汇 添 富 盈 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 盈鑫 保本 混合
交易代 码 002420
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,466,254,119.13 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作， 在保 证 本
金安全 的前 提下， 力争 在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合， 利用 组合 保险 技术 ， 动态调 整安 全资 产与 风险 资
产的投 资比 例 ， 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 ， 实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种， 其 长期 平均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股
票型基 金 、 非 保本 的混 合 型基金 ， 高于 货币 市场 基 金
和债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 18,507,876.96
2. 本期 利润
-123,088,521.96
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0270
4. 期末 基金 资产 净值 4,451,898,714.89
5. 期末 基金 份额 净值 0.997
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.64% 0.15% 0.69% 0.01% -3.33% 0.14%
汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年3 月11 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年3 月 11 日 ）起6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何旻
汇 添 富 安 心
中 国 债 券 基
金、 汇 添富6
月 红 定 期 开
放债券 基金 、
汇 添 富 盈 鑫
保 本 混 合 基
金 的 基 金 经
2016 年3 月
11 日
- 18 年
国籍： 中国 。 学 历：
英国伦敦政治经 济
学院金融经济学 硕
士。 相 关业 务资 格：
基金从业资格、 特
许 金 融 分 析 师
（CFA ） ，财务风 险
经理人（FRM ） 。 从汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
理。 业经历：曾任国 泰
基金管理有限公 司
行业研究员、综 合
研究小组负责人 、
基金经理助理， 固
定收益部负责人 ；
金元比联基金管 理
有 限 公 司 基 金 经
理。2004 年 10 月
28 日至 2006 年 11
月 11 日担任国 泰
金龙债券基金的 基
金经理 ， 2005 年10
月 27 日至 2006 年
11 月 11 日担 任国
泰金象保本基金 的
基金经 理 ，2006 年
4 月 28 日至 2006
年 11 月 11 日 担任
国泰金鹿保本基 金
的基金 经理。2007
年 8 月 15 日至
2010 年12 月29 日
担任金元比联宝 石
动力双利债券基 金
的基金 经理，2008
年9 月3 日至2009
年3 月10 日担 任金
元比联成长动力 混
合 基 金 的 基 金 经
理， 2009 年3 月29
日至 2010 年 12 月
29 日 担 任 金 元 比
联丰利债券基金 的
基金经 理 。2011 年
1 月加入汇添富 资
产管理（香港） 有
限公司 ，2012 年 2
月 17 日至今任 汇
添富人民币债券 基
金 的 基 金 经 理 。
2012 年8 月加 入汇
添富基金管理股 份
有限公 司 ，2013 年
11 月 22 日至 今任汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
汇添富安心中国 债
券 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年1 月21
日至今任汇添 富 6
月红定期开放债 券
基金（原 汇添富 信
用债债券基金） 的
基金经 理 ，2016 年
3 月11 日 至今 任汇
添富盈鑫保本混 合
基金的 基金 经理 。
李怀定
汇 添 富 季 季
红 定 期 开 放
债券基 金、 汇
添 富 纯 债
(LOF) 基 金 、
汇 添 富 达 欣
混合基 金、 汇
添 富 盈 鑫 保
本混合 基金 、
汇 添 富 稳 健
添 利 定 期 开
放债券 基金 、
汇 添 富 长 添
利 定 期 开 放
债券基 金、 汇
添 富 新 睿 精
选混合 基金 、
汇 添 富 鑫 瑞
债 券 基 金 的
基金经 理。
2016 年3 月
11 日
- 8 年
国籍： 中国 。 学 历：
复旦大学经济学 博
士。 相 关业 务资 格：
基金从业资格。 从
业经历：曾任光 大
证券股份有限公 司
研 究 所 债 券 分 析
师，国信证券股 份
有限公司经济研 究
所固定收益高级 分
析师 。2012 年5 月
加入汇添富基金 管
理股份有限公司 任
固定收益高级分 析
师。 2015 年5 月25
日至今任汇添富 增
强收益债券基金 的
基 金 经 理 助 理 ，
2015 年11 月18 日
至今任汇添富季 季
红定期开放债券 基
金 、 汇 添 富 纯 债
(LOF) 基金 （原 汇添
富互利分级债券 基
金）的基金经理 ，
2015 年 12 月 2 日
至今任汇添富达 欣
混合基金的基金 经
理， 2016 年3 月11
日至今任汇添富 盈
鑫保本混合基金 的
基金经 理 ，2016 年
3 月16 日 至今 任汇
添富稳健添利定 期汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
开放债券基金的 基
金经理 ， 2016 年12
月 6 日至 今任 汇添
富长添利定期开 放
债券基金的基金 经
理，2016 年 12 月
21 日 至 今 任 汇 添
富新睿精选混合 基
金 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月26 日
至今任汇添富鑫瑞
债券基金的基金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 尽管 工业 增加 值保 持弱势 ，但 工业 企业 利润 增速突 然加 速上 行， 工业 产成品 库存 持续
回升， 投资 和进 口增 速也 出现改 善， 显示 实体 经济 出现回 暖迹 象。 四季 度工 业品价 格指 数受 供给
侧改革 和海 外大 宗商 品价 格影响 继续 大幅 反弹 ，并 对消费 物价 指数 开始 产生 传导作 用， 通胀 压力
逐步增 加。 在经 济回 暖、 通胀压 力增 加背 景下 ，四 季度货 币政 策出 现收 紧迹 象，央 行在 公开 市场
上明显 拉长 了逆 回购 的融 资期限 ，缓 慢抬 升了 资金 利率中 枢， 并 在4 季 度末 转向中 性的 态度 非常
明显 。 四 季度 债券 市场 大 幅上行 ， 特别 是 11 月 下旬 以来 ， 随 着实 体经 济回 暖 、 通 胀压 力逐 步增 加
