浦 银 安 盛 盛世 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛盛 世精 选混 合
基金主 代码 519127
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 776,118,591.03 份
投资目 标
本基金 通过 在股 票、 固 定 收益证 券、 现 金等 资产
的积极 灵活 配置 ， 并 通过 重点关 注受 益于 中国 经
济结构 转型 带来 的投 资机 会， 在 严格 控制 风险 并
保证充 分流 动性 的前 提下 ， 谋求 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 在股 票投 资方 面主 要采用 主题 投资 策略 ，
通过重 点投 资受 益于 中国 经济结 构转 型相 关行
业股票 ， 并 保持 对中 国经 济结构 调整 的趋 势以 及
经济结 构调 整对 相关 行业 及上市 公司 影响 的密
切跟踪 和研 究分 析， 对属 于精选 投资 主题 范畴 的
上市公 司进 行重 点投 资。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 +45% × 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 本 基金属 于中 高风 险、 中
高收益 的基 金品 种， 其预 期风险 和预 期收 益高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，低 于股 票型 基 金 。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银盛 世 A 浦银盛 世 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519127 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 514,252,912.11 份 261,865,678.92 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
浦银盛 世 A 浦银盛 世 C
1． 本 期已 实现 收益 7,036,916.06 554,711.92
2．本 期利 润 3,351,849.22 -528,246.00
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0076 -0.0100
4．期 末基 金资 产净 值 709,460,452.55 301,069,456.11
5．期 末基 金份 额净 值 1.380 1.150
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银盛世 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.73% 0.13% 0.17% 0.42% 0.56% -0.29%
浦银盛世 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
7.38% 0.88% 0.17% 0.42% 7.21% 0.46%
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
注： 经中 国证 监会 批准, 本 基金于 2015 年 11 月 20 日分 为 A 、C 两类 。 具体 内容详 见本 基金 管
理人于 2015 年 11 月 20 日刊 登的 《浦 银安 盛基 金 管理有 限公 司关 于浦 银安 盛盛世 精选 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类基 金份 额并 相应 修 订基金 合同 部分 条款 的公 告》。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
褚艳辉
公 司 旗
下 浦 银
安 盛 新
经 济 结
构 混 合
基金、 浦
银 安 盛
盛 世 精
选 股 票
基 金 基
金经理
2014 年6
月26 日
- 11
褚艳辉 先生， 南京 理工 大 学
经济学 硕士 。 2004 年至2010
年， 先后 就职 于上 海信 息 中
心、 爱建 证券 公司 从事 宏 观
经济、 政 策以 及制 造与 消 费
行业研 究工 作， 后 在上 海 汽
车财务公司担任投资经理
助理之 职 。 2011 年 4 月加盟
我司担 任高 级行 业研 究员 。
2013 年2 月至2014 年6 月，
担任本公司权益类基金基浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
金经理 助理 。 2014 年6 月起 ，
担任公司旗下浦银安盛盛
世精选 混合 基金 基金 经理 。
2014 年 7 月起 ， 兼 任公 司 旗
下浦银安盛新经济结构混
合基金 基金 经理 。
注：1 、作 为本 基金 的首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 成立 之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 律法 规、证 监会 规定
和基金 合同 的约 定， 本着 诚实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的 不同 组合 对同 一股
票的同 向交 易及 反向 交易 进行价 差分 析， 并进 行统 计显著 性的 检验 ，以 确定 交易价 差对 相关 基金
的业绩 差异 的贡 献度 ；同 时对旗 下投 资组 合及 其各 投资类 别的 收益 率差 异的 分析； 另一 方面 是公
司对公 平交 易制 度的 遵守 和相关 业务 流程 的执 行情 况进行 定期 检查 ，并 对发 现的问 题进 行及 时的
报告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告 期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，宏 观经 济底 部企 稳的证 据增 多， 稳增 长的 效果显 现。 财政 政策 的作 用逐步 加强 ，货
币政策 保持 稳健 ，流 动性 有边际 收紧 迹象 。
股票市 场情 绪相 对平 淡， 指数小 幅震 荡。 监管 机构 加强证 券市 场资 金监 管， 有利于 维护 市场
健康稳 定运 行。 新股 发行 速度加 快， 再融 资审 查趋 严，使 资本 市场 更好 的服 务于实 体经 济。 市场
风格偏 向于 部分 权重 股， 依靠政 策推 动的 板块 表现 较好， 如 PPP 、 一带 一路 、国企 混改 、各 类供
给侧改 革等 等，TMT 板块 相对较 弱。 债券 市场 大幅 调整， “去 杠杆 ”的 过程 仍在继 续。
报告期 内， 本基 金的 投资 策略与 前期 保持 基本 稳定 ，通过 大类 资产 的均 衡配 置，力 争实 现良
好的风 险收 益比 。对 于资 金价格 的波 动， 本基 金也 抓住机 会做 好现 金管 理。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 基金 的业 绩比 较基准 为 0.17% ，盛 世基 金 A 份额为 0.73% ，C 份额为 7.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 108,681,131.26 10.69
