汇 添 富 稳 健添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2016 年第 4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
交易代 码 002487
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,970,011,720.00 份
投资目 标
在追求 本金 安全 的基 础上 ， 本基 金力 争创 造超 越
业绩比 较基 准的 较高 稳健 收益。
投资策 略
本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险
收益特 征， 分析 宏观 经济 运行状 况和 金融 市场 运
行趋势 ，自 上而 下决 定类 属资产 配置 及组 合久
期， 并依 据内 部信 用评 级 系统， 深 入挖 掘价 值被
低估的 标的 券种 。 本 基金 采取的 投资 策略 主要 包
括类属 资产 配置 策略 、利 率策略 、信 用策 略等 。
在谨慎 投资 的基 础上 ，力 争实现 组合 的稳 健增
值。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券 A
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券 C 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 002487 002488
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,969,534,739.86 份 476,980.14 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券 C
1． 本 期已 实现 收益 8,215,940.19 824.71
2．本 期利 润 -98,592,234.68 -16,272.89
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0332 -0.0341
4．期 末基 金资 产净 值 2,978,874,289.58 476,698.34
5．期 末基 金份 额净 值 1.003 0.999
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富稳添利定期开放债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.19% 0.16% -2.32% 0.15% -0.87% 0.01%
汇添富稳添利定期开放债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.38% 0.16% -2.32% 0.15% -1.06% 0.01%
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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注：本 《基 金合 同》 生效 日期 未 2016 年3 月16 日 ，截至 报告 期末 ，基 金成 立已 满 6 个 月； 本基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 日（2016 年3 月 16 日） 起 6 个月 ，截 止本 报告期 末， 建仓 期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本 基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
债券、 汇
添 富 安
鑫 智 选
混合、 汇
2016 年3
月16 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
2011 年 11 月 加入 汇添 富 基
金， 现任 固定 收益 投资 副 总
监。 2012 年5 月9 日至2014
年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财
30 天 的基 金经 理， 2012 年6
月 12 日至 2014 年 1 月 21
日任汇 添富 理 财 60 天的基
金经理 ，2012 年 9 月 18 日汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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添 富 稳
健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
盈 稳 保
本 混 合
基金、 汇
添 富 保
鑫 保 本
混 合 基
金、 汇 添
富 长 添
利 定 期
开 放 债
券 基 金
的 基 金
经理， 固
定 收 益
投 资 副
总监。
至今任汇添富多元收益的
基金经 理，2012 年10 月 18
日至2014 年9 月17 日任汇
添富理 财28 天的 基金 经理 ，
2013 年1 月24 日至2015 年
3 月 31 日 任汇 添富 理财 21
天的基 金经 理 ， 2013 年 2 月
7 日至今 任汇 添富 可转 换 债
券的基 金经 理 ， 2013 年 5 月
29 日至2015 年3 月31 日任
汇 添 富 理 财 7 天 的 基 金 经
理，2013 年 6 月 14 日至今
任汇添富实业债的基金经
理，2013 年9 月 12 至2015
年 3 月 31 日 任汇 添富 现 金
宝货币 的基 金经 理 ， 2013 年
12 月3 日 至今 任汇 添富 双 利
增强债 券的 基金 经理，2015
年11 月26 日 至今 任汇 添 富
安鑫智 选混 合的 基金 经理 ，
2016 年 2 月 17 日 至今 任 汇
添富6 月 红定 开债 的基 金 经
理，2016 年 3 月 16 日至今
任汇添富稳健添利定开债
的基金 经理 ，2016 年 4 月
19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保
本混合 的基 金经 理 ， 2016 年
8 月 3 日至今 任汇 添富 盈 稳
保本混 合的 基金 经理，2016
年 9 月 29 日 至今 任汇 添 富
保鑫保 本混 合的 基金 经理 ，
2016 年 12 月 6 日 至今 任 汇
添富长添利定开债的基金
经理。
李怀定
汇 添 富
季 季 红
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添 富 纯
债(LOF)
基金、 汇
添 富 达
欣 混 合
基金、 汇
2016 年3
月16 日
- 8 年
国籍： 中国 。 学 历： 复 旦 大
学经济 学博 士。 相 关业 务 资
格： 基金 从业 资格 。 从 业 经
历： 曾任 光大 证券 股份 有 限
公司研 究所 债券 分析 师， 国
信证券股份有限公司经济
研究所固定收益高级分析
师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富
