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海富新内C(002172)

海富新内:2016年第四季度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
 
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 4 季度 报 告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月十九 日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 
第 2 页共 17 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 128,621,440.17 份 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中, 精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资, 同时利用灵活的资产配置, 力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先 按照投资时钟理论, 根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段, 作出权益类资产的初步配置, 并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比, 从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属 配置等组 合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 3 页共 17 页 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 %+上证国债指数× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属两级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属两级基金的 份额总额 128,621,426.29 份 13.88 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日) 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 1.本期已实现收益 -569,780.85 5.06 2.本期利润 -1,577,539.22 3.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0130 0.0129 4.期末基金资产净值 184,027,416.52 20.14 5.期末基金份额净值 1.431 1.451 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通新内需混合型证券投资基金于2015 年12月15日刊登公告,自2015年12月17 日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、 海富 通新内 需混 合 A : 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 4 页共 17 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.69% 0.12% 0.40% 0.36% -1.09% -0.24% 2、 海富 通新内 需混 合 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.40% 0.30% 0.40% 0.36% 1.00% -0.06% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014 年 11 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 5 页共 17 页 2.海富通新内需混合 C (2015 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日) 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期, 截至报告期末 本基金的 各项投资 比例 已达到基 金合同第 十二 部分(二 )投资范 围、 (四)投 资限制中 规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谈云飞 本基 金的 基金 经理; 海富 通季 季增 利理 2015-04- 29 - 11 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理 有限公司, 曾任产品经理、 研 究 员 、 专 户 投 资 经 理 、基金 经理助理,2014 年 6 月加入 海富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 6 页共 17 页 财债 券基 金经 理; 海 富通 稳健 添利 债券 基金 经理; 海富 通货 币基 金经 理; 海 富通 双福 分级 债券 基金 经理; 海富 通双 利债 券基 金经 理; 海 富通 养老 收益 混合 基金 经理; 海富 通纯 债债 券基 金经 理; 海 富通 欣益 混合 基金 经理; 任海富通现金管理货币基金 经理。2014 年 9 月起 兼任海 富通季季增利理财债券基金 经理。2015 年 1 月起 兼任海 富通稳健添利债券基金经理。 2015 年 4 月起兼任海 富通新 内需混合基金经理。 2016 年 2 月起兼任海富通货币基金经 理。2016 年 4 月起兼 任海富 通纯债债券、 海富通双福分级 债券、 海富通双利债券及海富 通养老收益混合基金经理。 2016 年 9 月起兼任海 富通欣 益混合、 海富通聚利债券及海 富通欣荣混合基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 7 页共 17 页 海富 通聚 利债 券基 金经 理; 海 富通 欣荣 混合 基金 经理 杜晓海 本基 金的 基金 经理; 海富 通养 老收 益混 合基 金经 理; 海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 多资 产策 略投 资部 总监 2016-06- 22 - 15 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。历任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国区总经理, 海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级 定量分析师、 定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、 量化投资部总监, 现任海 富通基金管理有限公司多资 产策略投资部总监。 2016 年 6 月起兼任海富通新内需混合 和海富通养老收益混合基金 经理。2016 年 9 月起 兼任海 富通欣荣混合基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 8 页共 17 页 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流 程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了 授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同 时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门 各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础 上, 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 (如日 内、3 日内、5 日内) 同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 检验结果 表明, 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 , 不管是买入或是 卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报 告期内公司对旗下各基金进行了公平对待, 不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 从股市看, 回顾四季度 A 股走势, 整体呈现先 扬后抑的格局。 截至 2016 年最后一 个交易日, 上证综指报 3103.64 点, 涨 3.29% ; 深 圳成指、 创业板、 中小板分别下挫 3.69% 、 8.74% 和 4.59% 。 