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浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年第四季度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 756,153,077.94 份 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得超 越业 绩比 较基 准的 稳定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测,采 用投 资组 合平 均剩 余 期限控 制下 的主 动性 投资 策略, 利用 基本 分析 和数 量 化分析 方法 ,通 过对 短期 金融工 具的 积极 投资 ,在 控 制风险 和保 证流 动性 的基 础上, 力争 获得 稳定 的当 期 收益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流 动性、 低风 险品 种, 其预 期收益 和风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510 519516 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 170,201,905.40 份 580,481,248.23 份 5,469,924.31 份


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 1. 本期已 实现 收益 1,246,543.31 3,414,346.14 33,661.07 2.本 期利 润 1,246,543.31 3,414,346.14 33,661.07 3.期 末基 金资 产净 值 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 。


2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 , 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。


3、 本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。 浦 银安盛 货币 市场 证券投 资基 金 于2014 年9 月 12 日刊 登公 告, 自2014 年9 月15 日 起为 指定的 特定 销售 渠道 增加 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 E 类 份额 ,该 类份额 仅能 通过 特定 的销 售渠道 办理 申购 、赎 回等 业务。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 浦银安盛货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6349% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5469% 0.0058%


浦银安盛货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6958% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.6078% 0.0058%


浦银安盛货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6350% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5470% 0.0058% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 、E 三 类。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公司旗下 浦银安盛 货币基 金、 浦银安盛 日日盈货 币基金 、 浦 银安盛日 日丰货币 基金以及 浦银安盛 日日鑫货 2014 年6 月 19 日 - 10 康佳燕 女士, 香港 大学 工商 管 理硕士 。2005 年 6 月至 2007 年5 月, 先后 就职 于金 盛人 寿 保险公 司、 泰 信基 金管 理公 司 从事基 金会 计工 作。 2007 年6 月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有 限公司 ,先 后在 基金 会计 部、 交易部、 固定 收益 部从 事基 金 估值、 债券 交易、 固定 收益 投 资工作 。2013 年12 月 起在 专 户管理 部担 任固 定收 益投 资浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


币基金基 金经理 经理。2014 年6 月 起担 任 浦 银安盛 货币 基金 基金 经理 。 2014 年 7 月起 ,兼 任浦 银 安 盛日日 盈货 币基 金基 金经 理。 2016 年 11 月起 , 兼任 浦 银 安盛日 日丰 货币 基金 以及 浦 银安盛 日日 鑫货 币基 金基 金 经理。 注:1 、本 基金 基金 经理 的 任职日 期为 公司 决定 的聘 任日期 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 , 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证公 平 对待旗 下的 每一 个基 金组 合。 在具体 执行 中, 在投 资决 策流程 上, 构建 统一 的研 究平台 ,为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持。 同时 ,在 投资 决策 过程中 ,严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度, 保证 公募 基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ;在 交易 执行 环节上 ,详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资 指令的 交易 执行 的流 程和 规定, 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ;从 事后 监控角 度上 ,一 方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ,对 不同 时间 窗口 (同日 ,3 日,5 日和 10 日)发 生的 不同 组合 对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易 进 行价 差分 析, 并进行 统计 显著 性的 检验 ,以确 定交 易价 差对 相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度; 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析; 另一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ,并对 发现 的问 题进 行及时 的报 告。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,公平 对待 旗下 各投 资组 合,未 发现 任何 违反公 平交 易的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性 文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所 公开 竞价 同日 反向浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 季度房 地产 和汽 车托 底, 国内经 济继 续企 稳 在L 型 底部运 行。 供给 侧改 革发 力工业 品价 格迅 速上涨 , PPI 指数9-11 月同比 增 0.1% 、1.2% 、3.3% , 通胀 上行 速度 超预 期 ,CPI 指数 9-11 月同 比增1.9% 、2.1% 、2.3% 。 货币政 策方 面 , 央 行一 方 面通过 “缩 短放 长 ” 抬高 资金成 本 , 另 一方 面 通过控 制表 外业 务增 速收 紧信贷 扩张 , “ 资产 荒 ” 短期转 为 “ 负债 荒 ” ,表 内负债 一级 同业 存单 发行量 价齐 升,IRS 互换 利率突 破利 率走 廊上 轨, 资金利 率持 续紧 张。 国际 方面, 美国 大选11 月 9 日落 幕, 特朗 普当 选, 其激进 的财 政政 策和 强硬 的贸易 政策 主张 大幅 推升 美联储 加息 预期 以及 经济增 长预 期, 美元 强势 上涨, 资本 外流 加剧 抽离 了国内 市场 的流 动性 ,同 时美债 大幅 下跌 中美 国债利 差收 窄使 得利 率债 收益率 上行 压力 增大 。12 月, 债 市代 持违 约事 件成 为压垮 四季 度债 市 的 最后一 根稻 草, 银行 和非 银之间 爆发 信任 危机 ,市 场流动 性严 重不 足, 债市 加速下 跌。12 月末, 随着债 市代 持违 约事 件得 到解决 ,央 行指 导大 行出 钱给非 银机 构, 市场 信用 基础得 以逐 步恢 复, 资金利 率下 行, 债市 恢复 性上涨 。在 报告 期内 ,本 基金均 衡配 置了 短融 、存 单和同 业存 款, 并择 机进行 了部 分个 券的 波段 操作。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期A 类净 值 收益率 为 0.6349% ,B 类净 值收益 率 为 0.6958% ,E 类 净值收 益率为 0.6350% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.088% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形; 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 256,170,595.64 33.82 其中: 债券 256,170,595.64 33.82 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 216,895,005.35 28.63 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 278,316,564.22 36.74 4 其他资 产 6,129,417.06 0.81 5 合计 757,511,582.27 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.69 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2016 年12 月5 日 20.69 巨额赎 回 1 个工 作日


