汇 添 富 盈 稳保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 盈稳 保本 混合
交易代 码 002959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,928,838,926.28 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作， 在保 证 本
金安全 的前 提下， 力争 在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合， 利用 组合 保险 技术 ， 动态调 整稳 健资 产与 风险 资
产的投 资比 例 ， 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 ， 实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 稳 健资 产 主
要包括 国债 、 央 行票 据、 银行存 款等 品种 。 风 险资 产
主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种， 其 长期 平均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股
票型基 金 、 非 保本 的混 合 型基金 ， 高于 货币 市场 基金
和债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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基金保 证人 北京中 关村 科技 融资 担保 有限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 4,132,321.63
2. 本期 利润
-40,055,197.19
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0136
4. 期末 基金 资产 净值 2,895,136,039.06
5. 期末 基金 份额 净值 0.988
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.40% 0.10% 0.69% 0.01% -2.09% 0.09%
汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 《 基金 合同》 生效 日期 为 2016 年8 月3 日， 截止至 报告 期末 ， 基 金成 立未 满 6 个 月； 本基
金建仓 期为 本 《 基金 合同 》 生效 之日 （2016 年 8 月3 日）起 6 个月 ， 截 止至 本报告 期末 ， 本 基金
尚处于 建仓 期中 。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多 元
收益、 可转 换
债券、 实业 债
2016 年8 月3
日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历：
中 国 科 技 大 学 学
士， 清华 大学 MBA 。汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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债券、 双利 增
强债券 、 汇 添
富 安 鑫 智 选
混合、 汇添 富
稳 健 添 利 定
期 开 放 债 券
基金、 汇添 富
6 月红 定期 开
放债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 盈
稳 保 本 混 合
基金、 汇添 富
保 鑫 保 本 混
合基金 、 汇 添
富 长 添 利 定
期 开 放 债 券
基 金 的 基 金
经理， 固定 收
益 投 资 副 总
监。
业务资格：基金 从
业资格 。 2011 年11
月 加 入 汇 添 富 基
金，现任固定收 益
投资副 总监。2012
年5 月9 日至2014
年1 月21 日任 汇添
富理 财 30 天的 基
金经理 ，2012 年 6
月 12 日至 2014 年
1 月21 日 任汇 添富
理财 60 天的基 金
经理 ，2012 年9 月
18 日 至 今 任 汇 添
富多元收益的基 金
经 理，2012 年 10
月 18 日至 2014 年
9 月17 日 任汇 添富
理财 28 天的基 金
经理 ，2013 年1 月
24 日至 2015 年 3
月 31 日任汇添 富
理财 21 天的基 金
经理 ，2013 年2 月
7 日至今任汇添 富
可转换债 券的基 金
经理 ，2013 年5 月
29 日至 2015 年 3
月 31 日任汇添 富
理财 7 天 的基 金经
理， 2013 年6 月14
日至今任汇添富 实
业债的基金经理 ，
2013 年 9 月 12 至
2015 年 3 月 31 日
任汇添富现金宝 货
币 的 基 金 经 理 ，
2013 年 12 月 3 日
至今任汇添富双 利
增强债券的基金 经
理，2015 年 11 月
26 日 至 今 任 汇 添
富安鑫智选混合 的
基金经 理 ，2016 年
2 月17 日 至今 任汇汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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添富 6 月 红定 开债
的基金 经理，2016
年3 月16 日至 今任
汇添富稳健添利 定
开债的基金经理 ，
2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈 安
保本混合的基金 经
理，2016 年 8 月 3
日至今 任汇添富 盈
稳保本混合的基 金
经理 ，2016 年9 月
29 日 至 今 任 汇 添
富保鑫保本混合 的
基金经 理 ，2016 年
12 月6 日 至今 任汇
添富长添利定开 债
的基金 经理 。
吴江宏
汇 添 富 可 转
换债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 盈
稳 保 本 混 合
基金、 汇添 富
保 鑫 保 本 混
合 基 金 的 基
金经理 。
2016 年8 月3
日
- 5 年
国籍： 中国 ， 学 历：
厦门大学金融工 程
硕士 。2011 年 加入
汇添富基金管理 股
份有限公司任固 定
收益分 析师。2015
年7 月17 日至 今任
汇添富可转换债 券
基金的基金经理 ，
2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈 安
保本混合基金的 基
金经理 ，2016 年 9
月 29 日至今任 汇
添富保鑫保本混 合
基金的基金经理 ，
2016 年8 月3 日至
今任汇添富盈稳 保
本混合基金的基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 固定 资产 投资 保持 弱势， 工业 产出 相对 平稳 。随着 房地 产调 控效 果显 现，主 要 城 市商
品房销 售回 落， 房地 产投 资也有 所放 缓， 房地 产在 经历短 期冲 高后 回落 。四 季度央 行货 币政 策保
持中性 偏紧 ，仅 通过 公开 市场操 作 和MLF 来控 制短 期资金 利率 。年 末资 金偏 紧以及 流动 性收 紧预
期下引 发金 融去 杠杆 ，造 成债券 市 场2016 年 最后 一 个月出 现剧 烈调 整， 调整 幅度堪 比 2013 年钱