具体来看,10 月 A 股 市场一改 9 月低迷走势,各大指数纷纷上涨,上证综指上涨 了 3.19% ,深证成指涨 1.29% ,中小板指、创业板分别上涨了 1.73% 和 0.46% 。国庆期 间, 各地房地产市场调控政策密集出台, 汇率也出现了新的一轮调整。 在资产荒的背景 下,股 票市 场的 配置 需 求相对 增加 。此 外, 国 际货币 基金 组织(IMF) 宣布纳 入人 民币的 SDR 新货币篮子正式生效。多重因素利好 A 股节后迎来开门红, 市场一举迈出了震荡 上行态势。10 月 17 日 B 股盘中突然暴跌影响 市场情绪,A 股应声大跌。 但之后在大盘 蓝筹股的带动下收复失地并冲破了 3100 关口 ,10 月沪指最终险守 3100 点。11 月国内 外众多不确定因素纷纷出清:美国大选尘埃落定 、人民币阶段性加速贬值、IPO 提速、 深港通推进等。 消息面上看似有较多的利空因素, 但 A 股却顶住压力蓝筹股成为了 “ 主 打歌” 。上证综指在月内震荡上行,月末收于 3250 点,录得 4.82% 的涨幅。12 月 A 股 市场受到 债市、 汇市联 动,整体 调整较 多。CPI 、PPI 持续回 升,美 联储如期 加息并透海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 9 页共 17 页 露明年加息信号, 全球范围内经济复苏、 物价上涨。 此外, 保监会出台了限制险资入主 上市公司的措施,炒作资金降温。前述因素导致 A 股市场展开调整 ,各大指数纷纷下 挫, 12 月最终沪指下跌 4.50% , 收于 3103.64 点 , 深圳成指跌 7.58% , 收 于 10177.14 点, 中小板下跌 6.23% ,创业板下跌 10.12% 。 板块方面, 在 29 个中信一级行业分类中, 近 7 成为正收益, 其中建筑、 石油石化、 钢铁涨幅均逾 10% ;传媒、计算机、旅游餐饮跌幅居前,均逾 4% 。 本基金在 2016 年四季 度在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚 取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 从债市看, 四季度债券市场迎来大幅调整。 从经济层面看, 四季度经济企稳, 工业 产出价格大幅上涨, 企业盈利好转, 企业产出回升。 而在大宗及石油价格的回升下, 通 胀预期较浓, 基本面不利债市。 但基本面并不是本轮调整的主要原因, 更多在于管理层 政策的收紧。 鉴于美国加息预期渐近、 人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫, 四季度管理层政策重心转向 “ 防风险 ” 和“ 挤泡 沫 ” , 一方面严格实施地产调控, 另一方面 收紧货币政策。 央行通过持续公开市场 “ 锁短放长 ” 操作, 不断抬升资金成本, 并加强理 财监管考核。 起初市场不以为意, 认为地产调控会加剧资产 荒和对经济的悲观预期, 10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8 月份的低点。 然而进入 11 月, 负债端的剧烈 波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下,尤其在 11 月底资金面紧 张加剧,货基纷纷 遭 遇 赎回 , 国海 证券 “ 代 持 违约 ” 事 件更 是雪上 加 霜, 大 量杠 杆盘 被迫 抛 出,10 年期 国 债收益率一度回到 3.4% 的高位, 较年内低点 上行了约 70BP 。 信用 债也难以幸免, 收益 率以及信用利差大幅上升, 二级市场亦成交寥寥, 债市流动性受到重创。 这一波市场调 整一直持续了三周, 直至 12 月下旬才在央行的维稳下出现缓解, 收益率得到一定修复。 从整个四季度表现看 ,1 年期国债收益率上行 49BP ,10 年期国债收益率上行 29BP ,3 年期 AA+ 中短期票据 收益率上行约 68BP , 调整之迅猛不亚于去年的股灾, 沉重的打击 了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。四季度转债市场同样表现不佳,虽然 10 月、 11 月受股市上涨推动转债获得一定涨幅, 但 12 月遭受到流动性冲击大幅下跌, 中证转 债指数季跌 3.76% 。 本基金四季度延续配置了短久期债券和收益较高的同业存款, 在债市调整中损失较 小。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内,海富通新内需混合 A 基金净值增 长率为-0.69% ,同期业 绩比较基准收 益率为 0.4% ,基金净值跑输业绩比较基准 1.09 个百分点。跑输基准原因主要是本季度 中小市值股票普遍下跌。同时,债券市场也大幅下跌所致。海富通新内需混合 C 基金 净值增长率为 1.4% , 同期业绩比较基准收益率为 0.4% ,基金净值 跑赢业绩比较基准 1 个百分点。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 10 页共 17 页 4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从股市看,展望 2017 年,预计地产投资下滑会给经济带来较大的下行压力,房地 产销售面积虽然在 2016 年三季度有小幅反弹,但在 2016 年“ 十一” 期间 20 个城市的限 购、 限贷政策出台之后, 房地产 销售增速下滑已经成为必然, 预计未来会给房地产投资 增速带来较大的下行压力, 我们认为压力会在 2017 年年初到 2 季度开始体现。2017 年 预计 PPI 同比 2 月份也 达到高点, 可能在 6% 左右。 全年 PPI 可能在 3% 以上,CPI 走势 来看, 全年也有一定的上行压力, 主要是油价及相关产业链的价格上涨对于 CPI 构成中 食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI 上 半年 1-2 月份是高 点,而下半年至年末又将有上行压力。货币政策在 2017 年大概率会 中性偏紧,主要源 自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。 海外 方面, 特朗普正 式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的 影 响 也 需 要 持 续 关 注 。 证券市场 表现方 面,2016 年大盘 股显著 跑赢 小盘股, 整个市 场的风 格主要是 关注 行业基本面和公司业绩,我们预计 2017 年 1 季度这一风格大概率仍会持续。目前从上 市公司估 值水平来 看, 整体估值 偏低,但 是分 化严重, 多数行业 仍高 于历史均 值水平, 在国内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下, 我们需要更多关注企业的 盈利改善和确定性。 后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位, 补库存的 需求可能 推升产 品价格 ,从而带 动盈利 上涨。 出口行业 受益于 人民币 贬值,预 计 2017 年或有一定改善。 此外, 科技类的成长股票在经济结构转型过程中, 若技术突破带来实 质性需求,未来也可能有一定的机会。 本基金的投资思路将在控制风险的基础上, 积极地捕捉市场的结构性机会, 波段操 作以获取回撤可控的绝对收益。 同时, 基金依然会积极参与新股申购, 努力获取绝对收 益。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 从债市看, 十二月份密集召开中央政治局会议、 中央经济工作会议及财经领导小组 会议, 会议传达的讯息包括:2017 年稳增长力度或不及 2016 年、 货币政策要保持稳健 中性、强调把防控金融风险放到更加重要的位置。总体来看 2017 年 政策从稳增长转向 促改革和防风险。 展望一季度, 经济层面上, 前期价格的大幅上涨使得工业企业盈利好 转, 库存总体仍在低位, 一季度补库存周期或能继续, 工业产出或亦能维持平稳, 而通 胀预期仍然较高。 同时年初换汇额度重置, 央行稳汇率压力不减, 货币政策放松的可能 性较小。 而防风险下, 银行同业理财监管趋严, 银行或进入新一轮缩表周期, 原先资产 荒逻辑受到挑战, 债券市场去杠杆可能仍未结束。 因此, 一季度资金面大概率维持紧平 衡, 去杠杆放大利率波动, 在基本面不 支持及中外利差创新低的情况下, 债市缺乏做多 的动力, 利率债或维持震荡行情。 信用债方面, 信用利差或继续上行, 中低评级利差仍 有走扩可能, 地产等行业融资链条收紧, 或存在个券风险暴露的可能。 转债方面, 经历 了流动性冲击后转债整体估值有所压缩,性价比提升,可耐心布局。 下一季度, 本基金债券部分延续配置中短期限债券和收益较高的同业存款, 保持流 动性,提高配置收益。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 11 页共 17 页 4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 权益投资 37,002,092.84 19.84 其中:股票 37,002,092.84 19.84 2 固定收益投资 79,769,000.00 42.78 其中:债券 79,769,000.00 42.78


