鹏 华 丰 实 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华丰 实定 期开 放债 券
场内简 称 -
基金 主 代码 000295
交易代 码 000295
基金运 作方 式
契约型， 本基 金采 取在 封 闭期内 封闭 运作、 封闭
期与封 闭期 之间 定期 开放 的运作 方式 。
本基金 自基 金合 同生 效之 日 （含） 起 或自 每一 开
放期结 束之 日次 日 （含 ） 起 一年的 期间 封闭 运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 （含） 起
进入开 放期 ， 每 个开 放期 原则上 不超 过二 十个 工
作日， 开放 期的 具体 时间 以基金 管理 人届 时公 告
为准。 如发 生不 可抗 力或 其他情 形致 使基 金无 法
按时开 放或 需依 据基 金合 同暂停 申购 与赎 回业
务的， 基金 管理 人有 权合 理调整 申购 或 赎 回业 务
的办理 期间 并予 以公 告。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,261,429,667.37 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过 每年 定期 开放 的
形式保 持适 度流 动性 ， 力 求取得 超越 基金 业绩 比
较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ， 同 时辅 之
以债券 类属 配置 策略、 收 益率曲 线策 略、 收 益率
利差策 略、 息 差策 略、 债 券选择 策略 等积 极投 资鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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策略， 在 有效 控制 风险 的 基础上， 通过 每年 定期
开放的 形式 保持 适度 流动 性， 力 求取 得超 越基 金
业绩比 较基 准的 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 的收 益与 风险 低
于股票 型基 金 、 混 合型 基 金， 高于 货币 市场 基金 ，
为证券 投资 基金 中具 有较 低风险 收益 特征 的品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
鹏华丰 实定 期开 放债 券
A
鹏华丰 实定 期开 放债
券B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 000295 000296
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 7,997,209,390.52 份 264,220,276.85 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 34,240,501.23 1,779,895.33
2．本 期利 润 -179,143,624.50 -5,197,920.07
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0313 -0.0230
4．期 末基 金资 产净 值 8,455,980,572.99 277,363,084.17
5．期 末基 金份 额净 值 1.057 1.050
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华丰实定期开放债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.58% 0.19% 0.50% 0.01% -2.08% 0.18% 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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鹏华丰实定期开放债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.69% 0.19% 0.50% 0.01% -2.19% 0.18%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +0.5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金
基 金 经
理
2013 年9
月10 日
- 14
戴钢先 生 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士，14 年 证 券 从 业 经
验。 曾就 职于 广东 民安 证 券
研究发 展部 ，担 任研 究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 研究 分 析
工作 ， 历 任债 券研 究员 、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；2011 年
12 月至 2016 年 2 月担 任 鹏鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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华 丰 泽 债 券 （LOF ） 基 金 基
金经理 ， 2012 年 6 月起 担 任
鹏华金刚保本混合基金基
金经理 ，2012 年 11 月起兼
任鹏华中小企业纯债债券
（2015 年 11 月已 转型 为 鹏
华 丰 和 债 券 （LOF ） 基 金 ）
基金基 金经 理 ， 2013 年 9 月
起兼任鹏华丰实定期开放
债券基 金基 金经 理 ， 2013 年
9 月起兼 任鹏 华丰 泰定 期 开
放债券 基金 基金 经理，2013
年 10 月 起兼 任鹏 华丰 信 分
级债券 基金 基金 经理，2016
年3 月起 兼任 鹏华 丰尚 定 期
开放债券基金基金经理，
2016 年4 月起 兼任 鹏华 金 鼎
保本混合基金基金经理，
2016 年8 月起 兼任 鹏华 丰 饶
定期开放债券基金基金经
理， 现同 时担 任绝 对收 益 投
资部副 总经 理。 戴 钢先 生 具
备基金 从业 资格。 本报 告 期
内本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 债券 市场 整体 出现 了大幅 度调 整， 中债 总财 富指数 跌幅 为1.94% 。四 季度债 券市 场的
大幅度 调整 一方 面是 由于 央行明 显对 资金 面有 所收 紧，导 致市 场对 资金 面的 担忧加 大， 尤其 是对
非银机 构， 叠加 年末 因素 ，资金 利率 持续 维持 在较 高位置 ；另 一方 面由 于市 场 的持 续调 整引 发了
国海证 券代 持事 件的 暴露 ，进一 步打 击了 市场 信心 ，引发 了市 场的 恐慌 。随 着央行 持续 的投 放资
金，市 场情 绪有 所恢 复， 收益率 在前 期飙 升后 有所 回落。
由于我 们判 断后 期经 济下 行压力 仍大 ，债 券市 场的 整体风 险较 为可 控， 因此 在债券 配置 上仍
保持了 较为 积极 的态 度， 组合整 体维 持了 偏长 的久 期。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年四 季度 丰实A 基 金 的净值 增长 率为-1.58% ， 丰实 B 基金 的净 值增 长率 为-1.69% ， 同期
业绩基 准增 长率 为0.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,713,597,945.84 74.66
其中： 债券
8,713,597,945.84 74.66
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
2,585,539,738.31 22.15
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- - 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