其中： 股票
108,681,131.26 10.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
189,963,280.00 18.68
其中： 债券
189,963,280.00 18.68
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
393,861,030.80 38.73
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
319,674,104.15 31.44
8 其他资 产
4,661,315.19 0.46
9 合计
1,016,840,861.40
100.00
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,481,320.00 0.34
B 采矿业 - -
C 制造业 62,594,944.30 6.19
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
3,017,640.00 0.30
E 建筑业 2,978,824.23 0.29
F 批发和 零售 业 4,449,130.86 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,184,000.00 0.12
H 住宿和 餐饮 业 922,000.00 0.09
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
3,262,537.20 0.32
J 金融业 11,498,260.00 1.14
K 房地产 业 9,977,550.00 0.99
L 租赁和 商务 服务 业 964,730.00 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,424,694.67 0.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,925,500.00 0.29
S 综合 - -
合计 108,681,131.26 10.75
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000568 泸州老 窖 96,000 3,168,000.00 0.31
2 000001 平安银 行 288,000 2,620,800.00 0.26
3 601688 华泰证 券 146,000 2,607,560.00 0.26
4 601336 新华保 险 55,000 2,407,900.00 0.24
5 600562 国睿科 技 76,000 2,311,920.00 0.23
6 000529 广弘控 股 189,000 2,230,200.00 0.22
7 600128 弘业股 份 138,766 2,110,630.86 0.21
8 002058 威尔泰 69,920 2,089,209.60 0.21
9 603085 天成自 控 40,800 2,053,056.00 0.20 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
10 600318 新力金 融 62,900 2,025,380.00 0.20
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,067,000.00 1.00
其中： 政策 性金 融债 10,067,000.00 1.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 69,765,000.00 6.90
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,940,280.00 0.19
8 同业存 单 108,191,000.00 10.71
9 其他 - -
10 合计 189,963,280.00 18.80
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111681906
16 宁波 银行
CD239
500,000 49,470,000.00 4.90
2 011698320
16 华电
SCP014
300,000 29,898,000.00 2.96
3 011698489
16 灵山
SCP003
200,000 19,914,000.00 1.97
4 111698760
16 杭州 联合
银行CD184
200,000 19,602,000.00 1.94
5 111680086
16 河北 银行
CD077
200,000 19,380,000.00 1.92
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 60,258.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,804,010.02
5 应收申 购款 2,797,046.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,661,315.19
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132005 15 国资 EB 1,940,280.00 0.19
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银盛 世 A 浦银盛 世 C
报告期 期初 基金 份额 总额 370,634,466.45 449,579.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 184,909,428.08 372,778,134.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,290,982.42 111,362,035.52
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 514,252,912.11 261,865,678.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资浦 银盛世 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 本基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、浦 银安 盛盛 世精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同
3 、浦 银安 盛盛 世精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议
4 、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
5 、关 于募 集浦 银安 盛盛 世 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 法律 意见 书 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
