灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 尚灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年第 4 季度 报告 》（ 原 文）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 招商 银行 股份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。 鹏华弘尚混合 2016 年第 4 季度 报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