基金管理股份有限公司任
固定收 益高 级分 析师。2015
年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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添 富 盈
鑫 保 本
混 合 基
金、 汇 添
富 稳 健
添 利 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 长 添
利 定 期
开 放 债
券基金 、
汇 添 富
新 睿 精
选 混 合
基金、 汇
添 富 鑫
瑞 债 券
基 金 的
基 金 经
理。
增强收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年11 月 18
日至今任汇添富季季红定
期开放 债券 基金、 汇添 富 纯
债(LOF) 基金（原汇添富互
利分级 债券 基金） 的基 金 经
理，2015 年 12 月 2 日至今
任汇添富达欣混合基金的
基金经 理，2016 年 3 月 11
日至今任汇添富盈 鑫 保本
混合基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理，2016 年 12
月6 日至 今任 汇添 富长 添 利
定期开放债券基金的基金
经理 ， 2016 年 12 月 21 日至
今任汇添富新睿精选混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 26 日至 今任 汇添 富 鑫
瑞债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 尽管 工业 增加 值保 持弱势 ，但 工业 企业 利润 增速突 然加 速上 行， 工业 产成 品 库存 持续
回升， 投资 和进 口增 速也 出现改 善， 显示 实体 经济 出现回 暖迹 象。 四季 度工 业品价 格指 数受 供给
侧改革 和海 外大 宗商 品价 格影响 继续 大幅 反弹 ，并 对消费 物价 指数 开始 产生 传导作 用， 通胀 压力
逐步增 加。 在经 济回 暖、 通胀压 力增 加背 景下 ，四 季度货 币政 策出 现收 紧迹 象，央 行在 公开 市场
上明显 拉长 了逆 回购 的融 资期限 ，缓 慢抬 升了 资金 利率中 枢， 并 在4 季 度末 转向中 性的 态度 非常
明显 。 四 季度 债券 市场 大 幅上行 ， 特别 是 11 月 下旬 以来 ， 随 着实 体经 济回 暖 、 通 胀压 力逐 步增 加
和货币 政策 收紧 ，叠 加美 联储加 息， 特别 是金 融机 构代持 违约 ，债 券市 场的 信任体 系崩 塌， 资金
链断裂 ，导 致资 金利 率和 债券收 益率 大幅 提升 ，各 类债券 收益 率普 遍上 行 100-200BP 。
四季度 债券 市场 收益 率大 幅上行 ，本 组合 配置 上明 显降低 了债 券仓 位， 降低 了组合 久期 和杠
杆，但 因债 券市 场收 益率 调整幅 度大 幅超 预期 ，组 合净值 出现 一定 的回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率为-3.19% ，C 级 净值增 长率 为-3.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,012,624,417.40 97.60
其中： 债券
3,012,624,417.40 97.60
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
24,020,049.65 0.78
8 其他资 产
49,921,853.95 1.62
9 合计
3,086,566,321.00
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,367,097,410.00 79.45
5 企业短 期融 资券 328,646,000.00 11.03
6 中期票 据 267,157,000.00 8.97
7 可转债 （可 交换 债） 49,724,007.40 1.67 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,012,624,417.40 101.12
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1680150 16 温港 城债 600,000 60,174,000.00 2.02
2 139037 16 株 循环 500,000 50,115,000.00 1.68
3 011698092
16 鲁 黄金
SCP010
500,000 49,985,000.00 1.68
4 011698303
16 华电
SCP013
500,000 49,840,000.00 1.67
5 011611009
16 大 唐集
SCP009
500,000 49,825,000.00 1.67
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债投 资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债投 资。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,721.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,845,132.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 49,921,853.95
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113009 广汽转 债 14,847,103.20 0.50
2 128009 歌尔转 债 13,206,412.80 0.44
3 110031 航信转 债 10,858,000.00 0.36
4 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.03
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,969,534,739.86 476,980.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 4 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,969,534,739.86 476,980.14
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 稳健添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 稳健 添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录 基金管 理人 网站 www.99fund.com 查 阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年1 月19 日
