鹏 华 丰 盛 稳固 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华丰 盛债 券
场内简 称 -
基金主 代码 206008
交易代 码 206008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,369,561,884.47 份
投资目 标 注重风 险控 制， 力争 获取 超越存 款利 率的 绝对 收益 。
投资策 略
本基金 力争 获取 超越 存款 利率的 绝对 收益 ， 并 认为 对
风险的 敏感 把握 和精 准控 制是创 造绝 对收 益的 关键 。
在控制 风险 方面 ， 本 基金 将通过 投资 组合 保险 策略 对
系统性 风险 进行 管理 ， 通 过构建 投资 组合 对非 系统 性
风险进 行分 散， 在此 基础 上， 重 视基 金管 理人 自上 而
下投资 能力 的发 挥， 以追 求超越 基准 的绝 对收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）＋1.6%
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金， 为 证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -10,555,248.29
2.本期 利润
-25,184,333.76
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0107
4.期末 基金 资产 净值 2,700,795,334.24
5.期末 基金 份额 净值 1.140
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.88% 0.18% 1.10% 0.02% -1.98% 0.16%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1.6%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年4 月25 日 生效 。
2、截 至 建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2011 年4 月
25 日
2016 年 10
月22 日
19
初冬女 士， 国籍 中国，
经济学 硕士 ，19 年证
券从业经验。曾在平
安证券研究所、平安
保险投资管理中心等
公司从事研究与投资鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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工作；2000 年 8 月至
2016 年11 月 就职 于鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司，历任研究员、鹏
华普丰基金基金经理
助理等 职，2005 年 4
月至2013 年1 月 担任
鹏华货币基金基金经
理，2011 年 4 月至
2016 年10 月 担任 鹏华
丰盛债券基金基金经
理，2013 年 3 月至
2016 年10 月 兼任 鹏华
双债增利债券基金基
金经理 ，2013 年 5 月
至 2016 年 10 月 兼任
鹏华双债加利债券基
金基金经理。初冬女
士 具 备 基 金 从 业 资
格。本报告期内本基
金 基 金 经 理 发 生 变
动，初冬不再担任本
基金基 金经 理。
刘太阳
本 基 金 基
金经理
2015 年3 月
10 日
- 10
刘太阳先生，国籍中
国，理 学硕 士，10 年
金融证券从业经验。
曾任中国农业银行金
融 市 场 部 高 级 交 易
员，从事债券投资交
易工作 ；2011 年 5 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，从事债券研
究工作，担任固定收
益部研 究员 ，2012 年
9 月起担任鹏华纯债
债券基金基金经理，
2012 年 12 月至 2014
年 3 月担任 鹏华 理财
21 天债 券基 金（2014
年 3 月已转 型为 鹏华
月月发短期理财债券
基金 ） 基 金经 理， 2013
年 4 月起兼 任鹏 华丰
利分级债券基金基金
经理，2013 年 5 月起鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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兼任鹏华实业债纯债
债券基金基金经理，
2014 年3 月至2015 年
4 月兼任鹏华月月发
短 期理财债券基金基
金经理 ，2015 年 3 月
起兼任鹏华丰盛债券
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起兼 任鹏 华弘
盛 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月 起兼
任鹏华丰收债券、鹏
华双债保利债券、鹏
华丰安债券、鹏华丰
达 债 券 基 金 基 金 经
理，2016 年 9 月 起兼
任鹏华丰恒债券基金
基金经 理，2016 年10
月起兼任鹏华丰腾债
券、鹏华丰禄债券基
金基金 经理 ，2016 年
11 月起 兼任 鹏华 丰盈
债券基金基金经理，
2016 年12 月 起兼 任鹏
华普泰债券、鹏华丰
惠 债 券 基 金 基 金 经
理，现同时担任固定
收益部副总经理。刘
太阳先生具备基金从
业资格。本报告期内
本基金基金经理发 生
变动，初冬不再担任
本基金 基金 经理 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 四季 度， 债券 收 益率先 上后 下 ， 期 初受 表 外理财 纳 入 MPA 考 核、 资 金面趋 紧及 通胀
预期上 升影 响 ， 债 券收 益 率大幅 上行 ； 随后 在 12 月 下旬 ， 受 央行 投放 流动 性 、 银 行提 高对 非银 拆
借之后 ，债 券收 益率 有所 回落。
全季度 来看 ， 国债 收益 率 上行幅 度 约30bp ， 金融 债 收益率 上行 幅度 约60bp ， 信用债 收益 率上
行幅度 基本 超 过70bp 。2016 年第 四季 度除 短融 财富 指数上 涨外 ， 其 余全 价及 财富指 数均 出现 不同
程度的 下跌 ，其 中金 融债 财富指 数下 跌幅 度最 大， 跌幅 达 2.23% 。
本 季度 权益 市场 结构 有所分 化， 整体 先涨 后跌。 沪深300 指 数上涨1.7% ， 创 业板指 数下 跌8.7% 。
本报告 期内 基金 以持 有中 高评级 信用 债为 主， 组合 久期保 持中 性水 平， 对权 益类市 场投 资进 行了