和货币 政 策 收紧 ，叠 加美 联储加 息， 特别 是金 融机 构代持 违约 ，债 券市 场的 信任体 系崩 塌， 资金
链断裂 ，导 致资 金利 率和 债券收 益率 大幅 提升 ，各 类债券 收益 率普 遍上 行 100-200BP 。 四季 度股
市保持 区间 震荡 ，蓝 筹股 和中小 盘股 走势 出现 分化 ，整体 看， 上证 综 指 整体 上涨 3.29% ，深 圳成
指下 跌3.69% ， 创业 板下 跌 8.74% 。
四季度 债券 市场 收益 率大 幅反弹 ，组 合在 按照 保本 策略和 追求 绝对 收益 目标 之下， 也适 度降
低了债 券仓 位， 降低 了组 合久期 和杠 杆， 但因 债券 市场收 益率 调整 幅度 大幅 超预期 ，组 合净 值出
现一定 的回 撤。 另外 ，四 季度组 合继 续少 量参 与了 股票的 波段 操作 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-2.64% ， 比较 基准 增长率 为 0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 86,660,973.71 1.86
其中： 股票
86,660,973.71 1.86
2 基金投 资 - - 汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
3 固定收 益投 资
4,458,934,557.32 95.45
其中： 债券
4,458,934,557.32 95.45
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
42,331,427.08 0.91
8 其他资 产 83,758,801.86 1.78
9 合计 4,671,685,759.97
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,515,000.00 0.08
C
制造业 67,485,640.39 1.51
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 118,924.74 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
234,875.00 0.01
J
金融业 9,604,423.50 0.22
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,702,110.08 0.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 86,660,973.71 1.95
汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300296 利亚德 1,003,041 33,822,542.52 0.76
2 002223 鱼跃医 疗 249,893 7,751,680.86 0.17
3 002456 欧菲光 170,000 5,827,600.00 0.13
4 600369 西南证 券 799,950 5,703,643.50 0.13
5 000826 启迪桑 德 172,896 5,702,110.08 0.13
6 002236 大华股 份 399,900 5,470,632.00 0.12
7 000915 山大华 特 127,466 5,370,142.58 0.12
8 600085 同仁堂 155,100 4,867,038.00 0.11
9 601009 南京银 行 350,000 3,794,000.00 0.09
10 002415 海康威 视 149,950 3,570,309.50 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 279,610,000.00 6.28
其中： 政策 性金 融债 279,610,000.00 6.28
4 企业债 券 3,607,027,943.12 81.03
5 企业短 期融 资券 249,878,000.00 5.62
6 中期票 据 275,980,000.00 6.20
7 可转债 （可 交换 债） 46,438,614.20 1.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,458,934,557.32 100.16
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160414 16 农发 14 1,500,000 149,775,000.00 3.36
2 160209 16 国开 09 800,000 79,920,000.00 1.80
3 139064 16 宣 城债 800,000 79,896,000.00 1.79
4 136101 15 合景 01 740,000 73,600,400.00 1.65
5 136306 16 复地 01 700,000 69,335,000.00 1.56
汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本 报 告期 内无 股指期 货交易, 期末 无持 仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货交 易, 期末 无持仓。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 211,538.66
2 应收证 券清 算款 438,434.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 83,105,932.56
5 应收申 购款 2,896.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,758,801.86
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％） 汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
1 110034 九州转 债 17,570,556.00 0.39
2 128009 歌尔转 债 7,309,612.80 0.16
3 110032 三一转 债 6,631,200.00 0.15
4 110031 航信转 债 5,366,023.60 0.12
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,639,403,517.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,679,096.17
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 176,828,494.06
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,466,254,119.13
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 盈鑫保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 盈鑫 保 本混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年1 月19 日