139,186,671.02 1.19
8 其他资 产
232,688,824.12 1.99
9 合计
11,671,013,179.29
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：无 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：无 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,887,783,000.00 21.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 731,606,000.00 8.38
其中： 政策 性金 融债 731,606,000.00 8.38
4 企业债 券 5,108,904,480.10 58.50
5 企业短 期融 资券 149,715,000.00 1.71
6 中期票 据 819,242,000.00 9.38
7 可转债 （可 交换 债） 16,347,465.74 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,713,597,945.84 99.77
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160017
16 附息 国债
17
7,200,000 703,872,000.00 8.06
2 160213 16 国开 13 5,300,000 503,341,000.00 5.76
3 160019
16 附息 国债
19
5,300,000 500,108,000.00 5.73
4 019545 16 国债 17 4,000,000 391,360,000.00 4.48
5 091602003
16 中国 华融
债 02B
3,600,000 350,280,000.00 4.01 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 债券 发行 人华 泰证 券股份 有限 公司 ，因 涉嫌 未按规 定审 查、
了解客 户身 份等 违法 违规 行为， 根据 《中 华人 民共 和国证 券法 》的 有关 规定 ，中国 证监 会决 定对
公司进 行立 案调 查。2016 年11 月28 日， 公司 收到 中国证 监会 《行 政处 罚决 定书》 ，具 体内 容如
下：
“华泰 证券 对于 杭州 恒生 网络技 术服 务有 限公 司和 浙江核 新同 花顺 网络 信息 股份有 限公 司外
部接入 的第 三方 交易 终端 软件， 或者 未进 行软 件认 证许可 ，或 者缺 乏有 效控 制，未 对外 部系 统接
入实施 有效 管理 ，对 相关 客户身 份情 况缺 乏了 解。
截至调 查日 ，华 泰证 券 有455 个 使用 杭州 恒 生 网络 技术服 务有 限公 司 HOMS 系 统（以 下简 称
HOMS 系统） 、61 个使 用浙 江核新 同花 顺网 络信 息股 份有限 公司 系统 （以 下简 称同花 顺系 统） 接入
违规交 易的 主账 户。 对上 述客户 ，华 泰证 券未 按要 求采集 客户 交易 终端 信息 ，未能 确保 客户 交易
终端信 息的 真实 性、 准确 性、完 整性 、一 致性 、可 读性， 未采 取可 靠措 施采 集、记 录与 客户 身份鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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识别有 关的 信息 。
华泰证 券未 按照 《关 于加 强证券 期货 经营 机构 客户 交易终 端信 息等 客户 信息 管理的 规定 》第
六条 、 第 八条 、 第十 三条 ， 《中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司证 券账 户管 理规 则》 第五 十条 的规 定
对客户 的身 份信 息进 行审 查和了 解 ， 违 反了 《证 券 公司监 督管 理条 例 》 第 二 十八条 第一 款的 规定 ，
构成《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （四 ）项所 述的 行为 ，获 利18,235,275.00 元。
华泰证 券 在2015 年7 月12 日我 会发 布 《 关于 清理 整 顿违法 从事 证券 业务 活动 的意见 》 （ 证监
会公告[2015]19 号 ） 之 后 ， 仍未 采取 有效 措施 严格 审查客 户身 份的 真实 性， 未切实 防范 客户 借用
证券交 易通 道违 规从 事交 易活动 ，新 增下 挂子 账 户102 个 ，性 质恶 劣、 情节 严重。
以上事 实有 相关 人员 询问 笔录、HOMS 系 统及 同花 顺 系统接 入账 户历 史委 托、 成交数 据记 录、
华泰证 券说 明、 佣金 计算 数据等 证据 证明 ，足 以认 定。根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节
和社会 危害 程度 ，依 据《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四条 的规 定， 我会 决定： 对华 泰证 券责
令改正 ，给 予警 告， 没收 违法所 得 18,235,275.00 元，并 处 以 54,705,825.00 元罚 款。 ”
对该证 券的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该债 券， 本次 处罚对 该债 券的
投资价 值不 产生 重大 影响 。 从公 告中 知悉 ， 华 泰证 券 将按照 上述 决定 的要 求进 一步关 注经 营风 险，
提高业 务质 量， 强化 内部 管理， 提升 业务 人员 执业 素质， 依法 合规 开展 业务 。该证 券的 投资 已执
行内部 严格 的投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和 公司 制度的 规定 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 209,510.52
2 应收证 券清 算款 156,882,689.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 75,596,624.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 232,688,824.12
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110034 九州转 债 4,390,200.00 0.05
2 128009 歌尔转 债 3,392,807.04 0.04
3 127003 海印转 债 407,321.40 0.00
4 128011 汽模转 债 276,339.50 0.00
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A
鹏华丰 实定 期开 放债
券B
报告期 期初 基金 份额 总额 656,689,810.82 159,537,533.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,747,073,215.05 182,877,884.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 406,553,635.35 78,195,140.68
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85
注：申 购含 红利 再投 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注:截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2016 年第 4 季度 报告 》（ 原文 ）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 东城 区朝 阳门 大街 东方文 化大 厦中 信银 行股 份有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