适度参 与。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本季度 基金 份额 净值 增长 率为-0.88% ，基 准增 长率 为 1.1% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 313,020,362.18 10.72
其中： 股票
313,020,362.18 10.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,493,365,396.40 85.41 鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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其中： 债券
2,492,346,396.40 85.38
资产 支持 证券
1,019,000.00 0.03
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
60,027,409.72 2.06
8 其他资 产
52,863,095.47 1.81
9 合计
2,919,276,263.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 29,039,603.72 1.08
B 采矿业 17,053,910.00 0.63
C 制造业 247,873,679.72 9.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
12,420,000.00 0.46
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 6,633,168.74 0.25
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 313,020,362.18 11.59
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注 ：无 。 鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002013 中航机 电 2,746,755 50,238,148.95 1.86
2 603799 华友钴 业 1,044,000 36,717,480.00 1.36
3 600963 岳阳林 纸 4,416,005 36,078,760.85 1.34
4 600961 株冶集 团 2,449,938 27,439,305.60 1.02
5 601118 海南橡 胶 2,490,000 17,330,400.00 0.64
6 000703 恒逸石 化 1,100,000 16,533,000.00 0.61
7 300014 亿纬锂 能 490,933 14,335,243.60 0.53
8 000801 四川九 洲 1,199,900 12,754,937.00 0.47
9 600856 中天能 源 900,000 12,420,000.00 0.46
10 002200 云投生 态 499,966 11,709,203.72 0.43
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 887,464,000.00 32.86
其中： 政策 性金 融债 887,464,000.00 32.86
4 企业债 券 1,236,040,396.40 45.77
5 企业短 期融 资券 358,990,000.00 13.29
6 中期票 据 9,852,000.00 0.36
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,492,346,396.40 92.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160208 16 国开 08 7,700,000 757,372,000.00 28.04
2 011698162
16 陕 交建
SCP003
1,000,000 99,860,000.00 3.70
3 041653049
16 雅 砻江
CP002
1,000,000 99,550,000.00 3.69
4 112364 16 云白 01 600,000 59,598,000.00 2.21
5 150212 15 国开 12 500,000 50,030,000.00 1.85
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 061505001 15 沪公 积金1A1 100,000 1,019,000.00 0.04
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 160,643.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 52,692,251.48
5 应收申 购款 10,200.00
6 其他应 收款 - 鹏华丰盛债券 2016 年第 4 季度 报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,863,095.47
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,301,766,902.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 126,476,886.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 58,681,904.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,369,561,884.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 26,478,375.99
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 26,478,375.99
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.12
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基 金2016 年第 4 季度 报告 》（ 原文 ）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本 基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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