荒，市 场一 度形 成恐 慌， 收益率 曲线 整体 尤其 是利 率债曲 线创 年内 新高 。股 票市场 并未 脱离 震荡
格局， 低估 值的 蓝筹 股相 比中小 板股 票具 有明 显的 超额收 益。 流动 性冲 击和 机构赎 回导 致可 转债
被大幅 抛售 ，可 转债 在年 内最后 一个 月也 大幅 调整 ，溢价 率大 幅被 压缩 ，绝 对价格 开始 受 债 底支汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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撑。报 告期 内， 中债 综合 财富指 数下 跌1.9% ，沪 深300 指 数上 涨1.7% ， 可转 债指数 下 跌 3.8% 。
考虑到 债券 收益 率水 平偏 低，本 组合 在建 仓期 内采 用相对 保守 的策 略， 组合 久期和 杠杆 水平
控制较 好。 报告 期内 债券 大幅调 整， 组合 净值 回撤 小于基 准指 数。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 组合 净值 收益 率为-1.4% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,313,082.12 0.34
其中： 股票
11,313,082.12 0.34
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,738,148,002.60 81.83
其中： 债券
2,713,305,502.60 81.09
资产 支持 证券
24,842,500.00 0.74
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
357,105,149.52 10.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
214,578,959.81 6.41
8 其他资 产 25,035,520.51 0.75
9 合计 3,346,180,714.56
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,472,214.37 0.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 2,840,867.75 0.10
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,313,082.12 0.39
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000915 山大华 特 100,000 4,213,000.00 0.15
2 002236 大华股 份 299,965 4,103,521.20 0.14
3 600661 新南洋 99,925 2,840,867.75 0.10
4 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
5 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
6 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
7 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
8 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
9 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
10 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 178,974,000.00 6.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 47,725,000.00 1.65 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 47,725,000.00 1.65
4 企业债 券 1,221,660,800.00 42.20
5 企业短 期融 资券 985,493,000.00 34.04
6 中期票 据 271,896,000.00 9.39
7 可转债 （可 交换 债） 7,556,702.60 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,713,305,502.60 93.72
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 020146 16 贴债 48 1,800,000 178,974,000.00 6.18
2 011698449
16 中 电投
SCP011
1,000,000 99,760,000.00 3.45
3 101655022
16 沙钢
MTN002
600,000 58,476,000.00 2.02
4 041651008
16 电网
CP001
500,000 50,130,000.00 1.73
5 011698280
16 南 航股
SCP006
500,000 50,000,000.00 1.73
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689247 16 上和 1A2 250,000 24,842,500.00 0.86
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货、
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 121,785.76
2 应收证 券清 算款 723,158.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,187,896.87
5 应收申 购款 2,679.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,035,520.51
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002840 华统股 份 11,881.70 0.00 新股锁 定
2 002838 道恩股 份 10,405.68 0.00 新股锁 定
3 300586 美联新 材 9,355.80 0.00 新股锁 定
4 300591 万里马 7,355.72 0.00 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,973,535,935.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,584,644.79
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,281,653.64
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,928,838,926.28
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 汇添 富 盈稳保 本混 合型 证券 投资 基金注 册的 文件 ；
2 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富盈稳保本混合 2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年1 月19 日
