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添富理财A(470030)

添富理财:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 理财 30 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 理 财 30 天债 券 交易代 码 470030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年5 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 525,432,216.98 份 投资目 标 在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 , 努 力 追 求绝对 收益 ,为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。 投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略, 原则 上将 投资 组 合 的 平均剩 余期 限控 制 在 150 天以内 ,在 控制 利率 风 险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 , 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 管理 人将 经营 管理 中的主 要风 险划 分为 投资 风险、 合规 风险、 营运 风险 和道德 风险 四大 类, 其中, 投资风 险主 要包 括市 场风 险、 信用 风险 、 流动 性 风 险 等。 针对 上述 各类 风险 , 基金管 理人 建立 了一 套 完 整 的风险 管理 体系 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理 财30 天 债券B 下属分 级基 金的 交易 代码 470030 471030 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 432,506,681.09 份 92,925,535.89 份


汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理 财 30 天债 券B 1. 本期已 实现 收益 3,157,374.62 641,831.91 2.本 期利 润 3,157,374.62 641,831.91 3.期 末基 金资 产净 值 432,506,681.09 92,925,535.89 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富理财30 天债券 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6934% 0.0029% 0.3393% 0.0000% 0.3541% 0.0029% 注:1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本 基金每 日计 算当 日收 益并 分配, 并在 运作 期期 末集 中支付 。 汇添富理财30 天债券 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7667% 0.0029% 0.3393% 0.0000% 0.4274% 0.0029% 注:1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本 基金每 日计 算当 日收 益并 分配, 并在 运作 期期 末集 中支付 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2012 年 5 月 9 日) 起6 个月 , 建仓 结束 时各 项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 理 财14 天债券基 金、 理 财30 天债券基 金、 理 财60 天债券基 金、 实 业债 2016 年6 月 7 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


债券基 金、 优选回报 混合基金 的基金经 理。 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年四 季度 经济 基本 面 和 宏观 政策 环境 发生 重大 变化 。 海外 方面,12 月份 美联储 议息 会议 对经济 前景 和就 业状 况表 述较为 乐观 ,并 开启 加息 之旅, 特朗 普当 选新 总统 后 , 美 国经 济贸易 政 策将出 现 明 显的 调整 , 对 全球经 济体 的预 期产 生较 大冲击 。国 内方 面, 国庆 节前后 重点 城市 紧锣 密鼓地 出台 了一 系列 房地 产调控 政策 , 央 行强 调表 外理财 将纳 入广 义信 贷监 管,12 月份 中央 经 济 工作会 议定 调货 币政 策转 向 “稳 健中 性” 。 与此 同时 , 四季 度经 济基 本面 明显 转暖, 通胀 抬头, 制 造业PMI 新 订单 指数 继续 处于近 两年 最高 位,10 月 份开 始 CPI 再次 回 到2% 以 上, 四 季度PPI 连续 跳升到 突 破5%。 基于 这个 时间窗 口, 决策 层首 次提 出把防 控金 融风 险放 在更 重要的 位置 , 货 币 政 策基调 转向 稳健 中性 。 由于宏观 环 境的 变化 及货 币政策 出现 新导 向 , 四 季 度 银行 间流 动性 波动 加剧 , “钱 荒” 再度 来 袭,银 行间 隔夜 和7 天回 购利率 最高 成交 至 10% , 债券市 场相 应表 现为 快速 暴跌, 收益 率曲 线大 幅跃升 ,并 呈现 平坦 化趋 势。相 比季 初,10 年国 债 收益率 最高 上 行 70bp 左右,10 年国 开收 益率 最高上 行90bp 左右 ,1 年 期AAA 信用 债最 高调 整幅 度更是 达 到160bp 。 本基 金四季 度提 前 考 虑到 年末因 素 和MPA 考核 冲击 ,整体 流动 性管 理难 度加 大。根 据产 品规 模变 动情 况,在 投资 策略 上保 持稳健 谨慎 , 整个 季度 内 严格限 制 杠 杆的 比例 , 将 组合剩 余期 限维 持在 较低 水平 。 债 券等 级以AAA 为主; 同业 存款 则主 要根 据组合 的运 作期 限相 应铺 排 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 四 季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.6934% ,B 级净 值 收益率 为 0.7667% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 169,303,155.77 31.73 其中: 债券 169,303,155.77 31.73 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 361,563,270.90 67.76 4 其他资 产 2,740,542.37 0.51 5 合计 533,606,969.04 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.70 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,799,669.80 1.29 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本 基金 合同 约定: “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资 产净值 的 4 0%“ ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 26.18


1.29


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 3.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 3.74 - 4 90 天( 含)-120 天 29.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 7.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.03 1.29


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,655,871.48 9.45 其中: 政策 性金 融债 49,655,871.48 9.45 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 79,803,712.47 15.19 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 39,843,571.82 7.58 8 其他 - - 9 合计 169,303,155.77 32.22 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 19,661,147.90 3.74


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041653010 16 如意 科技 200,000 19,999,038.86 3.81 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


CP001 2 160401 16 农发 01 200,000 19,998,483.10 3.81 3 111607106 16 招行 CD106 200,000 19,991,412.48 3.80 4 041662045 16 鲁 宏桥 CP003 200,000 19,991,339.34 3.80 5 041663004 16 首钢 CP002 200,000 19,968,127.42 3.80 6 111611252 16 平安 CD252 200,000 19,852,159.34 3.78 7 041659042 16 中航 高科 CP001 200,000 19,845,206.85 3.78 8 120227 12 国开 27 200,000 19,661,147.90 3.74 9 160204 16 国开 04 100,000 9,996,240.48 1.90


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 10 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2725% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0707% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1422%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.9.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.9.3 其 他资 产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 2,740,542.37 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,740,542.37


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理财30 天债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 469,015,181.00 58,257,412.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 95,802,346.40 59,992,396.98 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 132,310,846.31 25,324,273.24 报告期 期末 基金 份额 总额 432,506,681.09 92,925,535.89 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ;


2 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;





3 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年1 月19 日