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添富货币C(000642)

添富货币:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 货 币市 场 基 金2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 货币 交易代 码 519518 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年3 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,804,830,775.69 份 投资目 标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ,追 求超过 业绩 比较 基准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期 存款利 率 × (1 - 利息 税率)) 。 风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资 基金品 种。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 汇添富 货 币A 519518 197,733,929.42 份 汇添富 货 币B 519517 1,026,684,037.16 份 汇添富 货 币C 000642 2,985,596,426.89 份 汇添富 货 币D 000650 594,816,382.22 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期末 基金 资产 净 值 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 汇添富 货 币 A 1,222,888.32 1,222,888.32 197,733,929.42 汇添富 货 币 B 7,031,308.32 7,031,308.32 1,026,684,037.16 汇添富 货 币 C 24,854,669.35 24,854,669.35 2,985,596,426.89 汇添富 货 币 D 3,039,081.80 3,039,081.80 594,816,382.22 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 自2014 年6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金, 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费, 不收取 申购 费和 赎回 费。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009%


汇添富货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6662% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5782% 0.0009%


汇添富货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009%


汇添富货币 D 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 14 页


过去三 个 月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 14 页


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注:1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2006 年 3 月 23 日) 起6 个月, 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 2、 本 基金 从本 《 基金 合同 》 生效 之日 起至2009 年 2 月 15 日 采用 的业 绩比 较 基准为 同期 税后 一 年定期 存款 利率 。 从2009 年2 月16 日 起, 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 理 财14 天债券基 金、 理 财30 天债券基 2016 年6 月 7 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 14 页


金、 理 财60 天债券基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基金 的基金经 理。 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持 有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 14 页


本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导 致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 经济 基本 面 和宏观 政策 环境 发生 重大 变化。 海外 方面,12 月 份 美联储 议息 会议 对经济 前景 和就 业状 况表 述较为 乐观 ,并 开启 加息 之旅, 特朗 普当 选新 总统 后,美 国经 济贸 易政 策将出 现明 显的 调整 ,对 全球经 济体 的预 期产 生较 大冲击 。国 内方 面, 国庆 节前后 重点 城市 紧锣 密鼓地 出台 了一 系列 房地 产调控 政策 , 央 行强 调表 外理财 将纳 入广 义信 贷监 管,12 月份 中央 经 济 工作会 议定 调货 币政 策转 向 “稳 健中 性 ” 。与 此同 时,四 季度 经济 基本 面明 显转暖 ,通 胀抬 头, 制造 业PMI 新订 单指 数继 续处于 近两 年最 高位 ,10 月份开 始 CPI 再 次回 到 2%以上, 四季 度 PPI 连续跳 升到 突 破5%。 基于 这个时 间窗 口, 决策 层首 次提出 把防 控金 融风 险放 在更重 要的 位置 , 货 币政策 基调 转向 稳健 中性 。 由于宏 观环 境的 变化 及货 币政策 出现 新导 向 , 四 季 度银行 间流 动性 波动 加剧 , “钱 荒” 再度 来 袭,银 行间 隔夜 和7 天回 购利率 最高 成交 至 10% , 债券市 场相 应表 现为 快速 暴跌, 收益 率曲 线大 幅跃升 ,并 呈现 平坦 化趋 势。相 比季 初,10 年国 债 收益率 最高 上 行 70bp 左右,10 年国 开收 益率 最高上 行90bp 左右 ,1 年期 AAA 信用 债最 高调 整幅 度更是 达 到160bp 。 本基 金四季 度提 前考 虑到 年末因 素 和MPA 考核 冲击 ,整体 流动 性管 理 难 度加 大。根 据产 品规 模变 动情 况,在 投资 策略 上保 持稳健 谨慎 , 整个 季度 内 严格限 制杠 杆的 比例 , 将 组合剩 余期 限维 持在 较低 水平 。 债 券等 级以AAA 为主; 同业 存款 则主 要根 据组合 的运 作期 限相 应铺 排。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金A 级 净值 收益率 为 0.6053% ,B 级 净 值收益 率 为 0.6662% ,C 级 净值收 益率 为 0.6053% ,D 级 净值 收益 率 为 0.6053% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0880% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,471,781,131.07 30.29 其中: 债券 1,471,781,131.07 30.29 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 398,913,810.67 8.21 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 101,313,164.27 2.08 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,959,010,619.41 60.89 4 其他资 产 29,995,728.48 0.62 5 合计 4,859,701,289.63 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.05 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 50,000,000.00 1.04 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57


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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 41.80


1.04


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.80


2 30 天( 含)-60 天 5.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 7.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 3.06 - 4 90 天( 含)-120 天 27.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 18.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.52 1.04


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注: 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 无超 过240 天 情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 99,880,832.45 2.08 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 585,364,498.52 12.18 其中: 政策 性金 融债 585,364,498.52 12.18 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 438,655,180.97 9.13 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 347,880,619.13 7.24 8 其他 - - 9 合计 1,471,781,131.07 30.63 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 185,845,300.35 3.87


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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150417 15 农发 17 2,000,000 200,159,763.27 4.17 2 120227 12 国开 27 1,500,000 147,199,716.86 3.06 3 120233 12 国开 33 1,000,000 100,098,891.30 2.08 4 020143 16 贴债 45 1,000,000 99,880,832.45 2.08 5 011616006 16 华 电股 SCP006 1,000,000 99,750,595.15 2.08 6 111606008 16 交行 CD008 1,000,000 99,544,201.32 2.07 7 160311 16 进出 11 1,000,000 99,260,543.60 2.07 8 111681337 16 长沙 银行 CD095 1,000,000 98,403,924.77 2.05 9 011699874 16 物产 中大 SCP003 500,000 50,051,712.70 1.04 10 111611258 16 平安 CD258 500,000 49,978,971.12 1.04


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1720% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1123% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1076%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 13 页 共 14 页


5.9.2


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 14,654.81 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 12,822,699.28 4 应收申 购款 17,158,374.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 29,995,728.48


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总申 购份额 报告期 期间 基金 总赎 回份额 报告期 期末 基金 份 额总额 汇添富 货币A 214,041,718.54 121,621,416.14 137,929,205.26 197,733,929.42 汇添富 货币B 2,157,480,956.83 1,379,842,357.45 2,510,639,277.12 1,026,684,037.16 汇添富 货币C 3,812,704,623.13 23,868,036,219.58 24,695,144,415.82 2,985,596,426.89 汇添富 货币D 483,698,294.46 789,371,616.63 678,253,528.87 594,816,382.22 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ; 2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 汇添富货币 2016 年第 4 季度报 告 第 14 页 共 14 页


4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年1 月19 日