诺 安 进 取 回报 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安进 取回 报混 合
交易代 码 001744
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 370,385,661.81 份
投资目 标
本基金 通过 积极 主动 的大 类资产 配置 和个 股精 选 ， 在有效 控制
风险的 前提 下， 谋求 基金 资产的 长期 增值 ， 力 争实 现超越 业绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略
本基金 通过 积极 配置 大类 资产， 动态 控制 组合 风险 ， 并在 各大
类资产 中进 行个 股、 个券 精选。 以获 取超 越业 绩比 较基准 的投
资回报 。
1. 大 类资 产配 置
本基金 采用 “ 自上 而下 ” 的分析 视角 ， 综合 考量 中 国宏观 经济
发展前 景、 国内 股票 市场 的估值 、 国 内债 券市 场收 益率的 期限
结构、CPI 与PPI 变 动趋 势、外 围主 要经 济体 宏观 经济与 资本
市场的 运行 状况 等因 素， 分析研 判货 币市 场、 债券 市场与 股票
市场的 预期 收益 与风 险 ， 并据此 进行 大类 资产 的配 置与组 合构
建， 合理 确定 本基 金在 股 票、 债券 、 现 金等 金融 工 具上的 投资
比例， 并随 着各 类金 融风 险收益 特征 的相 对变 化， 适时动 态地
调整各 金融 工具 的投 资比 例。
2. 股 票投 资分 析
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 ， 充 分发 挥基 金管 理 人研究 团队
和投资 团队 “ 自下 而上 ” 的主动 选股 能力 ， 选择 具 有长期 持续
增长能 力的 公司 。 具体 从 公司基 本状 况和 股票 估值 两个方 面进诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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行筛选 。
3. 固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ，将 采用 积极 主动 的投资 策
略， 结合 宏观 经济 政策 分 析、 经济 周期 分析 、 市 场 短期和 中长
期利率 分析 、 供 求变 化等 多种因 素分 析来 配置 债券 品种， 在兼
顾收益 的同 时， 有效 控制 基金资 产的 整体 风险 。 在 个券的 选择
上， 本基 金将 综合 运用 估 值策略 、 久期 管理 策略 、 利率预 期策
略等多 种方 法， 结 合债 券 的流动 性、 信用风 险分 析 等多种 因素 ，
对个券 进行 积极 的管 理。
4. 可 转换 债券 投资 策略
本基金 着重 对可 转债 的发 行条款 、 对应 基础 股票 进 行分析 与研
究， 重点 关注 那些 有着 较 好盈利 能力 或成 长前 景的 上市公 司的
可转债 ，并 选择 具有 较高 投资价 值的 个券 进行 投资 。
5. 权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产
增值， 有利 于加 强基 金风 险控制 。 本 基金 在权 证投 资中将 对权
证标的 证券 的基 本面 进行 研究， 同时 综合 考虑 权证 定价模 型 、
市场供 求关 系、 交易 制度 设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。
6. 股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期
保值为 主要 目的 ， 采用 流 动性好 、 交易 活跃 的期 货 合约 ， 通 过
对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究 ， 结 合股 指 期货的 定价
模型寻 求其 合理 的估 值水 平， 与 现货 资产 进行 匹配 ， 通过 多头
或空头 套期 保值 等策 略进 行套期 保值 操作 。 基金 管 理人将 充分
考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ， 运 用股指 期货
对冲系 统性 风险 、 对 冲特 殊情况 下的 流动 性风 险， 如大额 申购
赎回等 ； 利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ， 以 达到 降低 投资组 合的
整体风 险的 目的 。
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略 ，
并在招 募说 明书 中更 新公 告。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深300 指数 与中 证全 债 指数的 混合
指数， 即： 沪 深300 指数 收益率 ×60 %+ 中 证全 债指 数 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ， 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 属于 中高 风险、 中 高收益 的基
金品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,476,392.83 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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2.本期 利润
-3,770,976.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0099
4.期末 基金 资产 净值 366,807,977.85
5.期末 基金 份额 净值 0.990
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.00% 0.17% 0.35% 0.45% -1.35% -0.28%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×6 0 %+ 中证 全债 指数 ×40 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年9 月27 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，截 至 2016 年12 月 31 日止， 本基 金 的 建仓 期 尚 未结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺安中证 创业
成长指数 分级
证券投资 基金
基金经理 、诺
安多策略 混合
型证券投 资基
金基金经 理、
诺安精选 回报
灵活配置 混合
型证券投 资基
金基金经 理、
诺安积极 回报
灵活配置 混合
型证券投 资基
金基金经 理、
诺安优选 回报
灵活配置 混合
型证券投 资基
金基金经 理、
诺安进取 回报
灵活配置 混合
型证券投 资基
金基金 经理
2016 年9 月
27 日
- 12
博士， 曾 任职 于中 国工 商 银
行股份 有限 公司， 从事 内 部
风险管 理及 稽核 工作。2010
年6 月加 入诺 安基 金管 理 有
限公司 ， 历 任产 品经 理、 基
金经理 助理 。 2015 年 3 月起
任 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 7 月起 任诺 安 多
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 2016 年 3 月起任
诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2016 年 9 月起 任诺 安 积
极 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 诺 安
优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 诺
安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
裴禹翔
诺安裕鑫 收益
两年 定期 开放
债券型证 券投
资基金基 金经
理、诺安 增利
债券型证 券投
资基金基 金经
理、诺安 天天
宝货币市 场基
金基金经 理、
诺安稳固 收益
2016 年9 月
27 日
- 5
硕士， 曾 先后 任职 于华 融 湘
江银行 股份 有限 公司、 浙 江
浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 ， 任 投 资 经 理 。2015 年
12 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有
限公司 ，任 基金 经理 助理 ，
从 事 债 券 投 资 工 作 。2016
年2 月起 任诺 安裕 鑫收 益 两
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基 金 经理、 诺安 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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一年定期 开放
债券型证 券投
资基金基 金经
理、诺安 优势
行业灵活 配置
混合型证 券投
资基金基 金经
理、诺安 进取
回报灵活 配置
混合型证 券投
资基金基 金经
理。
经 理 及 诺 安 天 天 宝 货 币 市
场基金 基金 经理，2016 年3
月 起 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 8
月 起 任 诺 安 优 势 行 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 2016 年 9 月起任
诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 进取 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安进 取回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分 析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存 在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 经济 稳增 长 过程中 的各 类风 险被 有效 抑制 ， 经 济下 行压 力明 显 缓解 ， 但 经济 增
长结构 、质 量和 风险 仍需 重视和 改善 。宏 观调 控更 加主动 ，社 会各 界对 中央 的经济 调控 思路 时而
会困惑 ， 认清 党中 央对 经 济形势 掌控 的权 威性 很重 要。2016 年是 “ 十三 五 ” 规划攻 坚之 年 ，2017
年是深 化之 年。2017 年 继 续坚持 以供 给侧 结构 性改 革为经 济发 展主 线，GDP 增速适 当回 落完 全能
够被中 央接 受。 促改 革被 重新重 视， 继稳 增长 之后 ，和调 结构 、惠 民生 、防 风险一 起作 为 2017
年经济 工作 目标 。
展望2017 年 ， 经 济下 行压 力依然 存在 ， 但短 期失 速 风险较 小 。 从 四季 度的 宏 观数据 分析 ， 稳
增长、 调结 构的 方向 应该 延续。 人民 币是 否会 进一 步贬值 、十 三五 规划 以及 新股注 册制 等多 重因
素都会 是对 宏观 以及 股市 影响的 重要 变量 ，因 此在 现阶段 大类 资产 类别 的配 置上， 我们 继续 维持
稳健+ 成长 的组 合。
资本市 场展 望： 对于 债市 来讲， 弱势 震荡 行情 或将 延续， 在规 避部 分信 用等 级低的 企业 债违
约风险 同时 ， 继续 维持 高 等级 、 短 期限 的债 券作 为 本产品 投资 部分 。 对于 股 市来讲 ， 经济 弱企 稳，
货币宽 松的 预期 仍然 存在 ，优质 蓝筹 股以 及低 估值 业绩增 长的 小市 值成 长股 都会是 我们 投资 的方
向，如 国企 改革 、十 三五 规划等 政策 相关 的主 题投 资也会 不断 挖掘 。但 在震 荡市场 中， 我们 会更
注重个 股的 业绩 增长 以及 转型的 实际 落地 效果 选股 。同时 ，静 待注 册制 推出 的契机 。 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.990 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.00% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.35% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 82,294,183.83 22.22
其中： 股票
82,294,183.83 22.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
245,539,000.00 66.29
其中： 债券
245,539,000.00 66.29
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
13,000,000.00 3.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
25,118,767.19 6.78
8 其他资 产
4,431,406.99 1.20
9 合计 370,383,358.01
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,387,180.00 0.38
B 采矿业 6,571,723.85 1.79
C 制造业 45,845,562.25 12.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,044,450.00 0.28
E 建筑业 5,629,897.23 1.53
F 批发和 零售 业 5,470,143.00 1.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,582,320.00 0.70
J 金融业 4,016,679.00 1.10
K
房地产 业
4,781,958.50 1.30
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,002,060.00 0.27
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 928,520.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 3,033,690.00 0.83
合计 82,294,183.83 22.44
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002570 贝因美 271,000 3,555,520.00 0.97
2 002489 浙江永 强 457,600 3,464,032.00 0.94
3 600529 山东药 玻 158,818 3,376,470.68 0.92
4 600114 东睦股 份 186,200 3,204,502.00 0.87
5 000609 绵石投 资 190,200 3,033,690.00 0.83
6 603268 松发股 份 57,800 2,916,010.00 0.79
7 600821 津劝业 244,200 2,874,234.00 0.78
8 000546 金圆股 份 248,300 2,810,756.00 0.77
9 600976 健民集 团 81,300 2,595,909.00 0.71
10 600475 华光股 份 122,800 2,449,860.00 0.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 116,348,000.00 31.72
5 企业短 期融 资券 109,595,000.00 29.88
6 中期票 据 19,596,000.00 5.34
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 245,539,000.00 66.94 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011698174 16 光明 SCP006 200,000 19,962,000.00 5.44
2 011698259 16 鲁 国资SCP001 200,000 19,938,000.00 5.44
3 011698928 16 海 国鑫 泰SCP004 200,000 19,922,000.00 5.43
4 011698922 16 唐 山港SCP003 200,000 19,908,000.00 5.43
5 127464 16 京 投债 01 200,000 19,856,000.00 5.41
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 本 报告 期没有 出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 33,184.81
2 应收证 券清 算款 2,812,325.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,585,896.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,431,406.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 381,747,149.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,196.33
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,363,683.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 370,385,661.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 诺安进取回报混合 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 11 月15 日在 《中 国证 券报 》 发布了 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 督察
长变更 的公 告》 、《 诺安 基金管 理有 限公 司关 于增 聘高级 管理 人员 的公 告》 的公告 。 自 2016 年
11 月 15 日 起， 陈勇 不再 担任公 司督 察长 ， 转 任公 司副总 经理 。 自 2016 年11 月 15 日 起， 马宏 任
公司督 察长 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安进 取回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安进 取回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人 业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 进取 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年第四 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 进取 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