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 本基 金基金 合同 约定 投 资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 58.21


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


2 30 天( 含)-60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 7.90 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 15.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 17.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.37 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,961,788.32 10.57 其中: 政策 性金 融债 79,961,788.32 10.57 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 59,984,019.58 7.93 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 116,224,787.74 15.37 8 其他 - - 9 合计 256,170,595.64 33.88 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160204 16 国开 04 700,000 69,956,600.52 9.25 2 041676003 16 杭州 城建 CP002 400,000 39,987,270.74 5.29 3 111697525 16 包商 银行 CD049 400,000 39,744,583.54 5.26 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


4 111699026 16 徽商 银行 CD103 280,000 27,312,769.24 3.61 5 041664020 16 张家 公资 CP001 200,000 19,996,748.84 2.64 6 111610523 16 兴业 CD523 150,000 14,680,645.98 1.94 7 140401 14 农发 01 100,000 10,005,187.80 1.32 8 111692594 16 广州 农村 商业银 行 CD053 100,000 9,912,387.51 1.31 9 111698733 16 包商 银行 CD056 100,000 9,856,784.91 1.30 10 111697974 16 天津 银行 CD041 100,000 9,784,636.90 1.29


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1580% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2713% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1098%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016 年12 月15 日 -0.27% 市场波 动与 大额 赎回 5 个工 作日 内 2 2016 年12 月19 日 -0.27% 市场波 动与 大额 赎回 5 个工 作日 内 注:报 告期 内两 次发 生负 偏离绝 对值 达 到0.25% , 已于规 定时 间内 调整 到位 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 所持 有的 债券 (包 括票据 )采 用摊 余成 本法 进行估 值, 即估 值对 象以 买入成 本列 示,浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


按票面 利率 或商 定利 率并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 按实 际利率 法进 行摊 销, 每日计 提收 益。 5.9.2


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,752,381.88 4 应收申 购款 2,377,035.18 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,129,417.06


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 204,323,554.45 547,990,869.29 5,584,852.51 报告期 期间 基金 总申 购份 额 200,277,346.70 930,769,858.99 913,535.29 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 234,398,995.75 898,279,480.05 1,028,463.49 报告期 期末 基金 份额 总额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2016 年10 月18 日 204,500.37 204,500.37 0.00% 2 红利发 放 2016 年11 月16 日 293,620.70 293,620.70 0.00% 3 红利发 放 2016 年12 月16 日 211,430.88 211,430.88 0.00% 4 赎回 2016 年12 月26 日 -20,000,000.00 -20,014,598.93 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


合计 -19,290,448.05 -19,305,046.98


注:1 、截 至本 报告 期末 , 本基金 管理 人持 有浦 银货 币 B 94,413,092.02 份。 2、 截至 本报 告期 末, 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银 货币B 138,503,951.04 份。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件


2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 8.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅, 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2017 年1 月19 日