资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.36 其中: 买断式回购的买 入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,538,114.15 30.86 7 其他资产 2,151,717.99 1.15 8 合计 186,460,924.98 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 848,229.80 0.46 B 采矿业 1,051,488.00 0.57 C 制造业 23,771,205.22 12.92 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 129,030.00 0.07 E 建筑业 1,604,426.00 0.87 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 12 页共 17 页 F 批发和零售业 1,622,990.75 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 546,828.00 0.30 H 住宿和餐饮业 304,038.00 0.17 I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 1,605,034.67 0.87 J 金融业 3,517,480.40 1.91 K 房地产业 594,133.00 0.32 L 租赁和商务服务业 297,774.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 289,986.00 0.16 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 819,449.00 0.45 S 综合 - - 合计 37,002,092.84 20.11 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合


本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 002415 海康威视 77,900 1,854,799.00 1.01 2 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.69 3 600519 贵州茅台 3,600 1,202,940.00 0.65 4 600547 山东黄金 28,800 1,051,488.00 0.57 5 600887 伊利股份 55,800 982,080.00 0.53 6 000018 神州长城 84,900 908,430.00 0.49 7 600172 黄河旋风 50,700 906,516.00 0.49 8 002640 跨境通 48,300 883,890.00 0.48 9 600409 三友化工 93,100 874,209.00 0.48 10 601939 建设银行 153,700 836,128.00 0.45 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 13 页共 17 页 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,985,000.00 5.43 其中:政策性金融债 9,985,000.00 5.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 69,784,000.00 37.92 6 中期票据 - - 7 可转债(可交 换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,769,000.00 43.35 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 011699858 16 陕高速 SCP002 100,000 10,022,000.00 5.45 2 160414 16 农发 14 100,000 9,985,000.00 5.43 3 011609006 16 国电集 SCP006 100,000 9,968,000.00 5.42 4 011698412 16 沪百联 SCP001 100,000 9,967,000.00 5.42 5 011698352 16 松江城投 SCP003 100,000 9,961,000.00 5.41 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 14 页共 17 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF1703 IF1703 6.00 -5,851,440.00 9,780.00 - 公允价值变动总额合计( 元) 9,780.00 股指期货投资本期收益( 元) 0.00 股指期货投资本期公允价值变动( 元) 9,780.00 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的, 并选择流动性好、 交 易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 5.11.3 其他 资产构成 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 15 页共 17 页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,222,647.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 923,455.90 5 应收申购款 5,614.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,151,717.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 本报告期期初基金份额总额 92,710,243.99 637.42 本报告期 基金总申购份额 41,569,093.78 6.78 减: 本报告期基金总赎回份额 5,657,911.48 630.32 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 128,621,426.29 13.88 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 16 页共 17 页 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 43 只公募基金。截至 2016 年 12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。 作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ,截 至 2016 年 12 月 31 日, 海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为 首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 12 月 31 日,海富通旗 下专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月, 海富通基金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确 认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海 富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资管理人。 2004 年末开始,海富通为 QFII ( 合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问, 截至 2016 年 12 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元 人民币。2011 年 12 月 , 海富通全资子公司 —— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发 行了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公 益环保计划 ” , 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 第 17 页共 17 页 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年一 月十 九日