浦 银 安 盛 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 519116
交易代 码 519116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 63,732,873.33 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在力 求对 沪深300 指数
进行有 效跟 踪的 基础 上 ， 主要通 过数 量化 模型 进行 积
极的指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 获得 超越 业绩 比较
基准的 投资 收益 ，谋 求基 金资产 的长 期增 值。
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力 争使 基金 净值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对
值不超 过0.5% ，年 化跟 踪 误差不 超 过7.75% 。
投资策 略
本基金 以沪 深 300 指 数为 目标指 数， 采用"指 数化 投 资
为主、 增强 型策 略为 辅" 的 投资策 略。 在有 效复 制目 标
指数的 基础 上 ， 通 过公 司 自有量 化增 强模 型 ， 优 化 股票
组合配 置结 构， 一方 面严 格控制 投资 组合 的跟 踪误 差，
避免大 幅偏 离目 标指 数， 另一方 面在 跟踪 目标 指数 的同
时，力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋1%（ 指年 收益 率， 评价 时
按期间 累计 天数 折算 ）
风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票指 数增 强型基 金， 属于 较高 预期 风
险、 较高 预期 收益 的证 券 投资基 金品 种 ， 其 预期 风 险与
收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金与 货币 市场 基金 。 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 510,134.93
2.本期 利润
1,962,927.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0313
4.期末 基金 资产 净值 75,357,906.82
5.期末 基金 份额 净值 1.182
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.78% 0.64% 1.92% 0.67% 0.86% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
300 指数
基 金 、 浦
银 安 盛 中
2010 年12
月10 日
- 15
陈士俊 先生 ， 清华 大学 管 理
学博士 。2001 年至 2003 年
间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有 限
公 司 研 究 所 担 任 金 融 工 程
研究 员2 年； 2003 年至2007
年 10 月 在银 河基 金管 理 有
限公司 工 作 4 年 ， 先后 担 任
金融工 程部 研究 员 、 研 究 部
主管。2007 年10 月加 入 浦
银安盛 基金 管理 有限 公司 ，浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经 理
任本公 司金 融工 程部 总监 ，
并于2010 年12 月 起兼 任 浦
银安盛 沪深300 指 数基 金 基
金经理 。 2012 年3 月兼 任 本
公司职工监事。2012 年 5
月起 ， 兼 任浦 银安 盛中 证 锐
联基本 面400 指数 基金 基 金
经理。
注：1 、作 为本 基金 的首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 成立 之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定 》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第4 季 度， 特朗 普赢得 美国 总统 选举 之后 ，投资 者风 险偏 好普 遍提 升，全 球股 市和
商品价 格上 涨， 债券 和黄 金价格 下挫 。12 月份 ， 受 监管层 整顿 险资 举牌 、 债 券市场 “小 钱荒 ” 等
事件影 响，A 股 和债 券双 双大幅 下跌 。但 从经 济基 本面看 ，各 项经 济数 据表 现良好 ，企 业盈 利状
况持续 改善 ，为 股票 市场 提供了 坚实 的支 撑。 从量 化因子 角度 看， 估值 因子 表现较 好。
本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行量 化增 强的 投资 策略， 根据 市场 风格 变化 ，对组 合进 行适
度调整 ，组 合表 现优 于同 期业绩 比较 基准 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报 告期 内， 本基 金净 值增长 率 为2.78% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.92% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 71,147,902.54 92.58
其中： 股票 71,147,902.54 92.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,694,894.24 7.41
8 其他资 产 4,013.45 0.01
9 合计 76,846,810.23 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 608,414.00 0.81
B 采 矿 业 1,377,791.66 1.83
C 制造业 25,324,505.50 33.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,460,617.66 3.27
E 建筑业 2,925,759.71 3.88
F 批发和 零售 业 1,855,030.00 2.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,761,847.40 2.34
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,445,653.54 5.90
J 金融业 21,833,085.00 28.97
K 房地产 业 4,944,153.60 6.56
L 租赁和 商务 服务 业 1,259,895.64 1.67
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 438,282.56 0.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 418,689.70 0.56
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,189,208.00 1.58
S 综合 107,744.00 0.14
合计 70,950,677.97 94.15
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 139,356.34 0.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 42,276.00 0.06
K 房地产 业 - - 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 197,224.57 0.26
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 63,348 2,244,419.64 2.98
2 601166 兴业银 行 104,190 1,681,626.60 2.23
3 600016 民生银 行 184,858 1,678,510.64 2.23
4 600036 招商银 行 86,823 1,528,084.80 2.03
5 601398 工商银 行 267,819 1,181,081.79 1.57
6 601328 交通银 行 192,914 1,113,113.78 1.48
7 600519 贵州茅 台 3,149 1,052,238.35 1.40
8 601288 农业银 行 296,004 917,612.40 1.22
9 601169 北京银 行 89,372 872,270.72 1.16
10 601668 中国建 筑 92,612 820,542.32 1.09
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.07
2 601375 中原证 券 10,569 42,276.00 0.06
3 603218 日月股 份 911 37,943.15 0.05
4 603877 太平鸟 1,113 23,706.90 0.03
5 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.02 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注; 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除民 生银 行股 份有限 公司 以外 不存 在被 监管部 门立 案调浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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查或在 本报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 北 京证 监局 向公 司下发 监管 关注 函 《 关
于对中 国民 生银 行股 份有 限公司 的监 管关 注函 》 ， 要 求民生 银行 完善 公司 治理 结构， 尽快 落实 独 立
董事的 选举 。上 海证 券交 易所 于 2016 年7 月19 日 向公司 下发 监管 工作 函《 关于中 国民 生银 行股
份有限 公司 股东 增持 事项 的监管 工作 函》 ， 要求 公司 督促股 东披 露增 持公 司股 份有关 事项 ， 公 司 及
时对上 述事 项进 行了 落实 ，并公 告了 股东 增持 的有 关事项 。上 海证 券交 易所 于2016 年7 月26 日
向公司 下发 监管 工作 函 《 关于中 国民 生银 行股 份有 限公司 加强 规范 运作 的监 管工作 函》 ， 对公 司 加
强规范 运作 事项 提出 监管 要求。 公司 已按 照监 管要 求积极 整改 。本 基金 管理 人的研 究部 门对 欣旺
达保持 了及 时的 研究 跟踪 ，投资 决策 符合 本基 金管 理人的 投资 流程 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,956.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,158.96
5 应收申 购款 897.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,013.45
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 42,276.00 0.06 新股锁 定
2 603877 太平鸟 23,706.90 0.03 新股锁 定
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 63,762,137.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,591,694.42
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,620,959.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 63,732,873.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
8.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
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